Часть 1 В этой серии статей я выведу уравнение Блека-Шоулза для оценки европейского call-опциона классическим способом. DISCLAIMER:  в этих статьях я пытаюсь дать интуицию что вообще происходит,...

Часть 2 В части 1 мы обсудили трудности полученного уравнения: Мы ничего не знаем о параметре дрейфа $ \mu(t) $. Интуитивно это параметр «риска» для конкретной акции, монеты или токена (но...