Почему алгоритмическая торговля якобы лучше ручной — и так ли это на самом деле? Попробуем порассуждать об этом в серии коротких постов
Начну с главного: человеческий мозг либо стареет, либо еще слишком молод. И от этого его поведение различается кардинально. Мне до сих пор непонятно, как динамический подход в условиях хаоса способен дать ту стабильность, о которой так страстно говорить. Особенно если учитывать, что меняется всё: взгляды, привычки, гормоны, настроение, события — слишком много случайностей, слишком много накладок. Ты не способен предсказать даже собственное завтрашнее состояние. С другой стороны, алготрейдинг может вполне оказаться мифом о контроле, завернутым в математику. На этот счёт у меня есть одна мысль: если мозг стареет, он не утрачивает функцию сомнения.
Алгоритм же, напротив, вечный юнец который уверен, что мир стабилен, а хвосты тонкие. Есть ещё одна мысль — алгоритм ведь написан человеком. Значит, есть вероятность, что мы просто оцифровываем собственные когнитивные искажения? пупупу
Вернемся к ручнику
Получается, что формула, по которой живет большинство трейдеров, — это постоянное сложение вероятностей в калейдоскопе иллюзии стабильности. Возможно, мы мыслим неверно. Что если в динамике стоит мыслить не количественно, а качественно? Где один трейд способен решить ближайшие вопросы
Есть, конечно, и противовес — та самая идея «лайфченджа». Большая ставка. Чудо. Легендарный трейд, после которого всё «меняется». В крипте этим особенно заражены. Отчасти — да, такие случаи бывают. Но давайте честно: разве мы верим в них не потому, что ежедневно видим подобные истории в ленте? Тут стоит немного замедлиться и задать вопрос — кто формирует наше инфополе? И, возможно, пора вынести мусор
Я часто пишу о том, что одна разовая акция может вас обнулить. Но ради баланса скажу — один единственный случай может и обогатить. Как нейтрализовать одно другим — вот вопрос
Теперь — об алгоритмах. Количественный подход исключает китовые движения с депозитом в сто баксов. Добавьте три нуля — и, возможно, через десять лет будете пить мартини у бассейна. Но путь этот долог, скучен и требует преданности, которая большинству недоступна
Об алгоритмах я еще напишу подробно — тема заслуживает разворота. Пока хочу обратить ваше внимание — особенно тех, кто всё ещё думает, что это не игра. Так какую ставку вы сделаете? Слепо поверите, что вы тот самый 1% и рынок к вам благоволит?
Попробуете поймать «трейд мечты» или начнёте карабкаться по сложной алгоритмической лестнице?
Не докапывайтесь — прекрасно понятно, что любой путь имеет свои нюансы.
Да и сам «трейд мечты» может со временем красиво мутировать в подход к торговле,
о котором я, признаться, мечтаю.
Затравка на дальнейший диалог. А пока — пойду делать светильники. У меня новое хобби.
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5
Die Together
Вот и пролетел Чёрный лебедь над криптой. Многих обнулило, мелкая горстка залутала life-change. Наглядный пример того, о чём я тут вещаю
И ещё кое-что, на заметку: есть специализированные когорты, которые как раз и зарабатывают на подобных событиях — нагло отбирая наивные купюры, пока intraday трейдеры аккуратно складывают свои копеечки, чтобы однажды ночью лишиться всего
Надеюсь, кого-то мои речи всё-таки уберегли, и вы на стороне выживших
P.S. Риск-менеджмент, о котором вы явно слышали
и, вероятно, даже соблюдаете в виде «1% от депозита»,
имеет мало общего с настоящим пониманием структуры
risk management и position sizing
Журнал:©️ ®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.
Вот и пролетел Чёрный лебедь над криптой. Многих обнулило, мелкая горстка залутала life-change. Наглядный пример того, о чём я тут вещаю
И ещё кое-что, на заметку: есть специализированные когорты, которые как раз и зарабатывают на подобных событиях — нагло отбирая наивные купюры, пока intraday трейдеры аккуратно складывают свои копеечки, чтобы однажды ночью лишиться всего
Надеюсь, кого-то мои речи всё-таки уберегли, и вы на стороне выживших
P.S. Риск-менеджмент, о котором вы явно слышали
и, вероятно, даже соблюдаете в виде «1% от депозита»,
имеет мало общего с настоящим пониманием структуры
risk management и position sizing
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1
Сегодня без заумных конструкций. Просто о смене вектора.
Пять месяцев блужданий в темноте с одной навязчивой мыслью — как пробить чертову дверь алгоритмической торговли. Вагон собранной информации, сотни решений, тысячи «как правильно?», «как сделать?», «как это исправить?»
Дальше — то же русло, тот же стиль, тот же я
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Papirosa Algo Labs
Алгоритмическая торговля — это автоматизированный способ работы на рынке, где сделки совершаются по заранее заданным правилам...
Подготовили небольшой экскурс в то, чем сейчас живёт команда Papirosa
Мастерская случайностей. Мы что-то строим, что-то ломаем, и чаще всего сами не до конца уверены, где граница между первым и вторым. Спорим о вероятностях и смеёмся над тем, как рынок каждый день напоминает о
< Fortes Fortuna Adiuvat >
Порой кажется, что мы не создаём модели, а наблюдаем, как они наблюдают за нами. God bless
Журнал:🧠 | Papirosa
Остановился - проиграл.
Мастерская случайностей. Мы что-то строим, что-то ломаем, и чаще всего сами не до конца уверены, где граница между первым и вторым. Спорим о вероятностях и смеёмся над тем, как рынок каждый день напоминает о
< Fortes Fortuna Adiuvat >
Порой кажется, что мы не создаём модели, а наблюдаем, как они наблюдают за нами. God bless
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Прошло пять месяцев с тех пор, как мы впервые заговорили об алго и о своём месте в октагоне «рынка». Целей было немного, но честных: написать первые системы, прогнать тесты, понять, как обращаться с риском так, чтобы потом не сосать ириски. Всё выглядело академично, но на практике оказалось куда прозаичнее. Можно ли считать внезапную прозаичность формой освобождения от самообмана? Вполне.
Первым полигоном для испытаний мы выбрали пропы. Нужно объяснять почему? В целом годная проверка, хоть места и весьма грязные. Мы подошли аккуратно: инкубационный период, контроль исполнений, риск — не через дырявый AVG. Когда пишешь код, появляется странное ощущение цифровой хирургии. Есть у меня история про прекрасное слово «петрикор», как-нибудь расскажу.
Итого — пара аккаунтов с максимальной аллокацией в работе. Результат? Пока не триумф, процесс. Шлифуем углы, подправляем допущения, наблюдаем за поведением в «мёртвых зонах».
Дальше встал вопрос расширения. Мы давно мечтали о специализированных площадках для торговли именно алгоритмами. Полтора месяца назад чётко поставили цель. Сегодня — чики-брики и в дамках. Попутно навалилось куча вопросов по инфраструктуре, модернизации процессов, манименеджменту, расходам на разработку. Расширение в этой сфере оказалось нихрена не про прибыль, а про понимание. Чтобы работать эффективно, нужно чётко знать, как именно функционирует твоё творение, где бы оно ни находилось.
Пара нюансов:
1. Риск — это распределение событий, хвосты и редкие шоки. Если вы управляете риском, глядя только на средние, то вы торгуете наивностью. Мы проводим стресс-тесты, перемешиваем сделки, моделируем «завтра, которого не было», чтобы не попасться в ловушку «прошлое — это будущее».
2. Автономия алгоритма не освобождает человека от ответственности.
И да, ещё один забавный момент: в тот момент, когда всё наконец начинает работать, и аллокации уже хотя бы частично распределены, приходит ощущение, что всё только начинается...
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Chapter 1
Пролог: Парадокс
Переговорил мальца с инвесторами и открыл очевидную истину: инвестор готов дать миллионы трейдеру с красивой статистикой (которая часто плод curve fitting и выборочной памяти), но отказывает портфелю из 50 алгоритмов, где каждая система прошла статистическую валидацию. Почему?
Потому что первое имеет лицо. "Васяс — мастер. Васяс видит то, что я не вижу." Это нарратив, история, героический миф
Второе — только математика. "Пятьдесят систем, корреляция 0.30, максимальный drawdown 15%." Базара нет, настолько скучно что лучше уж пойти погладить деструктивного кота ваших ебучих фантазий
Талеб назвал это IYI (Intellectual Yet Idiot) — человек, достаточно умный, чтобы действовать, но недостаточно мудрый, чтобы сомневаться в своих предположениях.
А теперь погнали:
1. Гашённые Бэктесты
Теперь давайте разберёмся, что именно видит этот IYI, когда смотрит на результаты ручного трейдера
Он видит гашённый бэктест — и думает, что это исторический анализ. Это не так. Не что иное как интерпретация, фильтрованная через сто слоёв допущений и желаний. Труп, над которым танцуют
Первое измерение лжи: данные сами по себе. Комиссии? Слипеджи в 3 часа ночи? Свопы ? Всё это зависит от того, кто держит ручку. Трейдер, естественно, округляет в свою пользу
Второе измерение лжи: процесс оптимизации. Ну как оптимизации, больше похоже на исправление двоек в дневнике и следом получить по шее от пахана.
Математически это неизбежно: кривая Гаусса с тысячей попыток подгонки становится чудо-монстром, который отлично работает на вчерашних данных и взрывается на завтрашних
Третье измерение лжи: психология смотрящего. Когда инвестор видит красивую диагональ вверх на графике, его мозг испускает дофамин. Победа, золотой унитаз, девицы у бассейна. Но это больше похоже на отсос у своего нелепого воображения
2. Выборка Выжившего: Почему Видно Только Победителей
Инвестор видит одного трейдера, который заработал +500% в год. Это Васяс. Васяс — герой. Васяс видит то, что не видит никто. Но Васяс скорее всего живой труп.
Потому что за каждым Васей стоит сорок трейдеров, которые разорились на той же стратегии. А он один, который случайно выиграл лотерею и теперь верит в собственную гениальность. Видно только Васю. Остальных нет.
Это выборка выжившего — один из самых коварных когнитивных искажений. Мозг инвестора работает просто: если Васяс выиграл, значит, он гений. Не приходит в голову, что Васяс просто выжил случайно
Здесь главная разница:
Портфель из 50 алгоритмов не ищет Васю. Нам нужна вероятность. Запускаем пятьдесят систем и считаем, что несколько из них будут в профите в любом рынке. Интересно, сколько из 50 систем смогут полностью затмить Васяса? Если даже 2, то получается у меня два Гения без сердцебиения
Ручной трейдер — это всегда поиск Васи. Одна голова, один модус операнди. Если ошибся — конец игры. Если повезло — герой.
Инвестор выбирает Васю, потому что Васяс рассказывает хорошую историю. А истории работают лучше, чем математика
3. Почему мы на поминках Васяса и едим пирожки?
Человеческий мозг не может жить в океане финансового стресса и оставаться неизменным. Через года постоянного напряжения:
Порог риска искажается (консервативность так же может убить).
Когнитивное разнообразие у пациента (видит только то, что уже видел).
Подверженность нарративам растёт (становится конспирологом).
Способность к беспристрастной оценке деградирует
Человек, торговавший бы "в 2010-м", — не вы. Его мозг переписан стрессом. Рефлексы другие. Отсюда берётся контрафактическое шарлатанство: обожаемое мной "если бы", которое в обиходе у большинства. Мне то похер на то, что было бы, я знаю, что было, и вижу, что наш алгоритм выжил в Ковид, а Васяс сидит с потными ладошками и паяльником, потому что обещаний было инвесторам куда больше, чем ,,Кабачок,, в конце года
Ладно, ладно, это жестоко. Согласен, есть грамотные ручные трейдеры, которыми я восхищаюсь. Я лишь пытаюсь донести своим варварским языком, что думайте больше о том, кто вы в дистанции
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставлю 100, что он крепче твоих убеждений. Знать всё невозможно. Знать всё — плохо, потому что велик шанс в глазах понимающего показаться долбчем. Тех, кто реально чувствует тонкость пустых ,,уникальностей,, — не проведёшь. Зачем оверфитить собственные убеждения? Слегка похоже на то, как ,,удобно,, ходить с бананом в штанах. И да, я про реальный банан как про ложную иммитацию. Речь об оверфитинге. Это можно назвать как угодно, но по факту — это то, что ты хочешь видеть. Такие себе Диплодоки с калашами . В нашем алгобратском мире это болезнь, которой легко заразиться и от которой почти невозможно вылечиться. Если по сути и грамотно: оверфит — это когда торговая система идеально объясняет прошлые данные. Главная проблема здесь не столько в коде, сколько в психологии разработчиков. Если человек уверовал, что нашёл идеальный набор параметров — он перестал сомневаться. В эту секунду алгоритм уже приговорён. Чем сложнее система и чем больше переменных вы трогаете, тем выше шанс, что вы просто сделали data torture — пытали данные до тех пор, пока они не признали вашу правоту. Отдельным пунктом идёт иллюзия стабильности распределений. Куча моделей строится на предположении, что доходности близки к нормальному распределению, волатильность ,,в среднем,, постоянна, а хвостовые события редкие и умеренные. Реальность? Хвосты толще, чем позволяет поверить статистический comforting. В совокупности это превращается в фабрику красивых, но хрупких симуляций.
Пупупу, оверфитинг живёт не только в мире алгоритмов. Возьмём условных белых воротничков трейдеров: все такие ,,правильные,, — журнал эмоций, журнал сделок, дисциплина, чай по расписанию, всё чин чинарём. Они не ожидают, что их аккуратно протестированный механизм может развалиться от одной аномалии, которую они когда-то сочли статистически ,,неважной,, А когда это случается, инвестору говорят: ,,рынок был не очень,, Нет. Это вы были наивны. Настоящая защита от оверфита — взять кусок пластиковой трубы и лупить систему в углу, не давая даже намёка выбраться. Если выжила — ,,считай это посвящением, мразь,, На этом этапе можно отложить трубу. Выдыхай, психопат ты чёртов.
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Этой фразой я подвожу итоги 202блядский года
Фьючерсные пропы
В этом году развернули тестовый заход во фьючерсные пропы: три аккаунта, первые наработки по инфраструктуре и мульти-акк управлению. Решение на следующий год уже принято — давить в этом направлении максимально плотно, масштабировать как количество акков, так и набор стратегий.
Дарвинекс и «дорогие» ошибки
Отдельный аттракцион — Darwinex Zero, где сейчас имеем аллокацию порядка 1 млн и за два месяца работы получаем около −4%. Эти минус 4% оказались недешевой, но очень полезной пощёчиной: осветили дыры в подходе, которые в комфортном ап-тренде могли бы годами не всплывать. Вишенка на торте — мелочь уровня «5‑минутная оптимизация серебра», которую не сделали вовремя, сейчас по максимуму давала бы в районе 130k $. Такая арифметика очень быстро отрезвляет
Ребаланс мозгов и портфелей
В результате перелопатили не только действующие портфели, но и собственные представления о том, как должен рождаться алгоритм и как его допускать до боевых денег. Пересмотрели:
— Критерии допуска робота в общий пул
— Логику ребаланса между системами и счетами
— Отношение к «мелочам», которые на фонде стоят шестизначных сумм
Нелинейная корреляция и остальные тёмные углы
За год накопился вагон материала — от общего концепта рождения алгоритма до глубоких тем вроде нелинейной корреляции и копул, которые нормально описывают зависимость активов в хвостах, где линейный корелл вообще слепой. Складывается ощущение, что большинство даже не представляет, насколько всё криво устроено под капотом привычных корреляций
Инвесторы и фонд
Параллельно приходится решать не только задачки про матожидание и tail‑dependence, но и куда более приземленную проблему — поиск и онбординг инвесторов. Тут свои баги, страхи и ограничения, но это уже другой уровень игры, в который Papirosa Algo Labs официально вошёл. 2025 год вышел дорогим, местами болезненным, но точно не прожитым зря. В следующем — больше системного насилия над рынком
Журнал:
Остановился - проиграл
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Если бы существовала алгошкола в привычном понимании, то мы с пацанами, скорее всего, были бы теми, кто взламывает пожарный выход, чтобы покурить в перерывах между попытками обойти систему.
Вероятность остаться на второй год? Просчитана. Почти ноль.
Всё потому что такие, как мы — шустрилы — умеют то, что не укладывается в стандартные рамки. Эти навыки часто компенсируют нехватку знаний. Да, мы можем быть нагловаты, но нельзя отрицать очевидное: знания всё равно нужны.
А чтобы обуздать дикого степного коня — символ тех самых знаний, которых не фул пакет, — нужно иногда делать следующее:
Закрыть рот.
Перестать считать себя самым умным.
И пиздовать вперёд, поглощать Вселенную.
Журнал:🧠 | Papirosa
Остановился - проиграл.
Вероятность остаться на второй год? Просчитана. Почти ноль.
Всё потому что такие, как мы — шустрилы — умеют то, что не укладывается в стандартные рамки. Эти навыки часто компенсируют нехватку знаний. Да, мы можем быть нагловаты, но нельзя отрицать очевидное: знания всё равно нужны.
А чтобы обуздать дикого степного коня — символ тех самых знаний, которых не фул пакет, — нужно иногда делать следующее:
Закрыть рот.
Перестать считать себя самым умным.
И пиздовать вперёд, поглощать Вселенную.
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня поговорим об оптимизации. Для начала приглашаю вас посетить сайт MQL, а конкретно раздел, где продают алготемщики алгоритмы. Тыкайте на любую иконку и смотрите, как из 1000$ за пару лет система приносит пару лямов. Я больше скажу: за 750$ за один алгоритм с эквити, которая измеряет вашу диагональ монитора, — выходит ничего такой RR. Смело покупаем
Для тех, кто готов драться с долбоёбами, расскажу, что такое WFO в этом посте, а в следующем плавно подкрадемся к переоптимизации и подгонке параметров
Walk-Forward Optimization (WFO) — берёшь кусок истории, находишь лучшие параметры, тестируешь их на следующем куске (форвард), потом сдвигаешь окно и повторяешь (смотрим картинку)
Каждый такой шаг даёт тебе реальную вневыборочную кривую. Если система на форварде ведёт себя как на обучающем участке — она живая. Если резко проседает или теряет прибыль — мои поздравления, вы смотрите в бездну
Представь свою историю ES или NQ на 10 лет. Делишь на окна: 2 года оптимизация + 6 месяцев форвард. Сдвигаешь на 6 месяцев вперёд, повторяешь 23 раза
В итоге у тебя цепочка из 23 форвард-кусков. Если хотя бы 70% показывает нормальную доходность при контролируемой просадке — система робастная. Если большинство форвардов в минусе — это оверфит
WFO — единственный способ увидеть, как стратегия поведёт себя за пределами обучающего периода и насколько её результаты устойчивы при реальных рыночных изменениях
Ты сразу поймёшь:
— Сколько параметров реально нужно
— Как ведёт себя логика при смене волатильности
— Есть ли у неё edge на разных режимах рынка
Это всё, как говорится, с молотка, нюансы есть и их много. Но так как мы только знакомимся — этого достаточно.
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня расскажу историю про Darwinex Zero.
Похоже, январские праздники дали о себе знать — мы, видимо, переоценили свои силы (или недооценили салаты) и не до конца разобрались со спецификой вывода средств с этой площадки. В итоге, пытаясь зафиксировать и вывести обещанные 15 % прибыли, мы сделали всё по инструкции — но что‑то пошло не так
Как оказалось, Darwinex Zero — это своего рода «октагон» для алготрейдеров, где каждый месяц идёт борьба за аллокации: дополнительный капитал, который начисляется к стартовому балансу. Уже с этого фонда рассчитывается пресловутый «прибыльный пересчёт», которым так охотно кормят среднестатистического трейдера. В общем — немного жаль подпорченную статистику, но ничего критичного. Главное, что пощёчину нам отвесили не рынки, а собственные ожидания
Теперь о хорошем — о работе Papirosa Algo Labs.
С октября провели минимум четыре этапа ребалансировки портфелей, и результаты начали проявляться только в январе. Вся доходность по взвешенному капиталу сведена в таблицу. За четыре месяца работы мы не потеряли ни одного аккаунта — и этим я по-настоящему горжусь
Иерархия алготрейдинга проста: сначала нужно научиться контролировать потери, а уже потом — максимизировать прибыль. Сейчас мы как раз на этой стадии. Процесс идёт в правильном направлении: имеем несколько фандированных счетов, значительно укрепили знания в области оптимизации — через мат, споры и бесконечные переделки. Приятно осознавать, что первые написанные системы оказались рабочими, но сегодняшний подход превосходит их на порядок
Впереди — большие изменения в инфраструктуре, риск‑инжиниринге и медиа‑формате
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Официалка — новости, цифры, анонсы, вся корпоративная рутина — теперь строго на странице Papirosa Algo Labs. @AlgoPapirosa X
Телеграм и твиттер остаются моим полем битвы: сырые мысли, заметки с передовой, иногда кулуарный блэкаут. @Podbaf X
Тем, кто следит за компанией и её траекторией, — якоритесь на оф-странице
Тем, кто ценит внутренний процесс и мои монологи, — здесь или в твиттере всё по-старому. Так же докину страницу сооснователя - @BolbasNikita X
По сути, для тг-шных — ноль перемен. Мысли, практика, доля образования. Просто компания обзавелась официозом
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Диастола — именно та фаза, благодаря которой получается торговать успешно. Поймать ритм, стать эмоциональным роботом или учитывать вероятность — у каждого свой путь. Пытаться стать эмоциональным роботом — это лишь попытка подавить то, что делает нас живыми.
Бросьте романтизм и идею «подавления эмоций». Зачем вам это? Ради чего вы пытаетесь убить в себе то, что двигает вас?
Эмоции можно контролировать — вопрос лишь: как долго? Если вы не рождены с эмоциональным диапазоном прищепки, не стройте из себя машину. Работайте с тем, что есть, или ищите альтернативу.
Системность невозможно построить на подавлении. Подавить в себе животное — против природы. Если вы агрессивный хищник, и так сложилось, что вы выжили и занимаетесь трейдингом — нападайте, забирайте своё.
Жевать траву и бесконечно заполнять Notion в надежде перестать бояться открыть сделку — для кого это? Вся эта педантичность подходит не всем. Прекратите мерить на себе всё подряд.
Разберитесь, кто вы. Убедитесь в этом — и действуйте
Хотел написать о многослойности диверсификации, а вышло вот это. Ладно, следующий пост посвящу ей самой — и тому, почему простые вещи никто не учитывает, хотя стоило бы
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Казалось бы, простые вещи, о которых знает даже Петя из третьего подъезда. Но Петя какого‑то хрена до сих пор сидит в просадке с иконами наперевес. Ребалансировка ему «чушь», матричную корреляцию он считает истиной, а диверсификация для него — это когда он торгует два актива. Впитываем.
Что делаем мы?
Начнем с диверсификации, которая имеет многослойность.
Внешняя «не класть все яйца в одну корзину». Разные портфели под разные задачи, правила и инфраструктуру. Один из тяжеловесных плюсов алго — масштабируемость, и вот как мы ее используем
Фьюч‑ферма
Делаем фьючерсную ферму, тот же Lucid / tradefi и аналоги.
Плюсы: нет проблем с выводом.
Минусы: бестолковый интрадей — как по системам, так и по подходу в целом, худшая статистика из всех.
Нас это не останавливает: ставим по 3 системы на каждый проп в разные сектора
CFD‑пропы
Лупим туда пару аккаунтов FTMO, The5ers и тд.
Здесь уже есть траблы с выводом, но нет правила закрывать позу в тот же день. Работаем системами, которые живут внутри недели, не больше — иначе свопы схавают прибыль.
На этом слое расширяем и логику систем, и количество секторов, потому что внутри недели рабочих идей гораздо больше, чем внутри дня
Тяжеловесные и сезонные портфели
Тут идем в долгосрок — тот же Darwinex.
Делаем пару дарвинов и разделяем их на: сезонные, тяжеловесные
Сезонные работают по своей понятной логике: кукуруза весной, газ осенью и т.д.
Дальше ставим долгосрочные системы, которые по большей части — лютая тренд‑фолловинг история: взять в лонг серебро по 48 — как это было у нас.
Здесь уже не стесняемся: у нас стоит 17 тяжеловесных систем и одна, которая охватывает сразу 32 актива
Личный капитал
Это отдельная кухня. Советовать тут ничего не буду — у нас своя модель. Скажу одно: думаем больше, чем делаем, потому что возможностей гораздо больше, чем в пропах, и правилами тут никто никого не обременяет
Что имеем по внешке?
Охват как минимум 4 блока. Это дает на дистанции плотную «рубаху»: один блок проседает — второй вытягивает всю конструкцию
Плюс к этому — спим спокойно: если 5% вам кидают в лицо «restricted country», FTMO и другие пропы продолжают работать параллельно. Это ваша база. Не рвете нервы при локальной проблеме на одном куске
Внутренняя диверсификация
Дальше лезем во внутрянку. Тут важно понимать, для каких целей создается конкретный портфель. Учитываем правила (или их отсутствия)
Разная логика систем и охват секторов
Внутри каждого портфеля важно: не упираться в одну логику (только минрев, тренд, моментум), иметь несколько секторов
Учет корреляции внутри портфеля
Если все портфели одновременно приносят убыток — значит, где‑то накосячили в архитектуре. Почувствуйте диапазон ваших портфелей
Типы систем и симметрия
На раннем этапе избегайте портфелей «онли лонг» или «онли шорт», если не понимаете до конца, что делаете. Для начала портфель должен быть симметричный: прибыль по шортам и лонгам примерно в одном среднем диапазоне
Если вы собираете разношерстный портфель внутри недели, постарайтесь, чтобы в обойме были: и mean reversion, и trend following, моментум на поддержку штанов
На выходе внутри портфеля имеем: разную логику по секторам, внутреннюю антикорреляцию, симметрию, разумную развесовку
Когда все это сбиваем вместе, получается живая экосистема. Нюансов и хитростей там навалом, но подходить к ним нужно постепенно: слой за слоем. Вообще, комбинаторика и логика создания портфелей — тема огромная, но то, что я описал выше, — это база, с которой можно начать
Учитывайте не только прибыльность/убыточность отдельных портфелей, но и состояние всей экосистемы.
Если взять каждый сегмент отдельно, при условно консервативном подходе, доходность не будет «криптовой». Но если сбить все воедино, получится куда вкуснее, чем жевать седые волосы в сеточной или ручной торговле.
Букв много, корреляцию и детали по нелинейке можно вынести в отдельный пост
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мир грандиозных возможностей ИИ. Ну как грандиозных — скорее это похоже на ёблю слепого в крапиве, если честно. Кто же знал, верно? Не совсем верно. Знали. Вопрос был лишь в доверии — к тому, что ты делаешь, и к тому, что ты делегируешь машине
Каково быть важным начальником и с улыбкой потирать ладони над ,,выполненной,, задачей, на которую раньше нужно было угробить месяцы, навыки, нервы? Полагаю, великолепно. Но у монеты есть другая сторона. Особенно в алго
Сейчас практически каждый может открыть Клода, написать торговую систему, создать ебанистически продуманный план на бумаге и даже протестировать всё это дерьмо — не прочитав ни одной книжки. Удобно. Гениально. Собственноручно воздвигать хрупкую структуру и смотреть на неё с восхищением технологичного прорыва в массы
Только "может каждый" не равно "может каждый". Парадоксально, но в природе так быть не должно. Массмаркет вагонами хавает и ликует — правильно, нахуй навыки и скилл. Загрузил 10 книг по алго, создал портфель, поглядел на цифры которые где-то встречал, и пошёл зарабатывать миллиарды
Не получится, дружок
Упрёшься ты в самого себя. Однажды — обязательно упрёшься. Потому что ИИ не даст тебе главного: интуитивной мудрости, ширины взгляда, гибкости мышления, умения принимать сложные решения в моменте
И это касается даже тех типов, которые думают, что что-то понимают. Которые перепрыгивают с базы по алго сразу в сложные модели, оптимизации, тестировки — над которыми в фондах работает целый этаж. Я скажу так: если с помощью Клода ты себе это внушил и решил так высоко прыгнуть от земли — думаю, в полёте тебя застрелят
Кому и чему ты доверяешь? В первую очередь — ты не доверяешь себе. Не веришь в то, что ты сам можешь что-то выстроить. Так было всегда. Просто раньше это лечилось через боль прокачки скилла. Годами. А сейчас — нахуй навыки, есть ИИ
Я аплодирую миру за то, как красиво у нас забирают волю к победе через агонию — взамен давая иллюзию массовой возможности. Демократизация инструмента без демократизации понимания. ИИ либо усиливает тебя, либо заменяет!
Step by step, друзья. Осознанно. Смело. Не иначе.
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ятрогения и гормезис — звучит как лекция для медиков, но по факту это максимально про алготрейдинг, трейдинг. Две противоположные штуки, через которые на самом деле проходит почти любое мышление, особенно там, где есть неопределённость. Человек чаще вредит себе не из-за бездействия, а из-за желания «сделать лучше», не понимая последствий. Обожаю такого рода парадоксальность: куда ни глянь, все мы делаем не так. Вот внатуре нужно и бить, и бежать, и никакого «или»
Простой пример: если лекарство даёт маленькую и очевидную пользу, но несёт скрытые долгосрочные риски, Талеб скажет, что тут есть риск ятрогении. Слишком уверен, что не ошибаешься? Вот вам пилюля: если ты думаешь, что всё знаешь — ни черта ты не знаешь; если ты в чём-то уверен на 100% — окей, подержи моё пиво. Мышление становится закрытым. Оно вроде бы активное, там много анализа, идей, выводов, но всё это крутится внутри одной и той же рамки. Ничего нового туда уже не попадает. Ощущается это как прогресс, базара нет. Я тебя прошу, не цементируй своё понимание. Чем больше инструментов, знаний, концепций, тем выше риск. Потому что появляется соблазн не думать проще, а думать сложнее. Докрутить, усложнить, объяснить
Гормезис — если ты не понимаешь, что нужно ошибаться и извлекать из этого пользу, жирный Тони сказал бы, что ты лох. Постоянное подверженнее себя контролируемому стрессу — ошибкам, холоду, голоду, тренировкам — делает тебя антихрупким в широком спектре событий. Самое главное — ты становишься непредсказуемым. Кто не понимает, каково это, посмотрите серию сериала «В Филадельфии всегда солнечно» — «Шайка разруливает бензиновый кризис»
Всё просто: сомневаться в пределах нормы — это достойно, это здоровое критическое мышление. Круто, когда ты можешь признаться себе, что ты что-то не знаешь или не можешь. Если так, значит, точка роста уже определена, осталось пойти и сделать, не летая в облаках. Распознавать то, что в дистанции принесёт больше убытков, чем профита, — вышка. Выйди с давлением один на один и оттачивай навыки
Мы так же проходим через всё это в призме алготрейдинга. Были моменты, когда «всё понятно», где мы искусно раскладывались на поворотах. И наоборот — периоды, когда было ощущение, что наш IQ = камень. Удивительно, как наша местами тупость и непонимание в моменте, при признании этого, дают вкусные плоды. Я безгранично благодарен людям, которые в нас не верили, всем инвесторам, которые ебали мне голову и в итоге отказали, сложному порогу входа в эту сферу — если грамотно. Всё это делает наш путь как у Фродо Бэггинса: сложнейшим, и я искренне надеюсь, что это алгопутешествие будет в один конец.
Журнал:
Остановился - проиграл.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM