「한화」 1Q24 실적발표

05/14 16:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 12조 4354억원 (-14% y // -14% q)
- 영업익 2358억원 (-83% y // 2% q)
- 순이익 -1543억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-1.1%)를 하회하는 NPM(-1.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「이수페타시스」 1Q24 실적발표

05/14 17:41 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1996억원 (16% y // 15% q)
- 영업익 230억원 (14% y // 118% q)
- 순이익 175억원 (11% y // 113% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.5%)를 하회하는 OPM(11.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 🇺🇸 4월 CPI HEATMAP

물가 상방 기여는 Fuel Oil (+2.9%p), Utility Gas Service (+1.3%p) 등 여전히 ENERGY 중심

반면, 하방은 Used Cars (-4.7%p)

1) 지난달 5개월만에 재차 고개를 들었던 CPI
+
2) 최근 에너지 외 농수산물 가격 급등은 CPI에 대한 지속적인 상방압력으로 작용(i.e. 최소 3개월)할 것으로 우려였으나,

그럼에도 불구 이번달 예상치 부합한건 매우 고무적!👍

(그런데 언제부터 발표치가 컨센서스와 오차가 없었을까요...??😅)

「오리온」 1Q24 실적발표

05/16 10:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7484억원 (13% y // -3% q)
- 영업익 1251억원 (26% y // -11% q)
- 순이익 938억원 (23% y // -16% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(16.8%)를 하회하는 OPM(16.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「이마트」 1Q24 실적발표

05/16 13:28 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 2067억원 (1% y // -2% q)
- 영업익 471억원 (245.05% y // 흑전 q)
- 순이익 275억원 (145.97% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(0.1%)를 상회하는 OPM(0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「피에스케이」 1Q24 실적발표

05/16 14:13 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 777억원 (-7% y // -28% q)
- 영업익 213억원 (89% y // 34% q)
- 순이익 206억원 (87% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.9%)를 상회하는 OPM(27.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「영원무역」 1Q24 실적발표

05/16 15:07 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7097억원 (-16% y // -6% q)
- 영업익 710억원 (-58% y // -11% q)
- 순이익 851억원 (-37% y // 26% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10.5%)를 하회하는 OPM(10%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「세아제강」 1Q24 실적발표

05/16 15:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4557억원 (-7% y // 4% q)
- 영업익 318억원 (-59% y // -28% q)
- 순이익 268억원 (-57% y // -37% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(8.8%)를 하회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「농심」 1Q24 실적발표

05/16 15:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 8725억원 (1% y // 2% q)
- 영업익 614억원 (-4% y // 58% q)
- 순이익 533억원 (-2% y // 137% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5.6%)를 상회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK오션플랜트」 1Q24 실적발표

05/16 16:12 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1271억원 (-42% y // -40% q)
- 영업익 89억원 (-52% y // -16% q)
- 순이익 41억원 (-80% y // -59% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(8.6%)를 하회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「CJ」 1Q24 실적발표

05/16 16:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 10조 4358억원 (7% y // -2% q)
- 영업익 5762억원 (75% y // 0% q)
- 순이익 707억원 (550% y // 106% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(0.3%)를 상회하는 NPM(0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「HPSP」 1Q24 실적발표

05/16 16:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 378억원 (-36% y // 24% q)
- 영업익 200억원 (-43% y // 65% q)
- 순이익 213억원 (-32% y // 232% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(51.6%)를 상회하는 OPM(52.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「동국제약」 1Q24 실적발표

05/16 16:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1968억원 (9% y // 5% q)
- 영업익 210억원 (9% y // 3% q)
- 순이익 197억원 (23% y // 117% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.2%)를 상회하는 OPM(10.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LS」 1Q24 실적발표

05/16 17:05 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5조 9450억원 (-3% y // 1% q)
- 영업익 2437억원 (4% y // 44% q)
- 순이익 902억원 (15% y // -61% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.1%)를 하회하는 NPM(1.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데지주」 1Q24 실적발표

05/16 17:19 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 7378억원 (8% y // -3% q)
- 영업익 693억원 (-12% y // 379% q)
- 순이익 -186억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3%)를 하회하는 OPM(1.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK」 1Q24 실적발표

05/16 17:01 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 33조 0268억원 (1% y // 1% q)
- 영업익 1조 5372억원 (36% y // 733% q)
- 순이익 1574억원 (28.41% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-0.9%)를 상회하는 NPM(0.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 1Q24 정석 POST모델 발표완료 📢

이번 1분기 실적발표는 의외의 호실적이 많았습니다.

KOSPI 합산 실적은 전년비 70% 이상의 성장율을 기록했을 뿐만 아니라, 컨센 대비 서프라이즈 비율 또한 48%로 과거 1분기 평균치인 30%대를 크게 초과했습니다.

이번 1분기 실적을 토대로 구성된 L/S 구성은 다음 2분기 실적시즌 직전인 7월 초까지 유효한 포트폴리오 입니다.

직전 4분기 포트는 30%에 육박하는 성과를 기록하는 등 롱숏 합산 수익률이 매 분기 두 자릿 수 성과를 기록하고 있습니다.

금일자로 완성된 1분기 포트롤리오를 메일로 송부드렸습니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다!♥️

이번 실적시즌도 수고 많으셨습니다!!🫡

1Q24 Earnings Calendar - 5/20 업데이트

실적 최종 점검

■ 시장 확정치 기발표 합
- KOSPI OP 62.5조원 (+49%Y, +75%Q, 컨센대비 +15%)
- KOSDAQ OP 2.7조원 (-8%Y, +191%Q, 컨센대비 -12%)

■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 99.9%
- 전년동기비 성장률 +49%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 유틸리티(흑전) > 반도체(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 화학(-47%) < 철강(-45%)
- 서프라이즈 섹터: 호텔/레저 > 조선 > 디스플레이 > 기계 > 유틸리티

KOSDAQ
- 기발표 완료율 98.2%
- 전년동기비 성장률 -8%
- 성장률 상위: 조선(+418%) > IT하드웨어(+117%) > 소매(유통)(+103%)
- 성장률 하위: 통신서비스(적지) < 건강관리(적지) < 에너지(적전)
- 서프라이즈 섹터: 소배(유통) > 건설 > 필수소비재 > 자동차

(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxsC )

# 패시브 외국인 올해 첫 유입 🔥

하루가 멀다고 변하는 시장의 투심입니다.

지난 4월, 중동 긴장 고조 및 미국 경제 데이터 호조 등의 여파로 5개월만에 발생됐던 유출 시그널을 뒤로하고, 이번 5월 들어 이러한 분위기가 반전되는 양상입니다.

미국 다우가 종가기준 사상 첫 4만 포인트 돌파를한 지난주 금요일 0.8%의 다소 큰 폭의 좌수 증가가 있었습니다. 이는 적정 유입액 539억원을 의미하는 규모입니다.

향후 추세를 형성하기 위해서는 해당 지표의 지속적인 증가 여부를 모니터링 해야겠지만, 작년 하반기 내내 코로나 때보다도 더 장기간 빠져나갔던 패시브 쪽의 배경이 China Exodus 였다는 점은 이러한 기대를 반감시키는 요인이기도 합니다.

여전히 EM 내 중국 비중은 가장 크며, 최근 미국은 중국에 더 강화된 규제를 부과하고 있습니다.

[DAOL퀀트 김경훈] 선행지표 3종 패키지 업데이트 - 5/21 장중

"2일 연속 패시브 유입 시그널"

▪︎ 지난주 금요일 다우 지수가 역사적 고점인 4만 포인트 기록한 이후 이번주 들어 2일 연속 EM 패시브 외국인 유입 시그널 생성

▪︎ 누적 좌수변화 폭은 +1.4% 이며, 이는 979억원 적정 외국인 순유입을 의미

▪︎ 좌수증가에 대한 외국인 유입 강도는 좌수감소 대비 2.5배 이상 현저히 떨어지는 만큼, 추세를 형성할 수 있을만한 큰 규모의 적정 유입액은 현재로서 계산되지 않고있는 상황. 지금의 유입 시그널은 지난달 발생됐던 유출에 대한 만회 물량이라는 판단

(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxNR )

# 금융위기 이후 최고점 feat. 이상징조 😳

상단 차트는 미국의 연도별 하이일드 채권 발행 규모 및 리파이난싱 비율 추이입니다.

일반적으로 높은 금리 환경에선 신규 발행 뿐만 아니라 리파이난싱 비율 또한 축소되기 마련입니다.

허나 상단 차트의 올해 5월 중순까지의 데이터를 보면 연초이후 발행된 신규 하이일드 채권 중 77%가 이미 리파이난싱 목적으로 배정됐습니다.

올해가 피봇의 원년이라면, 향후 실제 금리 인하 이후 진행해도 될 리파이닌싱 작업이 역대 최고점을 찍을 정도로 현재 빠르게 진행 중에 있습니다.

여기에는 2가지 이유가 있습니다.

첫째, 향후 2년간 만기가 도래하는 채권 규모가 상당하다는 것입니다. 울며 겨자먹기로 지금의 높은 금리 속에서도 기존 부채를 롤오버하기 위한 작업으로 해석할 수 있습니다.

둘째, 기업들이 향후 경기 전망에 대해 불확실성이 크다고 판단할 때 나타나는 현상이기도 합니다. 일종의 부채관리 수단으로서 신규 투자를 줄이고 부채 건전성을 진작하기 위한 방법입니다.

요즘 여기저기서 역사를 새로 쓰고있는 것들이 매우 많아보입니다...😵‍💫