headlines Q. (про нефть):
● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).
● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).
● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.
headlines Q.
#USA #BRENT #weeks
● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).
● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).
● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.
headlines Q.
#USA #BRENT #weeks
паттерн: (D) бычий пин-бар (нижняя тень ≥ 80% от размаха*)
дата: 15.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 101
частота: 3.36 раз в год
без сигнала: +5.72%
● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова.
● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #days
дата: 15.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 101
частота: 3.36 раз в год
без сигнала: +5.72%
● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова.
● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про Brent):
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● Статистика сработала: на 6 и 7 торговые дни после сигнала фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимум пин-бара от 15 мая (на графике выделены пин-бары от 22 апр. и 15 мая).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
headlines Q. (backtesting):
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про Brent):
● В пт фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимумы с конца февраля, также с пт по вт сформировались 3 белые свечи подряд.
● С 1994 года было 25 случаев комбинации двух сигналов:
1. 3 белые свечи подряд;
2. low одной из 3 белых свеч является минимумом по крайней мере за 60 торговых дней (не меньше).
● Средняя динамика указывает на слабость BRN1! в период с 3-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● В пт фьючерс на нефть марки Brent BRN1! обновил минимумы с конца февраля, также с пт по вт сформировались 3 белые свечи подряд.
● С 1994 года было 25 случаев комбинации двух сигналов:
1. 3 белые свечи подряд;
2. low одной из 3 белых свеч является минимумом по крайней мере за 60 торговых дней (не меньше).
● Средняя динамика указывает на слабость BRN1! в период с 3-й по 20-й торговый день после сигнала.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
headlines Q. (backtesting):
● На предыдущей неделе во фьючерсе на нефть марки Brent BRN1! сформировалось 3 черных свечи подряд. Мы протестировали данные с 1994 года, чтобы узнать когда стоит покупать: сразу после таких серий, либо через n дней после.
● На графике представлен один из лучших P&L стратегии. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
● На предыдущей неделе во фьючерсе на нефть марки Brent BRN1! сформировалось 3 черных свечи подряд. Мы протестировали данные с 1994 года, чтобы узнать когда стоит покупать: сразу после таких серий, либо через n дней после.
● На графике представлен один из лучших P&L стратегии. Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про Brent):
● Фьючерс на нефть марки Brent BRN1! показал серию падений из 5 торговых дней (с 29 мая по 4 июня).
● С 1994 года было 117 таких случаев, включая последний. В предыдущий раз 5 черных свеч встречались 6 декабря 2023 года.
● Вероятность того, что сегодня в среду BRN1! продолжит серию падения составляет 49.6% (58 из 117 случаев); в среду и четверг = 25.6% (30 из 117 случаев); в среду, четверг и пятницу = 11.1% (13 из 117 случаев).
#USA #BRENT #days
● Фьючерс на нефть марки Brent BRN1! показал серию падений из 5 торговых дней (с 29 мая по 4 июня).
● С 1994 года было 117 таких случаев, включая последний. В предыдущий раз 5 черных свеч встречались 6 декабря 2023 года.
● Вероятность того, что сегодня в среду BRN1! продолжит серию падения составляет 49.6% (58 из 117 случаев); в среду и четверг = 25.6% (30 из 117 случаев); в среду, четверг и пятницу = 11.1% (13 из 117 случаев).
#USA #BRENT #days
Про Brent*:
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days
● В пн Brent вырос на +3.13% (сильнейший однодневный рост с 3 января). В среднем, рост в диапазоне [+3% , +4%] встречается 8.8 раз в год.
● Статистика после роста в заданном диапазоне показывает, что в краткосрочной перспективе Brent обычно показывает слабую динамику, с укреплением на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 г.
#USA #BRENT #days
Backtesting:
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days
● 6 июня сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям:
1. расстояние от open до close не меньше +1.5% для каждой свечи;
2. от минимального low за 3 предыд. свечи до close второй белой свечи расстояние не меньше +2.5%.
● В продолжении рассмотрим несколько вариантов стратегий на покупку после таких свеч.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR
#USA #BRENT #days
Backtesting:
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Про Brent:
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Brent (данные с 1994 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.66 раз в год*:
1. с пт по вт было 3 черные свечи подряд;
2. high одной из 3-х свеч является максимумом по крайней мере за 2 месяца (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является бычьим на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
● Комбинация возникает с частотой 0.66 раз в год*:
1. с пт по вт было 3 черные свечи подряд;
2. high одной из 3-х свеч является максимумом по крайней мере за 2 месяца (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является бычьим на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
Brent (данные с 1994 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.
● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BRENT
● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.
● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BRENT
Brent (данные с 1994 г.):
● Вчера цена Brent снизилась на -4.61% (сильнейшее дневное падение с 04.10.2023).
● Комбинация возникает с частотой 0.36 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-4%,-5%);
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 9 месяцев (не меньше).
● В среднем, после таких случаев происходит рост в первые 2 торговых дня; с 3 по 5 торговый день цена вновь показывает слабую динамику.
headlines Q.
#BRENT
● Вчера цена Brent снизилась на -4.61% (сильнейшее дневное падение с 04.10.2023).
● Комбинация возникает с частотой 0.36 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-4%,-5%);
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 9 месяцев (не меньше).
● В среднем, после таких случаев происходит рост в первые 2 торговых дня; с 3 по 5 торговый день цена вновь показывает слабую динамику.
headlines Q.
#BRENT
Brent (данные с 1994 г.):
● Если брать во внимание сезонный фактор, то Brent может продемонстрировать рост/отскок, с временным горизонтом до 205-го торгового дня года (т.е. до 15 октября).
● По YTD динамике текущий год походит на 2019, 2011 и 2015 (коэф. корреляции 0.72, 0.57 и 0.55 соответственно).
headlines Q.
#BRENT
● Если брать во внимание сезонный фактор, то Brent может продемонстрировать рост/отскок, с временным горизонтом до 205-го торгового дня года (т.е. до 15 октября).
● По YTD динамике текущий год походит на 2019, 2011 и 2015 (коэф. корреляции 0.72, 0.57 и 0.55 соответственно).
headlines Q.
#BRENT
BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):
● Вчера BRN1!, обновив минимумы с 11 сентября (новый минимум за 14 торговых дней), начал расти на сообщениях об атаке Ирана на Израиль. По итогам дня BRN1! прибавил +3.4%.
● Комбинация возникает с частотой 0.16 раз в год:
1. установлен новый минимум (более чем за 2 недели, но менее чем за 3 недели, т.е. от 10 до 15 торговых дней);
2. % изм. в диапазоне (+3%,+4%);
● После подобный кейсов BRN1! в среднем показывает медвежью динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#BRENT
● Вчера BRN1!, обновив минимумы с 11 сентября (новый минимум за 14 торговых дней), начал расти на сообщениях об атаке Ирана на Израиль. По итогам дня BRN1! прибавил +3.4%.
● Комбинация возникает с частотой 0.16 раз в год:
1. установлен новый минимум (более чем за 2 недели, но менее чем за 3 недели, т.е. от 10 до 15 торговых дней);
2. % изм. в диапазоне (+3%,+4%);
● После подобный кейсов BRN1! в среднем показывает медвежью динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#BRENT