Портфель фьючерсных контрактов РФ. Дата отчета 04.09.2024
В августе доходность стратегии Алгоритмическая составила 2.83%. Реализация сценария с санкциями против НКЦ и Мосбиржи и отсутствие неконтролируемых последствий позволила нам повторно запустить портфель из фьючерсных контрактов, попутно обновив их перечень и оптимизировав ряд параметров. По итогам августа основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на акции Сбербанка и индекс Мосбиржи. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на индекс Nasdaq.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 130.7% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -13.3% (максимальная просадка 60.5%).
Веса позиций по производным финансовым инструментам (срез на 04.09.2024; -хх% означает, что открыта короткая позиция.)
В августе доходность стратегии Алгоритмическая составила 2.83%. Реализация сценария с санкциями против НКЦ и Мосбиржи и отсутствие неконтролируемых последствий позволила нам повторно запустить портфель из фьючерсных контрактов, попутно обновив их перечень и оптимизировав ряд параметров. По итогам августа основной положительный вклад в динамику портфеля внесли фьючерсные контракты на акции Сбербанка и индекс Мосбиржи. Худшую динамику показал фьючерсный контракт на индекс Nasdaq.
Мы полагаем, что стратегия Алгоритмическая будет приносить стабильный доход для инвесторов вне зависимости от направления движения торгуемых инструментов за счет эксплуатации ряда статистических закономерностей, в тоже самое время защищая капитал наличием в основе портфеля краткосрочных облигаций федерального займа, достаточным уровнем диверсификации портфеля и проверенными техниками риск-менеджмента.
Доходность с момента запуска (01/2020) - модель 130.7% (максимальная просадка 14.7%) против ММВБ -13.3% (максимальная просадка 60.5%).
Веса позиций по производным финансовым инструментам (срез на 04.09.2024; -хх% означает, что открыта короткая позиция.)
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегии автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Рубрика "Интересные факты"🔍
История венчурного капитала: от первых инвестиций в компании до современных стартапов
Венчурный капитал - это тип инвестиций, который играет важную роль в развитии инноваций и технологий. История венчурного капитала началась более 70 лет назад, и с тех пор он стал одним из основных источников финансирования для стартапов и компаний, которые стремятся изменить мир.
Ранние годы (1940-1960)
Первые венчурные капиталисты появились в 1940-х годах в США. Одним из первых венчурных капиталистов был Джон Х. Хилл, который основал компанию "American Research and Development Corporation" (ARDC) в 1946 году. ARDC инвестировала в компании, которые занимались разработкой новых технологий, включая компьютеры и электронику.
Другим известным венчурным капиталистом того времени был Артур Рок, который основал компанию "Davis & Rock" в 1961 году. Рок инвестировал в компании, которые занимались разработкой новых технологий, включая микропроцессоры и программное обеспечение.
Развитие венчурного капитала (1970-1990)
В 1970-х и 1980-х годах венчурный капитал продолжал развиваться. Были созданы новые венчурные фонды, и инвесторы стали более активными в поиске новых возможностей.
Одним из наиболее успешных венчурных капиталистов того времени был Том Перкинс, который основал компанию "Kleiner Perkins" в 1972 году. Перкинс инвестировал в компании, которые занимались разработкой новых технологий, включая биотехнологии и Интернет.
Современные стартапы (2000-настоящее время)
В 2000-х годах венчурный капитал стал еще более важным источником финансирования для стартапов. Были созданы новые венчурные фонды, и инвесторы стали более активными в поиске новых возможностей.
Некоторыми из наиболее успешных стартапов, которые получили финансирование от венчурных капиталистов, являются:
Facebook (основан в 2004 году) - получил финансирование от венчурного фонда "Accel Partners"
Twitter (основан в 2006 году) - получил финансирование от венчурного фонда "Union Square Ventures"
Airbnb (основан в 2008 году) - получил финансирование от венчурного фонда "Sequoia Capital"
Uber (основан в 2009 году) - получил финансирование от венчурного фонда "First Round Capital"
Заключение
Венчурный капитал играет важную роль в развитии инноваций и технологий. От первых инвестиций в компании до современных стартапов, венчурный капитал помогает предпринимателям и компаниям реализовать свои идеи и изменить мир.
Если вы рассматриваете возможность инвестирования в стартап или компанию, мы всегда рады помочь. Обращайтесь к нам за консультацией и советом. Мы поможем вам принять обоснованное решение и избежать потенциальных рисков.
Всегда рады помочь, обращайтесь!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
История венчурного капитала: от первых инвестиций в компании до современных стартапов
Венчурный капитал - это тип инвестиций, который играет важную роль в развитии инноваций и технологий. История венчурного капитала началась более 70 лет назад, и с тех пор он стал одним из основных источников финансирования для стартапов и компаний, которые стремятся изменить мир.
Ранние годы (1940-1960)
Первые венчурные капиталисты появились в 1940-х годах в США. Одним из первых венчурных капиталистов был Джон Х. Хилл, который основал компанию "American Research and Development Corporation" (ARDC) в 1946 году. ARDC инвестировала в компании, которые занимались разработкой новых технологий, включая компьютеры и электронику.
Другим известным венчурным капиталистом того времени был Артур Рок, который основал компанию "Davis & Rock" в 1961 году. Рок инвестировал в компании, которые занимались разработкой новых технологий, включая микропроцессоры и программное обеспечение.
Развитие венчурного капитала (1970-1990)
В 1970-х и 1980-х годах венчурный капитал продолжал развиваться. Были созданы новые венчурные фонды, и инвесторы стали более активными в поиске новых возможностей.
Одним из наиболее успешных венчурных капиталистов того времени был Том Перкинс, который основал компанию "Kleiner Perkins" в 1972 году. Перкинс инвестировал в компании, которые занимались разработкой новых технологий, включая биотехнологии и Интернет.
Современные стартапы (2000-настоящее время)
В 2000-х годах венчурный капитал стал еще более важным источником финансирования для стартапов. Были созданы новые венчурные фонды, и инвесторы стали более активными в поиске новых возможностей.
Некоторыми из наиболее успешных стартапов, которые получили финансирование от венчурных капиталистов, являются:
Facebook (основан в 2004 году) - получил финансирование от венчурного фонда "Accel Partners"
Twitter (основан в 2006 году) - получил финансирование от венчурного фонда "Union Square Ventures"
Airbnb (основан в 2008 году) - получил финансирование от венчурного фонда "Sequoia Capital"
Uber (основан в 2009 году) - получил финансирование от венчурного фонда "First Round Capital"
Заключение
Венчурный капитал играет важную роль в развитии инноваций и технологий. От первых инвестиций в компании до современных стартапов, венчурный капитал помогает предпринимателям и компаниям реализовать свои идеи и изменить мир.
Если вы рассматриваете возможность инвестирования в стартап или компанию, мы всегда рады помочь. Обращайтесь к нам за консультацией и советом. Мы поможем вам принять обоснованное решение и избежать потенциальных рисков.
Всегда рады помочь, обращайтесь!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Рубрика "Просто об инвестициях"
Что такое Тейк-Профит и как он работает?
Ордер Тейк-Профит (Take Profit) – это инструмент управления рисками и фиксации прибыли, используемый на финансовых рынках. Он представляет собой инструкцию брокеру или бирже автоматически закрыть позицию по активу (продать актив), когда его цена достигнет заранее определенного уровня, превышающего цену открытия позиции.
Применение ордеров Тейк-Профит дает инвесторам ряд преимуществ:
Гарантированная фиксация прибыли: Тейк-Профит позволяет зафиксировать прибыль при достижении желаемого уровня цены, независимо от дальнейшего движения рынка.
Снижение эмоциональной составляющей: Автоматизация процесса продажи исключает влияние эмоций на принятие решений, что особенно важно в условиях высокой волатильности рынка.
Дисциплина и соблюдение торговой стратегии: Использование Тейк-Профита способствует дисциплинированному подходу к инвестированию и следованию заранее определенному плану.
Ордера Тейк-Профит – это универсальный инструмент, который может быть полезен как начинающим, так и опытным инвесторам, торгующим различные активы: акции, облигации, валютные пары, криптовалюты и др.
Обращайтесь к нам за консультацией, и мы поможем вам разработать инвестиционную стратегию с учетом ваших целей и уровня риска.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Что такое Тейк-Профит и как он работает?
Ордер Тейк-Профит (Take Profit) – это инструмент управления рисками и фиксации прибыли, используемый на финансовых рынках. Он представляет собой инструкцию брокеру или бирже автоматически закрыть позицию по активу (продать актив), когда его цена достигнет заранее определенного уровня, превышающего цену открытия позиции.
Применение ордеров Тейк-Профит дает инвесторам ряд преимуществ:
Гарантированная фиксация прибыли: Тейк-Профит позволяет зафиксировать прибыль при достижении желаемого уровня цены, независимо от дальнейшего движения рынка.
Снижение эмоциональной составляющей: Автоматизация процесса продажи исключает влияние эмоций на принятие решений, что особенно важно в условиях высокой волатильности рынка.
Дисциплина и соблюдение торговой стратегии: Использование Тейк-Профита способствует дисциплинированному подходу к инвестированию и следованию заранее определенному плану.
Ордера Тейк-Профит – это универсальный инструмент, который может быть полезен как начинающим, так и опытным инвесторам, торгующим различные активы: акции, облигации, валютные пары, криптовалюты и др.
Обращайтесь к нам за консультацией, и мы поможем вам разработать инвестиционную стратегию с учетом ваших целей и уровня риска.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Комментарий по рынку
Индекс Мосбиржи отскочил от годовых минимумов, первым препятствием для покупателей будет выступать отметка на 2 750 пп. по индексу. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (36 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи и индекс РТС профучастники преимущественно занимают направленные короткие позиции. В конце текущей недели ЦБ РФ проведет заседание по вопросу ключевой ставки, на котором регулятор будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки. По нашим ожиданиям ключевая ставка скорее останется на прежнем уровне. Совет директоров Совкомфлота проведет в четверг заседание с повесткой об итогах финансовой деятельности за первое полугодие, об отчете об исполнении долгосрочной программы развития и об отчете о системе управления рисками в компании. Банк России принял решение приостановить эмиссию обыкновенных акций группы Позитив по закрытой подписке для цели проверки соблюдения эмитентом законодательства и защиты интересов миноритариев. Во вторник прошла дивидендная отсечка по акциям Северстали, размер дивиденда 31 р. на акцию. Магнит отчитался за первое полугодие – выручка выросла на 19% г/г, чистая прибыль сократилась на 40% на фоне роста затрат на персонал.
Американский рынок плавно сползает вниз, индекс S&P500 торгуется в районе 5 470 пп. Основываясь на вышедших данных в Бежевой Книге, экономическая активность была стабильной/сокращалась в большинстве регионов США. В тоже время, индекс деловых настроений в промышленности за прошлый месяц показал рост с 46,8 до 47,2 пп., а индекс сферы услуг показал рост с 51,4 до 51,5 пп. Уровень безработицы сократился с 4,3% до 4,2%. В силу того, что данные в целом оказались лучше ожидаемых, рынок уже не так уверен в понижении ставки ФРС на ближайшем заседании в сентябре сразу на 0.5%, вероятности распределяются теперь как 0.75 на 0.25 в пользу снижения на 0.25%. NVIDIA (NVDA) отчиталась о результатах за предыдущий квартал – компания отразила рекордную квартальную выручку в размере $30 млрд, что на 15% больше, чем в первом квартале и на 122% больше, чем годом ранее. NVIDIA достигла рекордных доходов, поскольку глобальные центры обработки данных усиленно работают над модернизацией всего вычислительного комплекса с помощью в том числе искусственного интеллекта. Компания вернула акционерам $15,4 млрд в виде выкупленных акций и дивидендов. По состоянию на конец второго квартала у компании оставалось $7,5 млрд на обратный выкуп акций. 26 августа 2024 года Совет директоров одобрил дополнительную сумму на обратный выкуп акций на $50 млрд без истечения срока действия. Компания Broadcom (AVGO) также отчиталась о результатах предыдущего квартала – выручка выросла на 47% кв./кв., чистый убыток составил $1.875 млн. Broadcom ожидает получить $14 млрд выручки в следующем квартале. Значение индекса волатильности VIX выше нормы (19 пп.), нарушение корреляции между активами и классами активов было зафиксировано 03 сентября. Если ориентироваться по индексу S&P500 на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе умеренно позитивную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария.
Индекс Мосбиржи отскочил от годовых минимумов, первым препятствием для покупателей будет выступать отметка на 2 750 пп. по индексу. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (36 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи и индекс РТС профучастники преимущественно занимают направленные короткие позиции. В конце текущей недели ЦБ РФ проведет заседание по вопросу ключевой ставки, на котором регулятор будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки. По нашим ожиданиям ключевая ставка скорее останется на прежнем уровне. Совет директоров Совкомфлота проведет в четверг заседание с повесткой об итогах финансовой деятельности за первое полугодие, об отчете об исполнении долгосрочной программы развития и об отчете о системе управления рисками в компании. Банк России принял решение приостановить эмиссию обыкновенных акций группы Позитив по закрытой подписке для цели проверки соблюдения эмитентом законодательства и защиты интересов миноритариев. Во вторник прошла дивидендная отсечка по акциям Северстали, размер дивиденда 31 р. на акцию. Магнит отчитался за первое полугодие – выручка выросла на 19% г/г, чистая прибыль сократилась на 40% на фоне роста затрат на персонал.
Американский рынок плавно сползает вниз, индекс S&P500 торгуется в районе 5 470 пп. Основываясь на вышедших данных в Бежевой Книге, экономическая активность была стабильной/сокращалась в большинстве регионов США. В тоже время, индекс деловых настроений в промышленности за прошлый месяц показал рост с 46,8 до 47,2 пп., а индекс сферы услуг показал рост с 51,4 до 51,5 пп. Уровень безработицы сократился с 4,3% до 4,2%. В силу того, что данные в целом оказались лучше ожидаемых, рынок уже не так уверен в понижении ставки ФРС на ближайшем заседании в сентябре сразу на 0.5%, вероятности распределяются теперь как 0.75 на 0.25 в пользу снижения на 0.25%. NVIDIA (NVDA) отчиталась о результатах за предыдущий квартал – компания отразила рекордную квартальную выручку в размере $30 млрд, что на 15% больше, чем в первом квартале и на 122% больше, чем годом ранее. NVIDIA достигла рекордных доходов, поскольку глобальные центры обработки данных усиленно работают над модернизацией всего вычислительного комплекса с помощью в том числе искусственного интеллекта. Компания вернула акционерам $15,4 млрд в виде выкупленных акций и дивидендов. По состоянию на конец второго квартала у компании оставалось $7,5 млрд на обратный выкуп акций. 26 августа 2024 года Совет директоров одобрил дополнительную сумму на обратный выкуп акций на $50 млрд без истечения срока действия. Компания Broadcom (AVGO) также отчиталась о результатах предыдущего квартала – выручка выросла на 47% кв./кв., чистый убыток составил $1.875 млн. Broadcom ожидает получить $14 млрд выручки в следующем квартале. Значение индекса волатильности VIX выше нормы (19 пп.), нарушение корреляции между активами и классами активов было зафиксировано 03 сентября. Если ориентироваться по индексу S&P500 на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе умеренно позитивную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария.
👍1
Подключиться на стратегию автора можно по ссылке: https://fintarget.ru/strategies/intelquant
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегию автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегию автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Рубрика "Интересные факты"🔍
Эволюция фондовых бирж: от зарождения до глобальной экспансии
Фондовые биржи играют решающую роль в развитии экономики и предоставлении возможностей для инвесторов. В этом контексте мы расскажем вам об истории развития бирж, от первой Амстердамской биржи до Московской фондовой биржи, и их вкладе в эволюцию инвестиций.
1602 год: Амстердамская биржа - пионер фондового рынка
В 1602 году в Амстердаме была основана первая в мире биржа, созданная для торговли акциями Голландской Ост-Индской компании. Эта инновация стала примером для других европейских городов, и вскоре биржи появились в Лондоне, Париже и других крупных городах.
1690 год: Лондонская фондовая биржа - центр торговли акциями и облигациями
В 1690 году была основана Лондонская фондовая биржа, которая стала одной из крупнейших бирж в Европе. Она играла ключевую роль в развитии британской экономики и стала центром торговли акциями и облигациями.
1792 год: Нью-Йоркская фондовая биржа - глобальный лидер
В 1792 году была основана Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая стала одной из крупнейших бирж в мире. NYSE является домом для многих крупнейших компаний мира, включая Apple, Microsoft и Coca-Cola.
1992 год: Московская биржа - новая эра в российской экономике
В 1992 году была основана Московская биржа (Мосбиржа), которая стала первой биржей в постсоветской России. Мосбиржа предоставляет возможности для торговли акциями, облигациями и валютой.
Этапы развития Мосбиржи
В 1990-х годах Мосбиржа начала развиваться как площадка для торговли акциями и облигациями.
В 2000-х годах Мосбиржа начала расширять свои услуги, включая торговлю валютой и фьючерсами.
В 2010-х годах Мосбиржа начала модернизировать свои системы и технологии, внедряя новые платформы для торговли и используя современные технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект.
Сегодняшняя Мосбиржа - крупнейшая биржа в Восточной Европе
Сегодня Мосбиржа является одной из крупнейших бирж в Восточной Европе и предоставляет возможности для инвесторов из всего мира. Биржа продолжает развиваться и расширять свои услуги, привлекая новых инвесторов и предоставляя им возможности для торговли.
История бирж - история развития экономики
История бирж - это история развития экономики и предоставления возможностей для инвесторов. От амстердамской биржи до Нью-Йоркской фондовой биржи и Мосбиржи, каждая биржа играла ключевую роль в развитии экономики своего региона. Мы всегда рады помочь вам в ваших инвестиционных решениях. Обращайтесь к нам за консультацией и поддержкой!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Эволюция фондовых бирж: от зарождения до глобальной экспансии
Фондовые биржи играют решающую роль в развитии экономики и предоставлении возможностей для инвесторов. В этом контексте мы расскажем вам об истории развития бирж, от первой Амстердамской биржи до Московской фондовой биржи, и их вкладе в эволюцию инвестиций.
1602 год: Амстердамская биржа - пионер фондового рынка
В 1602 году в Амстердаме была основана первая в мире биржа, созданная для торговли акциями Голландской Ост-Индской компании. Эта инновация стала примером для других европейских городов, и вскоре биржи появились в Лондоне, Париже и других крупных городах.
1690 год: Лондонская фондовая биржа - центр торговли акциями и облигациями
В 1690 году была основана Лондонская фондовая биржа, которая стала одной из крупнейших бирж в Европе. Она играла ключевую роль в развитии британской экономики и стала центром торговли акциями и облигациями.
1792 год: Нью-Йоркская фондовая биржа - глобальный лидер
В 1792 году была основана Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), которая стала одной из крупнейших бирж в мире. NYSE является домом для многих крупнейших компаний мира, включая Apple, Microsoft и Coca-Cola.
1992 год: Московская биржа - новая эра в российской экономике
В 1992 году была основана Московская биржа (Мосбиржа), которая стала первой биржей в постсоветской России. Мосбиржа предоставляет возможности для торговли акциями, облигациями и валютой.
Этапы развития Мосбиржи
В 1990-х годах Мосбиржа начала развиваться как площадка для торговли акциями и облигациями.
В 2000-х годах Мосбиржа начала расширять свои услуги, включая торговлю валютой и фьючерсами.
В 2010-х годах Мосбиржа начала модернизировать свои системы и технологии, внедряя новые платформы для торговли и используя современные технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект.
Сегодняшняя Мосбиржа - крупнейшая биржа в Восточной Европе
Сегодня Мосбиржа является одной из крупнейших бирж в Восточной Европе и предоставляет возможности для инвесторов из всего мира. Биржа продолжает развиваться и расширять свои услуги, привлекая новых инвесторов и предоставляя им возможности для торговли.
История бирж - история развития экономики
История бирж - это история развития экономики и предоставления возможностей для инвесторов. От амстердамской биржи до Нью-Йоркской фондовой биржи и Мосбиржи, каждая биржа играла ключевую роль в развитии экономики своего региона. Мы всегда рады помочь вам в ваших инвестиционных решениях. Обращайтесь к нам за консультацией и поддержкой!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Рубрика "Просто об инвестициях"
Типы биржевых сделок с ценными бумагами: подробный разбор
Выбор типа биржевой сделки - важный аспект инвестирования, определяющий сроки расчётов, уровень рисков и потенциальную доходность. Рассмотрим основные типы сделок, их особенности, преимущества и недостатки.
1.) Сделка с расчётами день в день (Today, T+0)
Сделка "Today" подразумевает, что поставка ценных бумаг покупателю и их оплата продавцу осуществляются в день заключения сделки.
Преимущества:
- Высокая скорость оборота капитала: Средства не замораживаются на счетах, что позволяет совершать больше операций за короткий промежуток времени.
Недостатки:
- Ограниченный выбор инструментов: Не все ценные бумаги доступны для сделок T+0.
- Необходимость быстрого принятия решений: Трейдеры должны оперативно реагировать на рыночную ситуацию.
Сделки "Today" используются преимущественно профессиональными участниками рынка, такими как маркет-мейкеры и арбитражеры, для которых критична высокая скорость операций.
2.) Наличная сделка (Spot, T+2)
Наиболее распространённый тип сделки на фондовом рынке. Расчёты по сделке и поставка бумаг осуществляются на второй рабочий день после даты заключения сделки (T+2).
Преимущества:
- Доступность: Большинство ценных бумаг торгуются на условиях T+2.
- Время на анализ: У инвесторов есть два дня для проведения анализа и принятия решения.
Недостатки:
- Рыночный риск: Цена актива может измениться в период между заключением сделки и расчётами.
Сделки "Spot" используются большинством инвесторов - как частными лицами, так и институциональными, для покупки и продажи акций, облигаций и других инструментов.
3.) Форвардная сделка (Forward, срочная сделка)
Двусторонняя сделка, позволяющая купить или продать актив по заранее оговоренной цене в определённую дату в будущем.
Преимущества:
- Хеджирование рисков: Форварды позволяют зафиксировать цену актива и защититься от неблагоприятного изменения цен.
- Гибкость: Условия сделки, включая дату исполнения и цену, определяются сторонами индивидуально.
Недостатки:
- Риск неисполнения обязательств: Существует риск, что одна из сторон не выполнит свои обязательства по сделке.
- Низкая ликвидность: Форвардные контракты, как правило, менее ликвидны, чем базовые активы.
Форварды используются для хеджирования рисков, спекуляций на разнице цен, а также для реализации инвестиционных стратегий, требующих отсрочки поставки актива.
4.) Сделка РЕПО ( repurchase agreement)
Краткосрочная сделка, сочетающая куплю-продажу ценных бумаг с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее оговоренной цене.
Преимущества:
- Управление ликвидностью: РЕПО позволяет эффективно управлять краткосрочной ликвидностью.
- Низкие риски: Сделки РЕПО считаются относительно безопасными, особенно при работе с надёжными контрагентами.
Недостатки:
- Ограниченный выбор инструментов: Не все ценные бумаги доступны для сделок РЕПО.
Сделки РЕПО широко используются банками, инвестиционными фондами, пенсионными фондами и другими финансовыми институтами для управления ликвидностью и получения краткосрочного финансирования.
5.) Маржинальная сделка
Позволяет инвестору использовать заемные средства брокера для увеличения объёма позиции. Инвестор вносит лишь часть собственных средств (маржу), что позволяет увеличить потенциальную прибыль, но и увеличивает риски.
Преимущества:
- Потенциально высокая доходность: Использование кредитного плеча позволяет увеличить прибыль от успешных сделок.
Недостатки:
- Высокие риски: Убытки от неудачных сделок также увеличиваются пропорционально используемому плечу.
- Маржин-колл: Если убытки превышают определенный уровень, брокер может потребовать довнести средства на счёт (маржин-колл).
Маржинальная торговля подходит опытным инвесторам, осознающим риски и использующим инструменты управления капиталом.
Выбор типа сделки зависит от инвестиционных целей, стратегии, уровня риска и временного горизонта инвестора. Важно тщательно взвесить все факторы перед принятием решения.
Типы биржевых сделок с ценными бумагами: подробный разбор
Выбор типа биржевой сделки - важный аспект инвестирования, определяющий сроки расчётов, уровень рисков и потенциальную доходность. Рассмотрим основные типы сделок, их особенности, преимущества и недостатки.
1.) Сделка с расчётами день в день (Today, T+0)
Сделка "Today" подразумевает, что поставка ценных бумаг покупателю и их оплата продавцу осуществляются в день заключения сделки.
Преимущества:
- Высокая скорость оборота капитала: Средства не замораживаются на счетах, что позволяет совершать больше операций за короткий промежуток времени.
Недостатки:
- Ограниченный выбор инструментов: Не все ценные бумаги доступны для сделок T+0.
- Необходимость быстрого принятия решений: Трейдеры должны оперативно реагировать на рыночную ситуацию.
Сделки "Today" используются преимущественно профессиональными участниками рынка, такими как маркет-мейкеры и арбитражеры, для которых критична высокая скорость операций.
2.) Наличная сделка (Spot, T+2)
Наиболее распространённый тип сделки на фондовом рынке. Расчёты по сделке и поставка бумаг осуществляются на второй рабочий день после даты заключения сделки (T+2).
Преимущества:
- Доступность: Большинство ценных бумаг торгуются на условиях T+2.
- Время на анализ: У инвесторов есть два дня для проведения анализа и принятия решения.
Недостатки:
- Рыночный риск: Цена актива может измениться в период между заключением сделки и расчётами.
Сделки "Spot" используются большинством инвесторов - как частными лицами, так и институциональными, для покупки и продажи акций, облигаций и других инструментов.
3.) Форвардная сделка (Forward, срочная сделка)
Двусторонняя сделка, позволяющая купить или продать актив по заранее оговоренной цене в определённую дату в будущем.
Преимущества:
- Хеджирование рисков: Форварды позволяют зафиксировать цену актива и защититься от неблагоприятного изменения цен.
- Гибкость: Условия сделки, включая дату исполнения и цену, определяются сторонами индивидуально.
Недостатки:
- Риск неисполнения обязательств: Существует риск, что одна из сторон не выполнит свои обязательства по сделке.
- Низкая ликвидность: Форвардные контракты, как правило, менее ликвидны, чем базовые активы.
Форварды используются для хеджирования рисков, спекуляций на разнице цен, а также для реализации инвестиционных стратегий, требующих отсрочки поставки актива.
4.) Сделка РЕПО ( repurchase agreement)
Краткосрочная сделка, сочетающая куплю-продажу ценных бумаг с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее оговоренной цене.
Преимущества:
- Управление ликвидностью: РЕПО позволяет эффективно управлять краткосрочной ликвидностью.
- Низкие риски: Сделки РЕПО считаются относительно безопасными, особенно при работе с надёжными контрагентами.
Недостатки:
- Ограниченный выбор инструментов: Не все ценные бумаги доступны для сделок РЕПО.
Сделки РЕПО широко используются банками, инвестиционными фондами, пенсионными фондами и другими финансовыми институтами для управления ликвидностью и получения краткосрочного финансирования.
5.) Маржинальная сделка
Позволяет инвестору использовать заемные средства брокера для увеличения объёма позиции. Инвестор вносит лишь часть собственных средств (маржу), что позволяет увеличить потенциальную прибыль, но и увеличивает риски.
Преимущества:
- Потенциально высокая доходность: Использование кредитного плеча позволяет увеличить прибыль от успешных сделок.
Недостатки:
- Высокие риски: Убытки от неудачных сделок также увеличиваются пропорционально используемому плечу.
- Маржин-колл: Если убытки превышают определенный уровень, брокер может потребовать довнести средства на счёт (маржин-колл).
Маржинальная торговля подходит опытным инвесторам, осознающим риски и использующим инструменты управления капиталом.
Выбор типа сделки зависит от инвестиционных целей, стратегии, уровня риска и временного горизонта инвестора. Важно тщательно взвесить все факторы перед принятием решения.
👍1
Обращайтесь к нам за консультацией, и мы поможем вам выбрать оптимальный тип сделки и разработать инвестиционную стратегию, соответствующую вашим потребностям!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Индекс Мосбиржи предпринимает попытку сломать нисходящий тренд, который проходит в районе 2 710 пп. по индексу. В случае успеха покупатели будут стремиться в район 2 900 пп. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (29 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается паритет - профучастники занимают в сумме ненаправленные позиции. Банк России повысил ключевую ставку с 18% до 19%, консенсус не ожидал изменений. Кроме этого, Банк России допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании, тем самым сигнал на ужесточение сохраняется. Совет директоров Газпром нефти в четверг проведет заседание по вопросу открытия возобновляемой кредитной линии и о заключении допсоглашений к договору займа с дочерними обществами. Совет директоров НоваБева провел заседание по вопросам операционных результатов за 1 полугодие, управления рабочим капиталом и обсуждения ВинЛаба. Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за август – чистая прибыль 143 млрд р., это рост на 1.3% г/г, рентабельность капитала 26%. В августе банк отразил сохранение сильной динамики кредитования за счет корпоративного портфеля.
Американский рынок консолидируется вблизи годовых максимумов, в случае пробоя 5 650 пп. по индексу S&P500 рост имеет шансы ускориться. Оценка роста экономики США в текущем квартале была повышена с 2.1% до 2.5%, а еженедельные заявки на пособие по безработице снова находятся на низком уровне. В целом вышедшая статистика оказывает положительное влияние на рынок. Мировой лидер в области дизайна, маркетинга и дистрибуции инновационной обуви, одежды и аксессуаров, Deckers Brands (DECK) объявила, что акционеры одобрили форвардную сделку "шесть к одному" на разделение акций, а также пропорциональное увеличение количества объявленных обыкновенных акций компании. В результате дробления акций каждая обыкновенная акция, находившаяся в обращении по состоянию на 6 сентября 2024 года, была разделена на шесть обыкновенных акций. Ожидается, что дополнительные обыкновенные акции будут распределены после закрытия рынка 16 сентября 2024 года. Значение индекса волатильности VIX выше нормы (17 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу S&P500 на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе умеренно позитивную динамику в пределах 1% в качестве наиболее вероятного сценария.
Американский рынок консолидируется вблизи годовых максимумов, в случае пробоя 5 650 пп. по индексу S&P500 рост имеет шансы ускориться. Оценка роста экономики США в текущем квартале была повышена с 2.1% до 2.5%, а еженедельные заявки на пособие по безработице снова находятся на низком уровне. В целом вышедшая статистика оказывает положительное влияние на рынок. Мировой лидер в области дизайна, маркетинга и дистрибуции инновационной обуви, одежды и аксессуаров, Deckers Brands (DECK) объявила, что акционеры одобрили форвардную сделку "шесть к одному" на разделение акций, а также пропорциональное увеличение количества объявленных обыкновенных акций компании. В результате дробления акций каждая обыкновенная акция, находившаяся в обращении по состоянию на 6 сентября 2024 года, была разделена на шесть обыкновенных акций. Ожидается, что дополнительные обыкновенные акции будут распределены после закрытия рынка 16 сентября 2024 года. Значение индекса волатильности VIX выше нормы (17 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу S&P500 на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе умеренно позитивную динамику в пределах 1% в качестве наиболее вероятного сценария.
👍1
Подключиться на стратегию автора можно по ссылке: https://fintarget.ru/strategies/intelquant
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегию автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегию автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Рубрика "Интересные факты"🔍
История социально ответственных инвестиций: от квакерских банков до устойчивого развития
Социально ответственные инвестиции (СОРИ) - это инвестиционная стратегия, которая учитывает не только финансовую отдачу, но и социальное и экологическое воздействие инвестиций. Сегодня СОРИ является одной из наиболее популярных инвестиционных стратегий, но ее история началась еще в 18 веке.
Квакерские банки (1700-е годы)
Одними из первых сторонников СОРИ были квакеры - религиозная группа, которая возникла в Англии в 17 веке. Квакеры верили в то, что деньги должны быть использованы для пользы общества, а не только для личной выгоды. В 1700-х годах квакеры основали несколько банков, которые отказывались инвестировать в компании, связанные с работорговлей, алкоголем и другими вредными отраслями.
Джон Уэсли и методисты (1800-е годы)
В 19 веке методистский священник Джон Уэсли стал активным сторонником СОРИ. Уэсли верил в то, что деньги должны быть использованы для пользы общества и что инвесторы должны учитывать социальное и экологическое воздействие своих инвестиций. Методисты основали несколько банков и инвестиционных компаний, которые следовали принципам СОРИ.
Дороти Дэй и католические рабочие (1900-е годы)
В начале 20 века Дороти Дэй, американская журналистка и активистка, стала одной из первых женщин, которые начали пропагандировать СОРИ. Дэй верила в то, что деньги должны быть использованы для помощи бедным и что инвесторы должны учитывать социальное воздействие своих инвестиций. Католические рабочие, организация, основанная Дэй, начала инвестировать в компании, которые следовали принципам СОРИ.
1960-е годы: зарождение современных СОРИ
В 1960-х годах СОРИ начала набирать популярность среди инвесторов. В 1969 году был основан первый фонд СОРИ, который инвестировал в компании, которые следовали принципам социальной ответственности.
1980-е годы: расширение СОРИ
В 1980-х годах СОРИ стала еще более популярной, и было основано несколько новых фондов и инвестиционных компаний, которые следовали принципам СОРИ. В 1984 году был основан Совет по социально ответственным инвестициям (SIF), который стал одним из ведущих организаций в области СОРИ.
1990-е годы: устойчивое развитие
В 1990-х годах СОРИ начала фокусироваться на устойчивом развитии. В 1992 году был основан Фонд ООН для окружающей среды (UNEP), который начал пропагандировать устойчивое развитие и СОРИ.
2000-е годы: глобализация СОРИ
В 2000-х годах СОРИ стала глобальной инвестиционной стратегией. В 2006 году был основан Глобальный альянс по устойчивым инвестициям (GSIA), который объединил несколько организаций, которые следуют принципам СОРИ.
Сегодняшние СОРИ
Сегодня СОРИ является одной из наиболее популярных инвестиционных стратегий. СОРИ учитывает не только финансовую отдачу, но и социальное и экологическое воздействие инвестиций. СОРИ помогает инвесторам сделать свой вклад в устойчивое развитие и создать лучшее будущее для всех.
История социально ответственных инвестиций - это история о том, как деньги могут быть использованы для пользы общества. От квакерских банков до устойчивого развития, СОРИ всегда была фокусирована на социальной и экологической ответственности. Сегодня СОРИ является глобальной инвестиционной стратегией, которая помогает инвесторам сделать свой вклад в устойчивое развитие. Мы всегда рады помочь вам в ваших инвестиционных решениях. Обращайтесь к нам за консультацией!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
История социально ответственных инвестиций: от квакерских банков до устойчивого развития
Социально ответственные инвестиции (СОРИ) - это инвестиционная стратегия, которая учитывает не только финансовую отдачу, но и социальное и экологическое воздействие инвестиций. Сегодня СОРИ является одной из наиболее популярных инвестиционных стратегий, но ее история началась еще в 18 веке.
Квакерские банки (1700-е годы)
Одними из первых сторонников СОРИ были квакеры - религиозная группа, которая возникла в Англии в 17 веке. Квакеры верили в то, что деньги должны быть использованы для пользы общества, а не только для личной выгоды. В 1700-х годах квакеры основали несколько банков, которые отказывались инвестировать в компании, связанные с работорговлей, алкоголем и другими вредными отраслями.
Джон Уэсли и методисты (1800-е годы)
В 19 веке методистский священник Джон Уэсли стал активным сторонником СОРИ. Уэсли верил в то, что деньги должны быть использованы для пользы общества и что инвесторы должны учитывать социальное и экологическое воздействие своих инвестиций. Методисты основали несколько банков и инвестиционных компаний, которые следовали принципам СОРИ.
Дороти Дэй и католические рабочие (1900-е годы)
В начале 20 века Дороти Дэй, американская журналистка и активистка, стала одной из первых женщин, которые начали пропагандировать СОРИ. Дэй верила в то, что деньги должны быть использованы для помощи бедным и что инвесторы должны учитывать социальное воздействие своих инвестиций. Католические рабочие, организация, основанная Дэй, начала инвестировать в компании, которые следовали принципам СОРИ.
1960-е годы: зарождение современных СОРИ
В 1960-х годах СОРИ начала набирать популярность среди инвесторов. В 1969 году был основан первый фонд СОРИ, который инвестировал в компании, которые следовали принципам социальной ответственности.
1980-е годы: расширение СОРИ
В 1980-х годах СОРИ стала еще более популярной, и было основано несколько новых фондов и инвестиционных компаний, которые следовали принципам СОРИ. В 1984 году был основан Совет по социально ответственным инвестициям (SIF), который стал одним из ведущих организаций в области СОРИ.
1990-е годы: устойчивое развитие
В 1990-х годах СОРИ начала фокусироваться на устойчивом развитии. В 1992 году был основан Фонд ООН для окружающей среды (UNEP), который начал пропагандировать устойчивое развитие и СОРИ.
2000-е годы: глобализация СОРИ
В 2000-х годах СОРИ стала глобальной инвестиционной стратегией. В 2006 году был основан Глобальный альянс по устойчивым инвестициям (GSIA), который объединил несколько организаций, которые следуют принципам СОРИ.
Сегодняшние СОРИ
Сегодня СОРИ является одной из наиболее популярных инвестиционных стратегий. СОРИ учитывает не только финансовую отдачу, но и социальное и экологическое воздействие инвестиций. СОРИ помогает инвесторам сделать свой вклад в устойчивое развитие и создать лучшее будущее для всех.
История социально ответственных инвестиций - это история о том, как деньги могут быть использованы для пользы общества. От квакерских банков до устойчивого развития, СОРИ всегда была фокусирована на социальной и экологической ответственности. Сегодня СОРИ является глобальной инвестиционной стратегией, которая помогает инвесторам сделать свой вклад в устойчивое развитие. Мы всегда рады помочь вам в ваших инвестиционных решениях. Обращайтесь к нам за консультацией!
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍2
Рубрика "Просто об инвестициях"
Защитные активы: стратегия сохранения капитала в условиях рыночной волатильности.
В условиях нестабильности рынков и экономических потрясений перед инвесторами встает задача сохранения капитала и минимизации рисков. Одним из ключевых инструментов, позволяющих достичь этой цели, являются защитные активы.
Что представляют собой защитные активы?
Защитные активы - это класс инвестиционных инструментов, которые характеризуются высокой устойчивостью к рыночным колебаниям и сохраняют свою стоимость или демонстрируют умеренный рост в периоды экономических спадов.
Каким образом защитные активы способствуют снижению портфельных рисков?
Механизм действия защитных активов основан на принципе диверсификации. Включение в инвестиционный портфель активов с низкой корреляцией, то есть движущихся в противоположных направлениях, позволяет нивелировать потери от падения одних инструментов за счет роста или стабильности других.
В чем причина низкой волатильности защитных активов и их востребованности во время кризисов?
Низкая волатильность защитных активов обусловлена их слабой зависимостью от конъюнктурных факторов. В периоды экономической нестабильности инвесторы стремятся перераспределить свои средства в сторону более надежных инструментов, что и обуславливает повышенный спрос на защитные активы.
Какие активы принято относить к категории защитных?
К числу наиболее распространенных защитных активов относятся:
- Физическое золото: Исторически сложилось, что золото рассматривается как актив-убежище, сохраняющий свою ценность в долгосрочной перспективе.
- Государственные облигации надежных эмитентов: Облигации, выпущенные государствами с высоким кредитным рейтингом, считаются инструментом с низким уровнем риска.
- Валюты стран "тихой гавани": К таким валютам относятся, например, швейцарский франк, японская иена, американский доллар, которые традиционно укрепляются в периоды глобальной нестабильности.
- Акции компаний потребительского сектора: Компании, производящие товары первой необходимости, демонстрируют стабильный спрос на свою продукцию даже в условиях экономического спада.
Заключение
Интеграция защитных активов в инвестиционный портфель - это стратегический шаг, направленный на сохранение капитала и обеспечение финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.
Мы предлагаем услуги по разработке индивидуальных инвестиционных стратегий с учетом ваших потребностей и уровня приемлемого риска.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Защитные активы: стратегия сохранения капитала в условиях рыночной волатильности.
В условиях нестабильности рынков и экономических потрясений перед инвесторами встает задача сохранения капитала и минимизации рисков. Одним из ключевых инструментов, позволяющих достичь этой цели, являются защитные активы.
Что представляют собой защитные активы?
Защитные активы - это класс инвестиционных инструментов, которые характеризуются высокой устойчивостью к рыночным колебаниям и сохраняют свою стоимость или демонстрируют умеренный рост в периоды экономических спадов.
Каким образом защитные активы способствуют снижению портфельных рисков?
Механизм действия защитных активов основан на принципе диверсификации. Включение в инвестиционный портфель активов с низкой корреляцией, то есть движущихся в противоположных направлениях, позволяет нивелировать потери от падения одних инструментов за счет роста или стабильности других.
В чем причина низкой волатильности защитных активов и их востребованности во время кризисов?
Низкая волатильность защитных активов обусловлена их слабой зависимостью от конъюнктурных факторов. В периоды экономической нестабильности инвесторы стремятся перераспределить свои средства в сторону более надежных инструментов, что и обуславливает повышенный спрос на защитные активы.
Какие активы принято относить к категории защитных?
К числу наиболее распространенных защитных активов относятся:
- Физическое золото: Исторически сложилось, что золото рассматривается как актив-убежище, сохраняющий свою ценность в долгосрочной перспективе.
- Государственные облигации надежных эмитентов: Облигации, выпущенные государствами с высоким кредитным рейтингом, считаются инструментом с низким уровнем риска.
- Валюты стран "тихой гавани": К таким валютам относятся, например, швейцарский франк, японская иена, американский доллар, которые традиционно укрепляются в периоды глобальной нестабильности.
- Акции компаний потребительского сектора: Компании, производящие товары первой необходимости, демонстрируют стабильный спрос на свою продукцию даже в условиях экономического спада.
Заключение
Интеграция защитных активов в инвестиционный портфель - это стратегический шаг, направленный на сохранение капитала и обеспечение финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.
Мы предлагаем услуги по разработке индивидуальных инвестиционных стратегий с учетом ваших потребностей и уровня приемлемого риска.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍1
Комментарии по рынку на текущую неделю.
Индекс Мосбиржи набирает обороты по мере восходящего движения. В случае продолжения роста покупатели будут стремиться в район 2 900 пп. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (29 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные.
Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается паритет - профучастники занимают в сумме ненаправленные позиции. В ближайшей перспективе высокая волатильность сохранится – участники будут оценивать параметры бюджета на 2025 г. и ожидать следующего заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки. Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по росту прибыли банковского сектора до 3.3 – 3.8 трлн р. на фоне роста портфеля корпоративных кредитов. По первому полугодию банки заработали 1.68 трлн р. Совет директоров Газпром нефти провел заседание с повесткой дня о результатах реализации Стратегии цифровой трансформации и об отчете о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками. Совет директоров Татнефти провел заседание с повесткой дня об итогах исполнения бюджета за 8 месяцев и утверждении бюджета до конца года. В четверг пройдет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по результатам деятельности за 6 месяцев. Кроме этого, Татнефть опубликовала операционные результаты за первое полугодие – производство нефтепродуктов выросло на 1.2%, добыча нефти снизилась на 4.7%.
Американский рынок пытается закрепиться после пробоя годовых максимумов, в случае успеха по индексу S&P500 рост имеет шансы ускориться с целью в районе 6 000 пп. Федрезерв понизил ставку на 0.5% до 4.75-5% с комментариями о дальнейшем потенциальном снижении ставки еще на 0.5% до конца текущего года и на 1% в следующем году.
Ближайшее заседание ФРС будет 7 ноября, рынком также закладывается вероятность в 50% на снижение ставки в ноябре. Промышленное производство в США выросло на 0.8% м/м в августе или 0.04% г/г. Также, вышли данные по розничным продажам в августе – рост на 0.1% м/м. Значение индекса волатильности VIX выше нормы (16 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу S&P500 на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе умеренно позитивную динамику в пределах 1% в качестве наиболее вероятного сценария.
—
Денис Хрипушин
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. инвестиционной рекомендацией.
Индекс Мосбиржи набирает обороты по мере восходящего движения. В случае продолжения роста покупатели будут стремиться в район 2 900 пп. Значение индекса волатильности RVI выше нормы (29 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные.
Если ориентироваться по индексу Мосбиржи на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе скорее положительную динамику в пределах 1-2% в качестве наиболее вероятного сценария. Судя по расстановке сил в фьючерсных контрактах на индекс Мосбиржи наблюдается паритет - профучастники занимают в сумме ненаправленные позиции. В ближайшей перспективе высокая волатильность сохранится – участники будут оценивать параметры бюджета на 2025 г. и ожидать следующего заседания ЦБ по вопросу ключевой ставки. Кроме этого, ЦБ повысил прогноз по росту прибыли банковского сектора до 3.3 – 3.8 трлн р. на фоне роста портфеля корпоративных кредитов. По первому полугодию банки заработали 1.68 трлн р. Совет директоров Газпром нефти провел заседание с повесткой дня о результатах реализации Стратегии цифровой трансформации и об отчете о результатах деятельности Дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками. Совет директоров Татнефти провел заседание с повесткой дня об итогах исполнения бюджета за 8 месяцев и утверждении бюджета до конца года. В четверг пройдет внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по результатам деятельности за 6 месяцев. Кроме этого, Татнефть опубликовала операционные результаты за первое полугодие – производство нефтепродуктов выросло на 1.2%, добыча нефти снизилась на 4.7%.
Американский рынок пытается закрепиться после пробоя годовых максимумов, в случае успеха по индексу S&P500 рост имеет шансы ускориться с целью в районе 6 000 пп. Федрезерв понизил ставку на 0.5% до 4.75-5% с комментариями о дальнейшем потенциальном снижении ставки еще на 0.5% до конца текущего года и на 1% в следующем году.
Ближайшее заседание ФРС будет 7 ноября, рынком также закладывается вероятность в 50% на снижение ставки в ноябре. Промышленное производство в США выросло на 0.8% м/м в августе или 0.04% г/г. Также, вышли данные по розничным продажам в августе – рост на 0.1% м/м. Значение индекса волатильности VIX выше нормы (16 пп.), корреляции между активами и классами активов типичные. Если ориентироваться по индексу S&P500 на исторически схожие участки, то можно ожидать в ближайшей перспективе умеренно позитивную динамику в пределах 1% в качестве наиболее вероятного сценария.
—
Денис Хрипушин
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. инвестиционной рекомендацией.
👍1
Подключиться на стратегию автора можно по ссылке: https://fintarget.ru/strategies/intelquant
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегию автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Открыть брокерский счёт для подключения на стратегию автора:
https://broker.ru/become_customer_smev_agent2/?refid=15908
Рубрика "Интересные факты"🔍
Финансовая безопасность: как защитить свои сбережения от инфляции
Вспомните 1998 год, когда в России произошел финансовый кризис. Курс рубля упал, цены взлетели, и многие люди потеряли свои сбережения. Такая ситуация повторяется в разных странах и в разные времена. Например, в 1923 году в Германии инфляция достигла такого уровня, что цены увеличивались в два раза каждые 49 часов. Люди несли деньги в корзинах, чтобы купить хотя бы немного хлеба.
Но есть способы защитить свои сбережения от инфляции. Давайте рассмотрим несколько вариантов:
1. Инвестирование в акции
Акции компаний, которые производят товары первой необходимости, такие как еда и лекарства, всегда будут в спросе. В 2008 году, во время финансового кризиса, акции компании Procter & Gamble (P&G) упали на 20%. Но уже в 2009 году они начали расти, и к 2020 году увеличились на 50%.
2. Инвестирование в облигации
Облигации - это еще один способ защитить свои сбережения от инфляции. В 2010 году, после финансового кризиса, облигации США давали доходность 4%. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, облигации США давали доходность 1,5%.
3. Диверсификация портфеля
Диверсификация портфеля - это ключ к финансовой безопасности. Необходимо инвестировать в разные активы, чтобы снизить риски. В 2008 году, во время финансового кризиса, инвесторы, которые имели диверсифицированный портфель, потеряли в среднем 10% своих сбережений. Тогда как инвесторы, которые имели все свои сбережения в одной акции, потеряли в среднем 50% своих сбережений.
4. Инвестирование в золото
Золото всегда считалось надежным активом. В 2008 году, во время финансового кризиса, цена золота увеличилась на 25%. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, цена золота достигла исторического максимума - 2075 долларов за унцию.
5. Инвестирование в недвижимость
Недвижимость - это еще один надежный актив. В 2010 году, после финансового кризиса, цены на недвижимость в США упали на 30%. Но уже в 2013 году они начали расти, и к 2020 году увеличились на 50%.
Финансовая безопасность - это не просто защита сбережений от инфляции. Это также умение инвестировать и диверсифицировать свой портфель. Необходимо всегда быть готовым к любым экономическим изменениям и иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.
Если вы хотите защитить свои сбережения от инфляции и создать диверсифицированный портфель, обращайтесь к нашим финансовым консультантам. Мы готовы помочь вам создать план финансовой безопасности и достичь ваших финансовых целей. Обращайтесь за консультацией
#ФинансоваяБезопасность #Инфляция #Инвестирование #Диверсификация #ФинансовыеКонсультанты #ЗащитаСбережений
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Финансовая безопасность: как защитить свои сбережения от инфляции
Вспомните 1998 год, когда в России произошел финансовый кризис. Курс рубля упал, цены взлетели, и многие люди потеряли свои сбережения. Такая ситуация повторяется в разных странах и в разные времена. Например, в 1923 году в Германии инфляция достигла такого уровня, что цены увеличивались в два раза каждые 49 часов. Люди несли деньги в корзинах, чтобы купить хотя бы немного хлеба.
Но есть способы защитить свои сбережения от инфляции. Давайте рассмотрим несколько вариантов:
1. Инвестирование в акции
Акции компаний, которые производят товары первой необходимости, такие как еда и лекарства, всегда будут в спросе. В 2008 году, во время финансового кризиса, акции компании Procter & Gamble (P&G) упали на 20%. Но уже в 2009 году они начали расти, и к 2020 году увеличились на 50%.
2. Инвестирование в облигации
Облигации - это еще один способ защитить свои сбережения от инфляции. В 2010 году, после финансового кризиса, облигации США давали доходность 4%. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, облигации США давали доходность 1,5%.
3. Диверсификация портфеля
Диверсификация портфеля - это ключ к финансовой безопасности. Необходимо инвестировать в разные активы, чтобы снизить риски. В 2008 году, во время финансового кризиса, инвесторы, которые имели диверсифицированный портфель, потеряли в среднем 10% своих сбережений. Тогда как инвесторы, которые имели все свои сбережения в одной акции, потеряли в среднем 50% своих сбережений.
4. Инвестирование в золото
Золото всегда считалось надежным активом. В 2008 году, во время финансового кризиса, цена золота увеличилась на 25%. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, цена золота достигла исторического максимума - 2075 долларов за унцию.
5. Инвестирование в недвижимость
Недвижимость - это еще один надежный актив. В 2010 году, после финансового кризиса, цены на недвижимость в США упали на 30%. Но уже в 2013 году они начали расти, и к 2020 году увеличились на 50%.
Финансовая безопасность - это не просто защита сбережений от инфляции. Это также умение инвестировать и диверсифицировать свой портфель. Необходимо всегда быть готовым к любым экономическим изменениям и иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.
Если вы хотите защитить свои сбережения от инфляции и создать диверсифицированный портфель, обращайтесь к нашим финансовым консультантам. Мы готовы помочь вам создать план финансовой безопасности и достичь ваших финансовых целей. Обращайтесь за консультацией
#ФинансоваяБезопасность #Инфляция #Инвестирование #Диверсификация #ФинансовыеКонсультанты #ЗащитаСбережений
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Рубрика "Просто об инвестициях"
Ребалансировка портфеля: что это и зачем нужно?
Инвестирование – это не только выбор активов, но и грамотное управление ими. Ключевую роль здесь играет ребалансировка портфеля. Разберемся подробнее!
Что такое ребалансировка портфеля?
Ребалансировка – это процесс корректировки долей различных активов в инвестиционном портфеле для поддержания первоначально выбранного уровня риска и доходности.
Почему важно проводить ребалансировку?
Со временем доходность активов меняется, что приводит к отклонению от изначально заданной структуры портфеля. Например, акции могут вырасти сильнее облигаций, увеличив свою долю и уровень риска. Ребалансировка позволяет вернуть портфель к оптимальному соотношению активов.
Как часто нужно проводить ребалансировку?
Частота ребалансировки зависит от индивидуальных особенностей портфеля и инвестиционной стратегии. Возможны следующие подходы:
- Ребалансировка по времени: корректировка портфеля через определенные промежутки времени, например, раз в квартал или год.
- Ребалансировка по порогу отклонения: корректировка, когда доли активов отклоняются от целевых значений на определенный процент, например, 5% или 10%.
Как происходит ребалансировка?
Для приведения долей активов в первоначальное положение используются следующие инструменты:
- Продажа активов, доля которых увеличилась, и инвестирование полученных средств в активы с меньшей долей.
- Покупка активов с меньшей долей за счет новых инвестиций, не меняя текущее распределение остальных активов.
Мы всегда рады предоставить вам профессиональную консультацию. Индивидуальный подход и учет ваших целей — основа нашей работы по созданию эффективных инвестиционных стратегий.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ребалансировка портфеля: что это и зачем нужно?
Инвестирование – это не только выбор активов, но и грамотное управление ими. Ключевую роль здесь играет ребалансировка портфеля. Разберемся подробнее!
Что такое ребалансировка портфеля?
Ребалансировка – это процесс корректировки долей различных активов в инвестиционном портфеле для поддержания первоначально выбранного уровня риска и доходности.
Почему важно проводить ребалансировку?
Со временем доходность активов меняется, что приводит к отклонению от изначально заданной структуры портфеля. Например, акции могут вырасти сильнее облигаций, увеличив свою долю и уровень риска. Ребалансировка позволяет вернуть портфель к оптимальному соотношению активов.
Как часто нужно проводить ребалансировку?
Частота ребалансировки зависит от индивидуальных особенностей портфеля и инвестиционной стратегии. Возможны следующие подходы:
- Ребалансировка по времени: корректировка портфеля через определенные промежутки времени, например, раз в квартал или год.
- Ребалансировка по порогу отклонения: корректировка, когда доли активов отклоняются от целевых значений на определенный процент, например, 5% или 10%.
Как происходит ребалансировка?
Для приведения долей активов в первоначальное положение используются следующие инструменты:
- Продажа активов, доля которых увеличилась, и инвестирование полученных средств в активы с меньшей долей.
- Покупка активов с меньшей долей за счет новых инвестиций, не меняя текущее распределение остальных активов.
Мы всегда рады предоставить вам профессиональную консультацию. Индивидуальный подход и учет ваших целей — основа нашей работы по созданию эффективных инвестиционных стратегий.
Финансовой выдержки, успехов и хорошего настроения!
Компания Интелквант.
Информация не является предложением или побуждением совершать операции на финансовом рынке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.