Про индекс Мосбиржи (IMOEX):

● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).

● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days

Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):

● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).

● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.

headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days

Про индекс RTSI:

● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).

● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days

Про индекс RTSI:

● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).

● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days

Про Сбер:

● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.

● По статистике сигнал является бычьим.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days

Про индекс RTSI:

Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.

headlines Q.
#Russia #RTSI #days

Backtesting (акции Сбера):

● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?

● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).

● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).

headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours

Backtesting (акции Сбера):

● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.

● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.

● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).

headlines Q.
#Russia #SBER #hours

Про Газпром:

● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).

● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.

headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days

Про индекс Мосбиржи (IMOEX):

● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.

● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.

headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days