Forwarded from cryptonisation
Отвлекитесь от поиска волшебной кнопки "Бабло" её не существует на вторую часть из серии "Построение торгового алгоритма"!
Часть 1: Введение
Построение торгового алгоритма. Часть 2: Торговая стратегия (ТС)
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия — это совокупность инструментов анализа и правил, которых придерживается трейдер в работе.
В основу ТС обычно закладываются:
● правила анализа рынка (фундаментальный и/или технический анализ) и поиска благоприятных возможностей;
● правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
● правила удержания позиции;
● правила выхода из позиции;
● риск-менеджмент;
● правила работы над ошибками.
Любая ТС должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Как он анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер? Как создает прогноз на основе фактических данных? Склонен ли удерживать прибыль и резать убытки? Готовая торговая стратегия — четкий план действий, который применим к ручной и автоматической торговле.
Какие бывают торговые стратегии?
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
● краткосрочные;
● среднесрочные;
● долгосрочные.
Условно выделяют следующие виды торговых стратегий:
● по уровням поддержки и сопротивления (отбойные и пробойные стратегии);
● по уровням Фибоначчи;
● по волнам Эллиота;
● каналов (пробойные и внутриканальные стратегии);
● по объёмам;
● фундаментальные ТС и другие.
Условно? Каждая ТС, отражает всего одну из граней рынка, которые образуют его механизм. Понимая что-то одно, невозможно торговать в плюс.
Начинающих трейдеров часто вводят в заблуждение, что торговать нужно что-то одно. Неудачи в торговле при таком подходе, формируют мнение, что "всё не работает". С торговыми стратегиями, как раз наоборот, все вышеперечисленные работают. Все без исключения, но нужно понимать отличия различных рынков. Разные рынки предопределяют разный инструментарий работы с ними и использование разных торговых стратегий.
Что важно ещё понимать?
ТС — представляет собой формализованный набор паттернов (формаций). Эти паттерны могут иметь как образцы графиков, так и формализованные варианты визуализации. Формализовать паттерны необходимо для составления итогового чек-листа на вход в позицию.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Часть 1: Введение
Построение торгового алгоритма. Часть 2: Торговая стратегия (ТС)
Что такое торговая стратегия?
Торговая стратегия — это совокупность инструментов анализа и правил, которых придерживается трейдер в работе.
В основу ТС обычно закладываются:
● правила анализа рынка (фундаментальный и/или технический анализ) и поиска благоприятных возможностей;
● правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
● правила удержания позиции;
● правила выхода из позиции;
● риск-менеджмент;
● правила работы над ошибками.
Любая ТС должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Как он анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер? Как создает прогноз на основе фактических данных? Склонен ли удерживать прибыль и резать убытки? Готовая торговая стратегия — четкий план действий, который применим к ручной и автоматической торговле.
Какие бывают торговые стратегии?
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
● краткосрочные;
● среднесрочные;
● долгосрочные.
Условно выделяют следующие виды торговых стратегий:
● по уровням поддержки и сопротивления (отбойные и пробойные стратегии);
● по уровням Фибоначчи;
● по волнам Эллиота;
● каналов (пробойные и внутриканальные стратегии);
● по объёмам;
● фундаментальные ТС и другие.
Условно? Каждая ТС, отражает всего одну из граней рынка, которые образуют его механизм. Понимая что-то одно, невозможно торговать в плюс.
Начинающих трейдеров часто вводят в заблуждение, что торговать нужно что-то одно. Неудачи в торговле при таком подходе, формируют мнение, что "всё не работает". С торговыми стратегиями, как раз наоборот, все вышеперечисленные работают. Все без исключения, но нужно понимать отличия различных рынков. Разные рынки предопределяют разный инструментарий работы с ними и использование разных торговых стратегий.
Что важно ещё понимать?
ТС — представляет собой формализованный набор паттернов (формаций). Эти паттерны могут иметь как образцы графиков, так и формализованные варианты визуализации. Формализовать паттерны необходимо для составления итогового чек-листа на вход в позицию.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Forwarded from cryptonisation
Продолжаем разбираться с построением торгового алгоритма. Тут часть 1 и часть 2.
Сегодня рассказываем про уровни.
Построение торгового алгоритма. Часть 3: Уровни
Торговля уровней — одна из наиболее простых и понятных торговых стратегий. Уровни показывают на графике крупных покупателей и продавцов.
Для объяснения данной ТС нужно ввести понятие критическая точка. Точка на графике, где цена меняет своё направление — критическая. Другими словами это либо локальные пики (формируют уровень сопротивления), либо локальные низы (формируют уровень поддержки) на ценовом графике. Уровень — это три и более критические точки находящиеся на одной цене.
Как формируются уровни?
Крупные участники рынка могут сформировать свою позицию исключительно лимитными ордерами. Если в инструменте присутствует большой покупатель, то цена не проваливается ниже его лимитной заявки и формируется уровень поддержки. Если есть крупный продавец с большой лимитной заявкой на продажу, аналогично формируется уровень сопротивления.
Уровни помогают выявить крупных участников рынка.
Стратегия торговли уровней заключается в присоединении к крупному участнику рынка и следовании за ним. Самый простой вариант — это вход от уровня, со стоп-лосс сразу за ним.
Бывает, что крупному участнику рынка не хватает контрагентов по сделкам и он временно снимает лимитную заявку, а потом опять её выставляет добирая позицию. Так формируется уровень с пробоем. Он свидетельствует о наличии крупного участника рынка. В этом случае вход в рынок осуществляется от уровня со стоп-лосс за пробой.
Если произошёл пробой уровня, а возврат цены обратно не происходит, вход осуществляется по тренду из расчёта, что крупный покупатель собрал позицию, но рынок оказался сильнее.
Основные принципы торговли от уровней :
● Уровень формируют, хотя бы 3 локальных минимума или максимума
● После пробития уровня любая поддержка может стать сопротивлением и наоборот
● Чем выше таймфрейм, тем надежнее и сильнее уровень
● Чем больше локальных экстремумов опирается на уровень поддержки или сопротивления, тем выше вероятность его пробития
Вариантов торговли уровней много, особенно учитывая тот факт, что при реальной торговле мы имеем дело с несколькими уровнями одновременно и нужно учитывать различные сценарии.
Напоминаем! Суть данной ТС — выявление крупных участников рынка и далее использование этого факта в торговле рассматривая несколько вариантов развития событий.
Знать и понимать уровни нужно, так как они дают понимание данной рыночной грани. Но, зная только уровни и торгуя только их, трейдер будет нести убытки, так как число сценариев слишком велико. Используя несколько методов оценки рынка, мы снижаем вариативность сценариев и повышаем шансы на успех.
Продолжение следует.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Сегодня рассказываем про уровни.
Построение торгового алгоритма. Часть 3: Уровни
Торговля уровней — одна из наиболее простых и понятных торговых стратегий. Уровни показывают на графике крупных покупателей и продавцов.
Для объяснения данной ТС нужно ввести понятие критическая точка. Точка на графике, где цена меняет своё направление — критическая. Другими словами это либо локальные пики (формируют уровень сопротивления), либо локальные низы (формируют уровень поддержки) на ценовом графике. Уровень — это три и более критические точки находящиеся на одной цене.
Как формируются уровни?
Крупные участники рынка могут сформировать свою позицию исключительно лимитными ордерами. Если в инструменте присутствует большой покупатель, то цена не проваливается ниже его лимитной заявки и формируется уровень поддержки. Если есть крупный продавец с большой лимитной заявкой на продажу, аналогично формируется уровень сопротивления.
Уровни помогают выявить крупных участников рынка.
Стратегия торговли уровней заключается в присоединении к крупному участнику рынка и следовании за ним. Самый простой вариант — это вход от уровня, со стоп-лосс сразу за ним.
Бывает, что крупному участнику рынка не хватает контрагентов по сделкам и он временно снимает лимитную заявку, а потом опять её выставляет добирая позицию. Так формируется уровень с пробоем. Он свидетельствует о наличии крупного участника рынка. В этом случае вход в рынок осуществляется от уровня со стоп-лосс за пробой.
Если произошёл пробой уровня, а возврат цены обратно не происходит, вход осуществляется по тренду из расчёта, что крупный покупатель собрал позицию, но рынок оказался сильнее.
Основные принципы торговли от уровней :
● Уровень формируют, хотя бы 3 локальных минимума или максимума
● После пробития уровня любая поддержка может стать сопротивлением и наоборот
● Чем выше таймфрейм, тем надежнее и сильнее уровень
● Чем больше локальных экстремумов опирается на уровень поддержки или сопротивления, тем выше вероятность его пробития
Вариантов торговли уровней много, особенно учитывая тот факт, что при реальной торговле мы имеем дело с несколькими уровнями одновременно и нужно учитывать различные сценарии.
Напоминаем! Суть данной ТС — выявление крупных участников рынка и далее использование этого факта в торговле рассматривая несколько вариантов развития событий.
Знать и понимать уровни нужно, так как они дают понимание данной рыночной грани. Но, зная только уровни и торгуя только их, трейдер будет нести убытки, так как число сценариев слишком велико. Используя несколько методов оценки рынка, мы снижаем вариативность сценариев и повышаем шансы на успех.
Продолжение следует.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Forwarded from cryptonisation
Построение торгового алгоритма. Часть 4: Каналы. Предыдущие посты: часть 1, часть 2, часть 3.
Торговля каналов — одна из самых распространённых базовых торговых стратегий, которая подходит и новичкам и более продвинутым трейдерам. На её базе часто пишут торговых роботов т.к. торговлю каналов просто формализовать.
Канал — это область графика, где цена инструмента, который находится в восходящем, нисходящем или боковом тренде заключена (условно) между двумя параллельными прямыми которые являются линиями поддержки и сопротивления.
Виды каналов:
● Восходящий (бычий) — направлен вверх;
● Нисходящий (медвежий) — направлен вниз;
● Горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) — не имеет выраженного направления.
Канал, который образован двумя параллельными линиями называется равноудалённым. Именно о таких каналах и пойдёт речь дальше (ещё бывают каналы Фибоначчи, линейной регрессии, стандартного отклонения и другие).
Как правильно построить канал:
1. Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
2. Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
4. Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
5. Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).
Причина формирования каналов
Рынок имеет волнообразную структуру и при наличии восходящего или нисходящего тренда, график цены представляет собой восходящую или нисходящую волну, которую можно заключить между двумя параллельными прямыми.
Кроме того, институциональным участникам рынка, сформировавшим свою позицию, нужно двигать цену в нужном им направлении. С этой целью выставляются лимитные заявки через фиксированные промежутки времени с фиксированным повышением или понижением. Таким образом на графике получаются точки, выстроенные на одной восходящей или нисходящей прямой. Эти прямые и есть линии канала.
Если обобщить, то нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образованы действиями институциональных участников рынка. Дополняющие линии канала сформированы рыночными волнообразными механизмами. Это стоит учитывать при торговле каналов.
3 простых правила работы в трендовом канале:
● Покупать на нижней границе восходящего канала;
● Продавать на верхней границе нисходящего канала;
● Не работать против тренда.
Каналы, как правило, торгуются на пробой. Это обусловлено высоким соотношением риск-профит.
При наличии пробоя канала в шорт и открытия нового бара (свечи) ниже линии поддержки, открывается позиция шорт (sell order). Стоп-лосс выставляется выше хая предыдущей сформированной свечи (бара). Тейк-профит можно устанавливать выше линий поддержки расположенных ниже или фиксировать позицию вручную при наличии разворотной формации в лонг. Аналогично торгуются пробои в лонг нисходящих каналов.
Что ещё?
● Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
● Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
● Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы - можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.
В следующую среду расскажем про работу с объёмами.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Торговля каналов — одна из самых распространённых базовых торговых стратегий, которая подходит и новичкам и более продвинутым трейдерам. На её базе часто пишут торговых роботов т.к. торговлю каналов просто формализовать.
Канал — это область графика, где цена инструмента, который находится в восходящем, нисходящем или боковом тренде заключена (условно) между двумя параллельными прямыми которые являются линиями поддержки и сопротивления.
Виды каналов:
● Восходящий (бычий) — направлен вверх;
● Нисходящий (медвежий) — направлен вниз;
● Горизонтальный (консолидация, флэт, плоский) — не имеет выраженного направления.
Канал, который образован двумя параллельными линиями называется равноудалённым. Именно о таких каналах и пойдёт речь дальше (ещё бывают каналы Фибоначчи, линейной регрессии, стандартного отклонения и другие).
Как правильно построить канал:
1. Линия (граница канала) проводится исключительно по экстремумам, т.е. вершинам или низинам движения, как было показано на примерах;
2. Цена не должна чрезмерно выходить за пределы линии, при этом небольшой заскок котировок допускается (в идеале и его быть не должно);
3. Необходимо минимум два экстремума для построения канала, как и для проведения любой линии, третья является подтверждающей;
4. Границы канала выступают зонами поддержки и сопротивления для цены;
5. Второстепенным индикатором поддержкой и сопротивления является линия, которую можно провести по середине канала между границами (на примерах пунктирной линией).
Причина формирования каналов
Рынок имеет волнообразную структуру и при наличии восходящего или нисходящего тренда, график цены представляет собой восходящую или нисходящую волну, которую можно заключить между двумя параллельными прямыми.
Кроме того, институциональным участникам рынка, сформировавшим свою позицию, нужно двигать цену в нужном им направлении. С этой целью выставляются лимитные заявки через фиксированные промежутки времени с фиксированным повышением или понижением. Таким образом на графике получаются точки, выстроенные на одной восходящей или нисходящей прямой. Эти прямые и есть линии канала.
Если обобщить, то нижняя линия восходящего канала и верхняя линия нисходящего канала образованы действиями институциональных участников рынка. Дополняющие линии канала сформированы рыночными волнообразными механизмами. Это стоит учитывать при торговле каналов.
3 простых правила работы в трендовом канале:
● Покупать на нижней границе восходящего канала;
● Продавать на верхней границе нисходящего канала;
● Не работать против тренда.
Каналы, как правило, торгуются на пробой. Это обусловлено высоким соотношением риск-профит.
При наличии пробоя канала в шорт и открытия нового бара (свечи) ниже линии поддержки, открывается позиция шорт (sell order). Стоп-лосс выставляется выше хая предыдущей сформированной свечи (бара). Тейк-профит можно устанавливать выше линий поддержки расположенных ниже или фиксировать позицию вручную при наличии разворотной формации в лонг. Аналогично торгуются пробои в лонг нисходящих каналов.
Что ещё?
● Чем канал старше (построен по более важным экстремумам на старших тайм-фреймах), тем он важнее!
● Для построения каналов всегда используются хвосты свечей.
● Не имеет значения, по каким экстремумам строить каналы - можно брать два минимума и один максимум, а можно и наоборот.
В следующую среду расскажем про работу с объёмами.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Forwarded from cryptonisation
Опять построение торгового алгоритма, на этот раз часть номер пять.
Часть первая, вторая, третья и четвёртая.
Построение торгового алгоритма Часть 5: Объёмы
Часто, анализ объёмов называют видом торговой стратегии, но это не так. Объёмы — это крайне важный индикатор.
Объём торгов — это суммарное число лотов / акций / других инструментов, сменивших владельца за единицу времени.
Объём торгов, часто считают в эквиваленте денежных средств.
Пример:
За 1 час (Н1), суммарно было продано и куплено 100 000 акций, по средней цене 20 USDt. Объём торгов за H1 составил 100 000 акций или 100 000 * 20 USDt = 2 000 000 USDt.
В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
1. Любой рынок двигают "большие деньги".
2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.
Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Объёмы важны при анализе на истории и в динамике, для оценки вероятности движения цены.
На истории они показывают ликвидность инструмента. Ликвидность — один из основных показателей при отборе инструментов трейдерами. Большой объём торгов, позволяет аккумулировать большие позиции, без движения рынка. Проскальзывание в ликвидных инструментах меньше, из-за большего числа участников и исполнения рыночных ордеров (в том числе "стоповых" ордеров sell stop и buy stop), по более выгодным ценам.
В динамике, объёмы торгов не менее информативны.
Пример для лучшего понимания:
Допустим вы хотите продать автомобиль за 50 000 USDt, объёмы торгов небольшие, покупателей не много. Вы по-прежнему хотите продать автомобиль и вынужденно снижаете цену до 45 000 USDt. Допустим, объёмов торгов не изменился и находится на там же уровне. Вы и далее будете вынуждены снижать цену.
Вывод: а) Цена инструмента снижается, б) объём не меняется, = с высокой вероятностью цена продолжит снижение.
Допустим, цена на данный автомобиль снизилась до 40 000 USDt и вы видите, что выходят объёмы, т.е. машины по данной цене активно покупают. Можете ставить цену в 42 000 USDt, понимая, что за 40 000 USDt продадите в любой момент.
Вывод: а) Цена инструмента снижается, б) объём растёт, = прогноз - инструмент пойдёт вверх.
Конечно, на рынке может быть крупный продавец и он удовлетворит потребности всех покупателей —> выйдет ещё больший объём и цена локально будет ещё ниже. Именно поэтому, используя только анализ объёмов, невозможно осуществлять вход в рынок. Но это крайне информативный и полезный показатель, который целесообразно использовать в комбинации с торговыми стратегиями, сокращая число вероятных сценариев.
Линейку прогнозов легко свести в таблицу:
Цена | Объём | Прогноз
↗️ ➡️ ↗️
↗️ ↘️ ↗️
↗️ ↗️ ↘️
↘️ ➡️ ↘️
↘️ ↘️ ↘️
↘️ ↗️ ↗️
Пользуйтесь!
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Часть первая, вторая, третья и четвёртая.
Построение торгового алгоритма Часть 5: Объёмы
Часто, анализ объёмов называют видом торговой стратегии, но это не так. Объёмы — это крайне важный индикатор.
Объём торгов — это суммарное число лотов / акций / других инструментов, сменивших владельца за единицу времени.
Объём торгов, часто считают в эквиваленте денежных средств.
Пример:
За 1 час (Н1), суммарно было продано и куплено 100 000 акций, по средней цене 20 USDt. Объём торгов за H1 составил 100 000 акций или 100 000 * 20 USDt = 2 000 000 USDt.
В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:
1. Любой рынок двигают "большие деньги".
2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.
Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.
Объёмы важны при анализе на истории и в динамике, для оценки вероятности движения цены.
На истории они показывают ликвидность инструмента. Ликвидность — один из основных показателей при отборе инструментов трейдерами. Большой объём торгов, позволяет аккумулировать большие позиции, без движения рынка. Проскальзывание в ликвидных инструментах меньше, из-за большего числа участников и исполнения рыночных ордеров (в том числе "стоповых" ордеров sell stop и buy stop), по более выгодным ценам.
В динамике, объёмы торгов не менее информативны.
Пример для лучшего понимания:
Допустим вы хотите продать автомобиль за 50 000 USDt, объёмы торгов небольшие, покупателей не много. Вы по-прежнему хотите продать автомобиль и вынужденно снижаете цену до 45 000 USDt. Допустим, объёмов торгов не изменился и находится на там же уровне. Вы и далее будете вынуждены снижать цену.
Вывод: а) Цена инструмента снижается, б) объём не меняется, = с высокой вероятностью цена продолжит снижение.
Допустим, цена на данный автомобиль снизилась до 40 000 USDt и вы видите, что выходят объёмы, т.е. машины по данной цене активно покупают. Можете ставить цену в 42 000 USDt, понимая, что за 40 000 USDt продадите в любой момент.
Вывод: а) Цена инструмента снижается, б) объём растёт, = прогноз - инструмент пойдёт вверх.
Конечно, на рынке может быть крупный продавец и он удовлетворит потребности всех покупателей —> выйдет ещё больший объём и цена локально будет ещё ниже. Именно поэтому, используя только анализ объёмов, невозможно осуществлять вход в рынок. Но это крайне информативный и полезный показатель, который целесообразно использовать в комбинации с торговыми стратегиями, сокращая число вероятных сценариев.
Линейку прогнозов легко свести в таблицу:
Цена | Объём | Прогноз
↗️ ➡️ ↗️
↗️ ↘️ ↗️
↗️ ↗️ ↘️
↘️ ➡️ ↘️
↘️ ↘️ ↘️
↘️ ↗️ ↗️
Пользуйтесь!
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Forwarded from cryptonisation
Вы, конечно, можете сразу начать торговать как трейдеры-крипто-миллионеры из «секретных» вип-чатов с 95% верных прогнозов и roe по 800% на сделке, но лучше перечитайте первый пост из серии про построение торгового алгоритма. А потом ещё второй, третий, четвёртый и пятый. И только потом читайте шестой.
Построение торгового алгоритма. Часть 6: Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Напомним — торговый алгоритм (ТА) состоит из торговой стратегии (ТС), риск-менеджмента (РМ) и мани-менеджмента (ММ).
Прежде чем перейти к РМ, нужно определиться с самим пониманием риска.
Риск — это вероятность потери конкретной суммы денег. Риск можно считать в абсолютных величинах, но чаще его считают в % от объёма депозита.
Для понимания максимальных рисков их разбивают на:
● риск на сделку
● риск на день
● риск на месяц
● риск на год
Это условный пример. Разбивка может идти в различных вариациях в зависимости от рынка и специфики РМ в конкретном ТА.
Риск-менеджмент — это действия трейдера по снижению риска.
Как трейдер управляет риском?
1. Выбирает объём позиции и характер её набора. Работа с объёмом позиции состоит из понимания максимального объёма в позиции, который должен быть прописан в ТА. Формирование позиции целесообразно разбить на части. Наша практика показывает, что это от 3 до 5 частей, которые могут быть как равными, так и нет. Важно понимать, что покрывая часть позиции, мы уменьшаем риск и это можно сделать в любой момент.
2. Выбирает величину от точки входа (ТВХ) до стоп-лосс (SL). Объём позиции, умноженный на разницу цен между ТВХ и SL и формирует изначальный риск в сделке. Важно учитывать, что в зависимости от ликвидности рынка или конкретных рыночных обстоятельств SL может быть закрыт значительно хуже цены его установки.
Не торгуйте низколиквидные альты! Самый простой способ оценить ликвидность в конкретном инструменте и вероятность проскальзывания, это посмотреть его график на H1. Если видите множество "дырок", не сомневайтесь— вас закроет хуже цены SL, особенно при крупном объёме позиции.
3. Перемещает стоп-лосс. Если цена идёт в нужную сторону, то переместив SL в направлении цены трейдер уменьшает риск.
Как правило SL переносят в безубыток — что мы считаем ошибкой. Сами используем практику подтверждения базовой гипотезы.
Например, трейдер торгует в лонг от уровня и выше сформировался новый уровень. Целесообразно переместить SL за новый уровень.
Правил движения SL много, но их объединяет одно — двигаем SL только в сторону уменьшения риска.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Построение торгового алгоритма. Часть 6: Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Напомним — торговый алгоритм (ТА) состоит из торговой стратегии (ТС), риск-менеджмента (РМ) и мани-менеджмента (ММ).
Прежде чем перейти к РМ, нужно определиться с самим пониманием риска.
Риск — это вероятность потери конкретной суммы денег. Риск можно считать в абсолютных величинах, но чаще его считают в % от объёма депозита.
Для понимания максимальных рисков их разбивают на:
● риск на сделку
● риск на день
● риск на месяц
● риск на год
Это условный пример. Разбивка может идти в различных вариациях в зависимости от рынка и специфики РМ в конкретном ТА.
Риск-менеджмент — это действия трейдера по снижению риска.
Как трейдер управляет риском?
1. Выбирает объём позиции и характер её набора. Работа с объёмом позиции состоит из понимания максимального объёма в позиции, который должен быть прописан в ТА. Формирование позиции целесообразно разбить на части. Наша практика показывает, что это от 3 до 5 частей, которые могут быть как равными, так и нет. Важно понимать, что покрывая часть позиции, мы уменьшаем риск и это можно сделать в любой момент.
2. Выбирает величину от точки входа (ТВХ) до стоп-лосс (SL). Объём позиции, умноженный на разницу цен между ТВХ и SL и формирует изначальный риск в сделке. Важно учитывать, что в зависимости от ликвидности рынка или конкретных рыночных обстоятельств SL может быть закрыт значительно хуже цены его установки.
Не торгуйте низколиквидные альты! Самый простой способ оценить ликвидность в конкретном инструменте и вероятность проскальзывания, это посмотреть его график на H1. Если видите множество "дырок", не сомневайтесь— вас закроет хуже цены SL, особенно при крупном объёме позиции.
3. Перемещает стоп-лосс. Если цена идёт в нужную сторону, то переместив SL в направлении цены трейдер уменьшает риск.
Как правило SL переносят в безубыток — что мы считаем ошибкой. Сами используем практику подтверждения базовой гипотезы.
Например, трейдер торгует в лонг от уровня и выше сформировался новый уровень. Целесообразно переместить SL за новый уровень.
Правил движения SL много, но их объединяет одно — двигаем SL только в сторону уменьшения риска.
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Forwarded from cryptonisation
Построение успешного торгового алгоритма. Заключение: практика применения. Чек-лист.
Заключительная часть построения торгового алгоритма. Мы получили базовые знания о трейдинге. Выяснили, что торговля должна строиться на базе торгового алгоритма (ТА) в основе которой гипотеза. ТА состоит из торговой стратегии (ТС) (как правило комбинации ТС для конкретного рынка), изучили уровни, каналы, объёмы, риск- и мани-менеджмент (РМ и ММ).
Остаётся открытым вопрос — как всем этим пользоваться на живом рынке?
Для использования ТА на практике нужен чек-лист. Чек-лист — это набор критериев, исполнение которых позволяет входить в сделку.
При наличии чек-листа трейдер является не более чем исполнителем собственного ТА. Что исключает риск принятия эмоциональных, необдуманных решений.
Когда один из участников нашей команды (вот его личный телеграм-канал) только начинал торговать американский фондовый рынок в 2012 г., его первый чек-лист состоял всего из 3 пунктов:
✅ S&P500 D1
✅ Акция на D1
✅ Акция на M5
Всё что он делал — отслеживал инструменты на М5 по ТС. Если находил, значит один пункт выполнен. Далее смотрел этот же инструмент на D1, если есть подтверждение в нужное направление — ещё одна галочка. Потом смотрел движение S&P500, если он тоже в нужную сторону, значит тоже галочка.
3 галочки = вход в позицию. Не хватает галочек — нет входа в позицию.
Чек-лист может быть как "галочный" так и "балльный". При балльном чек-листе есть возможность привязать объём позиции к качеству текущего паттерна.
Торговый алгоритм построен.
Хотите образец ТА? Напишите в чате "Хочу образец ТА".
Успехов в торговле!
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
Заключительная часть построения торгового алгоритма. Мы получили базовые знания о трейдинге. Выяснили, что торговля должна строиться на базе торгового алгоритма (ТА) в основе которой гипотеза. ТА состоит из торговой стратегии (ТС) (как правило комбинации ТС для конкретного рынка), изучили уровни, каналы, объёмы, риск- и мани-менеджмент (РМ и ММ).
Остаётся открытым вопрос — как всем этим пользоваться на живом рынке?
Для использования ТА на практике нужен чек-лист. Чек-лист — это набор критериев, исполнение которых позволяет входить в сделку.
При наличии чек-листа трейдер является не более чем исполнителем собственного ТА. Что исключает риск принятия эмоциональных, необдуманных решений.
Когда один из участников нашей команды (вот его личный телеграм-канал) только начинал торговать американский фондовый рынок в 2012 г., его первый чек-лист состоял всего из 3 пунктов:
✅ S&P500 D1
✅ Акция на D1
✅ Акция на M5
Всё что он делал — отслеживал инструменты на М5 по ТС. Если находил, значит один пункт выполнен. Далее смотрел этот же инструмент на D1, если есть подтверждение в нужное направление — ещё одна галочка. Потом смотрел движение S&P500, если он тоже в нужную сторону, значит тоже галочка.
3 галочки = вход в позицию. Не хватает галочек — нет входа в позицию.
Чек-лист может быть как "галочный" так и "балльный". При балльном чек-листе есть возможность привязать объём позиции к качеству текущего паттерна.
Торговый алгоритм построен.
Хотите образец ТА? Напишите в чате "Хочу образец ТА".
Успехов в торговле!
@cryptonisation
#обучениетрейдингу
