Backtesting:
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days
Backtesting:
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Про индекс DXY:
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days
Про Brent:
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Про золото:
Фьючерс на золото GC1!* падал во вт и ср (2 черные свечи подряд). По данным с 1990 года 3-я черная свеча подряд формировалась в 45.37% случаях (в 490 случаях из 1080).
headlines Q.
* с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Фьючерс на золото GC1!* падал во вт и ср (2 черные свечи подряд). По данным с 1990 года 3-я черная свеча подряд формировалась в 45.37% случаях (в 490 случаях из 1080).
headlines Q.
* с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про золото:
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про S&P 500:
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% и ниже.
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% и ниже.
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Про VIX (2000 vs. 2024):
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days