SBER (див. гэп):
● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.
● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.
headlines Q.
#SBER
● В прошлом году сопоставимый див. гэп закрылся через 11 торговых дней.
● В среднем див. гэп закрывается через 62 торговых дня.
headlines Q.
#SBER
IMOEX (данные с 2004 г.):
● В чт 11 июля IMOEX открылся с гэпом вниз на -2.28%. Всего с 2004 г. было 12 случаев гэпа в диапазоне [-2% , -3%].
● Также в чт IMOEX сформировал белую свечу, изменение от open до close составило +2.9%.
● Если из 12 случаев исключить те, в которых в день гэпа сформировалась черная свеча и исключить выбросы (случаи 2020 и 2022 годов), то останется 6 кейсов. В данных кейсах IMOEX показывал положительную динамику в краткосрочной перспективе (до 2 недель).
headlines Q.
#IMOEX
● В чт 11 июля IMOEX открылся с гэпом вниз на -2.28%. Всего с 2004 г. было 12 случаев гэпа в диапазоне [-2% , -3%].
● Также в чт IMOEX сформировал белую свечу, изменение от open до close составило +2.9%.
● Если из 12 случаев исключить те, в которых в день гэпа сформировалась черная свеча и исключить выбросы (случаи 2020 и 2022 годов), то останется 6 кейсов. В данных кейсах IMOEX показывал положительную динамику в краткосрочной перспективе (до 2 недель).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● 10 июля индекс Мосбиржи закрепился ниже -15% от годового максимума.
● В последний раз такое снижение было 11.02.2022 г.
● Сколько дней IMOEX может находиться ниже -15% от годового максимума? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
● 10 июля индекс Мосбиржи закрепился ниже -15% от годового максимума.
● В последний раз такое снижение было 11.02.2022 г.
● Сколько дней IMOEX может находиться ниже -15% от годового максимума? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● На текущий момент IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) составляет -15.6%.
● С 2004 г. ситуация когда просадка IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) преодолевала порог -20% встречалась с частотой 1.9 раз в год.
headlines Q.
#IMOEX
● На текущий момент IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) составляет -15.6%.
● С 2004 г. ситуация когда просадка IMOEX от годового максимума (за 250 торговых дней) преодолевала порог -20% встречалась с частотой 1.9 раз в год.
headlines Q.
#IMOEX
Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
BTC/USD (данные с 2014 г.):
● Комбинация возникает с частотой 3.4 раз в год:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (+5%, +10%);
2. high текущей свечи является максимумом по крайней мере за 20 дней (не меньше);
3. % изм. трёх предыдущих свеч > 0, т.е. 3 предыдущие свечи являются белыми.
● По статистике сигнал является бычьим с t+3 дня от сигнала (с 18 июля).
headlines Q.
#BTC
● Комбинация возникает с частотой 3.4 раз в год:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (+5%, +10%);
2. high текущей свечи является максимумом по крайней мере за 20 дней (не меньше);
3. % изм. трёх предыдущих свеч > 0, т.е. 3 предыдущие свечи являются белыми.
● По статистике сигнал является бычьим с t+3 дня от сигнала (с 18 июля).
headlines Q.
#BTC
Золото (данные с 1975 г.):
● Фьючерс на золото GC1! (биржа COMEX) вчера обновил all-time high.
● На текущий момент YTD динамика походит на 2011 год: коэф. корреляции = 0.91.
● Про 2011 год: на 151 торговый день фьючерс GC1! преодолел порог +20% YTD, на 161 торговый день YTD результат составил +33.64% (на графике затененная область).
headlines Q.
#GOLD
● Фьючерс на золото GC1! (биржа COMEX) вчера обновил all-time high.
● На текущий момент YTD динамика походит на 2011 год: коэф. корреляции = 0.91.
● Про 2011 год: на 151 торговый день фьючерс GC1! преодолел порог +20% YTD, на 161 торговый день YTD результат составил +33.64% (на графике затененная область).
headlines Q.
#GOLD
DXY (данные с 1990 г.):
● Паттерн возникает с частотой 1.6 раз в год: low свечи является минимумом за период от 80 до 100 торговых дней.
● Индекс доллара США показывает слабую динамику в первые 2-3 торговых дня, на среднесрочном горизонте после паттерна ожидается тенденция к росту.
headlines Q.
#DXY
* значения в таблице указаны в пипсах
● Паттерн возникает с частотой 1.6 раз в год: low свечи является минимумом за период от 80 до 100 торговых дней.
● Индекс доллара США показывает слабую динамику в первые 2-3 торговых дня, на среднесрочном горизонте после паттерна ожидается тенденция к росту.
headlines Q.
#DXY
* значения в таблице указаны в пипсах
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 16 июля сигнал сформировался в Индексе Мосбиржи.
● Сигнал возникает с частотой 0.75 раз в год. В среднесрочной перспективе IMOEX показывает нейтрально-отрицательную динамику.
headlines Q.
#IMOEX
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 16 июля сигнал сформировался в Индексе Мосбиржи.
● Сигнал возникает с частотой 0.75 раз в год. В среднесрочной перспективе IMOEX показывает нейтрально-отрицательную динамику.
headlines Q.
#IMOEX
Quantified Strategies (статистика дневной торговли 2024, 1/2):
● Высокий уровень выбывания: 40% трейдеров завершают торговлю в течение месяца, и только 13% остаются через 3 года.
● Низкий уровень успеха: только 13% трейдеров сохраняют стабильную прибыльность в течение 6 месяцев, и лишь 1% добивается успеха в течение 5 лет.
● Преобладание финансовых потерь: по данным FINRA, 72% трейдеров заканчивают год с финансовыми потерями.
quantifiedstrategies.com
● Высокий уровень выбывания: 40% трейдеров завершают торговлю в течение месяца, и только 13% остаются через 3 года.
● Низкий уровень успеха: только 13% трейдеров сохраняют стабильную прибыльность в течение 6 месяцев, и лишь 1% добивается успеха в течение 5 лет.
● Преобладание финансовых потерь: по данным FINRA, 72% трейдеров заканчивают год с финансовыми потерями.
quantifiedstrategies.com
Quantified Strategies (статистика дневной торговли 2024, 2/2):
● Риски использования кредитного плеча: трейдеры, использующие кредитное плечо, получают среднюю доходность в размере -4.53%.
● Исключительные доходы встречаются редко: отчеты о доходах трейдеров, зарабатывающие миллионы, являются статистическими "выбросами", медианная прибыль составляет $13.000.
● Торговая стратегия: 70% трейдеров имеют торговые стратегии, которые в значительной степени основаны на тех. анализе.
quantifiedstrategies.com
● Риски использования кредитного плеча: трейдеры, использующие кредитное плечо, получают среднюю доходность в размере -4.53%.
● Исключительные доходы встречаются редко: отчеты о доходах трейдеров, зарабатывающие миллионы, являются статистическими "выбросами", медианная прибыль составляет $13.000.
● Торговая стратегия: 70% трейдеров имеют торговые стратегии, которые в значительной степени основаны на тех. анализе.
quantifiedstrategies.com
IMOEX:
● Бычьим рынком называют ситуацию, когда от локального минимума цена выросла на +20% и больше. А медвежьим — когда от локального максимума цена снизилась на -20% и меньше.
● Данные IMOEX на графике взяты с ноября 2003 года: за этот период насчитывается 17 бычьих рынков и 16 медвежьих.
headlines Q.
#IMOEX
● Бычьим рынком называют ситуацию, когда от локального минимума цена выросла на +20% и больше. А медвежьим — когда от локального максимума цена снизилась на -20% и меньше.
● Данные IMOEX на графике взяты с ноября 2003 года: за этот период насчитывается 17 бычьих рынков и 16 медвежьих.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные 2004 года):
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -2.41%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -7.09%.
headlines Q.
#IMOEX
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -2.41%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -7.09%.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Статистика по "death-cross" (50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится ниже 200-d SMA в среднем 91 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет -9.8%.
● Статистика по "golden-cross" (50-дневная SMA пересекает снизу вверх 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится выше 200-d SMA в среднем 239 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет +40.1%.
● На графике — динамика IMOEX после пересечения 50-d и 200-d SMA с 2004 года (оранжевая линия - средняя траектория).
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика по "death-cross" (50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится ниже 200-d SMA в среднем 91 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет -9.8%.
● Статистика по "golden-cross" (50-дневная SMA пересекает снизу вверх 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится выше 200-d SMA в среднем 239 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет +40.1%.
● На графике — динамика IMOEX после пересечения 50-d и 200-d SMA с 2004 года (оранжевая линия - средняя траектория).
headlines Q.
#IMOEX
S&P 500 (данные с 1954 г.):
● Вчера S&P 500 снизился на -2.31%, это первое снижение более 2% за день с 21.02.2023 (прошло 356 торговых дней). Прошлый период без снижений более 2% за день длился 351 торговый день, этот кейс рассмотрен на QUANTS (EXTRA).
● Рекордный период без снижений более 2% за день длился 949 торговых дней (19.05.2003 - 26.02.2007).
headlines Q.
#SPX
● Вчера S&P 500 снизился на -2.31%, это первое снижение более 2% за день с 21.02.2023 (прошло 356 торговых дней). Прошлый период без снижений более 2% за день длился 351 торговый день, этот кейс рассмотрен на QUANTS (EXTRA).
● Рекордный период без снижений более 2% за день длился 949 торговых дней (19.05.2003 - 26.02.2007).
headlines Q.
#SPX
NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):
● 24 июля, в день когда S&P 500 снизился более 2% за день впервые за 356 торговых дней, произошло еще одно событие — NASDAQ 100 впервые за 400 торговых дней снизился более 3% за день.
● За всю историю индекса было 4 серии длительностью больше 400 торговых дней, когда NASDAQ 100 не снижался за день более чем на 3%.
headlines Q.
#NDX
● 24 июля, в день когда S&P 500 снизился более 2% за день впервые за 356 торговых дней, произошло еще одно событие — NASDAQ 100 впервые за 400 торговых дней снизился более 3% за день.
● За всю историю индекса было 4 серии длительностью больше 400 торговых дней, когда NASDAQ 100 не снижался за день более чем на 3%.
headlines Q.
#NDX
Про BTC/USD:
● Статистика сработала: от close 18 июля до close 26 июля цена BTC/USD прибавила +6.2%.
headlines Q.
* данные BTC/USD с биржи Bitstamp
#BTC
● Статистика сработала: от close 18 июля до close 26 июля цена BTC/USD прибавила +6.2%.
headlines Q.
* данные BTC/USD с биржи Bitstamp
#BTC
В какую фазу луны IMOEX в среднем показывает лучшую динамику?
Anonymous Poll
64%
New moon (растущая фаза)
36%
Full moon (убывающая фаза)
IMOEX (фазы луны):
● Согласно статистике, индекс Мосбиржи в среднем показывает лучшую динамику в фазу убывающей луны, по данным с 2004 г.
headlines Q.
#IMOEX
● Согласно статистике, индекс Мосбиржи в среднем показывает лучшую динамику в фазу убывающей луны, по данным с 2004 г.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● На гистограмме — среднее изменение по торговым дням в разные фазы лунного цикла.
headlines Q.
#IMOEX
● На гистограмме — среднее изменение по торговым дням в разные фазы лунного цикла.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Вчера IMOEX снизился на -2.88%, это сильнейшее падение за день с 15.02.2023.
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. верхняя тень свечи < 5% от размера всей свечи;
3. нижняя тень свечи < 5% от размера всей свечи.
● После комбинации IMOEX склонен демонстрировать слабую динамику в следующие 5 торговых дней.
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX снизился на -2.88%, это сильнейшее падение за день с 15.02.2023.
● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. верхняя тень свечи < 5% от размера всей свечи;
3. нижняя тень свечи < 5% от размера всей свечи.
● После комбинации IMOEX склонен демонстрировать слабую динамику в следующие 5 торговых дней.
headlines Q.
#IMOEX