Хеджирование
Гайз, всем привет! Давно у нас не было полезного контента. Сегодня расскажем вам про хеджирование
Хеджирование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках
Пример. Вы покупаете акции Coca Cola по цене 55 $ и одновременно открываете короткую позицию по фьючерсам на эти же акции. Таким образом в случае падения цены на акции ваши убытки будут компенсированы прибылью от короткой позиции на фьючерсах. При этом вы продолжаете получать дивиденды, но уже без риска курсовых колебаний
Хеджироваться можно и через фьючерсы на индекс. Например, вы набираете портфель из акций, которые могут дать хороший профит в будущем и открываете короткую позицию по фьючерсу на соответствующий индекс S&P500 / RTSI / SSE Composite и т.д.
Популярным инструментом для хеджирования являются опционы, т.к. убытки по ним ограничены премией, за которую они приобретаются, а прибыль фактически не ограничена, что позволяет улучшить математическое ожидание такой позиции
Существуют разные способы хеджирования. Рекомендуем вам почитать об этом самостоятельно. А мы пока расскажем вам, как хеджирование применяется на рынке криптовалюты:
1️⃣ Первый способ - хедж спотового портфеля через фьючерсы. Покупаем токены самых перспективных проектов, которые могут дать несколько иксов и параллельно открываем короткую позицию по биткоину, который выступает в качестве “индекса” на весь криптовалютный рынок. В случае роста рынка получаем хорошую прибыль за счет альткоинов. В случае падения - компенсацию убытков за счет короткой позиции по биткоину
2️⃣ Второй способ, который активно применяем в своей торговле мы - это открытие двух разнонаправленных позиций по одному инструменту. Пример такой сделки мы приводили в одном из наших постов
Например, находим перекупленную монетку, которая была запамплена манипулятором и на текущий момент находится в боковом движении. От верхней границы флэта набираем короткую позицию, а от нижней длинную. Таким образом, мы фиксируем определенный процент прибыли, равный расстоянию от верхней до нижней границе боковика и избавляемся от рисков
В случае, если монета будет расти, а короткая позиция генерировать убыток, мы закроемся в небольшой плюс за счёт хеджирующей длинной позиции. Если же мы окажемся правы, после выхода из боковика мы закрываем с небольшим убытком длинную позицию и оставляем короткую, которая продолжает генерировать прибыль
Ощутимым плюсом такой стратегии является то, что мы можем торговать фактически без стоп-лосса и не бояться ликвидации. Если наш сетап на сделку оказался неверным, мы кроемся… просто в небольшой плюс. Ну а если оказались правы… Спросите лучше у наших клиентов 😎
Такая стратегия кажется идеальной, не правда ли? Но не все так просто! Главное - вовремя закрыть одну из позиций, иначе можно так и остаться с “зафиксированной” хеджем прибылью. Но, как это сделать правильно, уже отдельный разговор. Не стоит упускать из внимания двойную комиссию, т.к. количество сделок удваивается. Чтобы ее снизить можно использовать промокоды на скидку, биржевые токены (BNB для Binance, например) или особые договоренности с биржей, если вы маркетмейкер 👨💻
Резюме: рынок не так прост, как может показаться на первый взгляд. Иногда на него нужно посмотреть просто чуть под другим углом, а не пытаться угадать движение цены на основе технического/фундаментального анализов, стакана, ленты и т.д. Существует большое количество способов ограничения свои рисков/увеличения прибыль. И хедж один из них
#полезное
Гайз, всем привет! Давно у нас не было полезного контента. Сегодня расскажем вам про хеджирование
Хеджирование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках
Пример. Вы покупаете акции Coca Cola по цене 55 $ и одновременно открываете короткую позицию по фьючерсам на эти же акции. Таким образом в случае падения цены на акции ваши убытки будут компенсированы прибылью от короткой позиции на фьючерсах. При этом вы продолжаете получать дивиденды, но уже без риска курсовых колебаний
Хеджироваться можно и через фьючерсы на индекс. Например, вы набираете портфель из акций, которые могут дать хороший профит в будущем и открываете короткую позицию по фьючерсу на соответствующий индекс S&P500 / RTSI / SSE Composite и т.д.
Популярным инструментом для хеджирования являются опционы, т.к. убытки по ним ограничены премией, за которую они приобретаются, а прибыль фактически не ограничена, что позволяет улучшить математическое ожидание такой позиции
Существуют разные способы хеджирования. Рекомендуем вам почитать об этом самостоятельно. А мы пока расскажем вам, как хеджирование применяется на рынке криптовалюты:
1️⃣ Первый способ - хедж спотового портфеля через фьючерсы. Покупаем токены самых перспективных проектов, которые могут дать несколько иксов и параллельно открываем короткую позицию по биткоину, который выступает в качестве “индекса” на весь криптовалютный рынок. В случае роста рынка получаем хорошую прибыль за счет альткоинов. В случае падения - компенсацию убытков за счет короткой позиции по биткоину
2️⃣ Второй способ, который активно применяем в своей торговле мы - это открытие двух разнонаправленных позиций по одному инструменту. Пример такой сделки мы приводили в одном из наших постов
Например, находим перекупленную монетку, которая была запамплена манипулятором и на текущий момент находится в боковом движении. От верхней границы флэта набираем короткую позицию, а от нижней длинную. Таким образом, мы фиксируем определенный процент прибыли, равный расстоянию от верхней до нижней границе боковика и избавляемся от рисков
В случае, если монета будет расти, а короткая позиция генерировать убыток, мы закроемся в небольшой плюс за счёт хеджирующей длинной позиции. Если же мы окажемся правы, после выхода из боковика мы закрываем с небольшим убытком длинную позицию и оставляем короткую, которая продолжает генерировать прибыль
Ощутимым плюсом такой стратегии является то, что мы можем торговать фактически без стоп-лосса и не бояться ликвидации. Если наш сетап на сделку оказался неверным, мы кроемся… просто в небольшой плюс. Ну а если оказались правы… Спросите лучше у наших клиентов 😎
Такая стратегия кажется идеальной, не правда ли? Но не все так просто! Главное - вовремя закрыть одну из позиций, иначе можно так и остаться с “зафиксированной” хеджем прибылью. Но, как это сделать правильно, уже отдельный разговор. Не стоит упускать из внимания двойную комиссию, т.к. количество сделок удваивается. Чтобы ее снизить можно использовать промокоды на скидку, биржевые токены (BNB для Binance, например) или особые договоренности с биржей, если вы маркетмейкер 👨💻
Резюме: рынок не так прост, как может показаться на первый взгляд. Иногда на него нужно посмотреть просто чуть под другим углом, а не пытаться угадать движение цены на основе технического/фундаментального анализов, стакана, ленты и т.д. Существует большое количество способов ограничения свои рисков/увеличения прибыль. И хедж один из них
#полезное
