Усиленные Инвестиции
24.2K subscribers
1.27K photos
13 videos
53 files
1.4K links
Публичный канал компании «Усиленные Инвестиции»
Обзор компаний, событий на рынке.
Разбираем портфели и инвест идеи

Портал https://eninvs.com

Контакты:
СЕО @k_s_kuznetsov
Трейдинг @m_s_kuznetsov
Общие вопросы @Azarov_VV
Download Telegram
Рос. портфель на неделе неплохо обогнал рынок отчасти на фоне ускорения девальвации рубля. Международные стратегии показали разнонаправленную динамику из-за более медленного снижения инфляции в США, чем прогнозировалось

Рос. стратегия
- Повышенная валютная экспозиция портфеля оправдывает себя – рубль на неделе ослабился на 1.5% и 0.6% к доллару и юаню соответственно. Одними из факторов стали: ускорение расходов бюджета на 55% г/г в феврале; продолжение активного наращивания денежной массы – в январе +6.3% м/м и +19.4% г/г
- Провели ребалансировку портфеля – распродали (зафиксировав доходность >25% за 3 мес.) одну из компаний портфеля (на фоне исчерпания потенциала роста) в пользу наращивания позиции в нефтегазовой компании с наибольшим расчетным потенциалом роста в текущей конъюнктуре
- Одна из компаний портфеля (правда, с небольшой долей) на неделе росла, существенно опережая рынок, на фоне публикации отличных результатов за 2023 год и проведения СД с рассмотрением вопроса выплаты дивидендов – ждем решения
- Поучаствовали в IPO Диасофт
______

US рынок негативно отреагировал (подрывает веру в снижение процентной ставки в мае) на данные по инфляции в США за январь:
- Общая инфляция +3.1%, против консенсус-прогноза 2.9% и предыдущего уровня +3.4%
- Базовая инфляция +3.9%, против консенсус-прогноза 3.7% и предыдущего уровня +3.9%

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +1.4%, против индекса Мосбиржи +0.2%
➜ US Leaders: -0.4%
➜ Global Commodities: +2.2%
➜ Trending Ideas: +1.0%
➜ Short Strategy: -7.6%
➜ против S&P500: -0.4%

#performance
Успешная неделя для Усиленных Инвестиций, несмотря на падение рынка

Рос. портфель закрылся в плюсе (за неделю +0.5% против индекса мосбиржи -2.9%)
Международные стратегии росли на общем risk-on настроение на US рынке после отличного отчета Nvidia, продемонстрировавшего высокий спрос на ИИ чипы

Рос. рынок снижался на ожидании введения в конце недели новых санкций. Худшее опасение ввода ограничений на НКЦ пока не оправдалось, в итоге новые санкции:
- Евросоюз: 88 юр.лиц поддерживающих ВПК РФ и 106 физ.лиц
- США: 500 физ. и юр. лиц, включая ПИК, Мечел, СПБ Банк, Новатэк Мурманск, АО "НСПК" (платежная система МИР) и т.д.
- Канада: 10 физ. лиц, включая основного владельца ЛСР и 153 юр. лица, в т.ч. банк «Санкт-Петербург»

Рос. стратегия держалась более устойчиво на фоне факторов:
- Повышенная валютная экспозиция компенсировала снижение акций – рубль за неделю ослабился на 0.7% и 1.2% к доллару и юаню соответственно
- Топ-пик позиции портфеля корректировались существенно меньше рынка
- Шорт Сегежи (публично делились идеей) хорошо себя показывает – на неделе акции проседали глубже рынка

Позитивно, что исторически стараемся держаться подальше от компаний с непрозрачным корп. управлением – QIWI на неделе упал на 44% из-за отзыва лицензии ЦБ. Кстати месяц назад писали в канале о рисках в QIWI

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +0.5%, против индекса Мосбиржи -2.9%
➜ US Leaders: +1.6%
➜ Global Commodities: +0.7%
➜ Trending Ideas: +2.1%
➜ Short Strategy: -0.4%
➜ против S&P500: +1.7%

#performance
Рос. портфель на неделе немного скорректировался на фоне укрепления рубля (несмотря на проседающую нефть) перед предстоящими выборами
Международные стратегии хорошо себя показали – росли опережая рынок отчасти на фоне некоторого перетока ликвидности из бигтехов в компании малой и средней капитализации

Рос. стратегия
Валютная позиция портфеля нивелировала прирост от акций, но после выборов ждем возобновления девальвации рубля, в т.ч. на фоне продолжения активного печатания рублей – за февраль денежная масса выросла на 19% г/г
По Лукойлу получаем доп. индикации, что 12 марта СД, вероятно, рассмотрит вопрос выкупа акций у нерезидентов с дисконтом. Также рынок ожидает публикации сильных результатов по итогам 2023 года
Банк СПБ, идею в котором представлял на прошедшем Mastermind, как и ожидали, неплохо отчитался за 2023 q4:
- Выручка +22.2% кв/кв (нет данных г/г)
- Чистая прибыль +22.4% кв/кв
- Рентабельность по чистой прибыли 47.7%
- P/E: 2.9x при среднем историческом 2.6x. P/Book: 0.8х

Добавили на портал новую стратегию Смелых Идей (в т.ч. доступна в Fintarget) – с запуска в середине февраля +9.4%, против индекса Мосбиржи +1.5% (за неделю +1.3%, против +1.4% соответственно)
Стратегия ориентируется на более рисковые и менее ликвидные идеи с коротким горизонтом, в т.ч. мидлкепы, которые неудобно брать на (в среднем скорее консервативной) основной стратегии с высоким AuM

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -0.2%, против индекса Мосбиржи +1.4%
➜ US Leaders: -1.4%
➜ Global Commodities: +3.8%
➜ Trending Ideas: +4.5%
➜ Short Strategy: +4.1%
➜ против S&P500: -0.3%

#performance
Успешная неделя для стратегий Усиленных Инвестиций – рос. и международные портфели закрыли неделю в плюсе, против немного проседающих индексов Мосбиржи и S&P 500

Рос. стратегия
Валютная позиция портфеля компенсировала коррекцию в акциях – рубль за неделю ослабился на 2.5% и 2.1% к доллару и юаню соответственно. Параллельно этому нефть тоже продолжила рост (за неделю Urals +3.6% до $78 за баррель), отчасти на фоне чего несколько сократили позицию в валюте

Компании портфеля на неделе отлично отчитывались:
1. Лукойл круто отчитался за 2023 q4:
- Выручка и EBITDA выросли г/г на 3.2% и 28.4%. Рентабельность по EBITDA: 26.3%, против 21.1% годом ранее
- Денежная позиция увеличилась до 841 млрд руб или 19% от капитализации. NetDebt/EBITDA: -0.42х
- Доходность свободного денежного потока за 12 мес составила 22%, что может транслироваться в годовой дивиденд с доходность >20% (!). Анонс дивидендов, вероятно, будет в 20-х числах апреля
- EV/EBITDA: , против среднего исторического уровнях (очень дешево)
2. Сбер хорошо отчитался по РПБУ за февраль 2024 года:
- Чистый процентный и комиссионные доходы +22.4% и +9.5% г/г соответственно
- Операционные расходы +27.4% г/г
- Чистая прибыль +4.8% г/г

Другие компании (к которым теперь больше присматриваемся) на неделе позитивно отчитались:
- М.Видео за 2023 H2 показала рост выручки и EBITDA г/г на 39% и 91% соответственно. Из общения с компанией в кулуарах: в 2024 году продолжается двузначный рост выручки; дивидендов за 2023 не будет, пока инвестируют в рост (в 2024 году планируется открыть ~100 магазинов, против 62-х в 2023)
- Novabev Group за 2023 q4 нарастила г/г выручку и EBITDA на 27% и 23% соответственно
- Тинькофф за 2023 q4: выручка +55% г/г, чистая прибыль +103% г/г. Мосбиржа анонсировала начало торгов акциями «ТКС Холдинг» 18 марта
_______

US рынок негативно отреагировал на данные по инфляции за февраль в США, которые оказались выше ожиданий, что, вероятно, не позволит ФРС смягчить риторику на предстоящем заседании FOMC 20-го марта (рынок закладывает, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне):
- Общая инфляция +3.2%, против консенсус-прогноза 3.1% и предыдущего уровня +3.1%
- Базовая инфляция +3.8%, против консенсус-прогноза 3.7% и предыдущего уровня +3.9%

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +0.4%, против индекса Мосбиржи -0.3%
➜ US Leaders: -0.3%
➜ Global Commodities: +6.2%
➜ Trending Ideas: +7.2%
➜ против S&P500: -0.1%

#performance
Рос. портфель просел к концу недели в основном на фоне теракта в “Крокус Сити Холле”
Международные стратегии росли на ожидании и факте сохранения процентной ставки на текущем уровне

Рос. стратегия
• Валютная позиция портфеля несколько компенсировала падение акций. На выходных на внебиржевом рынке акции немного отрастают
Лукойл, на наш взгляд, неоправданно просел на рекомендации дивидендов по результатам 2023 года в размере 498 руб на акцию или 6.8% див. доходности к текущей цене (годовая див. доходность 12.9%) – другие нефтяники, не считая Сургутнефтегаз, платят столько же или меньше, при этом Лукойл стоит всего 2.0х по EV/EBITDA LTM, против 3.4х у других нефтяников в среднем
К тому же, возможно, нераспределенный кеш будет направлен выкуп акций у нерезидентов, покупку Яндекса или другие интересные сделки. Потенциал у компании высокий, продолжаем держать
Добавили в портфель две новые потребительские компании
Сегежа, которую шортим, проседала значительно сильнее рынка на фоне, как мы и ожидали (писали об этом), негативного отчета за 2023 q4: EBITDA просела на 48% г/г; чистый убыток вырос в 5 раз г/г до 5.5 млрд руб; NetDebt/EBITDA: 15.1х. + Сегежа допускает докапитализацию в 2024г, ведет переговоры с пулом инвесторов

Справочно
, на неделе на эфире БКС поговорили про рынок и текущие идеи в акциях. Запись доступна в YouTube по ссылке
________

US рынок позитивно отреагировал на то, что чиновники ФРС по-прежнему ожидают 3-х снижений ставки, хотя рынок опасался, что прогноз сократится до 2-х.
+ Пауэлл заявил, что в ближайшее время целесообразно замедлить темпы сокращения баланса ФРС – инвесторы воспринимают это, как сигнал к скорому смягчению ДКП

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -0.9%, против индекса Мосбиржи -1.0%
➜ US Leaders: +3.0%
➜ Global Commodities: +0.6%
➜ Trending Ideas: +0.1%
➜ против S&P500: +2.3%

#performance
Отличная неделя и завершение квартала
- Рос. портфель за неделю прибавил 4.3%, с начала года +13.2%, против индекса Мосбиржи +1.8% и +7.4% соответственно
- Международные стратегии в среднем опережали рынок на фоне позитивных сигналов продолжения роста экономики и одновременно охлаждения инфляции

Рос. стратегия
В целом хорошо, что в течение всего квартала оставались в акциях и не уходили в защитные инструменты (в отличии от многих других управляющих)
Своевременно добавили в портфель X5 Group на прошлой неделе и чуть нарастили на этой (позиция уже в плюсе на 8%) – компания получила заявление министерства торговли и промышленности о приостановке прав владения в отношении рос. бизнеса, что позитивно, т.к. – это ожидаемый шаг в сторону принудительной редомициляции.
+ Дополнительный апсайд состоит в том, что процедура переезда предполагает возможность выкупа иностранных акционеров с дисконтом
Добавили в портфель новую идею – быстрорастущую технологическую компанию (позиция уже в небольшом плюсе)
Идея в шорте Сегежи продолжает хорошо себя показывать – акции падают на растущем рынке
Две компании портфеля на неделе опубликовали отличные отчеты, на чем в среднем росли существенно лучше рынка

Добавили в калькулятор целевого портфеля на портале новую стратегию "Cмелые идеи", которая в т.ч. уже представлена на Финтаргете/сервисе автоследования БКС (с запуска в середине февраля +12.5% или +9.8% до и после комиссий сервиса, против индекса Мосбиржи +2.3%)

Справочно, наши базовые стратегии на Финтаргет тоже обновляют хаи:
1. Усиленные Инвестиции PRO (с применением плеча и фьючерсов)
- С начала 2024 года +18% или +14% (до и после комиссий сервиса), против индекса Мосбиржи +7%
- С запуска в январе 2021 года: +377% или +241% (до и после комиссий сервиса), против индекса Мосбиржи -4%
2. Усиленные Инвестиции (более консервативная)
- С начала 2024 года +16% или +13% (до и после комиссий сервиса), против индекса Мосбиржи +7%
- С запуска в июле 2015 года: +1288% или +632% (до и после комиссий сервиса), против индекса Мосбиржи +103%
_________

US рынок
позитивно отреагировал на данные по росту экономики и инфляции в США – снижается риск рецессии:
- ВВП за 2023 q4 (финальный расчет) +3.4% кв/кв, против консенсус-прогноза +3.2%
- Базовая инфляция в США за март +2.8% г/г, против консенсус-прогноза +2.8% и предыдущего уровня +2.9%

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +4.3%, против индекса Мосбиржи +1.8%
➜ US Leaders: flat
➜ Global Commodities: +3.8%
➜ Trending Ideas: +2.2%
➜ против S&P500: +0.4%
_________

Традиционное напоминание, что присоединиться к нашим стратегиям напрямую на льготных условиях можно, оставив свои контакты здесь

#performance
Рос. портфель на неделе продолжил рост, но несколько отстал от индекса из-за просадки X5 Group на новости о приостановке торгов акций на Мосбирже в связи с иском Минпромторга
Международные стратегии в среднем росли, против корректирующегося рынка, на фоне продолжения роста цен на основные commodities: газ в США +6.9%, нефть Brent +4.5%, золото +3.8%

Рос. стратегия
Большинство позиций портфеля росли на уровне или с опережением рынка (не считая FIVE)
Позитив по Лукойлу – нижегородский НПЗ, вероятно, удастся восстановить за 1-2 месяца
Нефть продолжила рост (за неделю Urals +5.2%), в т.ч. на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке – расчетный потенциал девальвации снизился, поэтому несколько сократили валютную позицию в портфеле
Добавили в портфель две новые идеи: одна выигрывает от роста потребительских расходов, другая – от высокой инфляции
Провели ребалансировку портфеля, переложившись в компании с большим расчетным потенциалом роста

Также на неделе провели Investment MasterMind (лидер по просмотрам среди мастермайндов, уже набрал >10 тыс), запись доступна в YouTube

Из других новостей:
- OZON и Positive Technologies 9 апреля отчитаются по МСФО за 2023 год и проведут День Инвестора – планируем посетить оба
- Безработица в РФ в феврале 2024 года снизилась до исторического минимума в 2.8% с 2.9% в январе
- В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото в размере 78 тыс. руб за 1 кг

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +0.7%, против индекса Мосбиржи +2.0%
➜ US Leaders: -0.4%
➜ Global Commodities: +4.5%
➜ Trending Ideas: +2.9%
➜ против S&P500: -1.0%

#performance
Рос. портфель на неделе показал результат лучше рынка – +2.1%, против индекса Мосбиржи +1.8%
Международные стратегии снижались вместе с US рынком на фоне возобновления роста инфляции в США

Рос. стратегия
- В связи с тем, что часть портфеля заморозилась в X5 Group (по которому имеем высокую уверенность в росте, но в ближайшие полгода не ожидаем никаких движений ни вверх, ни вниз), немного увеличили экспозицию на акции в наиболее понятных идеях
- Девальвация рубля ускорилась (позитивно, что оставили долю в валютной экспозиции) – рубль за неделю ослабился на 1% и 0.8% к доллару и юаню соответственно
- На неделе несколько компаний портфеля отчитались по фин. и оп. результатам – некоторые позитивно, некоторые несколько хуже ожиданий (при этом долгосрочно остаются привлекательными)
- Поучаствовали на небольшую долю в IPO МФК Займер

Насыщенная неделя на крутые мероприятия:
1. День инвестора OZON:
- Планирует показать в 2024 году рост GMV на 70% и положительную EBITDA; уже вышли на положительный операционный денежный поток
- В 2024 году планируют движение по редомициляции
- ROE Озонбанка >50%, долгосрочно будет одно из самых прибыльных направлений; в моменте растет на сотни процентов год к году
2. День инвестора Positive Technologies
- В 2024 году объем отгрузок может составить от 40 до 50 млрд руб (+75% г/г)
- Есть расширить присутствие на рынке мелкого и среднего бизнеса, + перспективы международной экспансии в ОАЭ и Латинской Америке
3. Конференция микромомобильности, на которой в т.ч. выступал Whoosh:
- Компания представила новую функцию мгновенного старта аренды СИМ без скана qr-кода
- В 5 раз с начала сезона выросло г/г число поездок на электросамокатах в Москве
4. Конференция Profit в результате общения с эмитентами появились новые инвест идеи

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще двинуть наверх цены на нефть и другие commodities
________

Инфляция в США в марте:
- Общая +3.5% г/г, против консенсус-прогноза 3.4% и предыдущего уровня 3.2%
- Базовая инфляция в марте +3.8% г/г, против консенсус-прогноза 3.7% и предыдущего уровня 3.8%

Вероятность снижения ставки ФРС в июне 2024 снизилась с 56% до 15%. Теперь рынок ожидает всего 2 снижения в этом году
________

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +2.1%, против индекса Мосбиржи +1.8%
➜ US Leaders: -0.6%
➜ Global Commodities: -3.2%
➜ Trending Ideas: -1.6%
➜ против S&P500: -1.6%

#performance
Успешная неделя для рос. портфеля Усиленных Инвестиций – продолжил расти опережая рынок: за неделю +1.5%, против индекса Мосбиржи +0.3%
Международные стратегии
снижались вместе с рынком после сигнала Пауэлла об отсрочке снижения процентной ставки

Рос. стратегия:
• Поучаствовали в SPO Астры на 50% от портфеля за счет плеча (не распродавая текущие позиции); аллокация составила ~15% от заявки, цена акции после размещения торговалась на ~10% выше цены SPO – хорошая сделка
• Последние идеи, про которые в т.ч. рассказывали на конференции Profit, отлично себя показывают – находятся в лидерах роста за неделю, с нашего входа (меньше месяца назад) растут на 5% и 10% в моменте
• X5 Group, как мы и ожидали, отлично отчиталась по операционным результатам за 2024 q1:
- Чистая выручка +26.9% г/г
- Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +14.8% (!)
- Выручка "Чижика" +143.5% г/г
- Выручка цифровых бизнесов +81.7% г/г
- Трафик группы (LFL) +3.0% г/г, средний чек (LFL) +11.2% г/г
- Открыто 412 новых магазинов X5 или +1.7% кв/кв
• Участвовали в закрытых звонках с двумя компаниями – в одну решили по-прежнему не инвестировать, в другой - сохранить позицию
___________

US рынок распродавался на фоне:
- Растущей напряженности на Ближнем Востоке
- Заявления Пауэлла, что отсутствие прогресса в снижении инфляции, вероятно, потребует больше времени с сохранением ставки на высоком уровне

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +1.5%, против индекса Мосбиржи +0.3%
➜ US Leaders: -2.8%
➜ Global Commodities: -0.2%
➜ Trending Ideas: -3.4%
➜ против S&P500: -3.0%

#performance
Очередная успешная неделя для Усиленных Инвестиций – российская и международные стратегии хорошо росли на фоне активной фазы сезона отчетностей

Рос. портфель за неделю прирос на 0.5%, против индекса Мсобиржи -0.1% на фоне:
5 из 10 компаний портфеля на неделе отчитались по фин. показателям – показали позитивные результаты;
В конце недели спекулятивно нарастили экспозицию на акции в портфеле на ожидании возврата на рынок объемов с IPO МТС Банка. В частности своевременно повысили долю Лукойла перед пробитием отметки в 8000 руб за акцию (существенный потенциал роста сохраняется)!
Поучаствовали в IPO МТС Банка на ~51% от портфеля за счет плеча (не распродавая текущие позиции); аллокация составила ~3% от заявки, цена акции после размещения торговалась на ~5% выше цены IPO
Валютная позиция портфеля несколько сократила общий рост портфеля – за неделю рубль укрепился на 0.8% и 1.1% к доллару и юаню соответственно отчасти на фоне:
- ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ повысил прогноз по средней ставке в 2024 году с 13.5-15.5% до 15.0-16.0%
- Власти продлили требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

ИТ-наработки: довели инструмент автораспознавания данных из РСБУ отчетов публичных компаний и их дочек почти до совершенства, теперь понимаем как у кого дела до выхода МСФО
________

US рынок (особенно бигтехи) хорошо рос на фоне публикации сильных отчетов большинством компаний. При этом макроконъюнктура нескольно ухудшилась – рынок начал закладывать 20%-вероятность повышения ставки ФРС на фоне ускорения инфляции и замедления темпа роста экономики:
- Рост индекс потребительских цен в США в марте составил 2.7% г/г, против консенсус-прогноза 2.6% и предыдущего значения 2.5%
- Рост ВВП США в 2024 q1 составил 1.6% кв/кв, против консенсус-прогноза +2.5% и предыдущего уровня +3.4%

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +0.5%, против индекса Мосбиржи -0.1%
➜ US Leaders: +1.5%
➜ Global Commodities: -0.1%
➜ Trending Ideas: +2.0%
➜ против S&P500: +2.7%

#performance
Короткая/праздничная неделя для рос. портфеля тоже прошла позитивно.
Международные стратегии показали разнонаправленную динамику

Рос. стратегия за неделю выросла на 2.7%, против индекса Мосбиржи -0.6% (с начала года +22% и +11% соответственно):
Газпром (не держим в портфеле), просел и утащил за собой индекс на, как мы и ожидали, негативном отчете за 2023 год:
- Выручка -26.8% г/г
- EBITDA -51.5% г/г
- Рентабельность по EBITDA 20.7%, против 31.2% в 2022 году
- Чистый долг +1.5 трлн руб (+40.5% от капитализации)
- FCF годовой -1.5 трлн руб, -39.7% от капитализации
- EV/EBITDA: 5.7х
Ключевые лонг-позиции портфеля закрыли неделю в плюсе, шорт-идея проседала существенно глубже рынка
Провели ребалансировку портфеля, нарастив доли компаний с наибольшим расчетным потенциалом роста
Добавили в портфель новую идею на небольшую долю – ждем сильных результатов за 2024 q1, акции далеки от максимумов

Мосбиржа опубликовала сильные результаты по объему торгов за апрель (присватываемся к компании):
- Рынок акций, др и паев: +81.3% г/г
- Рынок облигаций +76.4% г/г
- Фондовый рынок +78.4% г/г

Справочно, на неделе из закрытых источников получили данные по актуальным ценам Urals, сравнили с публичными – подкорректировали модели по нефтегазовым компаниями, актуализировали модель расчета потенциала девальвации
______________

US бигтехи хорошо росли на сильных отчетах, остальной рынок в основном негативно реагировал на сохранение ставки ФРС на текущем уровне в 5.5%.
Позитивно, что с июня темп сокращения баланса ФРС (QT) начнет замедляться, негативно, что срок удержания процентной ставки на высоком уровне продлен на неопределенное время

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +2.7%, против индекса Мосбиржи -0.6%
➜ US Leaders: +1.9%
➜ Global Commodities: -2.4%
➜ Trending Ideas: -2.4%
➜ против S&P500: +0.5%

#performance
Усиленные Инвестиции
Photo
Во вторую праздничную неделю рос. стратегия тоже хорошо себя показала – портфель с учетом див. отсечки по Лукойлу вырос на 1.2%, против индекса Мосбиржи +0.2%
Международные стратегии показали разнонаправленную динамику – с одной стороны, идет лучший по прибыли сезон отчетностей почти за 2 года, с другой, цены на основные commodities корректируются, в частности Brent проседает на снижении спроса и слухах о скором наращивании добычи со стороны ОПЕК

Рос. стратегия
Лукойл, как мы и ожидали, уверенно перенес отсечку – по итогам недели вырос на 1.7% с учетом див. отсечки
Провели существенную ребалансировку портфеля, переложившись идей с в моменте почти исчерпанным потенциалом роста в компанию, по которой ожидаем сильного отчета за 2024 q1, благодаря реализованной на портале модели предиктивной аналитики
На неделю запланированы 4 звонка с эмитентами – обсудим текущие результаты и дальнейшие планы компаний

Провели эфир на БКС/Финтаргете, где подробно обсудили ключевые текущие идеи портфеля и многие другие компании, запись доступна в YouTube
Уже в этот четверг (16 мая) в 20:00 состоится Investment MasterMind шоу с топовыми инвест. экспертами:
- Алексей Мидаков / Сигналы Atlant'a
- Георгий Аведиков / ИнвестократЪ
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +1.2%, против индекса Мосбиржи +0.2%
➜ US Leaders: +1.2%
➜ Global Commodities: -0.4%
➜ Trending Ideas: -2.8%
➜ против S&P500: +1.9%

#performance
Усиленные Инвестиции
Photo
Очередная успешная неделя для рос. и международных стратегий Усиленных Инвестиций

Рос. портфель
Див. гэп в Лукойле, как мы и ожидали, начал ускоренно закрываться. Дополнительно в конце недели наращивали позиции в акциях, учитывая, что скоро придут дивиденды от Лукойла и, вероятно, будут реинвестированы в рынок
Последние идеи, которые раскрывали на мастермайндах, продолжили расти, существенно обгоняя рынок
• Две компании портфеля несколько просели после публикации позитивных отчетов отчасти на фиксации прибыли, что формирует потенциально хороший момент для входа
Шорт позиция снижалась, несмотря на растущий рынок

Справочно, на неделе провели:
- Investment MasterMind, запись доступна в YouTube
- Эфир в РБК – обсуждали за счет чего капитализация рос. рынка может вырасти до 66% ВВП к 2030 г.
- Также коллеги из канала профит выложили видео моего выступления в апреле на конференции
_________

Международные стратегии в среднем восстанавливались лучше рынка – более мягкая инфляция в США в апреле дает ФРС некоторою свободу действий и снижает опасения на рынке:
- Индекс потребительских цен +3.4% г/г, против консенсус-прогноза и предыдущего значения 3.4% г/г и 3.5% г/г
- Базовый индекс потребительских цен +3.6% г/г, против консенсус-прогноза и предыдущего значения 3.6% г/г и 3.8% г/г

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +1.9%, против индекса Мосбиржи +1.6%
➜ US Leaders: +0.8%
➜ Global Commodities: +3.7%
➜ Trending Ideas: +1.2%
➜ против S&P500: +1.5%

#performance
Рос. портфель вместе с рынком проседал отчасти на опасении еще одного повышения ключевой ставки 7-го июня из-за ускорения инфляции до 8.1% г/г в РФ

Среднесрочно сохраняем умеренно-позитивный взгляд на рынок:
- Ждем сильных отчетов за 1кв. и 1П. 2024 года в нефтегазовом секторе
- Крупный приток дивидендов на рынок продолжится, в т.ч. от Сбера

Рос. стратегия:
- Ключевые идеи показали себя лучше рынкабез влияния валютной позиции результат портфеля был бы лучше – рубль на неделе укрепился на 1.6% и 2.3% к доллару и юаню соответственно, несмотря на просадку цены на нефть Urals на 3.4%.
- Потенциал девальвации рубля расширяется – рублевая цена Urals в моменте на 6% ниже бюджетного таргета, при этом исторически факт. цена превышала таргет в среднем на 27% из-за перерасходов бюджета. Вероятно, будем увеличивать валютную экспозицию в случае дальнейшего снижения нефти
- Сильнее рынка просела АФК Система на наращивании шорт-позиции публичными инвесторами и ТГ-каналами, хотя OZON на неделе снизился меньше рынка (-2.1%). На позитивном рынке шорты могут стать топливом для роста акций, верим в компанию в долгосрочной перспективе
- Шорт-идея в Сегеже продолжает отлично себя показывать – акции за неделю упали на 11% на негативном отчете: убыток увеличился на 37% г/г до 5.2 млрд руб, чистый долг увеличился на 15% от капитализации
- Добавили новую идею в портфель на ожидании сильного отчета за 2024 q1

Справочно, на неделе в эфире РБК обсуждали укрепление рубля, последние отчеты и новости рос. компаний. Запись доступна в YouTube
_______

Международные стратегии распродавались вслед за просадкой цен на основные commodities отчасти на сохраняющейся ястребиной риторике ФРС в протоколах апрельского заседания ФРС

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -3.6%, против индекса Мосбиржи -3.1%
➜ US Leaders: -0.2%
➜ Global Commodities: -2.7%
➜ Trending Ideas: -3.1%
➜ против S&P500: flat

#performance
Рос. рынок на неделе продолжил активно снижаться отчасти на новостях о повышении налогов и некотором геополитическом обострение.
Падение ускорялось на фоне массовых маржин-коллов (не у наших клиентов) и панических распродажах, особенно на узких вечерних сессиях.

Сохраняем умеренно-позитивный настрой, ожидаем восстановления рынка после ухода неопределенности по процентной ставке

Рос. портфель проседал чуть сильнее из-за небольшого плеча (при этом с начала года +13%, против индекса Мосбиржи +4%), хотя были и позитивные новости по идеям портфеля:
• Нефтегазовые идеи портфеля проседали меньше рынка
Роснефть, как и ожидали, сильно отчиталась за 2024 q1:
- Выручка +42.8% г/г (против исторического темпа +31.7%)
- EBITDA +30.3% г/г (против исторического темпа +57.2%)
- Рентабельность по EBITDA 30.9%
- Чистый долг увеличился на 460.9 млрд руб (7.7% от капитализации)
- FCF годовой +323.3 млрд руб (положительный), 5.4% от капитализации
- EV/EBITDA, 3.0x (довольно дешево)
Две компании портфеля рекомендовали дивиденды на уровне ожиданий
Росбанк оценен в 1.05 по P/Book для интеграции с Тинькофф – довольно честная оценка. Для целей сделки Тинькофф оценивается с 22%-премией к текущей цене (по 3423.62 руб за акцию), что позитивно
Шорт-идея снова чуть сглаживала общее снижение портфеля, падая в два раза ниже рынка
Валютная позиция портфеля оставалась устойчивой. Наращиваем долю валютных инструментов в портфеле на фоне расширения расчетного потенциала девальвации из-за продолжения падения цен на нефть – URALS за неделю -2.1%
• Посетили День Инвестора Henderson – ожидается рост выручки в мае и по году >30% г/г


Также на неделе провели:
- Звонок-интервью перед IPO c IVA Technologies, запись доступна по ссылке
- Звонок-интервью перед IPO c RENTAL PRO, запись доступна по ссылке

(p.s. пара ТГ-каналов несколько стебали нас за идею в АФК Системе, хотя Магнит, который они агрессивно питчили в последнее время, свалился сильнее на рекомендации дивидендов ниже ожиданий)
___________

US рынок тоже закрыл неделю снижением на фоне сохранения инфляции в апреле на повышенном уровне в 2.8%, что вместе с продолжением роста ВВП в 2024 q1 cнижает уверенность рынка в скором сокращении процентной ставки

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -6.8%, против индекса Мосбиржи -5.3%
➜ US Leaders: -2.8%
➜ Global Commodities: -2.0%
➜ Trending Ideas: -2.5%
➜ против S&P500: -0.5%

#performance
Усиленные Инвестиции
Photo
Рос. портфель отлично восстановился на 5.3%, против всего +0.5% у индекса Мосбиржи (с начала года +19% и +4% соответственно) на фоне факторов:
ЦБ сохранил ставку на текущем уровне 16%, а не сильно повысил, чего опасался рынок. Несмотря на сохранение ястребиной риторики, вышедшие в LQDT инвесторы могут продолжить активно возвращаться в акции
Нарастили на локальном минимуме OZON, переложившись из менее перспективных в моменте идей
Нефть продолжила проседать (хотя несколько и оттолкнулась от дна в конце недели) на решение ОПЕК+ восстановить добычу в 2024 году, несмотря на что рубль продолжил укрепляться – пользуясь дисбалансом, нарастили валютную позицию в портфеле.
+ Вышли данные по денежной массе в РФ – деньги продолжают активно печататься, за май +22% г/г, что позитивно для акций и девальвации

На неделе посетили День Инвестора OZON (сохраняем позитивный взгляд на компанию) – интересные моменты:
- Банковский бизнес в горизонте 5 лет достигнет 10-15% GMV Озона, как кредитный портфель. Среднесрочный ROE ожидается не ниже 30%
- Рост рынка Ecom в 2.5х раза ближайшие 3-4 года, согласно прогнозам
- Озон растет и планирует расти в 2x раза быстрее рынка
- Подтверждают гайданс роста GMV 70% в 2024 году
- В 2024 году EBITDA будет положительной
- Ожидают рентабельность основного бизнеса точно не ниже 3% от GMV среднесрочно, + много будет зарабатывать высокосинергетичный финтех

Development: построили 4-факторную модель прогноза динамики процентной ставки на базе исторической реакции ЦБ на инфляционные факторы – планируем использовать это в работе
_________

Международные стратегии показали разнонаправленную динамику. С одной стороны, негативно, что цены на commodities продолжили корректироваться. С другой, майские данные по безработице (4%, против прогноза 3.9%) и кол-ву открытых вакансий (272 тыс, против прогноза 182 тыс) могут ослабить риторику ФРС на предстоящем заседании по ставке 12 июня

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +5.3%, против индекса Мосбиржи +0.5%
➜ US Leaders: +2.9%
➜ Global Commodities: -3.1%
➜ Trending Ideas: -3.6%
➜ против S&P500: +1.3%

#performance
Усиленные Инвестиции
Photo
На неделе просели как по акциям, так и по валюте из-за паники вокруг санкций против Мосбиржи, НКЦ и ряда других компаний (не входящих в наш портфель), хотя санкции не несут инфраструктурных рисков для акций

US рынок позитивно воспринял замедление инфляции до 3.3% и сохранение процентной ставки на текущем уровне 5.5%

Рос. портфель
- Проседал несколько сильнее рынка из-за наличия валютной позиции – ограничение биржевой торговли долларами и евро на Мосбирже спровоцировало массовую продажу валюты на брок. счетах, на чем рубль продолжил укрепляться. Пользуясь просадкой, нарастили долю валютной экспозиции до целевого уровня
- Своевременно частично сокращали отдельные бумаги портфеля на локальным пиках и откупали на минимумах
- По 3-м компаниям портфеля на неделе были опубликованы позитивные новости по потенциальным сделкам и отчетам
- Сохраняем умеренно-позитивный взгляд на рынок, ожидаем восстановления, т.к. основные риски уже реализовались (в довольно мягкой форме). В конце недели рынок начал активно отрастать
- Нефть на неделе отросла на 4.0% (позитивно для акций)
- Участвовали в 3 закрытых звонках с эмитентами; планируем на следующей сб дополнительно общаться на конференции Смартлаб

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -4.1%, против индекса Мосбиржи -0.5%, с начала года +14.1% против +3.7% соответственно
➜ US Leaders: +0.6%
➜ Global Commodities: -5.1%
➜ Trending Ideas: -3.0%
➜ против S&P500: +1.6%

#performance
Усиленные Инвестиции
Photo
На неделе на рос. рынке продолжалась коррекция отчасти на фоне закладывания существенного повышения ключевой ставки ЦБ в июле, некоторой геополитической эскалации, укрепления рубля.

Рос. портфель
Просел сильнее рынка из-за наличия валютной экспозиции – рубль продолжил необоснованно сильно укрепляться к юаню (особенно в производных инструментах) на фоне технических/временных факторах и слухах, что биржевые торги юанем тоже могут быть остановлены вслед за долларом и евро из-за опасения китайскими банками вторичных санкций.

Ждем восстановления юаня и за ним акций во 2-й половине года, в т.ч. на фоне снижения порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 60%. Сохраняем уверенность в ключевых позициях портфеля.

Справочно, на неделе на эфире РБК рассказывал про топ-идеи в акциях

Напоминаем, что уже в этот вторник (25 июня) в 20:00 состоится Investment MasterMind шоу с топовыми инвест. экспертами в оффлайн-формате на классной площадке наших друзей – в Особняке Инвестора по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1:
- Илья Воробьев / Long Term Investments
- Мурад Агаев / Russian Magellan
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -10.0%, против индекса Мосбиржи -3.2%, с начала года +2.8% против +0.5% соответственно
➜ US Leaders: +2.0%
➜ Global Commodities: -0.1%
➜ Trending Ideas: -1.9%
➜ против S&P500: +0.6%

#performance
Рос. портфель на неделе:
- Валютная позиция портфеля оставалась высоковолатильной (закрылась ~flat неделя к неделе), отчасти на фоне отказа дочек Bank of China работать с санкционными рос. банками
- Спекулятивно успешно поучаствовали в SPO ЮГК на 7.6% от портфеля (заявка была на 20%) по цене 0.81 руб за акцию. Продали позицию, зафиксировав прибыль 2.5%
- Добавили в портфель еще одну расписочную компанию на фоне высокого расчетного потенциала роста (>50%) и на слухах о скорой редомициляции – позиция уже в небольшом плюсе
- Две компании портфеля на неделе позитивно отчитались за май 2024 года – ждем сильных результатов за 1-е полугодие

В понедельник планируем провести закрытый звонок с клиентами/подписчиками по текущим идеям и взгляду на рынок, ответим на любые вопросы

Также на среду запланировали открытый эфир с Промомед в преддверии IPO – детали дадим чуть позже

Справочно, на неделе провели Investment MasterMind, запись доступна в YouTube
__________

Международные стратегии росли, против околонейтрального US-рынка на фоне продолжения некоторого risk-on в бигтехах и восстановления цен на commodities из-за ожидания и факта замедления инфляции в мае:
- Индекс потребительских цен +2.6% г/г, против предыдущего значения +2.7% г/г
- Базовый индекс потребительских цен +2.6% г/г, против предыдущего значения +2.8% г/г

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: +0.3%, против индекса Мосбиржи +1.3%
➜ US Leaders: +0.3%
➜ Global Commodities: +5.1%
➜ Trending Ideas: +6.4%
➜ против S&P500: -0.1%

#performance
Усиленные Инвестиции
Photo
Рос. рынок в начале недели неплохо восстанавливался, но потерял весь рост поле индикации зампреда ЦБ, что ключевая ставка в июле может быть поднята на 1-2 п.п.

Рос. портфель:
- Валютная позиция неплохо поддержала портфель – восстанавливалась на 1.8% на неделе. Вместе с продолжением роста нефти (Urals за неделю +2.6%) расчетный потенциал девальвации несколько снизился (но остался ~20%) – следуя рекомендации системы, несколько сократили валютную позицию
- Лукойл держался устойчиво – усиливаются слухи, что Лукойл может выкупить с дисконтом 10% акций у нерезидентов, находящихся на счетах типа С, в т.ч. на фоне того, что на неделе на сайте компании появился (и уже исчез) раздел, посвященный выкупу нерезидентов
- OZON, скорее, неоправданно сильно распродался на новости, что Ozon Global столкнулся со сложностями в трансграничной торговле электроникой. Сложности в итоге все же подтвердились, но проблема оказалось не такой критичнойэлектроника внутри Global занимает ~ треть оборота (уходит только часть этого сегмента), а на весь Ozon Global приходится <5% от общего оборота компании, к концу недели акции компании начали отрастать

Также из интересного/полезного на неделе:
- В эфире БКС вместе с другими спикерами отвечали на вопросы по рынку и акциям
- Провели эфир-интервью с Промомед перед IPO
- Поговорили на канале Вредного Инвестора про компании роста и стоимости с конкретными примерами

+ Напоминаем, что уже завтра (08.07) в 16:00 проведем эфир с компанией Софтлайн – обсудим в целом бизнес Софтлайн и его перспективы, а также M&A-стратегию и доп. эмиссию. Присоединяйтесь – можно будет задать интересующие вас вопросы!
_____

US рынок позитивно воспринял рост безработицы в июне до 4.1% с 4.0% в прошлом месяце, что потенциально приближает ФРС к решению по снижению ставки

Результаты недели по стратегиям
➜ RF: -0.7%, против индекса Мосбиржи -0.2%
➜ US Leaders: +3.6%
➜ Global Commodities: -1.3%
➜ Trending Ideas: -1.2%
➜ против S&P500: +2.0%

#performance