Чуть не забыл объявить. Кодовое название данной разработки не так давно переросло в полноценный брендинг.

Называемся мы:

🐳 DUMP RADAR

Так что теперь этот канал MediaMetriqa_INSIDE будем использовать для того, чтобы рассказывать вам о ходе разработки и наших результатах, он переименован в DUMP RADAR prod. by MediaMetriqa. Не потеряйте, а лучше сразу закрепите его в отдельной папке с важными чатами.

Подписывайтесь, читайте первую и вторую часть нашей истории. На днях продолжим.

Пример сегодняшней сделки бота ❤️

Монета $XPIN.

Как по учебнику из второй части.

Вчера вечером монету начали разгонять: почти +50% за несколько часов, ночью пик на $0.00105. Аномалия была зафиксирована на 65% амплитуды всей амплитуды пампа. На пике рост остановился, объёмы остались большими - маркет мейкер начал разгружаться.

Бот вошел в шорт на $0.000899 (на графике S). Не на самой вершине, а когда раздача уже пошла. Ловить ровно пик мы и не пытаемся, это около невозможно. Нам интересно забрать сделкой лишь часть пути вниз.

Через 9 часов 24 минуты - выход по $0.000757 (на графике B).

Итог:

⬇️ -15,8% чистого хода цены
0️⃣ +40% ROI со сделки с плечом 2.6x
💲 +1 012 к депозиту

Спасибо маркет мейкерам, получается? 😄

Еще один интересный пример вчерашней сделки ❤️

+14,5% или +$410 ⬆️

Монетку $SOPH начали разгонять вечером. На графике видно, как выросли объёмы, и цена поднялась с ~$0.00167 до $0.002476 (≈+48%) с 19:15 до 23:15 (время по Алматы, UTC+5). Алгоритм вошёл в сделку в 00:36, на −10% от пика.

Вошли хорошо, на мой взгляд. Вышли рановато. Почему?

Причиной стал большой фандинг не в нашу пользу. В моменте он достигал 4 380% годовых, или 2% за четырёхчасовой интервал.

Фандинг - это регулярный платёж между лонгами и шортами на бессрочных фьючерсах. Он нужен, чтобы цена фьючерса не отрывалась от спота. Если фьючерс дешевле спота, ставка отрицательная и шорты платят лонгам. После пампа шортить хотят многие, поэтому в такие моменты шорт может стоить дорого.

С одной стороны мы видим, что, если бы остались стоять в сделке, то pnl по чистому движению был бы выше (порядка $1k), но мы бы продолжали платить фандинг, который съедал бы позицию и потенциальный профит.

Наш алгоритм прогнозирует фандинг. В нём заложено закрытие позиции, если по прогнозу фандинг съест значительную часть прибыли. В этом случае так и произошло.

Итог сделки:

• Открытие - $0.002228 в 00:36 (31.10, Алматы UTC+5)
• Закрытие - $0.002043 в 08:36 (31.10, Алматы UTC+5)
🟰Заплатили за фандинг (Funding Fee) = 185.9 USDT
💲Итоговый PnL (с учётом фандинга и комиссий) = 410.6 USDT (+14,5% к марже)

Неплохой кейс. Продолжаем оптимизировать прогноз фандинга, думаю, там ещё есть куда расти.

Природа пампов и дампов. Часть 3. Первая идея, результаты первых бэктестов и первые проблемы.

🟰Часть 1. Как устроены пампы/дампы и какую задачу мы перед собой поставили?
🟰Часть 2. Что показали наши данные и как выглядит среднестатистический памп?

Итак, решение принято - мы не ищем пампы и не пытаемся успеть в них залететь, мы их шортим. В теории всё выглядело просто до неприличия: видим наш памп, ждём остановку роста на вершине, открываем шорт и спокойно ждём, пока маркет мейкер сделает всю работу за нас и сольёт монету туда, откуда её разогнал.

Мы написали первую версию алгоритма, прогнали её на истории, и бэктест показал десятки тысяч процентов годовых.

Бэктест - это проверка торговой стратегии на исторических данных. То есть мы как будто отматываем время назад и смотрим, сколько бы заработали, если бы весь взятый период торговали по своим правилам.

Десятки тысяч процентов. Не буду врать, в этот момент мы уже мысленно выбирали себе яхты) Но радость продлилась недолго. Слишком красиво, чтобы быть правдой, а в крипте такое правдой обычно и не бывает. Это мы знаем по своему уже семилетнему опыту в рынке.

Начали копать дальше и выяснили, что наш бэктест торговал в слишком идеальном мире. Он входил и выходил ровно по тем ценам, по которым хотел, не платил фандинг, не учитывал проскальзывание и так далее.

Проскальзывание - это когда ты хочешь продать по одной цене, а в стакане на этом уровне просто нет столько покупателей, и твой ордер исполняется хуже. А в тонких стаканах малоликвидных щитков проскальзывание бывает ой каким ощутимым.

Мы сели за ресерч и нашли сотни различных систем бэктестов. Как открытых на гитхабе, так и платных, которые мы купили у, фактически, наших конкурентов.

Но все это было не то. Мы хотели иметь систему, которая бы учитывала все и максимально приближала бэктест к реальным торгам.

Короче, движок пришлось написать самим с нуля. Наш СТО снова знатно заморочился, и по итогу у нас появилась своя система бэктестов под Bybit - с реальными комиссиями, фандингом и тем, как наш ордер на самом деле проходит через стакан. Я скажу вам больше - эта система учитывает расположение серверов (насколько далеко они находятся от серверов Bybit), так как это хоть и на миллисекунды, но все же влияет на скорость твоей транзакции, а в малоликвидных активах это вполне себе решает.

Прогнали ту же стратегию заново. И тут сказка закончилась.

Оказалось, что памп далеко не всегда заканчивается там, где тебе кажется. Примерно каждый третий памп после первой остановки продолжает расти. И чем дольше идёт разгон, тем выше он забирается: если монету качают больше 12 часов, цена в типичном случае почти удваивается. Шорт на первой паузе в таких случаях просто вылетает по стопу.

Дальше - раннеры.

Так мы назвали пампы, которые улетают и не возвращаются ни через сутки, ни через двое. Таких оказалось около 6%. Вроде немного, но у типичного раннера пик на +135% от старта, а у самых безумных больше +400%. Одного такого щитка хватит, чтобы обнулить депозит, если шортить без стопа.

Ну и вишенка на торте - фандинг. Уже рассказывали вам про него ранее, но повторить лишним не будет.

Фандинг - это регулярные платежи между лонгистами и шортистами на фьючерсах, которые держат цену фьючерса рядом со спотом. На пампах шортистов много, и платят как раз они, причём иногда по несколько процентов в сутки. Так что если слив затянулся, фандинг спокойно съедает всю прибыль.

Итого: честный бэктест стратегии «просто шортить пампы» совсем не пах новенькой яхтой. Идея, которая на бумаге казалась гениальной, в реальных условиях превращалась в лотерею с не самыми приятными шансами.

Мы ещё раз сели за анализ уже собранных нами и прогнанных на бэктестах данных. И в них нашлась одна цифра, которая перевернула всю картинку. О ней в следующей части.

Природа пампов и дампов. Часть 4. Где на самом деле оказались деньги?

В прошлой части мы остановились на том, что честный бэктест похоронил идею «просто шортить пампы». Продолжение роста, раннеры, фандинг - казалось бы, можно сворачивать проект и расходиться.

Но когда мы ещё раз перебрали данные, всплыла интересная цифра.

76% пампов после остановки роста в итоге возвращались вниз. Не сразу, не по прямой, иногда через новый хай в одну волну, в две, в три, в четыре. Но возвращались.

То есть сама идея то была верной. Маркет мейкер действительно выходит из позиции, монета как была никому не нужна, так и остаётся, и щиток едет обратно (всё как в первой части). Мы ошиблись не с направлением и не с тезисом. Мы ошиблись со временем входа и с тем, как защищаться от последующих волн роста.

И вот тут задача поменялась полностью. Вопрос был уже не «шортить или нет», а сразу четыре других:

1. Отличить - какой рост является пампом под раздачу, а какой - органическим ростом с реальными покупателями.

2. Дождаться - не прыгать в шорт на первой красной свече, а понять, что маркет мейкер реально начал продавать позицию.

3. Защититься - поставить стоп так, чтобы раннер не обнулил депозит, но и обычное пропиливание уровней не выбивали из каждой сделки.

4. Вовремя выйти - не пересиживать до момента, когда фандинг или отскок съедят прибыль.

Звучит как четыре пункта из учебника по трейдингу для начинающих. На деле каждый из них - это недели работы, сотни прогонов и куча идей, которые красиво выглядели на бумаге и умирали на первом же честном тесте.

Мы крутили фильтры, условия входа, логику стопов и выходов. Что-то улучшало результат на одном отрезке рынка и ломало на другом. Что-то работало на мелких щитках и не работало на ликвидных монетах. И каждое изменение мы прогоняли через тот самый движок с комиссиями, фандингом и проскальзыванием, чтобы больше не жить в идеальном мире и максимально приблизить результаты бэктестов к реальным торгам.

За эти месяцы набралось больше 30 версий алгоритма. Большая часть из них отправилась в корзину, но каждая отвечала на какой-то вопрос, и картинка постепенно складывалась.

В какой-то момент бэктест перестал выглядеть как лотерея или сказка про яхту. Он стал выглядеть скучно. Ровная кривая, понятные просадки, понятная логика каждой сделки.

А скучно - это хорошо. Скучно значит, что можно пробовать на реальных деньгах.

Как прошла наша первая живая сделка - в следующей части.

🟰 Часть 1. Как устроены пампы/дампы и какую задачу мы перед собой поставили?
🟰 Часть 2. Что показали наши данные и как выглядит среднестатистический памп?
🟰 Часть 3. Первая идея, результаты первых бэктестов и первые проблемы.

Тише, тише, парни. Вряд ли среди двух сотен просмотров этого канала затесались основатели крупнейших маркет мейкеров 😄

Насчет "работает однозначно" мы в курсе, брат 😄Только маркет мейкерам не рассказывай, пожалуйста 🙏

🐳 Подписаться на DUMP RADAR prod. by MediaMetriqa 👈

Ближе к вечеру выйдет пятая часть истории о создании нашего алгоритма.

Природа пампов и дампов. Часть 5. Первая сделка на реальных деньгах.

В начале данного поста еще раз напомню разницу между бэктестами и реальными торгами.

Бэктест - это проверка торговой стратегии на исторических данных. То есть мы как будто отматываем время назад и смотрим, сколько бы заработали, если бы весь взятый период торговали по своим правилам.

Другими словами - это симуляция торгов. Да, на реальных данных. Да, мы создали систему бэктестов, которая максимально приближает симуляцию к реальным торгам. Но на практике - как бы ты не совершенствовал систему, реальный результат все равно будет отличаться.

Реальные торги алгоритма - это когда алгоритм торгует уже непосредственно реальными деньгами. Не симуляция, не имитация. А торги на реальные средства в реальном времени.

И вот 17 июня 2026 года время применить нашу разработку в реальном бою пришло. Прошло примерно полгода с того момента, как мы сели разбираться, как устроены пампы & дампы. К этому времени уже была проделана огромная работа. Оставалось только нажать кнопку старт, и просто наблюдать, как растет баланс… - думали мы.

Ага, как бы не так. Но обо всем по порядку.

Начали мы с небольшой суммы (и советуем всем так всегда поступать в крипте, да и не только в крипте, в любой теме - сначала набиваете руку / проверяете схему работы на небольшой сумме, которую вам не жалко потерять, затем масштабируете направление, если на небольшой сумме добились успеха.

Мы положили на счет штуку баксов и понеслась.

Алгоритм даёт сигнал - HIGHUSDT. Памп, остановка на вершине, первые признаки раздачи (всё ровно по сценарию из второй части). Вход в шорт.

Дальше было то, что знает любой, кто хоть раз торговал по своей системе. Ты сидишь и смотришь на график, хотя смотреть на него нет никакого смысла. Стоп стоит, выход прописан, всё решено нашим алгоритмом заранее. Но ты же всё равно смотришь 😄

Цена пошла вниз, сработал трейлинг стоп, и сделка закрылась.

Трейлинг (трейлинг-стоп) - это стоп, который двигается вслед за ценой, когда она идёт в твою сторону. Он позволяет не угадывать дно, а забрать большую часть движения и выйти, как только цена развернулась. Забегу немного на будущее - впоследствии трейлинг стоп мы вообще убрали из алгоритма, позже объясню почему.

Итог сделки:

+12,17%. Около +$117 на счёт ⬆️

Да, сто семнадцать долларов. Не яхта, не ламба и даже не на ужин Андрюхе 😄 Но в тот вечер мы чувствовали себя гениями. Полгода работы, 30+ черновых версий, похороненные бэктесты на десятки тысяч процентов - и вот она, первая живая сделка, ровно так, как мы ее себе и представляли.

Спойлер: рынок довольно быстро объяснил нам, что гениев тут нет. Были и стопы, и серии минусов. Про это мы тоже расскажем, все честно и с цифрами. Как вы любите. Вернее, предполагаю, что именно за это вы нас и любите.

Но 17 июня - это тот самый день, когда наш эксперимент с пампами & дампами перестал быть экспериментом и стал реальной торговлей.

На этом история про природу пампов и дампов заканчивается. Дальше начинается история про то, что из этого вышло. Так как после создания алгоритма мы столкнулись с тезисом, который я уже упоминал в постах - невозможно создать алгоритм, запустить его и зарабатывать вечно. Меняется структура рынка, меняются алгоритмы маркет мейкеров, меняется огромное количество факторов.

Поэтому алгоритм должен постоянно переписываться, модернизироваться, подстраиваться под текущие реалии рынка. Это автоматизировать невозможно.

В общем, дальше - больше. Расскажу какие алгоритм претерпел изменения за время работы на реальных средствах.

Ссылки на предыдущие части:

🟰 Часть 1. Как устроены пампы/дампы и какую задачу мы перед собой поставили?
🟰 Часть 2. Что показали наши данные и как выглядит среднестатистический памп?
🟰 Часть 3. Первая идея, результаты первых бэктестов и первые проблемы.
🟰 Часть 4. Природа пампов и дампов. Где на самом деле оказались деньги?