Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 패시브 외국인, 3일 연속 유출 🚨
금일 좌수 감소폭: -2.8%
적정 유출액: -5,100억원
3일 누적 좌수 감소폭: --5.4%
누적 적정 유출액: -9,730억원
수급 부합률: 69%
👉 작년 하반기부터 시작된 외국인 액티브와 패시브 수급간의 디커플링, 역대급으로 매우 대단합니다!
현시각 (2:52 pm) 기준 외국인 순매수 4,807억원은 이론상 금일자 패시브 유출액 -5,500억원을 상쇄하며 들어오고 있는 9,907억원 수준을 의미합니다.
금일 좌수 감소폭: -2.8%
적정 유출액: -5,100억원
3일 누적 좌수 감소폭: --5.4%
누적 적정 유출액: -9,730억원
수급 부합률: 69%
👉 작년 하반기부터 시작된 외국인 액티브와 패시브 수급간의 디커플링, 역대급으로 매우 대단합니다!
현시각 (2:52 pm) 기준 외국인 순매수 4,807억원은 이론상 금일자 패시브 유출액 -5,500억원을 상쇄하며 들어오고 있는 9,907억원 수준을 의미합니다.
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「현대건설」 1Q24 실적발표
04/19 13:46 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 5453억원 (42% y // -1% q)
- 영업익 2509억원 (45% y // 74% q)
- 순이익 1554억원 (19% y // 108% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.5%)를 상회하는 OPM(2.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/19 13:46 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 5453억원 (42% y // -1% q)
- 영업익 2509억원 (45% y // 74% q)
- 순이익 1554억원 (19% y // 108% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.5%)를 상회하는 OPM(2.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「HD현대인프라코어」 1Q24 실적발표
04/19 14:03 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1573억원 (-10% y // 18% q)
- 영업익 928억원 (-39% y // 563% q)
- 순이익 676억원 (-39.9% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 상회하는 OPM(8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/19 14:03 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1573억원 (-10% y // 18% q)
- 영업익 928억원 (-39% y // 563% q)
- 순이익 676억원 (-39.9% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 상회하는 OPM(8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 중동전쟁 케이스 스터디
🇮🇱 이스라엘과 관련된 전쟁만을 분석시...🧐
평균적으로 미 증시 -0.12%, WTI +3.75%, CPI +1.5% 영향...🥺🤯 (가뜩이나 피봇 하네 마네 하는 시점에...😭)
🇮🇱 이스라엘과 관련된 전쟁만을 분석시...🧐
평균적으로 미 증시 -0.12%, WTI +3.75%, CPI +1.5% 영향...🥺🤯 (가뜩이나 피봇 하네 마네 하는 시점에...😭)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (유진)
[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄
1Q24 Earnings Calendar - 4/22 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 54조원 (+30%y, +52%q, 1주 전 대비 +0.4%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-54%y, +45%q, 1주 전 대비 -2.6%)
■ 실적발표 예정
- (4/24) 삼성바이오로직스 2214억원 (+15.5%y, -36.7%q)
- (4/25) SK하이닉스 1조 7928억원 (흑전%y, +418.1%q)
- (4/26) 기아 2조 7835억원 (-3.1%y, +12.9q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UzAG )
1Q24 Earnings Calendar - 4/22 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 54조원 (+30%y, +52%q, 1주 전 대비 +0.4%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-54%y, +45%q, 1주 전 대비 -2.6%)
■ 실적발표 예정
- (4/24) 삼성바이오로직스 2214억원 (+15.5%y, -36.7%q)
- (4/25) SK하이닉스 1조 7928억원 (흑전%y, +418.1%q)
- (4/26) 기아 2조 7835억원 (-3.1%y, +12.9q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://parg.co/UzAG )
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「JB금융지주」 1Q24 실적발표
04/22 15:29 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1402억원 (16% y // 2% q)
- 영업익 2280억원 (2% y // 81% q)
- 순이익 1732억원 (6% y // 87% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.8%)를 상회하는 NPM(15.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/22 15:29 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1402억원 (16% y // 2% q)
- 영업익 2280억원 (2% y // 81% q)
- 순이익 1732억원 (6% y // 87% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.8%)를 상회하는 NPM(15.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「HD현대일렉트릭」 1Q24 실적발표
04/23 12:55 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 8010억원 (41% y // 0% q)
- 영업익 1288억원 (178% y // 3% q)
- 순이익 940억원 (222% y // -32% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(15.6%)를 상회하는 OPM(16.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
04/23 12:55 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 8010억원 (41% y // 0% q)
- 영업익 1288억원 (178% y // 3% q)
- 순이익 940억원 (222% y // -32% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(15.6%)를 상회하는 OPM(16.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 미리 돌려봤습니다 🔥
이번 AI 사이클에서 국내 상장사 중 어쩌면 가장 중요한 SK하이닉스의 1분기 가상 실적을 미리 적용해 보았습니다.
[1번째 사진] 하이닉스의 경우 이번주 목요일 실적발표를 앞두고 하루가 멀다 하고 시장에 새로운 추정치가 연일 쏟아지며 역사를 새로 쓰고 있습니다. (e.g. 지난주 발간한 정석PRE 모델에서 퀀트 예상치가 2.5조원에서 금일 업데이트시 2.7조원으로 추가 상승)
이렇게 PRE모델의 컨센서스 기준으로 지속 LONG 포지션을 가져가고는 있지만, 사실상 POST모델 확정치까지 이 추세가 이어지기 위해서는 얼마가 나와야 할까요?
[2번째 사진] 추정치가 연일 높아지고 있다보니 이 또한 부담인게, 최소 3.35조원이 나와야 한다는 결론입니다. (i.e. 지난주까지만 해도 3.2조원)
이는 금일 LONG으로 3개분기 연속 잡힌 HD현대일렉트릭의 컨센 상회 수준 55%를 훌쩍 넘는 80% 이상의 서프라이즈를 의미합니다.
과연 가능할까요? (제발...)🤞🤞
이번 AI 사이클에서 국내 상장사 중 어쩌면 가장 중요한 SK하이닉스의 1분기 가상 실적을 미리 적용해 보았습니다.
[1번째 사진] 하이닉스의 경우 이번주 목요일 실적발표를 앞두고 하루가 멀다 하고 시장에 새로운 추정치가 연일 쏟아지며 역사를 새로 쓰고 있습니다. (e.g. 지난주 발간한 정석PRE 모델에서 퀀트 예상치가 2.5조원에서 금일 업데이트시 2.7조원으로 추가 상승)
이렇게 PRE모델의 컨센서스 기준으로 지속 LONG 포지션을 가져가고는 있지만, 사실상 POST모델 확정치까지 이 추세가 이어지기 위해서는 얼마가 나와야 할까요?
[2번째 사진] 추정치가 연일 높아지고 있다보니 이 또한 부담인게, 최소 3.35조원이 나와야 한다는 결론입니다. (i.e. 지난주까지만 해도 3.2조원)
이는 금일 LONG으로 3개분기 연속 잡힌 HD현대일렉트릭의 컨센 상회 수준 55%를 훌쩍 넘는 80% 이상의 서프라이즈를 의미합니다.
과연 가능할까요? (제발...)🤞🤞
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「SNT모티브」 1Q24 실적발표
04/24 9:02 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 2220억원 (-22% y // -22% q)
- 영업익 220억원 (-18% y // -32% q)
- 순이익 269억원 (-14.4% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10.6%)를 하회하는 OPM(9.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
04/24 9:02 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 2220억원 (-22% y // -22% q)
- 영업익 220억원 (-18% y // -32% q)
- 순이익 269억원 (-14.4% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10.6%)를 하회하는 OPM(9.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
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「한화오션」 1Q24 실적발표
04/24 14:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 2836억원 (59% y // 2% q)
- 영업익 529억원 (흑전 y // 흑전 q)
- 순이익 510억원 (흑전 y // -82.1% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-17.3%)를 상회하는 OPM(2.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/24 14:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 2836억원 (59% y // 2% q)
- 영업익 529억원 (흑전 y // 흑전 q)
- 순이익 510억원 (흑전 y // -82.1% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-17.3%)를 상회하는 OPM(2.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
❤4
「HD현대건설기계」 1Q24 실적발표
04/24 15:34 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 9791억원 (-4% y // 16% q)
- 영업익 536억원 (-33% y // 100% q)
- 순이익 458억원 (-36.1% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6%)를 하회하는 OPM(5.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/24 15:34 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 9791억원 (-4% y // 16% q)
- 영업익 536억원 (-33% y // 100% q)
- 순이익 458억원 (-36.1% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6%)를 하회하는 OPM(5.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍4
「삼성바이오로직스」 1Q24 실적발표
04/24 15:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 9469억원 (31% y // -12% q)
- 영업익 2213억원 (15% y // -37% q)
- 순이익 1794억원 (27% y // -38% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(26.6%)를 하회하는 OPM(23.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/24 15:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 9469억원 (31% y // -12% q)
- 영업익 2213억원 (15% y // -37% q)
- 순이익 1794억원 (27% y // -38% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(26.6%)를 하회하는 OPM(23.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍5❤1
「LG이노텍」 1Q24 실적발표
04/24 15:43 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4조 3336억원 (-1% y // -43% q)
- 영업익 1760억원 (21% y // -64% q)
- 순이익 1385억원 (66% y // -61% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.1%)를 하회하는 OPM(4.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
04/24 15:43 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4조 3336억원 (-1% y // -43% q)
- 영업익 1760억원 (21% y // -64% q)
- 순이익 1385억원 (66% y // -61% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.1%)를 하회하는 OPM(4.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
❤5
「LX하우시스」 1Q24 실적발표
04/24 16:34 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 8495억원 (1% y // -4% q)
- 영업익 324억원 (101% y // 265% q)
- 순이익 182억원 (291.4% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.1%)를 상회하는 OPM(3.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
04/24 16:34 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 8495억원 (1% y // -4% q)
- 영업익 324억원 (101% y // 265% q)
- 순이익 182억원 (291.4% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2.1%)를 상회하는 OPM(3.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
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