#BTC
За последний час продажи преобладают и на споте, и на фьючерсах. В ближайшем стакане фьючерсов заявок продавцов больше.
Открытый интерес Binance снижается: это совместимо с закрытием позиций, но ещё не доказывает новую волну ликвидаций лонгов.
Закрепление ниже 75 925 при сохранении продаж усилит сценарий движения к 75 625, 75 260 и 75 158. Возврат и удержание выше 75 925 ослабят давление; дальше важен возврат 76 273 со спотовыми покупками.
За последний час продажи преобладают и на споте, и на фьючерсах. В ближайшем стакане фьючерсов заявок продавцов больше.
Открытый интерес Binance снижается: это совместимо с закрытием позиций, но ещё не доказывает новую волну ликвидаций лонгов.
Закрепление ниже 75 925 при сохранении продаж усилит сценарий движения к 75 625, 75 260 и 75 158. Возврат и удержание выше 75 925 ослабят давление; дальше важен возврат 76 273 со спотовыми покупками.
#ETH
Спот и фьючерсы продают, прежнего перевеса заявок покупателей уже нет.
Закрытие ниже 2 232,6 при продолжающихся продажах откроет ориентиры 2 225, 2 212,7 и 2 205. Для восстановления нужны удержание поддержки, возвращение спотовых покупок и проход 2 241, затем 2 250–2 252.
Сейчас поток поддерживает давление вниз
Спот и фьючерсы продают, прежнего перевеса заявок покупателей уже нет.
Закрытие ниже 2 232,6 при продолжающихся продажах откроет ориентиры 2 225, 2 212,7 и 2 205. Для восстановления нужны удержание поддержки, возвращение спотовых покупок и проход 2 241, затем 2 250–2 252.
Сейчас поток поддерживает давление вниз
Макро перед NFP
Отчёт по занятости США ещё не вышел — релиз в 16:30 МСК.
Спотовые Bitcoin ETF 5 ноября потеряли $430,2 млн, Ethereum ETF — $99,9 млн. Один положительный день перед этим не подтвердил устойчивого возвращения спроса через фонды.
Доходности гособлигаций США снизились: двухлетние — до 4,46%, десятилетние — до 4,84%. Это часть рыночного фона, а не самостоятельное подтверждение разворота крипторынка.
Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4%. Голосование — 8 против 1. Это решение Великобритании, а не обещание аналогичного шага ФРС.
Теперь внимание к NFP. Важны не только новые рабочие места, но и безработица, зарплаты и пересмотры прошлых месяцев. Одного заголовка недостаточно, чтобы оценить весь отчёт.
До релиза картина такая: деньги из криптофондов уходят, доходности снизились, новые данные по рынку труда ещё впереди. Направление цены из этого автоматически не следует.
Источники: BLS, BTC ETF, ETH ETF, Банк Англии, Минфин США.
Отчёт по занятости США ещё не вышел — релиз в 16:30 МСК.
Спотовые Bitcoin ETF 5 ноября потеряли $430,2 млн, Ethereum ETF — $99,9 млн. Один положительный день перед этим не подтвердил устойчивого возвращения спроса через фонды.
Доходности гособлигаций США снизились: двухлетние — до 4,46%, десятилетние — до 4,84%. Это часть рыночного фона, а не самостоятельное подтверждение разворота крипторынка.
Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4%. Голосование — 8 против 1. Это решение Великобритании, а не обещание аналогичного шага ФРС.
Теперь внимание к NFP. Важны не только новые рабочие места, но и безработица, зарплаты и пересмотры прошлых месяцев. Одного заголовка недостаточно, чтобы оценить весь отчёт.
До релиза картина такая: деньги из криптофондов уходят, доходности снизились, новые данные по рынку труда ещё впереди. Направление цены из этого автоматически не следует.
Источники: BLS, BTC ETF, ETH ETF, Банк Англии, Минфин США.
#BTC
Что за лонг.
Дельта стакана в ±1% сильно в бидах: спот +$29,6M, фьючерс +$2,0M.
Продажи на этом лое слабее, чем ночью.
Если цена вернётся выше 75625–75925, новые шорты станут топливом вверх.
Что за лонг.
Дельта стакана в ±1% сильно в бидах: спот +$29,6M, фьючерс +$2,0M.
Продажи на этом лое слабее, чем ночью.
Если цена вернётся выше 75625–75925, новые шорты станут топливом вверх.
#BTC
В локальном боковике приоритет становится вниз.
Спот не поддерживает рост. На фьючерсах дельта растёт, но если агрессивные покупки не продвигают цену выше, значит, их встречает продавец.
Последний подъём на снижении открытого интереса совместим с закрытием шортов — это ещё не подтверждение нового спроса. Перевес лонгов по числу счетов добавляет уязвимости, но сам по себе не предсказывает падение.
Основной сценарий: вынос верхней границы, возврат внутрь и попытка пробить низ диапазона. Могут уйти вниз и без предварительного выноса.
Отмена сценария — удержание выше верхней границы с покупками спота и ростом открытого интереса, а не одиночная свеча вверх.
Приоритет вниз — не значит «только вниз». Для входа нужна реакция на границах, а не предположение внутри боковика.
В локальном боковике приоритет становится вниз.
Спот не поддерживает рост. На фьючерсах дельта растёт, но если агрессивные покупки не продвигают цену выше, значит, их встречает продавец.
Последний подъём на снижении открытого интереса совместим с закрытием шортов — это ещё не подтверждение нового спроса. Перевес лонгов по числу счетов добавляет уязвимости, но сам по себе не предсказывает падение.
Основной сценарий: вынос верхней границы, возврат внутрь и попытка пробить низ диапазона. Могут уйти вниз и без предварительного выноса.
Отмена сценария — удержание выше верхней границы с покупками спота и ростом открытого интереса, а не одиночная свеча вверх.
Приоритет вниз — не значит «только вниз». Для входа нужна реакция на границах, а не предположение внутри боковика.
EVDEN TRADING | Журнал сделок
#BTC В локальном боковике приоритет становится вниз. Спот не поддерживает рост. На фьючерсах дельта растёт, но если агрессивные покупки не продвигают цену выше, значит, их встречает продавец. Последний подъём на снижении открытого интереса совместим с закрытием…
Закрыл сделку
Появились признаки слабости, пока наблюдаю. Вынос вверх логичен, но
Смущает снижение спотовой дельты за весь период отскока и падение открытого интереса на росте цены.
Такой рост может идти за счёт закрытия шортов, а не притока новых денег. Ликвидность шортов можем за ней сходить
Для подтверждения продолжения вверх нужно увидеть рост ОИ вместе со спотовой CVD и устойчивую поддержку покупателей в стакане.
Пока этой связки нет — фиксирую результат ~0,3% к депозиту
Появились признаки слабости, пока наблюдаю. Вынос вверх логичен, но
Смущает снижение спотовой дельты за весь период отскока и падение открытого интереса на росте цены.
Такой рост может идти за счёт закрытия шортов, а не притока новых денег. Ликвидность шортов можем за ней сходить
Для подтверждения продолжения вверх нужно увидеть рост ОИ вместе со спотовой CVD и устойчивую поддержку покупателей в стакане.
Пока этой связки нет — фиксирую результат ~0,3% к депозиту
Рынок на 7 ноября
BTC — $75,910 ETH — $2,244
🟢 BTC.D — 60.40%
🟢 ETH.D — 10.85%
🟢 OTHERS.D — 8.27%
Движение относительно прошлого дня:
🟢 BTC — ⬆️ +0.18%
🟢 ETH — ⬆️ +0.48%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.07 п.п.
🟢 ETH.D — ↗️ +0.05 п.п.
🟢 OTHERS.D — ↗️ +0.03 п.п.
Что происходит:
BTC вырос на 0.18% до $75,910.
ETH +0.48%, ETH.D +0.05 п.п. — сильнее BTC.
OTHERS вырос по капитализации с $207.7B до $208.6B (+0.4%).
TOTAL вырос с $2.522T до $2.524T.
Сильнее BTC: доля +0.07 п.п.; в альты есть приток — растут и капитализация, и доля OTHERS.
Локально: рынок растёт (TOTAL +0.08%).
Следим за тем, сохранят ли капитализация и доля OTHERS одно направление.
BTC — $75,910 ETH — $2,244
🟢 BTC.D — 60.40%
🟢 ETH.D — 10.85%
🟢 OTHERS.D — 8.27%
Движение относительно прошлого дня:
🟢 BTC — ⬆️ +0.18%
🟢 ETH — ⬆️ +0.48%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.07 п.п.
🟢 ETH.D — ↗️ +0.05 п.п.
🟢 OTHERS.D — ↗️ +0.03 п.п.
Что происходит:
BTC вырос на 0.18% до $75,910.
ETH +0.48%, ETH.D +0.05 п.п. — сильнее BTC.
OTHERS вырос по капитализации с $207.7B до $208.6B (+0.4%).
TOTAL вырос с $2.522T до $2.524T.
Сильнее BTC: доля +0.07 п.п.; в альты есть приток — растут и капитализация, и доля OTHERS.
Локально: рынок растёт (TOTAL +0.08%).
Следим за тем, сохранят ли капитализация и доля OTHERS одно направление.
#BTC
После резкого снижения рынок удерживается в диапазоне.
Продажи продолжались, но цена не уходила значительно ниже.
Это важная разница: продавать активно — ещё не значит контролировать движение.
В вечернем срезе BTC вышел ниже локального баланса. Давление начало давать результат. Но слабый рынок и удачный вход в шорт — не одно и то же.
Выход ниже показывает локальное преимущество продавца.
Для продолжения важно не просто пробить границу, а удержать цену за её пределами.
Что показывают позиции и поток
В разборе отмечены снижение открытого интереса и отрицательная дельта спота и фьючерсов.
Дельта показывает, какая сторона активнее исполняет рыночные сделки. Отрицательное значение означает перевес агрессивных продаж, а не отсутствие покупателей: у каждой сделки есть обе стороны.
Открытый интерес — количество незакрытых контрактов. Его снижение означает сокращение этого количества. Но не позволяет назвать каждую продажу новым шортом или утверждать, что новые позиции вообще не открываются.
Ещё одна деталь: L/S по аккаунтам около 3,05 — примерно 75% учтённых счетов на стороне лонга. Это количество счетов, а не доля капитала. Много небольших покупателей могут противостоять меньшему числу крупных продавцов.
Почему цена может не падать при продажах
Если рыночные продажи встречают достаточные лимитные заявки покупателей, цена может удерживаться. Это называют поглощением.
Но наличие заявок не гарантирует поддержку: их могут исполнить или снять. Поэтому важен результат — способен ли продавец продвинуть цену ниже и удержать её там.
В срезе отмечена зона заявок 75 500–75 510. Именно здесь погоня за уже прошедшим движением особенно отличается от продуманного входа.
BTC: сценарии
Продолжение снижения: потеря 75 500 и удержание ниже поддержат проверку области 75 000–75 300. Дальше нижний ориентир — 74 760.
Другой вариант продолжения давления — возврат к 75 700 снизу и неспособность закрепиться выше.
Альтернатива: прокол 75 000–75 300 со снижением открытого интереса, затем устойчивый возврат выше 75 712. Это ослабит медвежий сценарий. Ориентиры восстановления — 75 900 и затем 76 300, не гарантированные цели.
После резкого снижения рынок удерживается в диапазоне.
Продажи продолжались, но цена не уходила значительно ниже.
Это важная разница: продавать активно — ещё не значит контролировать движение.
В вечернем срезе BTC вышел ниже локального баланса. Давление начало давать результат. Но слабый рынок и удачный вход в шорт — не одно и то же.
Выход ниже показывает локальное преимущество продавца.
Для продолжения важно не просто пробить границу, а удержать цену за её пределами.
Что показывают позиции и поток
В разборе отмечены снижение открытого интереса и отрицательная дельта спота и фьючерсов.
Дельта показывает, какая сторона активнее исполняет рыночные сделки. Отрицательное значение означает перевес агрессивных продаж, а не отсутствие покупателей: у каждой сделки есть обе стороны.
Открытый интерес — количество незакрытых контрактов. Его снижение означает сокращение этого количества. Но не позволяет назвать каждую продажу новым шортом или утверждать, что новые позиции вообще не открываются.
Ещё одна деталь: L/S по аккаунтам около 3,05 — примерно 75% учтённых счетов на стороне лонга. Это количество счетов, а не доля капитала. Много небольших покупателей могут противостоять меньшему числу крупных продавцов.
Почему цена может не падать при продажах
Если рыночные продажи встречают достаточные лимитные заявки покупателей, цена может удерживаться. Это называют поглощением.
Но наличие заявок не гарантирует поддержку: их могут исполнить или снять. Поэтому важен результат — способен ли продавец продвинуть цену ниже и удержать её там.
В срезе отмечена зона заявок 75 500–75 510. Именно здесь погоня за уже прошедшим движением особенно отличается от продуманного входа.
BTC: сценарии
Продолжение снижения: потеря 75 500 и удержание ниже поддержат проверку области 75 000–75 300. Дальше нижний ориентир — 74 760.
Другой вариант продолжения давления — возврат к 75 700 снизу и неспособность закрепиться выше.
Альтернатива: прокол 75 000–75 300 со снижением открытого интереса, затем устойчивый возврат выше 75 712. Это ослабит медвежий сценарий. Ориентиры восстановления — 75 900 и затем 76 300, не гарантированные цели.
#ETH
Цена около 2 225.
Вершины последовательно снижаются: 2 248 → 2 245 → 2 237 → 2 233 → 2 229. Минимумы тоже опускаются: 2 229 → 2 226 → 2 222.
восстановительные движения заканчиваются всё ниже. Это более содержательный признак слабости, чем просто красная свеча.
Область 2 206–2 216 тестировали трижды. Её потеря с удержанием ниже поддержит продолжение снижения. Но повторные тесты сами по себе не гарантируют пробоя.
Возврат и удержание выше 2 237 ослабят локальный медвежий сценарий. Следующий ориентир — верх диапазона 2 251.
Главное
Перевес продаж — аргумент для сценария, а не команда немедленно продавать.
Смотрю на сочетание цены, потока сделок и открытого интереса. Если продажи перестают двигать рынок вниз и цена возвращает потерянные уровни, прежнюю оценку нужно пересматривать.
не готовый торговый сигнал.
Цена около 2 225.
Вершины последовательно снижаются: 2 248 → 2 245 → 2 237 → 2 233 → 2 229. Минимумы тоже опускаются: 2 229 → 2 226 → 2 222.
восстановительные движения заканчиваются всё ниже. Это более содержательный признак слабости, чем просто красная свеча.
Область 2 206–2 216 тестировали трижды. Её потеря с удержанием ниже поддержит продолжение снижения. Но повторные тесты сами по себе не гарантируют пробоя.
Возврат и удержание выше 2 237 ослабят локальный медвежий сценарий. Следующий ориентир — верх диапазона 2 251.
Главное
Перевес продаж — аргумент для сценария, а не команда немедленно продавать.
Смотрю на сочетание цены, потока сделок и открытого интереса. Если продажи перестают двигать рынок вниз и цена возвращает потерянные уровни, прежнюю оценку нужно пересматривать.
не готовый торговый сигнал.
Рынок на 8 ноября
BTC — $75,866 ETH — $2,235
🟢 BTC.D — 60.50%
⚪️ ETH.D — 10.83%
🔴 OTHERS.D — 8.13%
Движение относительно прошлого дня:
🔴 BTC — ⬇️ −0.06%
🔴 ETH — ⬇️ −0.39%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.10 п.п.
⚪️ ETH.D — ➡️ −0.02 п.п.
🔴 OTHERS.D — ↘️ −0.14 п.п.
Что происходит:
BTC снизился на 0.06% до $75,866.
ETH −0.39%, ETH.D −0.02 п.п. — слабее BTC.
OTHERS снизился по капитализации с $208.6B до $204.7B (−1.9%).
TOTAL сократился с $2.524T до $2.518T.
Сильнее BTC: доля +0.10 п.п.; из альтов уходят: снижаются и капитализация, и доля OTHERS.
Локально: рынок снижается (TOTAL −0.24%).
Следим за тем, сохранят ли капитализация и доля OTHERS одно направление.
BTC — $75,866 ETH — $2,235
🟢 BTC.D — 60.50%
⚪️ ETH.D — 10.83%
🔴 OTHERS.D — 8.13%
Движение относительно прошлого дня:
🔴 BTC — ⬇️ −0.06%
🔴 ETH — ⬇️ −0.39%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.10 п.п.
⚪️ ETH.D — ➡️ −0.02 п.п.
🔴 OTHERS.D — ↘️ −0.14 п.п.
Что происходит:
BTC снизился на 0.06% до $75,866.
ETH −0.39%, ETH.D −0.02 п.п. — слабее BTC.
OTHERS снизился по капитализации с $208.6B до $204.7B (−1.9%).
TOTAL сократился с $2.524T до $2.518T.
Сильнее BTC: доля +0.10 п.п.; из альтов уходят: снижаются и капитализация, и доля OTHERS.
Локально: рынок снижается (TOTAL −0.24%).
Следим за тем, сохранят ли капитализация и доля OTHERS одно направление.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок на 9 ноября
BTC — $74,823 ETH — $2,139
🟢 BTC.D — 60.68%
🔴 ETH.D — 10.54%
🟢 OTHERS.D — 8.15%
Движение относительно прошлого дня:
🔴 BTC — ⬇️ −1.38%
🔴 ETH — ⬇️ −4.30%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.18 п.п.
🔴 ETH.D — ↘️ −0.29 п.п.
🟢 OTHERS.D — ↗️ +0.02 п.п.
Что происходит:
BTC снизился на 1.38% до $74,823.
ETH −4.30%, ETH.D −0.29 п.п. — слабее BTC.
OTHERS снизился по капитализации с $204.7B до $201.9B (−1.4%), но доля выросла на 0.02 п.п. — остальной рынок снижался сильнее.
TOTAL сократился с $2.518T до $2.476T.
Сильнее BTC: доля +0.18 п.п.; притока в альты нет: доля OTHERS выросла, потому что остальной рынок снижался сильнее (перераспределение долей).
Локально: рынок снижается (TOTAL −1.64%).
Следим за тем, совпадут ли по направлению капитализация и доля OTHERS.
BTC — $74,823 ETH — $2,139
🟢 BTC.D — 60.68%
🔴 ETH.D — 10.54%
🟢 OTHERS.D — 8.15%
Движение относительно прошлого дня:
🔴 BTC — ⬇️ −1.38%
🔴 ETH — ⬇️ −4.30%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.18 п.п.
🔴 ETH.D — ↘️ −0.29 п.п.
🟢 OTHERS.D — ↗️ +0.02 п.п.
Что происходит:
BTC снизился на 1.38% до $74,823.
ETH −4.30%, ETH.D −0.29 п.п. — слабее BTC.
OTHERS снизился по капитализации с $204.7B до $201.9B (−1.4%), но доля выросла на 0.02 п.п. — остальной рынок снижался сильнее.
TOTAL сократился с $2.518T до $2.476T.
Сильнее BTC: доля +0.18 п.п.; притока в альты нет: доля OTHERS выросла, потому что остальной рынок снижался сильнее (перераспределение долей).
Локально: рынок снижается (TOTAL −1.64%).
Следим за тем, совпадут ли по направлению капитализация и доля OTHERS.
После сильного NFP рынок закладывает повышение ставки ФРС 9 декабря с вероятностью около 79%.
Спот BTC ETF вторую неделю в оттоке: за 2–6.11 −$1,28 млрд (Farside).
Календарь (МСК):
10.11 16:30 — CPI США за октябрь
11.11 — Veterans Day, рынок облигаций США закрыт
12.11 16:30 — заявки по безработице
13.11 16:30 — PPI за октябрь
Плюс выступления ФРС: Уоллер, Боуман, Барр, Уильямс, Джефферсон
CPI м/м: прошлое +0,6%, опрос +0,3%, базовый +0,2%. Годового CPI в этот раз не будет: в октябре прошлого года цены не собирали из-за шатдауна.
Выше прогноза закрепит жёсткий фон и ставку на повышение.
Около прогноза и ниже ослабит её, но спор «рынок труда против цен» останется. Направление BTC из календаря само по себе не следует.
Спот BTC ETF вторую неделю в оттоке: за 2–6.11 −$1,28 млрд (Farside).
Календарь (МСК):
10.11 16:30 — CPI США за октябрь
11.11 — Veterans Day, рынок облигаций США закрыт
12.11 16:30 — заявки по безработице
13.11 16:30 — PPI за октябрь
Плюс выступления ФРС: Уоллер, Боуман, Барр, Уильямс, Джефферсон
CPI м/м: прошлое +0,6%, опрос +0,3%, базовый +0,2%. Годового CPI в этот раз не будет: в октябре прошлого года цены не собирали из-за шатдауна.
Выше прогноза закрепит жёсткий фон и ставку на повышение.
Около прогноза и ниже ослабит её, но спор «рынок труда против цен» останется. Направление BTC из календаря само по себе не следует.
Рынок на 10 ноября
BTC — $74,786 ETH — $2,122
🟢 BTC.D — 60.75%
🔴 ETH.D — 10.48%
⚪️ OTHERS.D — 8.14%
Движение относительно прошлого дня:
⚪️ BTC — ➡️ −0.05%
🔴 ETH — ⬇️ −0.79%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.08 п.п.
🔴 ETH.D — ↘️ −0.06 п.п.
⚪️ OTHERS.D — ➡️ −0.01 п.п.
Что происходит:
BTC почти не изменился (−0.05%), $74,786; цена внутри боковика 1h $73,333–$75,938, выше POC $74,690.
ETH −0.79%, ETH.D −0.06 п.п. — слабее BTC.
OTHERS снизился по капитализации с $201.9B до $201.3B (−0.3%).
TOTAL сократился с $2.476T до $2.472T.
Сильнее BTC: доля +0.08 п.п.
Локально: рынок снижается (TOTAL −0.16%), BTC в боковике 1h, выше POC.
Следим за границами боковика BTC $73,333 и $75,938 и за тем, сохранят ли капитализация и доля OTHERS одно направление.
BTC — $74,786 ETH — $2,122
🟢 BTC.D — 60.75%
🔴 ETH.D — 10.48%
⚪️ OTHERS.D — 8.14%
Движение относительно прошлого дня:
⚪️ BTC — ➡️ −0.05%
🔴 ETH — ⬇️ −0.79%
🟢 BTC.D — ↗️ +0.08 п.п.
🔴 ETH.D — ↘️ −0.06 п.п.
⚪️ OTHERS.D — ➡️ −0.01 п.п.
Что происходит:
BTC почти не изменился (−0.05%), $74,786; цена внутри боковика 1h $73,333–$75,938, выше POC $74,690.
ETH −0.79%, ETH.D −0.06 п.п. — слабее BTC.
OTHERS снизился по капитализации с $201.9B до $201.3B (−0.3%).
TOTAL сократился с $2.476T до $2.472T.
Сильнее BTC: доля +0.08 п.п.
Локально: рынок снижается (TOTAL −0.16%), BTC в боковике 1h, выше POC.
Следим за границами боковика BTC $73,333 и $75,938 и за тем, сохранят ли капитализация и доля OTHERS одно направление.