стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи
инструмент: DAX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 800,4%
P&L стратегии: 312,4%
Стратегия неплохо показала себя в период 2002 - 2014, но на текущий момент результаты ниже рыночных.
headlines Q.
#Europe #DAX #days #стратегии
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи
инструмент: DAX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 800,4%
P&L стратегии: 312,4%
Стратегия неплохо показала себя в период 2002 - 2014, но на текущий момент результаты ниже рыночных.
headlines Q.
#Europe #DAX #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи
инструмент: EURUSD
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -3,6%
P&L стратегии: 82,8%
С 1995 года стратегия без сильных просадок опережает рынок.
headlines Q.
#FOREX #EURUSD #days #стратегии
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи
инструмент: EURUSD
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -3,6%
P&L стратегии: 82,8%
С 1995 года стратегия без сильных просадок опережает рынок.
headlines Q.
#FOREX #EURUSD #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи
инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -14,2%
P&L стратегии: 44,0%
В сравнении с рынком, стратегия показывала хорошие результаты до 2015 года, после чего можно наблюдать "сбой": плавный рост сменяется спадом с того момента.
headlines Q.
#Asia #NKY #days #стратегии
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи
инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -14,2%
P&L стратегии: 44,0%
В сравнении с рынком, стратегия показывала хорошие результаты до 2015 года, после чего можно наблюдать "сбой": плавный рост сменяется спадом с того момента.
headlines Q.
#Asia #NKY #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1
Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии "buy and hold".
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1
Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии "buy and hold".
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
На графике представлены результаты оптимизации стратегии "пересечение двух SMA", лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 20-D, SMA №2 = 195-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8
При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8
При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 1299.6%
Средний убыток: -13.4%
Средняя прибыль: 34.8%
Профит фактор: 1.6
Фактор восстановления: 1.3
Результаты стратегии сильно уступают предыдущей рассмотренной стратегии. Видно, что стратегия работала с переменным "успехом", но с 2020 г. результаты стратегии значительно прибавили в росте.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 1299.6%
Средний убыток: -13.4%
Средняя прибыль: 34.8%
Профит фактор: 1.6
Фактор восстановления: 1.3
Результаты стратегии сильно уступают предыдущей рассмотренной стратегии. Видно, что стратегия работала с переменным "успехом", но с 2020 г. результаты стратегии значительно прибавили в росте.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
На графике представлены результаты оптимизации стратегии "пересечение двух SMA", лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 117-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 2584%
Профит фактор: 2.6
Фактор восстановления: 4.3
При SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D стратегия опережает рынок. Всегда ли стратегия с оптимальными параметрами была лучше рынка? P&L стратегии с параметрами SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D мы привели в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 2584%
Профит фактор: 2.6
Фактор восстановления: 4.3
При SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D стратегия опережает рынок. Всегда ли стратегия с оптимальными параметрами была лучше рынка? P&L стратегии с параметрами SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D мы привели в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 472,8%
P&L стратегии: 103,4%
Средний убыток: -9.2%
Средняя прибыль: 23.1%
Профит фактор: 1.1
Фактор восстановления: 0.3
Если не учитывать период с 2005 по 2010 год, то стратегия однозначно уступает рынку.
headlines Q.
#Asia #HSI #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 472,8%
P&L стратегии: 103,4%
Средний убыток: -9.2%
Средняя прибыль: 23.1%
Профит фактор: 1.1
Фактор восстановления: 0.3
Если не учитывать период с 2005 по 2010 год, то стратегия однозначно уступает рынку.
headlines Q.
#Asia #HSI #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -8.6%
P&L стратегии: 64.7%
Средний убыток: -6.4%
Средняя прибыль: 20.7%
Профит фактор: 1.7
Фактор восстановления: 2
Японский индекс спустя 34 года подбирается к своему историческому максимуму уровня янв. 1990 г. (поэтому с 1990 г. P&L рынка отрицательный на данный момент). Стратегия показала неплохие результаты.
headlines Q.
#Asia #NKY #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -8.6%
P&L стратегии: 64.7%
Средний убыток: -6.4%
Средняя прибыль: 20.7%
Профит фактор: 1.7
Фактор восстановления: 2
Японский индекс спустя 34 года подбирается к своему историческому максимуму уровня янв. 1990 г. (поэтому с 1990 г. P&L рынка отрицательный на данный момент). Стратегия показала неплохие результаты.
headlines Q.
#Asia #NKY #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6
Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 - 2005, 2008 - 2009, 2020 - 2023).
headlines Q.
#USA #NG #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6
Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 - 2005, 2008 - 2009, 2020 - 2023).
headlines Q.
#USA #NG #days #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Мы взяли часовые данные по фьючерсу на пару доллар/рубль SI1! и протестировали стратегию, которая показывает неплохие результаты с конца 2021 года.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
● Какой результат мы получим, если на часовом тайм-фрейме сформировалась бычья свеча и на открытии следующей мы зайдем в лонг позицию, удерживая ее до конца основной сессии?
● На графике — результаты P&L такой стратегии для фьючерса SI1!, рассматривались часы первой половины основной сессии (с 10:00 до 13:00 МСК).
● P&L часов второй половины торговой сессии, а также стат.результаты стратегии вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* бычья свеча — когда закрытие > открытия свечи; стратегия не учитывает комиссии
#Russia #USDRUB #hours #стратегии
Quantified Strategies (типы стратегий для торговли золотом):
● Range trading - торговля в фиксированном диапазоне.
● Hedge trading - открытие позиций в золоте, с целью хеджирования других позиций.
● Overnight trading - основной смысл стратегии в том, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах, которая может возникнуть в одночасье из-за глобальных факторов, таких как изменения процентных ставок или политические события.
● Carry trade - стратегия предполагает получение займов в валюте с низкими процентными ставками для инвестирования в золото.
● Seasonal trading - использование сезонности; на рынке золота существуют определенные периоды года, которые являются потенциально прибыльными для инвесторов.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
● Range trading - торговля в фиксированном диапазоне.
● Hedge trading - открытие позиций в золоте, с целью хеджирования других позиций.
● Overnight trading - основной смысл стратегии в том, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах, которая может возникнуть в одночасье из-за глобальных факторов, таких как изменения процентных ставок или политические события.
● Carry trade - стратегия предполагает получение займов в валюте с низкими процентными ставками для инвестирования в золото.
● Seasonal trading - использование сезонности; на рынке золота существуют определенные периоды года, которые являются потенциально прибыльными для инвесторов.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
Quantified Strategies (типы стратегий для торговли золотом):
● Breakout trading - торговля заключается в определении ключевых ценовых уровней и заключении сделок, когда цена на золото преодолевает эти уровни.
● Correlation trading - пример, курс золота часто имеет обратную зависимость от курса доллара США, а это означает, что повышение курса доллара США может сигнализировать о потенциальном снижении цен на золото, и наоборот. Понимая и используя эти корреляции, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и потенциально повышать эффективность своей торговли.
● News trading - трейдеры, которые внимательно следят за экономическими календарями и понимают, как различные новостные события могут повлиять на золото, могут определять тенденции на рынке. Таким образом, они могут быстро принимать обоснованные решения, гарантируя, что их действия соответствуют последней экономической информации.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
● Breakout trading - торговля заключается в определении ключевых ценовых уровней и заключении сделок, когда цена на золото преодолевает эти уровни.
● Correlation trading - пример, курс золота часто имеет обратную зависимость от курса доллара США, а это означает, что повышение курса доллара США может сигнализировать о потенциальном снижении цен на золото, и наоборот. Понимая и используя эти корреляции, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и потенциально повышать эффективность своей торговли.
● News trading - трейдеры, которые внимательно следят за экономическими календарями и понимают, как различные новостные события могут повлиять на золото, могут определять тенденции на рынке. Таким образом, они могут быстро принимать обоснованные решения, гарантируя, что их действия соответствуют последней экономической информации.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
headlines Q. (про тест стратегии):
● По аналогии с фьючерсом на пару доллар/рубль SI1!, мы взяли часовые данные по фьючерсу на золото GC1! и протестировали стратегию, которая так же показывает неплохие результаты с конца 2021 года и опережает рынок.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#USA #GOLD #hours #стратегии
● По аналогии с фьючерсом на пару доллар/рубль SI1!, мы взяли часовые данные по фьючерсу на золото GC1! и протестировали стратегию, которая так же показывает неплохие результаты с конца 2021 года и опережает рынок.
● Правила стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#USA #GOLD #hours #стратегии
Почему стратегия "buy and hold" лучше стратегии "sell in May and go away" и большинства других сценариев?
Было рассмотрено 4 стратегии:
1. The "original" strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.
2. The "jump start" strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.
Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.
#USA #стратегии
Было рассмотрено 4 стратегии:
1. The "original" strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.
2. The "jump start" strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.
Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.
#USA #стратегии
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии
Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии