#بازار_امروز
⚪️ارزش کل معاملات بورس و فرابورس 27,800 میلیارد تومان.
⭕️ خروج 1,034 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار.
⚪️#شاخص_هم_وزن با افت 1,719 واحدی در محدوده 463 هزار واحد.
⚪️#شاخص_کل با افت 13,857 واحدی در محدوده 1,398 میلیون واحد قرار گرفت.
✅ 121 نماد صف خرید
⭕️ 195 نماد صف فروش
👤 نفس ها در سینه حبس شده
بسیار نزدیک به محدوده فعال شدن حدضرر شاخص
اتفاق جدیدی در بازار رخ نداده و همچنان پرنوسان و پرحاشیه دنبال میشود!
امروز با شکست عدد ۱۴۰۰ وارد حساس ترین محدوده و معتبرترین حمایت بازار شدیم که اگر این محدوده در ۱۳۸۰ به سمت پایین شکسته شود قطعا حجم زیادی از سهامداران بازار حدضرر هارو فعال میکنند و شاهد خروج پول سنگین از بازار خواهیم شد!!
🕵️♂️@bursekamaan
⚪️ارزش کل معاملات بورس و فرابورس 27,800 میلیارد تومان.
⭕️ خروج 1,034 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار.
⚪️#شاخص_هم_وزن با افت 1,719 واحدی در محدوده 463 هزار واحد.
⚪️#شاخص_کل با افت 13,857 واحدی در محدوده 1,398 میلیون واحد قرار گرفت.
✅ 121 نماد صف خرید
⭕️ 195 نماد صف فروش
👤 نفس ها در سینه حبس شده
بسیار نزدیک به محدوده فعال شدن حدضرر شاخص
اتفاق جدیدی در بازار رخ نداده و همچنان پرنوسان و پرحاشیه دنبال میشود!
امروز با شکست عدد ۱۴۰۰ وارد حساس ترین محدوده و معتبرترین حمایت بازار شدیم که اگر این محدوده در ۱۳۸۰ به سمت پایین شکسته شود قطعا حجم زیادی از سهامداران بازار حدضرر هارو فعال میکنند و شاهد خروج پول سنگین از بازار خواهیم شد!!
🕵️♂️@bursekamaan
🔴 بازارگردان #شستا رکوردشکنی کرد/ ثبت ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله برای صبا گستر
⬅️صندوق بازارگردان صباگستر تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با انجام ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله در یک ماه گذشته فعال‌ترین بازارگردان بازار سرمایه از نظر حجم معاملات بوده است.
🔹صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر که در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۴ نماد از شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته میشود، از ابتدای آذرماه تاکنون توانسته با ثبت رکود ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله، عنوان فعال‌ترین صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.
🔹صندوق بازارگردانی صبا گستر وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین باهدف افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از آبان سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق در حال حاضر بازارگردانی نمادهای چون شستا، تاپپکو، تاصیکو، سیتا و... را در اختیار دارد.
⬅️صندوق بازارگردان صباگستر تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با انجام ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله در یک ماه گذشته فعال‌ترین بازارگردان بازار سرمایه از نظر حجم معاملات بوده است.
🔹صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر که در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۴ نماد از شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته میشود، از ابتدای آذرماه تاکنون توانسته با ثبت رکود ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله، عنوان فعال‌ترین صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.
🔹صندوق بازارگردانی صبا گستر وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین باهدف افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از آبان سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق در حال حاضر بازارگردانی نمادهای چون شستا، تاپپکو، تاصیکو، سیتا و... را در اختیار دارد.
📌 سلطانی‌فر: سرخابی‌ها بیش از ۲ برابر بدهی خود سرمایه دارند
🔹️وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر استقلال و پرسپولیس بیش از ٢ برابر بدهی‌هایشان صاحب سرمایه هستند، شرایط دو باشگاه را مطلوب توصیف کرد.
🔹خوشبختانه عمده مسائل سرخابی‌های پایتخت بخصوص برای ورود به بازار سرمایه شفاف سازی شده است.
🕵️♂️@bursekamaan
🔹️وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر استقلال و پرسپولیس بیش از ٢ برابر بدهی‌هایشان صاحب سرمایه هستند، شرایط دو باشگاه را مطلوب توصیف کرد.
🔹خوشبختانه عمده مسائل سرخابی‌های پایتخت بخصوص برای ورود به بازار سرمایه شفاف سازی شده است.
🕵️♂️@bursekamaan
تصمیمی جدید برای حمایت از حقوق سهامداران خرد/ فروش حقوقی ها محدود می شود
علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران:
🔹پس از کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل market impact بازیگران بزرگ بازار بیشتر از حد مشخصی نمی توانند بفروشند و باید در بازار بلوک مشتری خود را پیدا کنند.
🔹گاهی اوقات مردم در بازار امیدوار می شوند و بر اساس تحلیل بنیادی و مشورت، خرید سهام انجام می دهند ولی یک حقوقی به یکباره شروع به فروش می‌کند و موجب ترس می شود. با این روش، سایه ترس از بازار برداشته می شود. به هر حال بازیگران بزرگ معمولا از اطلاعات نهانی شرکت‌ها مطلع هستند.
🔹در مورد سازوکار آن مطالعات انجام شده و با به اشتراک گذاشتن موضوع، نظر همه را تجمیع می‌کنیم و با مشورت جمعی این کار را انجام می‌دهیم.
🔹البته بازارگردان از این قائده مستثنی است. به طور مثال حقوقی هم از درصدی از میانگین معاملات سه ماهه گذشته نمی تواند بیشتر بفروشد. البته در حال بررسی هستیم که از دستورالعمل قاعده‌مندی استفاده کنیم.
علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران:
🔹پس از کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل market impact بازیگران بزرگ بازار بیشتر از حد مشخصی نمی توانند بفروشند و باید در بازار بلوک مشتری خود را پیدا کنند.
🔹گاهی اوقات مردم در بازار امیدوار می شوند و بر اساس تحلیل بنیادی و مشورت، خرید سهام انجام می دهند ولی یک حقوقی به یکباره شروع به فروش می‌کند و موجب ترس می شود. با این روش، سایه ترس از بازار برداشته می شود. به هر حال بازیگران بزرگ معمولا از اطلاعات نهانی شرکت‌ها مطلع هستند.
🔹در مورد سازوکار آن مطالعات انجام شده و با به اشتراک گذاشتن موضوع، نظر همه را تجمیع می‌کنیم و با مشورت جمعی این کار را انجام می‌دهیم.
🔹البته بازارگردان از این قائده مستثنی است. به طور مثال حقوقی هم از درصدی از میانگین معاملات سه ماهه گذشته نمی تواند بیشتر بفروشد. البته در حال بررسی هستیم که از دستورالعمل قاعده‌مندی استفاده کنیم.
#آموزشی
چرا نباید در بازار بورس ضرر کنیم؟
اگر شما 5% ضرر کنید برای جبران باید باید حدودا 5% سود کنید تا جبران بشه اما اگر این عدد بزرگتر شود چه اتفاقی می افتد؟
اگر شما 20% ضرر کنید، برای جبرانش 20% میشه؟
جوابش خیر هست، شما باید 25% سود کنید تا به نقطه سر به سر برسید.
جدولی که آماده کرده ایم درصد ضرر و مقدار درصد سودی که برای جبرانش نیاز هست را نشان می دهد.
(موقع اصلاح یا باید روز اول پولتو بکشی بیرون و ضرر بیشتر نکنی و فقط تماشاچی شی یا کاری به اصلاح نداشته باشی و بلند مدت یا میان مدت به نتیجه سهمت فکر کنی.بعضی وقتها نقد بودن هم هنر میخواد)
@bursekamaan
چرا نباید در بازار بورس ضرر کنیم؟
اگر شما 5% ضرر کنید برای جبران باید باید حدودا 5% سود کنید تا جبران بشه اما اگر این عدد بزرگتر شود چه اتفاقی می افتد؟
اگر شما 20% ضرر کنید، برای جبرانش 20% میشه؟
جوابش خیر هست، شما باید 25% سود کنید تا به نقطه سر به سر برسید.
جدولی که آماده کرده ایم درصد ضرر و مقدار درصد سودی که برای جبرانش نیاز هست را نشان می دهد.
(موقع اصلاح یا باید روز اول پولتو بکشی بیرون و ضرر بیشتر نکنی و فقط تماشاچی شی یا کاری به اصلاح نداشته باشی و بلند مدت یا میان مدت به نتیجه سهمت فکر کنی.بعضی وقتها نقد بودن هم هنر میخواد)
@bursekamaan
#آموزشی
#سود مرکب
اگر ماهی 4 درصد سود کسب کنید و به اصل و سود پول خود دست نزنید بعد از 12ماه چند درصد سود کسب خواهید کرد؟
جواب: 12*4=48 درصد.
نه جواب درست 60 درصد است. میتوانید خودتان محاسبه کنید، و این یعنی قانون سود مرکب.
سود مرکب نوعی سود است که در آن میزان سود به اصل سرمایه اضافه میشود و در نوبت‌های بعدی علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری، به سود نیز سود تعلق می‌گیرد.
و این نکته ای است که بسیاری از سرمایه گذاران از آن نا آگاهند.
ماهی 4 درصد یعنی سالی 60 درصد
ماهی 5 درصد یعنی سالی 80 درصد
ماهی 6 درصد یعنی سالی 100درصد
ماهی 7 درصد یعنی سالی 125درصد
ماهی 8 درصد یعنی سالی 150درصد
ماهی 9 درصد یعنی سالی 180درصد
ماهی 10 درصد یعنی سالی 213درصد
ماهی 20 درصد یعنی سالی 800 درصد
@bursekamaan
#سود مرکب
اگر ماهی 4 درصد سود کسب کنید و به اصل و سود پول خود دست نزنید بعد از 12ماه چند درصد سود کسب خواهید کرد؟
جواب: 12*4=48 درصد.
نه جواب درست 60 درصد است. میتوانید خودتان محاسبه کنید، و این یعنی قانون سود مرکب.
سود مرکب نوعی سود است که در آن میزان سود به اصل سرمایه اضافه میشود و در نوبت‌های بعدی علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری، به سود نیز سود تعلق می‌گیرد.
و این نکته ای است که بسیاری از سرمایه گذاران از آن نا آگاهند.
ماهی 4 درصد یعنی سالی 60 درصد
ماهی 5 درصد یعنی سالی 80 درصد
ماهی 6 درصد یعنی سالی 100درصد
ماهی 7 درصد یعنی سالی 125درصد
ماهی 8 درصد یعنی سالی 150درصد
ماهی 9 درصد یعنی سالی 180درصد
ماهی 10 درصد یعنی سالی 213درصد
ماهی 20 درصد یعنی سالی 800 درصد
@bursekamaan
ارزش روز صندوق ETF پالایشی یکم / دارا دوم – پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹
صندوق ETF دولتی پالایشی یکم که شامل سهام چهار پالایش نفت مطرح کشور شامل پالایش نفت بندرعباس، تبریز، اصفهان و تهران می باشد، از زمان گشایش در بازار بورس تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و به ظاهر قصد تغییر روند را ندارد. به طوری که در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ دی) نیز با ۳/۱۴ افت قیمت نسبت به روز معاملاتی قبلش همراه شد و به ترتیب با قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله ۸۱,۰۸۰ و ۸۰,۰۰۰ هزار ریالی بسته و به کار خود پایان داد.
کاهش 3/14 درصدی قیمت هر سهم پالایشی یکم
با این حساب آخرین ارزش صندوق دارا دوم با تعداد اولیه ۵۰۰ واحدی در حال حاضر ۴ میلیون و ۵۴ هزار تومان می باشد. این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک بزرگ بورسی در قالب صندوق دارا دوم تا پایان سال جاری خبر داده است.
@bursekamaan
صندوق ETF دولتی پالایشی یکم که شامل سهام چهار پالایش نفت مطرح کشور شامل پالایش نفت بندرعباس، تبریز، اصفهان و تهران می باشد، از زمان گشایش در بازار بورس تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و به ظاهر قصد تغییر روند را ندارد. به طوری که در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ دی) نیز با ۳/۱۴ افت قیمت نسبت به روز معاملاتی قبلش همراه شد و به ترتیب با قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله ۸۱,۰۸۰ و ۸۰,۰۰۰ هزار ریالی بسته و به کار خود پایان داد.
کاهش 3/14 درصدی قیمت هر سهم پالایشی یکم
با این حساب آخرین ارزش صندوق دارا دوم با تعداد اولیه ۵۰۰ واحدی در حال حاضر ۴ میلیون و ۵۴ هزار تومان می باشد. این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک بزرگ بورسی در قالب صندوق دارا دوم تا پایان سال جاری خبر داده است.
@bursekamaan
📌 مشخصات یک سهم خوب :
1️⃣ آخرین قیمت بیشتر از قیمت پایانی باشد.
2️⃣ حجم روزانه بیشتر از حجم میانگین ماه باشد.
3️⃣ مقدار P/E کمتر از هم گروه هایش باشد.
4️⃣ نسبت قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.
5️⃣ قیمت، بالای سقف قیمتی تثبیت شود.
6️⃣ مقدار P/Nav کمتری داشته باشد.
@bursekamaan
1️⃣ آخرین قیمت بیشتر از قیمت پایانی باشد.
2️⃣ حجم روزانه بیشتر از حجم میانگین ماه باشد.
3️⃣ مقدار P/E کمتر از هم گروه هایش باشد.
4️⃣ نسبت قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.
5️⃣ قیمت، بالای سقف قیمتی تثبیت شود.
6️⃣ مقدار P/Nav کمتری داشته باشد.
@bursekamaan
🔴 بازارگردان #شستا رکوردشکنی کرد/ ثبت ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله برای صبا گستر
⬅️صندوق بازارگردان صباگستر تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با انجام ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله در یک ماه گذشته فعال‌ترین بازارگردان بازار سرمایه از نظر حجم معاملات بوده است.
🔹صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر که در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۴ نماد از شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته میشود، از ابتدای آذرماه تاکنون توانسته با ثبت رکود ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله، عنوان فعال‌ترین صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.
🔹صندوق بازارگردانی صبا گستر وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین باهدف افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از آبان سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق در حال حاضر بازارگردانی نمادهای چون شستا، تاپپکو، تاصیکو، سیتا و... را در اختیار دارد.
⬅️صندوق بازارگردان صباگستر تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با انجام ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله در یک ماه گذشته فعال‌ترین بازارگردان بازار سرمایه از نظر حجم معاملات بوده است.
🔹صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر که در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۴ نماد از شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته میشود، از ابتدای آذرماه تاکنون توانسته با ثبت رکود ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله، عنوان فعال‌ترین صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.
🔹صندوق بازارگردانی صبا گستر وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین باهدف افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از آبان سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق در حال حاضر بازارگردانی نمادهای چون شستا، تاپپکو، تاصیکو، سیتا و... را در اختیار دارد.
اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودي به وجود می آید. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است.قیمتها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و به سمت بالا رفته است.این سطح در مرحله بعدي تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به نقطه B به سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد.پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودي شکسته و در شرایط عادي سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد.در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود.
الگوي سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد.موج اول و سوم که شانه ها را شکل می دهد , تقریبا بلندي یکسانی دارند.سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می گردد و بلند تر از شانه ها می باشد.در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروي می کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است.در آرایش سر و شانه کف این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می کنند.
@bursekamaan
الگوي سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد.موج اول و سوم که شانه ها را شکل می دهد , تقریبا بلندي یکسانی دارند.سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می گردد و بلند تر از شانه ها می باشد.در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروي می کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است.در آرایش سر و شانه کف این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می کنند.
@bursekamaan
خط کشیده شده بین دو حفره قیمت خط گردن نام دارد.توجه نمائید همیشه الگوي سرو شانه به صورت افقی رخ نمی دهد و در اکثر مواقع داراي شیب صعودي است.خط گردن رو به پایین بسیار نادر است.
@bursekamaan
@bursekamaan
علائم ساخته شده توسط الگوي سر و شانه
خط حمایت با توجه به نقطه B و D قابل شناسایی است.این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.
خط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند.معمولا بازار پس از شکست سطح حمایت ، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.
جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می شود.اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره متوقف سازد ، آنگاه الگوي سر و شانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می کند.
هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است(به صورت خط چین و فلش در نمودار بالا) .به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نماید.
بنابراین فروض اصلی در توسعه این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد است و فروشهاي زیادي انجام می گیرد.
@bursekamaan
خط حمایت با توجه به نقطه B و D قابل شناسایی است.این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.
خط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند.معمولا بازار پس از شکست سطح حمایت ، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.
جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می شود.اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره متوقف سازد ، آنگاه الگوي سر و شانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می کند.
هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است(به صورت خط چین و فلش در نمودار بالا) .به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نماید.
بنابراین فروض اصلی در توسعه این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد است و فروشهاي زیادي انجام می گیرد.
@bursekamaan
شکستن قیمت از طریق خط گردن سیگنال فروش صادر می کند زیرا هشدار می دهد خطر شکست بزرگی در راه است.
@bursekamaan
@bursekamaan
طراحی سیستم معاملاتی : نیاز هر سرمایه گذار در بازارهای مالی
طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.
یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا ۱۰۰% هست. در بازار های مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی میتونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر میتونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.
@bursekamaan
طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.
یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا ۱۰۰% هست. در بازار های مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی میتونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر میتونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.
@bursekamaan
مراحل طراحی سیستم معاملاتی
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین ۱۵دقیقه تا ۱ ماه هست و هر معامله گری هم میتونه بستگی به تجربه ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار میکنه نمیتونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است.به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج ۵ رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفقتری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری میتونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:
مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال وتعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.
@bursekamaan
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین ۱۵دقیقه تا ۱ ماه هست و هر معامله گری هم میتونه بستگی به تجربه ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار میکنه نمیتونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است.به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج ۵ رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفقتری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری میتونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:
مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال وتعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.
@bursekamaan
مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:
چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.
@bursekamaan
چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.
@bursekamaan
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنند.
مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.
@bursekamaan
بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنند.
مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.
@bursekamaan