「삼성증권」 1Q24 실적발표

05/14 15:53 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 7226억원 (-16% y // 28% q)
- 영업익 3316억원 (-2.94% y // 흑전 q)
- 순이익 2531억원 (0.19% y // 흑전 q)


◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「한화」 1Q24 실적발표

05/14 16:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 12조 4354억원 (-14% y // -14% q)
- 영업익 2358억원 (-83% y // 2% q)
- 순이익 -1543억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-1.1%)를 하회하는 NPM(-1.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「이수페타시스」 1Q24 실적발표

05/14 17:41 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1996억원 (16% y // 15% q)
- 영업익 230억원 (14% y // 118% q)
- 순이익 175억원 (11% y // 113% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.5%)를 하회하는 OPM(11.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 🇺🇸 4월 CPI HEATMAP

물가 상방 기여는 Fuel Oil (+2.9%p), Utility Gas Service (+1.3%p) 등 여전히 ENERGY 중심

반면, 하방은 Used Cars (-4.7%p)

1) 지난달 5개월만에 재차 고개를 들었던 CPI
+
2) 최근 에너지 외 농수산물 가격 급등은 CPI에 대한 지속적인 상방압력으로 작용(i.e. 최소 3개월)할 것으로 우려였으나,

그럼에도 불구 이번달 예상치 부합한건 매우 고무적!👍

(그런데 언제부터 발표치가 컨센서스와 오차가 없었을까요...??😅)

「오리온」 1Q24 실적발표

05/16 10:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7484억원 (13% y // -3% q)
- 영업익 1251억원 (26% y // -11% q)
- 순이익 938억원 (23% y // -16% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(16.8%)를 하회하는 OPM(16.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「이마트」 1Q24 실적발표

05/16 13:28 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 2067억원 (1% y // -2% q)
- 영업익 471억원 (245.05% y // 흑전 q)
- 순이익 275억원 (145.97% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(0.1%)를 상회하는 OPM(0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「피에스케이」 1Q24 실적발표

05/16 14:13 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 777억원 (-7% y // -28% q)
- 영업익 213억원 (89% y // 34% q)
- 순이익 206억원 (87% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.9%)를 상회하는 OPM(27.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

「영원무역」 1Q24 실적발표

05/16 15:07 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7097억원 (-16% y // -6% q)
- 영업익 710억원 (-58% y // -11% q)
- 순이익 851억원 (-37% y // 26% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10.5%)를 하회하는 OPM(10%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「세아제강」 1Q24 실적발표

05/16 15:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4557억원 (-7% y // 4% q)
- 영업익 318억원 (-59% y // -28% q)
- 순이익 268억원 (-57% y // -37% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(8.8%)를 하회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「농심」 1Q24 실적발표

05/16 15:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 8725억원 (1% y // 2% q)
- 영업익 614억원 (-4% y // 58% q)
- 순이익 533억원 (-2% y // 137% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5.6%)를 상회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK오션플랜트」 1Q24 실적발표

05/16 16:12 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1271억원 (-42% y // -40% q)
- 영업익 89억원 (-52% y // -16% q)
- 순이익 41억원 (-80% y // -59% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(8.6%)를 하회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「CJ」 1Q24 실적발표

05/16 16:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 10조 4358억원 (7% y // -2% q)
- 영업익 5762억원 (75% y // 0% q)
- 순이익 707억원 (550% y // 106% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(0.3%)를 상회하는 NPM(0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「HPSP」 1Q24 실적발표

05/16 16:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 378억원 (-36% y // 24% q)
- 영업익 200억원 (-43% y // 65% q)
- 순이익 213억원 (-32% y // 232% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(51.6%)를 상회하는 OPM(52.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「동국제약」 1Q24 실적발표

05/16 16:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1968억원 (9% y // 5% q)
- 영업익 210억원 (9% y // 3% q)
- 순이익 197억원 (23% y // 117% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.2%)를 상회하는 OPM(10.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LS」 1Q24 실적발표

05/16 17:05 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5조 9450억원 (-3% y // 1% q)
- 영업익 2437억원 (4% y // 44% q)
- 순이익 902억원 (15% y // -61% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.1%)를 하회하는 NPM(1.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「롯데지주」 1Q24 실적발표

05/16 17:19 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 7378억원 (8% y // -3% q)
- 영업익 693억원 (-12% y // 379% q)
- 순이익 -186억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3%)를 하회하는 OPM(1.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「SK」 1Q24 실적발표

05/16 17:01 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 33조 0268억원 (1% y // 1% q)
- 영업익 1조 5372억원 (36% y // 733% q)
- 순이익 1574억원 (28.41% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-0.9%)를 상회하는 NPM(0.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# 1Q24 정석 POST모델 발표완료 📢

이번 1분기 실적발표는 의외의 호실적이 많았습니다.

KOSPI 합산 실적은 전년비 70% 이상의 성장율을 기록했을 뿐만 아니라, 컨센 대비 서프라이즈 비율 또한 48%로 과거 1분기 평균치인 30%대를 크게 초과했습니다.

이번 1분기 실적을 토대로 구성된 L/S 구성은 다음 2분기 실적시즌 직전인 7월 초까지 유효한 포트폴리오 입니다.

직전 4분기 포트는 30%에 육박하는 성과를 기록하는 등 롱숏 합산 수익률이 매 분기 두 자릿 수 성과를 기록하고 있습니다.

금일자로 완성된 1분기 포트롤리오를 메일로 송부드렸습니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다!♥️

이번 실적시즌도 수고 많으셨습니다!!🫡

1Q24 Earnings Calendar - 5/20 업데이트

실적 최종 점검

■ 시장 확정치 기발표 합
- KOSPI OP 62.5조원 (+49%Y, +75%Q, 컨센대비 +15%)
- KOSDAQ OP 2.7조원 (-8%Y, +191%Q, 컨센대비 -12%)

■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 99.9%
- 전년동기비 성장률 +49%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 유틸리티(흑전) > 반도체(흑전)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 화학(-47%) < 철강(-45%)
- 서프라이즈 섹터: 호텔/레저 > 조선 > 디스플레이 > 기계 > 유틸리티

KOSDAQ
- 기발표 완료율 98.2%
- 전년동기비 성장률 -8%
- 성장률 상위: 조선(+418%) > IT하드웨어(+117%) > 소매(유통)(+103%)
- 성장률 하위: 통신서비스(적지) < 건강관리(적지) < 에너지(적전)
- 서프라이즈 섹터: 소배(유통) > 건설 > 필수소비재 > 자동차

(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxsC )

# 패시브 외국인 올해 첫 유입 🔥

하루가 멀다고 변하는 시장의 투심입니다.

지난 4월, 중동 긴장 고조 및 미국 경제 데이터 호조 등의 여파로 5개월만에 발생됐던 유출 시그널을 뒤로하고, 이번 5월 들어 이러한 분위기가 반전되는 양상입니다.

미국 다우가 종가기준 사상 첫 4만 포인트 돌파를한 지난주 금요일 0.8%의 다소 큰 폭의 좌수 증가가 있었습니다. 이는 적정 유입액 539억원을 의미하는 규모입니다.

향후 추세를 형성하기 위해서는 해당 지표의 지속적인 증가 여부를 모니터링 해야겠지만, 작년 하반기 내내 코로나 때보다도 더 장기간 빠져나갔던 패시브 쪽의 배경이 China Exodus 였다는 점은 이러한 기대를 반감시키는 요인이기도 합니다.

여전히 EM 내 중국 비중은 가장 크며, 최근 미국은 중국에 더 강화된 규제를 부과하고 있습니다.

[DAOL퀀트 김경훈] 선행지표 3종 패키지 업데이트 - 5/21 장중

"2일 연속 패시브 유입 시그널"

▪︎ 지난주 금요일 다우 지수가 역사적 고점인 4만 포인트 기록한 이후 이번주 들어 2일 연속 EM 패시브 외국인 유입 시그널 생성

▪︎ 누적 좌수변화 폭은 +1.4% 이며, 이는 979억원 적정 외국인 순유입을 의미

▪︎ 좌수증가에 대한 외국인 유입 강도는 좌수감소 대비 2.5배 이상 현저히 떨어지는 만큼, 추세를 형성할 수 있을만한 큰 규모의 적정 유입액은 현재로서 계산되지 않고있는 상황. 지금의 유입 시그널은 지난달 발생됐던 유출에 대한 만회 물량이라는 판단

(원본 링크 ☞ https://parg.co/UxNR )