Теперь давайте разберёмся, что именно видит этот IYI, когда смотрит на результаты ручного трейдера

Он видит гашённый бэктест — и думает, что это исторический анализ. Это не так. Не что иное как интерпретация, фильтрованная через сто слоёв допущений и желаний. Труп, над которым танцуют

Первое измерение лжи: данные сами по себе. Комиссии? Слипеджи в 3 часа ночи? Свопы ? Всё это зависит от того, кто держит ручку. Трейдер, естественно, округляет в свою пользу

Второе измерение лжи: процесс оптимизации. Ну как оптимизации, больше похоже на исправление двоек в дневнике и следом получить по шее от пахана.
Математически это неизбежно: кривая Гаусса с тысячей попыток подгонки становится чудо-монстром, который отлично работает на вчерашних данных и взрывается на завтрашних

Третье измерение лжи: психология смотрящего. Когда инвестор видит красивую диагональ вверх на графике, его мозг испускает дофамин. Победа, золотой унитаз, девицы у бассейна. Но это больше похоже на отсос у своего нелепого воображения

Инвестор видит одного трейдера, который заработал +500% в год. Это Васяс. Васяс — герой. Васяс видит то, что не видит никто. Но Васяс скорее всего живой труп.

Потому что за каждым Васей стоит сорок трейдеров, которые разорились на той же стратегии. А он один, который случайно выиграл лотерею и теперь верит в собственную гениальность. Видно только Васю. Остальных нет.
Это выборка выжившего — один из самых коварных когнитивных искажений. Мозг инвестора работает просто: если Васяс выиграл, значит, он гений. Не приходит в голову, что Васяс просто выжил случайно

Здесь главная разница:
Портфель из 50 алгоритмов не ищет Васю. Нам нужна вероятность. Запускаем пятьдесят систем и считаем, что несколько из них будут в профите в любом рынке. Интересно, сколько из 50 систем смогут полностью затмить Васяса? Если даже 2, то получается у меня два Гения без сердцебиения
Ручной трейдер — это всегда поиск Васи. Одна голова, один модус операнди. Если ошибся — конец игры. Если повезло — герой.
Инвестор выбирает Васю, потому что Васяс рассказывает хорошую историю. А истории работают лучше, чем математика

Человеческий мозг не может жить в океане финансового стресса и оставаться неизменным. Через года постоянного напряжения:

Порог риска искажается (консервативность так же может убить).
Когнитивное разнообразие у пациента (видит только то, что уже видел).
Подверженность нарративам растёт (становится конспирологом).
Способность к беспристрастной оценке деградирует

Человек, торговавший бы "в 2010-м", — не вы. Его мозг переписан стрессом. Рефлексы другие. Отсюда берётся контрафактическое шарлатанство: обожаемое мной "если бы", которое в обиходе у большинства. Мне то похер на то, что было бы, я знаю, что было, и вижу, что наш алгоритм выжил в Ковид, а Васяс сидит с потными ладошками и паяльником, потому что обещаний было инвесторам куда больше, чем ,,Кабачок,, в конце года

Ладно, ладно, это жестоко. Согласен, есть грамотные ручные трейдеры, которыми я восхищаюсь. Я лишь пытаюсь донести своим варварским языком, что думайте больше о том, кто вы в дистанции

Делаем фьючерсную ферму, тот же Lucid / tradefi и аналоги.
Плюсы: нет проблем с выводом.
Минусы: бестолковый интрадей — как по системам, так и по подходу в целом, худшая статистика из всех.
Нас это не останавливает: ставим по 3 системы на каждый проп в разные сектора

Лупим туда пару аккаунтов FTMO, The5ers и тд.
Здесь уже есть траблы с выводом, но нет правила закрывать позу в тот же день. Работаем системами, которые живут внутри недели, не больше — иначе свопы схавают прибыль.
На этом слое расширяем и логику систем, и количество секторов, потому что внутри недели рабочих идей гораздо больше, чем внутри дня

Тут идем в долгосрок — тот же Darwinex.
Делаем пару дарвинов и разделяем их на: сезонные, тяжеловесные
Сезонные работают по своей понятной логике: кукуруза весной, газ осенью и т.д.
Дальше ставим долгосрочные системы, которые по большей части — лютая тренд‑фолловинг история: взять в лонг серебро по 48 — как это было у нас.
Здесь уже не стесняемся: у нас стоит 17 тяжеловесных систем и одна, которая охватывает сразу 32 актива

Это отдельная кухня. Советовать тут ничего не буду — у нас своя модель. Скажу одно: думаем больше, чем делаем, потому что возможностей гораздо больше, чем в пропах, и правилами тут никто никого не обременяет

Дальше лезем во внутрянку. Тут важно понимать, для каких целей создается конкретный портфель. Учитываем правила (или их отсутствия)

Разная логика систем и охват секторов
Внутри каждого портфеля важно: не упираться в одну логику (только минрев, тренд, моментум), иметь несколько секторов

Учет корреляции внутри портфеля
Если все портфели одновременно приносят убыток — значит, где‑то накосячили в архитектуре. Почувствуйте диапазон ваших портфелей

Типы систем и симметрия
На раннем этапе избегайте портфелей «онли лонг» или «онли шорт», если не понимаете до конца, что делаете. Для начала портфель должен быть симметричный: прибыль по шортам и лонгам примерно в одном среднем диапазоне

Если вы собираете разношерстный портфель внутри недели, постарайтесь, чтобы в обойме были: и mean reversion, и trend following, моментум на поддержку штанов