[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
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Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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「이마트」 2Q23 실적발표

08/14 13:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 2711억원 (2% y // 2% q)
- 영업익 -530억원 (적지 y // 적전 q)
- 순이익 -878억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-0.2%)를 하회하는 OPM(-0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
「리노공업」 2Q23 실적발표

08/14 13:20 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 751억원 (-18% y // 53% q)
- 영업익 336억원 (-19% y // 95% q)
- 순이익 386억원 (6% y // 145% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(40%)를 상회하는 OPM(44.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
「성일하이텍」 2Q23 실적발표

08/14 13:31 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 635억원 ( y // -22% q)
- 영업익 79억원 ( y // -33% q)
- 순이익 126억원 ( y // 74% q)


◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「아이패밀리에스씨」 2Q23 실적발표

08/14 13:41 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 367억원 (68% y // 12% q)
- 영업익 51억원 (155% y // 9% q)
- 순이익 40억원 (148% y // 7% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(11.3%)를 상회하는 OPM(13.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「화신」 2Q23 실적발표

08/14 13:43 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4576억원 (14% y // -2% q)
- 영업익 276억원 (23% y // -1% q)
- 순이익 217억원 (-5% y // -33% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.5%)를 상회하는 OPM(6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
「빙그레」 2Q23 실적발표

08/14 14:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3887억원 (7% y // 32% q)
- 영업익 462억원 (119% y // 263% q)
- 순이익 376억원 (170% y // 332% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.6%)를 상회하는 OPM(11.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
「영원무역」 2Q23 실적발표

08/14 15:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 78억원 (7% y // 20% q)
- 영업익 2106억원 (1% y // 26% q)
- 순이익 1557억원 (-9% y // 16% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(20%)를 상회하는 OPM(20.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「HPSP」 2Q23 실적발표

08/14 15:13 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 479억원 (55% y // -18% q)
- 영업익 266억원 (60% y // -24% q)
- 순이익 224억원 (49% y // -28% q)


◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「한화오션」 2Q23 실적발표

08/14 15:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8207억원 (54% y // 26% q)
- 영업익 -1590억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -2372억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-30.2%)를 상회하는 OPM(-8.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「 SHORT」 실적임을 알려드립니다!
「셀트리온헬스케어」 2Q23 실적발표

08/14 15:51 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5258억원 (1% y // 4% q)
- 영업익 341억원 (-54% y // -33% q)
- 순이익 174억원 (-56% y // -68% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.9%)를 하회하는 OPM(6.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
「SK오션플랜트」 2Q23 실적발표

08/14 15:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2579억원 (52% y // 17% q)
- 영업익 301억원 (47% y // 62% q)
- 순이익 213억원 (129% y // 4% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(8.9%)를 상회하는 OPM(11.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
「에스엘」 2Q23 실적발표

08/14 16:11 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2544억원 (23% y // 4% q)
- 영업익 1339억원 (71% y // 29% q)
- 순이익 1041억원 (75% y // 15% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(8.6%)를 상회하는 OPM(10.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
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# 2Q23 Active Quant의 정석 최종본 - 8월 14일

금일 신규 편입종목 제외시 롱숏 포트폴리오 누적 수익률 +8.1% 기록 중

P.S. 구성종목 full-cover는 세미나를 통해 전달됩니다. 실적시즌 동안 수고 많으셨습니다 🤗
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 징검다리 연휴 내내 재작업 😂

▪️︎ Leading (주도)
조선(최근↓), 반도체(최근↓), 철강, 보험, 은행, 미디어엔터

▪️︎ Improving (개선)
소매유통(최근↑), 화장품(최근↑), 호텔(최근↑), 소프트웨어(최근↑), 증권

▪️︎ Weakening (약세)
기계, 상사자본재, 화학

▪️︎ Lagging (소외)
운송, 건설, 자동차, IT가전, IT하드웨어(최근↓), 디스플레이, 에너지, 비철목재(최근↓), 유틸리티, 건강관리(최근↑), 필수소비재(최근↑), 통신서비스(최근↑)


📢 시장 대비 상대 주가 모멘텀을 3개월 단위로 단축했으며, 모든 주가의 시작점을 0으로 리베이스하는데 성공했습니다.

앞 전에 올려드렸던 것 대비 새로 보이는 것들이 많이 있으며, 확실히 국면파악에 좀 더 용이해진 듯 합니다 ❤️
👍12👏1
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
"또 유출...5거래일 연속..." - 8/16일 장 전

전일 설정좌수의 추가 -0.7% 감소로, 지난주부터 현재 5 거래일 연속 외국인 패시브 자금 유출 시그널

현재 누적 좌수 변화는 -3.7%로서, 이는 지난 SVB 사태 때 보다 2배 가까이 강해진 유출 시그널

금일 기준 외국인 적정 유출액은 -7,700억원으로 계산되며, 동구간 실제 순매도 -3,557억원 감안시 아직까지 수급 부합률은 46%

이는 지난주 부터 빠져나간 물량 만큼 아직 추가 유출 예정액이 남아있다는 의미
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