паттерн: (D) обновление ATH
дата: 30.11.23
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.45 раз в год
без сигнала: 4.95%
В пятницу цена американского фьючерса на золото GC1! обновила all-time high (ATH). Сигнал является бычьим.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA #GOLD #days
дата: 30.11.23
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.45 раз в год
без сигнала: 4.95%
В пятницу цена американского фьючерса на золото GC1! обновила all-time high (ATH). Сигнал является бычьим.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA #GOLD #days
Золото (обновление ATH и пин-бар):
На следующий день после обновления all-time high образовалась сильнейшая медвежья свеча. Мы решили посмотреть похожие случаи на истории и задали следующие условия фильтрации:
● был обновлен ATH;
● в теч. след. 10 торговых дней была черная свеча с верхней тенью более 50% от размаха;
● если был обновлен ATH, то в теч. след. 10 торговых дней обновление ATH не фиксируем.
В итоге было выявлено 8 случаев. Из них следует, что последняя ситуация уникальна: на истории не было похожих случаев, 4 дек. размах свечи составил 6.4%, а в 7 остальных случаях размах не превышал 2.6%.
headlines Q.
* размах свечи = [ (high - low) / low ]
#USA #GOLD #days
На следующий день после обновления all-time high образовалась сильнейшая медвежья свеча. Мы решили посмотреть похожие случаи на истории и задали следующие условия фильтрации:
● был обновлен ATH;
● в теч. след. 10 торговых дней была черная свеча с верхней тенью более 50% от размаха;
● если был обновлен ATH, то в теч. след. 10 торговых дней обновление ATH не фиксируем.
В итоге было выявлено 8 случаев. Из них следует, что последняя ситуация уникальна: на истории не было похожих случаев, 4 дек. размах свечи составил 6.4%, а в 7 остальных случаях размах не превышал 2.6%.
headlines Q.
* размах свечи = [ (high - low) / low ]
#USA #GOLD #days
паттерн: (D) golden-cross*
дата: 01.12.23
инструмент: XAUUSD
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 29
частота: 0.60 раз в год
без сигнала: 4.82%
1 дек. образовался сигнал golden-cross*. На текущий момент динамика соответствует статистике. Как выглядит средняя динамика после сигнала в последующие 60 торговых дней? См. на EXTRA.
headlines Q.
* когда 50-d SMA пересекает снизу-вверх 200-d SMA
#USA #GOLD #days
дата: 01.12.23
инструмент: XAUUSD
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 29
частота: 0.60 раз в год
без сигнала: 4.82%
1 дек. образовался сигнал golden-cross*. На текущий момент динамика соответствует статистике. Как выглядит средняя динамика после сигнала в последующие 60 торговых дней? См. на EXTRA.
headlines Q.
* когда 50-d SMA пересекает снизу-вверх 200-d SMA
#USA #GOLD #days
паттерн: (D) обновление исторического максимума
дата: 06.03.24
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 23
частота: 0.46 раз в год
без сигнала: 4.9%
Вчера цена американского фьючерса на золото GC1! обновила all-time high (ATH). Сигнал является бычьим.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA #GOLD #days
дата: 06.03.24
инструмент: GC1!
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 23
частота: 0.46 раз в год
без сигнала: 4.9%
Вчера цена американского фьючерса на золото GC1! обновила all-time high (ATH). Сигнал является бычьим.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA #GOLD #days
BofA (про золото):
● Наш базовый прогноз на 2024 (от дек. 2023) предполагал, что золото вырастет. Учитывая наш прогноз по кросс-активам в I кв., недавнее 5-дневное ралли (превысившее 5%-й прирост) стало неожиданным, несмотря на то, что соответствовало нашему среднесрочному прогнозу.
● Золото сейчас наиболее перекуплено с 8 мар. 2022 года. Тогда золото достигло максимума и снизилось с $2050 до $1650. Мы ожидаем замедления динамики и/или падения цен в марте.
headlines Q.
BofA Global Research 06.03.2024
#USA #GOLD #days
● Наш базовый прогноз на 2024 (от дек. 2023) предполагал, что золото вырастет. Учитывая наш прогноз по кросс-активам в I кв., недавнее 5-дневное ралли (превысившее 5%-й прирост) стало неожиданным, несмотря на то, что соответствовало нашему среднесрочному прогнозу.
● Золото сейчас наиболее перекуплено с 8 мар. 2022 года. Тогда золото достигло максимума и снизилось с $2050 до $1650. Мы ожидаем замедления динамики и/или падения цен в марте.
headlines Q.
BofA Global Research 06.03.2024
#USA #GOLD #days
headlines Q. (про золото):
● На графике представлена динамика с начала года и усредненная, по данным с 1976 года.
● С минимума 14 фев. по максимум 21 мар. цена фьючерса на золото GC1! выросла на +11.47%.
● Сценарий BofA предполагает коррекционную динамику в ближайшей перспективе.
headlines Q.
#USA #GOLD #days
● На графике представлена динамика с начала года и усредненная, по данным с 1976 года.
● С минимума 14 фев. по максимум 21 мар. цена фьючерса на золото GC1! выросла на +11.47%.
● Сценарий BofA предполагает коррекционную динамику в ближайшей перспективе.
headlines Q.
#USA #GOLD #days
headlines Q. (про золото):
● На гистограмме приведены месячные изменения фьючерса на золото GC1!, данные с 1975 года. Пунктиром выделен 95-й перцентиль, зеленым выделены столбцы, когда изменение превышало 95-й перцентиль.
● В марте рост GC1! составил +9.84%, данный результат входит в топ-30 изменений по месяцам с 1975 г. (на 29-ом месте). В продолжении рассмотрим, что происходило после таких изменений.
headlines Q.
#USA #GOLD #months
● На гистограмме приведены месячные изменения фьючерса на золото GC1!, данные с 1975 года. Пунктиром выделен 95-й перцентиль, зеленым выделены столбцы, когда изменение превышало 95-й перцентиль.
● В марте рост GC1! составил +9.84%, данный результат входит в топ-30 изменений по месяцам с 1975 г. (на 29-ом месте). В продолжении рассмотрим, что происходило после таких изменений.
headlines Q.
#USA #GOLD #months
headlines Q. (про золото):
● После месяцев, когда рост превышал 95-й перцентиль (+9.55%), среднее изменение в следующем месяце составляло +1.95%. Но чаще всего в следующем месяце фьючерс на золото GC1! показывал изменение в диапазоне от -5%до 0% (в 10 случаях из 29, т.е. 34.5% случаев).
● На гистограмме — на оси Х отображены категории с шагом 5%, каждая категория отображает изменение в последующем месяце; ось Y отображает количество случаев в категории.
headlines Q.
#USA #GOLD #months
● После месяцев, когда рост превышал 95-й перцентиль (+9.55%), среднее изменение в следующем месяце составляло +1.95%. Но чаще всего в следующем месяце фьючерс на золото GC1! показывал изменение в диапазоне от -5%до 0% (в 10 случаях из 29, т.е. 34.5% случаев).
● На гистограмме — на оси Х отображены категории с шагом 5%, каждая категория отображает изменение в последующем месяце; ось Y отображает количество случаев в категории.
headlines Q.
#USA #GOLD #months
headlines Q. (про золото):
● Если рассматривать изменение фьючерса на золото GC1! только в марте, то 95-й перцентиль = +8.2% (т.е. менее 5% наблюдений превышало данный уровень изменения в марте). Данные взяты с 1975 года.
● Топ-3 изменений в марте (год, изм.):
1. 1985, +15.73%
2. 2024, +9.84%
3. 2023, +8.35%
● Коэф. корреляции изменений в марте и апреле = -0.08, что говорит об очень слабой обратной взаимосвязи.
headlines Q.
#USA #GOLD #months
● Если рассматривать изменение фьючерса на золото GC1! только в марте, то 95-й перцентиль = +8.2% (т.е. менее 5% наблюдений превышало данный уровень изменения в марте). Данные взяты с 1975 года.
● Топ-3 изменений в марте (год, изм.):
1. 1985, +15.73%
2. 2024, +9.84%
3. 2023, +8.35%
● Коэф. корреляции изменений в марте и апреле = -0.08, что говорит об очень слабой обратной взаимосвязи.
headlines Q.
#USA #GOLD #months
headlines Q. (про золото):
Текущий импульс роста может продолжиться до 7-8 торгового дня апреля, т.е. до конца следующей недели, после чего может начаться коррекция.
headlines Q.
#USA #GOLD #days
Текущий импульс роста может продолжиться до 7-8 торгового дня апреля, т.е. до конца следующей недели, после чего может начаться коррекция.
headlines Q.
#USA #GOLD #days
Quantified Strategies (типы стратегий для торговли золотом):
● Range trading - торговля в фиксированном диапазоне.
● Hedge trading - открытие позиций в золоте, с целью хеджирования других позиций.
● Overnight trading - основной смысл стратегии в том, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах, которая может возникнуть в одночасье из-за глобальных факторов, таких как изменения процентных ставок или политические события.
● Carry trade - стратегия предполагает получение займов в валюте с низкими процентными ставками для инвестирования в золото.
● Seasonal trading - использование сезонности; на рынке золота существуют определенные периоды года, которые являются потенциально прибыльными для инвесторов.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии
● Range trading - торговля в фиксированном диапазоне.
● Hedge trading - открытие позиций в золоте, с целью хеджирования других позиций.
● Overnight trading - основной смысл стратегии в том, чтобы извлечь выгоду из разницы в ценах, которая может возникнуть в одночасье из-за глобальных факторов, таких как изменения процентных ставок или политические события.
● Carry trade - стратегия предполагает получение займов в валюте с низкими процентными ставками для инвестирования в золото.
● Seasonal trading - использование сезонности; на рынке золота существуют определенные периоды года, которые являются потенциально прибыльными для инвесторов.
quantifiedstrategies.com
#USA #GOLD #стратегии