Теперь можно поискать лонги.

Хочется в NY увидеть снятие BSL / REQH, разворот и спуск вниз.

Сегодня подкачала моя техника. Первый раз зашел рано, глупая ошибка. Во второй раз поставил более агрессивный SL над -BR (отмечен), а не за локальный максимум / SMR.

После второго SL не могу больше заходить в этот день — правила.

В целом, сессия вышла очень грязной, такого не ожидал. Можно списать на отсутствие новостей.

Несмотря на это, поставив консервативный стоп (за SMR), цена бы его не достигла.

FOMO или любые другие эмоции отсутствуют. Наоборот — красиво прочитал разворот.

Разбираем ошибки и полируем торговую стратегию.

Пару слов про Прибыль, Risk Reward Ratio и Win Rate

Нашей целью является максимизировать прибыль. Из чего она складывается? Очевидно, существует множество факторов, но в данном случае остановимся, по моему мнению, на двух самых важных из них — соотнешение риска к прибыли и процент побед (далее, RR и WR соответственно).

Прибыль есть произведение RR на WR. Общеизвестно, что RR и WR имеют обратную корреляцию. То есть, чем больше RR, тем меньше WR, и наоборот.

[ Здесь стоит отметить, что у каждого свои предпочтения по торговле. Но, в среднем, психологически работать легче с той стратегией, в которой больше тейк-профитов, чем стопов, а не наоборот. Особенно на начальных этапах. ]

Выходит, нам нужно найти некий баланс, золотую середину. Постараемся докопаться до сути.

Win Rate (Probability Rate)

Перед тем как открыть позицию, мы заранее ищем цели для TP и частичных фиксаций. Другими словами, оцениваем вероятность доставки до определенных ключевых уровней. Использовать выражение Win Rate для этого будет не совсем верно, поэтому в данном контексте я бы ввел термин Probability Rate, который, как уже было сказано выше, отображает нашу вероятностную оценку доставки до опреденной цены в текущий момент времени (следует отметить, что именно в текущий, так как оценка динамически меняется: например, после образования Relative Equal Highs/Lows вероятность их снятия повысится).

Видели когда-нибудь Heatmap график ликвидаций? Инвертируйте его, и получится график Probability Rate. Чем дальше мы от текущей цены, тем меньше шанс туда доставить. Но этот шанс не линейный, а с резкими спадами после ключевых уровней: локальные минимумы/максимумы (BSL/SSL, сессионная ликвидность), PD Arrays (FVG, OB), Standard Deviations и проч.

Чтобы было более понятно, ниже 2 скриншота. Первый: самый обычный локальный диапазон. Допустим, мы считаем, что цена пойдет ниже, шортим и выбираем цель для TP и частичных фиксаций. Каждому свое, я здесь отметил сессионную и обычную ликвидность.

Все это мы делаем на автомате, но если бы мы изобразили это на графике, где ось y - цена, а ось x - Probability Rate, то вышло бы приблизительно то, что изображено на 2 скриншоте.

Risk Reward Ratio

С RR все просто. Чем короче наш SL, и чем дальше наш TP, тем больше прибыли мы имеем.

Если наложить друг на друга два графика, RR и Probability Rate, то максимальная прибыль будет сконцентрирована в логических точках (BSL/SSL, PD Arrays).

Отсюда вытекает, что торговые системы с фиксированным RR неэффективны и нелогичны, так как не учитывают структуру рынка. Более совершенными являются стратегии с частичной фиксацией, но, по моему мнению, максимальную прибыльность имеет техника Running Down Equity (RDE), которая наиболее эффективно распределяет RR и WR. Здесь нет ничего нового, ею делился ICT и, скорее всего, она существовала еще до него. Возможно, напишу о ней пару слов в будущем.

By the way, keep it simple.
(за хорошую фразу спасибо автору)