「동원F&B」 1Q23 실적발표
05/03 14:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 808억원 (14% y // 8% q)
- 영업익 434억원 (35% y // 50% q)
- 순이익 299억원 (44% y // 12% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.3%)를 상회하는 OPM(4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/03 14:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 808억원 (14% y // 8% q)
- 영업익 434억원 (35% y // 50% q)
- 순이익 299억원 (44% y // 12% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.3%)를 상회하는 OPM(4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍3
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] 5월 국내증시 스타일 전략
"대폭 개선된 MACRO 지표들의 움직임, 추세?"
▪︎ 이번 5월 들어 센티먼트 지표뿐만 아니라 펀더먼털 지표 모두 개선된 움직임
▪︎ 이 중 '장단기금리차'가 10개월, '기업실사지수'가 6개월, 그리고 'BDI'가 16개월만에 유의미하게 개선되며 '가치' 시그널로 전환
▪︎ 이러한 지표들의 변화는 상당한 시차를 두고 발생한다는 점에서 이번 달을 변곡점으로 보는데 그 의미가 크지만, 올 연말까지 장기적인 관점에서는 본격적인 실물경기의 둔화 개연성을 지속 전망하는 만큼 이번 5월을 추세적인 변화로 보기에는 역부족
▪︎ 주식 전략으로 장기적 관점에선 개별종목 중심 순환매 연말까지 지속 예상되는 가운데 '중소형주 내 바벨전략', 이번 5월만큼은 주요 매크로 지표들의 개선세와 맞물린 단기적 '대형주 내 바벨전략' 추천
(보고서 원본 ☞ https://bit.ly/3oXIMIN)
"대폭 개선된 MACRO 지표들의 움직임, 추세?"
▪︎ 이번 5월 들어 센티먼트 지표뿐만 아니라 펀더먼털 지표 모두 개선된 움직임
▪︎ 이 중 '장단기금리차'가 10개월, '기업실사지수'가 6개월, 그리고 'BDI'가 16개월만에 유의미하게 개선되며 '가치' 시그널로 전환
▪︎ 이러한 지표들의 변화는 상당한 시차를 두고 발생한다는 점에서 이번 달을 변곡점으로 보는데 그 의미가 크지만, 올 연말까지 장기적인 관점에서는 본격적인 실물경기의 둔화 개연성을 지속 전망하는 만큼 이번 5월을 추세적인 변화로 보기에는 역부족
▪︎ 주식 전략으로 장기적 관점에선 개별종목 중심 순환매 연말까지 지속 예상되는 가운데 '중소형주 내 바벨전략', 이번 5월만큼은 주요 매크로 지표들의 개선세와 맞물린 단기적 '대형주 내 바벨전략' 추천
(보고서 원본 ☞ https://bit.ly/3oXIMIN)
👍3
「고려아연」 1Q23 실적발표
05/03 15:48 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 5273억원 (-5% y // -15% q)
- 영업익 1458억원 (-49% y // 42% q)
- 순이익 1399억원 (-11% y // -46% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(8.9%)를 하회하는 OPM(5.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/03 15:48 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 5273억원 (-5% y // -15% q)
- 영업익 1458억원 (-49% y // 42% q)
- 순이익 1399억원 (-11% y // -46% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(8.9%)를 하회하는 OPM(5.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「대한항공」 1Q23 실적발표
05/03 15:58 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 3조 1959억원 (11% y // -18% q)
- 영업익 4150억원 (-46% y // -20% q)
- 순이익 3554억원 (-33% y // 0% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(13.3%)를 하회하는 OPM(13%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/03 15:58 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 3조 1959억원 (11% y // -18% q)
- 영업익 4150억원 (-46% y // -20% q)
- 순이익 3554억원 (-33% y // 0% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(13.3%)를 하회하는 OPM(13%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
금일(5/4) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 목요일(5/4) D-Day
카카오(A035720) - Conf. Call, 9:00
케이카(A381970) - Conf. Call, 10:00
CJ ENM(A035760) - Conf. Call, 14:00
스튜디오드래곤(A253450) - Conf. Call, 14:00
CJ대한통운(A000120) - Conf. Call, 16:00
■ 월요일(5/8) D+4
콘텐트리중앙(A036420) - Conf. Call, 16:00
CJ제일제당(A097950) - Conf. Call, 16:30
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 목요일(5/4) D-Day
카카오(A035720) - Conf. Call, 9:00
케이카(A381970) - Conf. Call, 10:00
CJ ENM(A035760) - Conf. Call, 14:00
스튜디오드래곤(A253450) - Conf. Call, 14:00
CJ대한통운(A000120) - Conf. Call, 16:00
■ 월요일(5/8) D+4
콘텐트리중앙(A036420) - Conf. Call, 16:00
CJ제일제당(A097950) - Conf. Call, 16:30
https://t.me/bottomupquantapproach
Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
aimhigh2027@daolfn.com
👍3
「SK이노베이션」 1Q23 실적발표
05/04 9:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 19조 1429억원 (18% y // 0% q)
- 영업익 3750억원 (-77% y // 흑전 q)
- 순이익 -1311억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.5%)를 하회하는 OPM(2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/04 9:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 19조 1429억원 (18% y // 0% q)
- 영업익 3750억원 (-77% y // 흑전 q)
- 순이익 -1311억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.5%)를 하회하는 OPM(2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「더존비즈온」 1Q23 실적발표
05/04 9:12 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 809억원 (7% y // 6% q)
- 영업익 141억원 (-1% y // 85% q)
- 순이익 78억원 (-20% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(16.8%)를 상회하는 OPM(17.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/04 9:12 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 809억원 (7% y // 6% q)
- 영업익 141억원 (-1% y // 85% q)
- 순이익 78억원 (-20% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(16.8%)를 상회하는 OPM(17.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「스튜디오드래곤」 1Q23 실적발표
05/04 13:39 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2111억원 (74% y // 11% q)
- 영업익 216억원 (19% y // 1731% q)
- 순이익 184억원 (18% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.6%)를 상회하는 OPM(10.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/04 13:39 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2111억원 (74% y // 11% q)
- 영업익 216억원 (19% y // 1731% q)
- 순이익 184억원 (18% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.6%)를 상회하는 OPM(10.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
「CJ대한통운」 1Q23 실적발표
05/04 15:07 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 8078억원 (-2% y // -7% q)
- 영업익 990억원 (31% y // -12% q)
- 순이익 446억원 (65% y // 21% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.4%)를 상회하는 OPM(3.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
05/04 15:07 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 8078억원 (-2% y // -7% q)
- 영업익 990억원 (31% y // -12% q)
- 순이익 446억원 (65% y // 21% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.4%)를 상회하는 OPM(3.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「한국금융지주」 1Q23 실적발표
05/04 16:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 5821억원 (40% y // 161% q)
- 영업익 3235억원 (-4% y // 흑전 q)
- 순이익 3012억원 (-2% y // 360% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.3%)를 하회하는 NPM(3.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
05/04 16:14 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 5821억원 (40% y // 161% q)
- 영업익 3235억원 (-4% y // 흑전 q)
- 순이익 3012억원 (-2% y // 360% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.3%)를 하회하는 NPM(3.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
❤1
「엠씨넥스」 1Q23 실적발표
05/04 16:20 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2510억원 (-17% y // 1% q)
- 영업익 28억원 (-30% y // 17% q)
- 순이익 82억원 (15% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.8%)를 하회하는 OPM(1.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
05/04 16:20 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2510억원 (-17% y // 1% q)
- 영업익 28억원 (-30% y // 17% q)
- 순이익 82억원 (15% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(1.8%)를 하회하는 OPM(1.1%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!
❤3👍3😁1
📢 공지
금일부터 Active Quant의 정석 POST모델의 실시간 업데이트는 장종료 이후 포지션이 부재하다면 업로드되지 않음을 알려드립니다.
이번 1분기 롱숏 수익률은 최초로 포지션이 구축된 4월 7일 이후 7.5% 기록 중입니다.
공시마감 6시 이후 데일리 종목별 포지션 현황을 메일로 받아보시길 원하신다면, 저희 담당 브로커분께 말씀해주십시요. 바로 조치할 수 있도록 하겠습니다.
오늘도 수고 많으셨습니다!
즐거운 연휴 되세요😊
금일부터 Active Quant의 정석 POST모델의 실시간 업데이트는 장종료 이후 포지션이 부재하다면 업로드되지 않음을 알려드립니다.
이번 1분기 롱숏 수익률은 최초로 포지션이 구축된 4월 7일 이후 7.5% 기록 중입니다.
공시마감 6시 이후 데일리 종목별 포지션 현황을 메일로 받아보시길 원하신다면, 저희 담당 브로커분께 말씀해주십시요. 바로 조치할 수 있도록 하겠습니다.
오늘도 수고 많으셨습니다!
즐거운 연휴 되세요😊
👍17❤1👎1
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 🔥역대급 한-미간 금리차?
전일 미국 5월 FOMC에서 25bp 정책금리 인상이 있었던 만큼, 우리나라와의 금리 격차가 1.75%p로 역대급으로 확대되며 외국인 자본유출 우려가 불거졌습니다.
여지것 경험해 보지 못한 이러한 격차가 실제 막대한 외국인 이탈로 이어질까요?
이에 대한 답은 No 입니다.
상단 차트는 2000년 이후 미국-한국간의 기준금리 스프레드(노랑선) 및 누적 외국인 순매수대금(파랑선) 추이입니다.
상식적으로 알고있는 모습과는 다르게 되려 이 둘간의 움직임은 추세적으로 서로 동행하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
예컨대, 글로벌 증시의 대장격인 미국이 어떠한 외생요인으로 급격한 금리인하를 멈쳤다는 말인 즉슨 급한 불은 끄고 이젠 글로벌 경기가 선순환 구도로 넘어간다는 것을 의미하는 것이겠죠. 즉, 두 국가간의 절대적인 스프레드 값 보단 바닥과 고점을 잡아가는 추세과정이 더 중요하다는 것을 뜻한다고 볼 수 있는 대목입니다.
본격적으로 두 국가간 금리 격차에 변화가 나타나기 시작한 작년 5월부터 지금까지 금리 스프레드는 +2.75% (-1% 👉 1.75%), 동국간 외국인 누적 순매수는 +19조원 (-28조원 👉 -9.4조원)이 발생했으니까요.
최근 세미나를 통해 이번 5월을 "SELL IN MAY"라고 보기보단, 각종 매크로 지표 시그널들의 일시적 개선 그리고 전일 FOMC에서 기존과 변한 것 없는 Fed 스텐스 등을 고려해 단기적으로나마 "STAY AND PLAY" 전략을 말씀을 드리고 있습니다.
물론 기회비용이 큰 올해 증시이겠지만, 주식전략 수립에도 도움이 되셨으면 합니다.
P.S. 올해 연말까지 장기 전망은 기존 시각과 변함 없음을 재차 강조드립니다 🫡
전일 미국 5월 FOMC에서 25bp 정책금리 인상이 있었던 만큼, 우리나라와의 금리 격차가 1.75%p로 역대급으로 확대되며 외국인 자본유출 우려가 불거졌습니다.
여지것 경험해 보지 못한 이러한 격차가 실제 막대한 외국인 이탈로 이어질까요?
이에 대한 답은 No 입니다.
상단 차트는 2000년 이후 미국-한국간의 기준금리 스프레드(노랑선) 및 누적 외국인 순매수대금(파랑선) 추이입니다.
상식적으로 알고있는 모습과는 다르게 되려 이 둘간의 움직임은 추세적으로 서로 동행하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
예컨대, 글로벌 증시의 대장격인 미국이 어떠한 외생요인으로 급격한 금리인하를 멈쳤다는 말인 즉슨 급한 불은 끄고 이젠 글로벌 경기가 선순환 구도로 넘어간다는 것을 의미하는 것이겠죠. 즉, 두 국가간의 절대적인 스프레드 값 보단 바닥과 고점을 잡아가는 추세과정이 더 중요하다는 것을 뜻한다고 볼 수 있는 대목입니다.
본격적으로 두 국가간 금리 격차에 변화가 나타나기 시작한 작년 5월부터 지금까지 금리 스프레드는 +2.75% (-1% 👉 1.75%), 동국간 외국인 누적 순매수는 +19조원 (-28조원 👉 -9.4조원)이 발생했으니까요.
최근 세미나를 통해 이번 5월을 "SELL IN MAY"라고 보기보단, 각종 매크로 지표 시그널들의 일시적 개선 그리고 전일 FOMC에서 기존과 변한 것 없는 Fed 스텐스 등을 고려해 단기적으로나마 "STAY AND PLAY" 전략을 말씀을 드리고 있습니다.
물론 기회비용이 큰 올해 증시이겠지만, 주식전략 수립에도 도움이 되셨으면 합니다.
P.S. 올해 연말까지 장기 전망은 기존 시각과 변함 없음을 재차 강조드립니다 🫡
👍6👏2❤1
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# HISTORY REPEATING ITSELF, BUT PEOPLE NEVER LEARN
상단 차트는 1973년(Oil Crisis), 1989년(Black Monday), 2000년(Dot-com Bubble), 2007년(Lehman Crisis) 당시 각각의 리세션 직전의 신문기사 archive 입니다.
예나 지금이나 하나같이 모두 'SOFT LANDING'이라는 문구가 등장하죠.
하지만 이러한 시점들은 작년부터 말씀드려 온 올 연말 예상되는 '본게임'에 대한 '이상징조' 환경과 매우 흡사하다는 것을 그간 세미나를 통해 지속 소통 드려왔습니다.
역사는 매번 같은 시그널을 줘왔습니다. 이번에도 다르지 않습니다...🙏
상단 차트는 1973년(Oil Crisis), 1989년(Black Monday), 2000년(Dot-com Bubble), 2007년(Lehman Crisis) 당시 각각의 리세션 직전의 신문기사 archive 입니다.
예나 지금이나 하나같이 모두 'SOFT LANDING'이라는 문구가 등장하죠.
하지만 이러한 시점들은 작년부터 말씀드려 온 올 연말 예상되는 '본게임'에 대한 '이상징조' 환경과 매우 흡사하다는 것을 그간 세미나를 통해 지속 소통 드려왔습니다.
역사는 매번 같은 시그널을 줘왔습니다. 이번에도 다르지 않습니다...🙏
👍9