headlines Q. (про S&P 500):
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days
● 23 мая образовался свечной паттерн "медвежье поглощение" в индексе S&P 500. Ранее такая же формация наблюдалась 4 апреля (отмечены на графике).
● Мы взяли данные с 1990 г. и наложили следующие условия:
1. откр. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. мин. свечи является минимумом по крайней мере за 5 торговых дней.
4. тело свечи > 80% от размаха свечи.
5. от откр. до закр. свечи S&P 500 упал минимум на -1%.
● Таким условиям соответствуют 10 случаев, включая 23 мая и 4 апр. В среднем S&P 500 показывал слабую динамику до 20-го торгового дня после таких свеч.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #SPX #days
headlines Q. (про Brent):
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
headlines Q. (backtesting):
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
паттерн: (D) падение ниже -2.5% в пн
дата: 27.05.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 58
частота: 2.9 раз в год
без сигнала: +9.18%
● IMOEX начал неделю сильнейшим падением с 15 фев. 2023 года, тогда индекс упал на -2.95% за день.
● После таких падений IMOEX показывал слабую динамику на 2-й и 3-й торговый день.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
дата: 27.05.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 58
частота: 2.9 раз в год
без сигнала: +9.18%
● IMOEX начал неделю сильнейшим падением с 15 фев. 2023 года, тогда индекс упал на -2.95% за день.
● После таких падений IMOEX показывал слабую динамику на 2-й и 3-й торговый день.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. от годового максимума IMOEX отступил на -5%.
Данные условия показывают все падения IMOEX, которые были вблизи годового максимума.
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Вчера мы рассмотрели среднюю динамику IMOEX после падения ниже -2.5% в пн. В этот раз рассмотрим комбинацию двух сигналов:
1. падение IMOEX за день ниже -2.5%;
2. от годового максимума IMOEX отступил на -5%.
Данные условия показывают все падения IMOEX, которые были вблизи годового максимума.
● При наложении таких условий было выявлено 22 случая с 2004 года. Последний раз такой сигнал появлялся 25 фев. 2020 года.
● Средняя динамика указывает на слабость IMOEX в период с 5-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про Brent):
● В пт фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимумы с конца февраля, также с пт по вт сформировались 3 белые свечи подряд.
● С 1994 года было 25 случаев комбинации двух сигналов:
1. 3 белые свечи подряд;
2. low одной из 3 белых свеч является минимумом по крайней мере за 60 торговых дней (не меньше).
● Средняя динамика указывает на слабость BRN1! в период с 3-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● В пт фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимумы с конца февраля, также с пт по вт сформировались 3 белые свечи подряд.
● С 1994 года было 25 случаев комбинации двух сигналов:
1. 3 белые свечи подряд;
2. low одной из 3 белых свеч является минимумом по крайней мере за 60 торговых дней (не меньше).
● Средняя динамика указывает на слабость BRN1! в период с 3-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про Газпром):
● Вчера акции Газпрома обновили минимум февраля 2022 года. В последний раз ниже ₽126.5 акции торговались в октябре 2017 года.
● Обновление долгосрочного минимума сопровождалось рядом сигналов:
1. 10 черных свеч подряд (всего было 4 случая*, последний раз в фев. этого года, на графике слева);
2. падение за 10 торговых дней минимум на -20% и ниже (всего было 10 случаев*).
● Статистика по сигналам показывает то, что текущая слабость может продолжиться на горизонте от 2 до 4 торговых дней.
headlines Q.
* данные по GAZP взяты с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
● Вчера акции Газпрома обновили минимум февраля 2022 года. В последний раз ниже ₽126.5 акции торговались в октябре 2017 года.
● Обновление долгосрочного минимума сопровождалось рядом сигналов:
1. 10 черных свеч подряд (всего было 4 случая*, последний раз в фев. этого года, на графике слева);
2. падение за 10 торговых дней минимум на -20% и ниже (всего было 10 случаев*).
● Статистика по сигналам показывает то, что текущая слабость может продолжиться на горизонте от 2 до 4 торговых дней.
headlines Q.
* данные по GAZP взяты с 2006 г.
#Russia #GAZP #days
Что такое межрыночный анализ (intermarket analysis)?
Anonymous Quiz
5%
анализ рынка путем изучения корреляций только между двумя активами
9%
анализ рынка путем изучения корреляций только между двумя классами активов
76%
анализ рынка путем изучения корреляций между различными классами активов.
9%
не знаю ответа
Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии
● Стратегии межрыночной торговли - это универсальные инструменты, позволяющие трейдерам извлекать выгоду из взаимосвязей между различными классами активов, такими как акции, облигации, сырьевые товары и валюты, предоставляя возможности для диверсификации портфелей и управления рисками.
● Хотя межрыночная торговля может принести высокую прибыль, она сопряжена с неотъемлемыми рисками, включая волатильность рынка, сложность сделок и операционные риски; это требует от трейдеров быть информированными и применять соответствующие стратегии управления рисками.
● Далее будут рассмотрены несколько примеров стратегий межрыночной торговли.
#стратегии
Quantified Strategies (про стратегии межрыночной торговли):
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии
● В таких стратегиях в качестве сигнала на вход в позицию можно использовать price action между активами. Пример: высокие процентные ставки не есть хорошо для акций, т.к. акции становятся менее привлекательными. Можно ли на этом основании сделать торговую стратегию?
● Правила стратегии (S&P 500 и 10-Y Treasury):
1. когда ставка по 10-летним облигациям уходит ниже 25-дневной MA, мы покупаем S&P 500;
2. если ставка по 10-летним облигациям превышает 25-дневную MA, мы продаем S&P 500.
● Это очень простая стратегия, но она оказывается очень эффективной. Тест стратегии на данных с 1960 года показывает то, что эта стратегия практически не уступает "buy-and-hold" стратегии, находясь в рынке лишь 50% времени, что приводит к значительному снижению риска просадок.
#стратегии
headlines Q. (backtesting):
● На предыдущей неделе во фьючерсе на нефть марки Brent BRN1! сформировалось 3 черных свечи подряд. Мы протестировали данные с 1994 года, чтобы узнать когда стоит покупать: сразу после таких серий, либо через n дней после.
● На графике представлен один из лучших P&L стратегии. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
● На предыдущей неделе во фьючерсе на нефть марки Brent BRN1! сформировалось 3 черных свечи подряд. Мы протестировали данные с 1994 года, чтобы узнать когда стоит покупать: сразу после таких серий, либо через n дней после.
● На графике представлен один из лучших P&L стратегии. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Вчера IMOEX скорректировался более чем на -10% от годового максимума впервые с конца 2021 года. Также был обновлен минимум за 106 торговых дней.
● С 2004 года было еще 2 подобных случая, когда:
1. IMOEX отступил от максимума за 250 торговых дней более чем на -10%;
2. при этом был обновлен минимум по крайней мере за 100 торговых дней (не меньше).
В прошлом, комбинация таких сигналов приходилась на локальные минимумы после нисходящего движения.
● Даты случаев:
1. 03.06.2024
2. 09.04.2018
3. 03.03.2014
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про Brent):
● Фьючерс на нефть марки Brent BRN1! показал серию падений из 5 торговых дней (с 29 мая по 4 июня).
● С 1994 года было 117 таких случаев, включая последний. В предыдущий раз 5 черных свеч встречались 6 декабря 2023 года.
● Вероятность того, что сегодня в среду BRN1! продолжит серию падения составляет 49.6% (58 из 117 случаев); в среду и четверг = 25.6% (30 из 117 случаев); в среду, четверг и пятницу = 11.1% (13 из 117 случаев).
#USA #BRENT #days
● Фьючерс на нефть марки Brent BRN1! показал серию падений из 5 торговых дней (с 29 мая по 4 июня).
● С 1994 года было 117 таких случаев, включая последний. В предыдущий раз 5 черных свеч встречались 6 декабря 2023 года.
● Вероятность того, что сегодня в среду BRN1! продолжит серию падения составляет 49.6% (58 из 117 случаев); в среду и четверг = 25.6% (30 из 117 случаев); в среду, четверг и пятницу = 11.1% (13 из 117 случаев).
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про индекс DXY):
● Комбинация сигналов из трех свеч:
1. high одной из трех свеч является максимумом по крайней мере за 10 торговых дней (не меньше);
2. low одной из трех свеч является минимумом по крайней мере за 30 торговых дней (не меньше).
● Такая комбинация встретилась 3 июня. С 1990 г. было 36 таких случаев (частота = 1.06 раз в год). В таблице приведена статистика сигнала в пипсах. С 3 по 10 торговый день DXY склонен показывать рост.
headlines Q.
#USA #DXY #days
● Комбинация сигналов из трех свеч:
1. high одной из трех свеч является максимумом по крайней мере за 10 торговых дней (не меньше);
2. low одной из трех свеч является минимумом по крайней мере за 30 торговых дней (не меньше).
● Такая комбинация встретилась 3 июня. С 1990 г. было 36 таких случаев (частота = 1.06 раз в год). В таблице приведена статистика сигнала в пипсах. С 3 по 10 торговый день DXY склонен показывать рост.
headlines Q.
#USA #DXY #days
headlines Q. (про IMOEX):
● Сегодня в 13:30 МСК выйдет решение ЦБ РФ по процентной ставке. С начала года было 3 заседания ЦБ РФ, на всех из них ставку оставляли на уровне 16%.
● На графике — динамика IMOEX в дни заседания ЦБ РФ в 2024 г. (изменение по оси Y рассчитывалось относительно открытия сессии в 10:00 МСК).
headlines Q.
#Russia #IMOEX #minutes
● Сегодня в 13:30 МСК выйдет решение ЦБ РФ по процентной ставке. С начала года было 3 заседания ЦБ РФ, на всех из них ставку оставляли на уровне 16%.
● На графике — динамика IMOEX в дни заседания ЦБ РФ в 2024 г. (изменение по оси Y рассчитывалось относительно открытия сессии в 10:00 МСК).
headlines Q.
#Russia #IMOEX #minutes
headlines Q. (про серебро):
● Серебро* вчера упало на -6.96% (сильнейшее падение за день со 2 фев. 2021 года).
● С 1999 года было 72 случая (2.88 раз в год), когда серебро падало в диапазоне [-5% , -10%] за день. После таких падений серебро показывает слабость в след. 5 торговых дней.
headlines Q.
* фьючерс SI1! с биржи COMEX
#USA #SILVER #days
● Серебро* вчера упало на -6.96% (сильнейшее падение за день со 2 фев. 2021 года).
● С 1999 года было 72 случая (2.88 раз в год), когда серебро падало в диапазоне [-5% , -10%] за день. После таких падений серебро показывает слабость в след. 5 торговых дней.
headlines Q.
* фьючерс SI1! с биржи COMEX
#USA #SILVER #days
Джим Саймонс, Эд Сейкота, Эд Торп, Виктор Нидерхоффер — кто они такие?
Anonymous Quiz
21%
сырьевые трейдеры
12%
трейдеры облигациями
31%
количественные трейдеры
37%
не знаю ответа
Quantified Strategies (про количественных трейдеров):
● Фонд Medallion, который управлялся ранее Джимом Саймонсом, пожалуй имеет лучший послужной список среди всех фондов в истории управления капиталом: доходность 66% в год на протяжении более 30 лет без единого спада! Секрет фонда заключается в количественной торговле. Они торгуют на многих рынках и на различных тайм-фреймах и заключают сделки только по определенным правилам.
● Одним из первых пионеров количественной торговли и торговли, основанной на правилах, был Эд Сейкота. Он наиболее известен как страстный приверженец трендов, но, что более важно, он был одним из немногих первых квантовиков, которые использовали компьютеры для поиска закономерностей.
● Эдвард Торп, автор бестселлера "Обыграй дилера, а затем и рынок", имеет выдающийся послужной список: с 1969 по 1988 год он управлял квантовым хедж-фондом, доходность которого составляла 19.1% годовых, что более чем вдвое превышает доходность S&P 500.
● Виктор Нидерхоффер когда-то занимал первое место в мире хедж-фондов, пока дважды не “прогорел”. Зачем тогда его упоминать? Потому что Нидерхоффера является одним из первых квантов. Его книги "Образование спекулянта" (The Education Of A Speculator) и "Практическая спекуляция" (Practical Speculation) очень полезны для чтения и должны быть в библиотеке любого начинающего квантового трейдера.
quantifiedstrategies.com
● Фонд Medallion, который управлялся ранее Джимом Саймонсом, пожалуй имеет лучший послужной список среди всех фондов в истории управления капиталом: доходность 66% в год на протяжении более 30 лет без единого спада! Секрет фонда заключается в количественной торговле. Они торгуют на многих рынках и на различных тайм-фреймах и заключают сделки только по определенным правилам.
● Одним из первых пионеров количественной торговли и торговли, основанной на правилах, был Эд Сейкота. Он наиболее известен как страстный приверженец трендов, но, что более важно, он был одним из немногих первых квантовиков, которые использовали компьютеры для поиска закономерностей.
● Эдвард Торп, автор бестселлера "Обыграй дилера, а затем и рынок", имеет выдающийся послужной список: с 1969 по 1988 год он управлял квантовым хедж-фондом, доходность которого составляла 19.1% годовых, что более чем вдвое превышает доходность S&P 500.
● Виктор Нидерхоффер когда-то занимал первое место в мире хедж-фондов, пока дважды не “прогорел”. Зачем тогда его упоминать? Потому что Нидерхоффера является одним из первых квантов. Его книги "Образование спекулянта" (The Education Of A Speculator) и "Практическая спекуляция" (Practical Speculation) очень полезны для чтения и должны быть в библиотеке любого начинающего квантового трейдера.
quantifiedstrategies.com
Про золото:
● Золото* в пт упало на -3.51% (сильнейшее падение за день с 9 ноя. 2020 года).
● По данным с 1990 года, падение в диапазоне [-3% , -4%] за день встречается 1.35 раз в год. После таких падений золото показывает рост в кратко- и среднесрочной перспективе.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
● Золото* в пт упало на -3.51% (сильнейшее падение за день с 9 ноя. 2020 года).
● По данным с 1990 года, падение в диапазоне [-3% , -4%] за день встречается 1.35 раз в год. После таких падений золото показывает рост в кратко- и среднесрочной перспективе.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про Brent*:
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days