сигнал (паттерн): закрытие див. гэпа
дата сигнала: 24.05.23
инструмент: SBER
данные для теста: с 2008 г.
кол-во случаев: 15
частота: 1 раз в год
all-time CAGR: 28.09%*

источник: headlines Q.
* CAGR - среднегодовой темп роста в обычных условиях

#Russia
#SBER
#days

На гистограмме - изменение цены акции от даты объявления дивидендов до даты див. "отсечки", среднее значение (пунктир): +12.2%.

2023 занимает 3-е место. В среднем, после объявления дивидендов, акции склонны к росту.

источник: headlines Q.

#Russia
#SBER
#days

На графике - средняя динамика после див. отсечки с 2008 vs. динамика после див. отсечки в 2023.

источник: headlines Q.

#Russia
#SBER
#days

На графике усредненное движение SBER по всем пятницам в 2023 г.

Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.
* за среднее взята медиана

#Russia
#SBER
#days

паттерн: (D) закрытие выше 55-дневного максимума
дата: 14.02.24
инструмент: SBER
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 132
частота: 6,6 раз в год
без сигнала: 19.12%

В ср Сбер закрепился выше 55-дневного максимума. Статистика показывает то, что сигнал является бычьим в среднесрочной перспективе.

источник: headlines Q.
#Russia #SBER #days

headlines Q. (про Сбер):

После падения в 2014 году на -45.7% акции показывали рост > +70% 2 года подряд. Посмотрим, повторится ли данный сценарий в этом году.

headlines Q.
#Russia #SBER #years

Про Сбер:

● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.

● По статистике сигнал является бычьим.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days

Backtesting (акции Сбера):

● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?

● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).

● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).

headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours

Backtesting (акции Сбера):

● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.

● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.

● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).

headlines Q.
#Russia #SBER #hours

SBER (див. гэп):

● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.

● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.

headlines Q.
#SBER