Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 연초이후 업종별 외국인 비중 증감
(1) 자동차 1.06% (현대차 1.13%)
(2) 반도체 0.89% (DB하이텍 2.71%)
(3) 은행 0.81% (JB금융지주 3.22%)
(4) 전기제품 0.70% (에코프로비엠 3.71%)
(5) 담배 0.69% (KT&G 0.69%)
(6) 화학 0.58% (에코프로 8.34%)
(7) 보험 0.58% (삼성생명 0.96%)
(8) 비철금속 0.56% (고려아연 0.66%)
(9) 전자장비 0.53% (삼성전기 1.77%)
(10) 디스플레이패널 0.49% (코텍 2.54%)
...
(12) 국내증시 0.41% (에코프로 8.34%)
...
(39) 기타금융 -0.04% (우리기술투자 -4.7%)
(40) 조선 -0.05% (한국조선해양 -0.7%)
(41) 제약 -0.05% (대웅제약 -1.38%)
(42) 에너지 -0.19% (SK이노베이션 -0.97%)
(43) 가구 -0.21% (지누스 -1.01%)
(44) 운송 -0.21% (팬오션 -1.58%)
(45) 건강관리장비 -0.4% (오스템임플 -9%)
(46) 소프트웨어 -0.44% (안랩 -3.25%)
(47) 호텔,레저 -0.45% (강원랜드 -2.1%)
(48) 교육 -0.60% (메가스터디교육 -1.87%)
(49) 통신서비스 -0.63% (SK텔레콤 -2.14%)
(상단 차트 참조)
(1) 자동차 1.06% (현대차 1.13%)
(2) 반도체 0.89% (DB하이텍 2.71%)
(3) 은행 0.81% (JB금융지주 3.22%)
(4) 전기제품 0.70% (에코프로비엠 3.71%)
(5) 담배 0.69% (KT&G 0.69%)
(6) 화학 0.58% (에코프로 8.34%)
(7) 보험 0.58% (삼성생명 0.96%)
(8) 비철금속 0.56% (고려아연 0.66%)
(9) 전자장비 0.53% (삼성전기 1.77%)
(10) 디스플레이패널 0.49% (코텍 2.54%)
...
(12) 국내증시 0.41% (에코프로 8.34%)
...
(39) 기타금융 -0.04% (우리기술투자 -4.7%)
(40) 조선 -0.05% (한국조선해양 -0.7%)
(41) 제약 -0.05% (대웅제약 -1.38%)
(42) 에너지 -0.19% (SK이노베이션 -0.97%)
(43) 가구 -0.21% (지누스 -1.01%)
(44) 운송 -0.21% (팬오션 -1.58%)
(45) 건강관리장비 -0.4% (오스템임플 -9%)
(46) 소프트웨어 -0.44% (안랩 -3.25%)
(47) 호텔,레저 -0.45% (강원랜드 -2.1%)
(48) 교육 -0.60% (메가스터디교육 -1.87%)
(49) 통신서비스 -0.63% (SK텔레콤 -2.14%)
(상단 차트 참조)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
👆작년 하반기(7월)부터 세미나를 통해 줄곧 말씀드려 온 내용입니다. 외국인 수급 driven 장세를 예상해 온 만큼 정확하게 시총 순(e.g. 반도체, 자동차, 은행, 2차전지, etc)대로 비중 확대 중인 외국인 모습입니다.
올 상반기 누적 외국인 순매수 12조원 지속 보고있습니다🤞
올 상반기 누적 외국인 순매수 12조원 지속 보고있습니다🤞
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 아놔! 에너지!! 😡🤬
"작년 6월 이후 US PPI 재차 급등"
▪︎ 최근 에너지 가격 상승으로 1월 PPI 마저 재차 급등했습니다. 다만, 향후 전망에 있어 2일 전 CPI 발표 때 말씀드렸던 내용과 큰 차이 없습니다
▪︎ 지난 1월 물가 및 고용 데이터에는 직전 12월 중국 리오프닝에 대한 일회성(휘발성) 요인이 상당부분 반영됐다는 판단입니다
▪︎ 언제든 Fed가 의존하고 있는 경제 데이터 쪽에서 쇼크가 나온다면, 시장은 크게 화답할 것이며, 그 시작을 다음 3월 달 고용 발표 시점으로 지속 보고 있습니다. 물가와 고용이 강했던 건 하루 이틀 얘기가 아닙니다...새로운 건 없습니다...
(2/14 CPI 코멘트 참고 👉
https://t.me/purequant/10872)
"작년 6월 이후 US PPI 재차 급등"
▪︎ 최근 에너지 가격 상승으로 1월 PPI 마저 재차 급등했습니다. 다만, 향후 전망에 있어 2일 전 CPI 발표 때 말씀드렸던 내용과 큰 차이 없습니다
▪︎ 지난 1월 물가 및 고용 데이터에는 직전 12월 중국 리오프닝에 대한 일회성(휘발성) 요인이 상당부분 반영됐다는 판단입니다
▪︎ 언제든 Fed가 의존하고 있는 경제 데이터 쪽에서 쇼크가 나온다면, 시장은 크게 화답할 것이며, 그 시작을 다음 3월 달 고용 발표 시점으로 지속 보고 있습니다. 물가와 고용이 강했던 건 하루 이틀 얘기가 아닙니다...새로운 건 없습니다...
(2/14 CPI 코멘트 참고 👉
https://t.me/purequant/10872)
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금일(2/17) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 금요일(2/17) D-DAY
씨젠(A096530) - 전자공시
■ 월요일(2/20) D+3
에스디바이오센서(A096530) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 금요일(2/17) D-DAY
씨젠(A096530) - 전자공시
■ 월요일(2/20) D+3
에스디바이오센서(A096530) - 전자공시
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 2월 셋째주 시장 관심도
"돌고 도는 지난주의 LOSER가 이번주의 WINNER"
▪︎ 시장 주도/소외업종 현황 :
(1) 전자제품
(2) 게임
(3) 미디어
(4) 소프트웨어
(5) 통신서비스
...
(44) 기계
(45) 건설
(46) 의류
(47) 전기장비
(48) 에너지
▪︎ 전 주 대비 거래강도 순위 변화 :
(1👈42) 게임 ⬆️
(2👈27) 전자제품 ⬆️
(3👈30) 철강 ⬆️
(4👈2) 미디어 ⬇️
(5👈48) 반도체 ⬆️
...
(44👈34) 통신장비 ⬇️
(45👈47) 증권
(46👈7) 화장품 ⬇️
(47👈3) 제약 ⬇️
(48👈1) 소프트웨어 ⬇️
"돌고 도는 지난주의 LOSER가 이번주의 WINNER"
▪︎ 시장 주도/소외업종 현황 :
(1) 전자제품
(2) 게임
(3) 미디어
(4) 소프트웨어
(5) 통신서비스
...
(44) 기계
(45) 건설
(46) 의류
(47) 전기장비
(48) 에너지
▪︎ 전 주 대비 거래강도 순위 변화 :
(1👈42) 게임 ⬆️
(2👈27) 전자제품 ⬆️
(3👈30) 철강 ⬆️
(4👈2) 미디어 ⬇️
(5👈48) 반도체 ⬆️
...
(44👈34) 통신장비 ⬇️
(45👈47) 증권
(46👈7) 화장품 ⬇️
(47👈3) 제약 ⬇️
(48👈1) 소프트웨어 ⬇️
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (아란 남)
[DAOL퀀트 김경훈] 4분기 전종목 실적발표 스케줄
4Q22 Earnings Calendar - 2/20 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 34조원
(-38%y, -41%q, 1주 전 대비 -5.8%)
- KOSDAQ 2.8조원
(-50%y, -51%q, 1주 전 대비 -11.5%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 91%
- 전년동기비 성장률 -44%
- 성장률 상위: 유틸리티(10626%) > 기계(144%) > 자동차(116%)
- 성장률 하위: 철강(적전) < 디스플레이(적전) > 호텔,레저서비스(적지)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 53%
- 전년동기비 성장률 -39%
- 성장률 상위: 화학(1427%) > IT가전(823%) > 호텔,레저서비스(흑전)
- 성장률 하위: 유틸리티(적전) < 상사,자본재(적전) > 통신서비스(적지)
■ 실적발표 예정
- (2/20) 에스엠 194억원 (84%y, -35%q)
- (2/22) 한화시스템 49억원 (-34%y, 802%q)
- (2/23) 유한양행 111억원 (135%y, 흑전q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/416zjxt)
4Q22 Earnings Calendar - 2/20 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 34조원
(-38%y, -41%q, 1주 전 대비 -5.8%)
- KOSDAQ 2.8조원
(-50%y, -51%q, 1주 전 대비 -11.5%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 91%
- 전년동기비 성장률 -44%
- 성장률 상위: 유틸리티(10626%) > 기계(144%) > 자동차(116%)
- 성장률 하위: 철강(적전) < 디스플레이(적전) > 호텔,레저서비스(적지)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 53%
- 전년동기비 성장률 -39%
- 성장률 상위: 화학(1427%) > IT가전(823%) > 호텔,레저서비스(흑전)
- 성장률 하위: 유틸리티(적전) < 상사,자본재(적전) > 통신서비스(적지)
■ 실적발표 예정
- (2/20) 에스엠 194억원 (84%y, -35%q)
- (2/22) 한화시스템 49억원 (-34%y, 802%q)
- (2/23) 유한양행 111억원 (135%y, 흑전q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/416zjxt)
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금일(2/20) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 월요일(2/20) D-DAY
에스디바이오센서(A096530) - 전자공시
■ 화요일(2/21) D+1
대덕전자(A353200) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 월요일(2/20) D-DAY
에스디바이오센서(A096530) - 전자공시
■ 화요일(2/21) D+1
대덕전자(A353200) - 전자공시
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 지금 내 펀드 수익률은 몇 %가 적당할까?
▪︎ 상단 차트는 주식펀드의 국면별 최소기대수익률(파란 선)을 도표화. 여기서 금융시장의 불황 및 호황에 대한 판단 척도로서 Credit Spread를 Risk Deflator(노란 선)로 활용
👉 산식:
y(펀드 최소기대수익률) =
f(시장요구수익률, 국고채3년, 기업채 AA, BBB)
y = (Market Risk-premium) - (Risk Deflator)
▪︎ 지난 20년간 최고점은 2004년 8월 8.9%였으며, 최저점은 현재의 -3.4%. 지금은 기대수익률이 20년 중 4번째로 마이너스(-) 영역에 빠진 굉장히 이례적이고 어려운 환경
▪︎ 이는 시시각각 변화하는 금융시장의 리스크를 감안한 "최소" 기대수익률인 만큼, 이 이상의 알파 수익률은 펀드 매니져분들의 통찰력이 가미된 종목픽킹 "노하우" 의미
(상단 차트 참조)
▪︎ 상단 차트는 주식펀드의 국면별 최소기대수익률(파란 선)을 도표화. 여기서 금융시장의 불황 및 호황에 대한 판단 척도로서 Credit Spread를 Risk Deflator(노란 선)로 활용
👉 산식:
y(펀드 최소기대수익률) =
f(시장요구수익률, 국고채3년, 기업채 AA, BBB)
y = (Market Risk-premium) - (Risk Deflator)
▪︎ 지난 20년간 최고점은 2004년 8월 8.9%였으며, 최저점은 현재의 -3.4%. 지금은 기대수익률이 20년 중 4번째로 마이너스(-) 영역에 빠진 굉장히 이례적이고 어려운 환경
▪︎ 이는 시시각각 변화하는 금융시장의 리스크를 감안한 "최소" 기대수익률인 만큼, 이 이상의 알파 수익률은 펀드 매니져분들의 통찰력이 가미된 종목픽킹 "노하우" 의미
(상단 차트 참조)
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금일(2/21) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 화요일(2/21) D-DAY
대덕전자(A353200) - 전자공시
■ 수요일(2/22) D+1
한화시스템(A272210) - Conf. Call, 16:00
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 화요일(2/21) D-DAY
대덕전자(A353200) - 전자공시
■ 수요일(2/22) D+1
한화시스템(A272210) - Conf. Call, 16:00
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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「하이브」 4Q22 실적발표
02/21 15:56 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 5353억원 (17% y // 20% q)
- 영업익 517억원 (-30% y // -15% q)
- 순이익 -1812억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10.1%)를 하회하는 OPM(9.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/21 15:56 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 5353억원 (17% y // 20% q)
- 영업익 517억원 (-30% y // -15% q)
- 순이익 -1812억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10.1%)를 하회하는 OPM(9.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
금일(2/22) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 목요일(2/23) D+1
유한양행(A000100) - Conf. Call, 10:00
잉글우드랩(A950140) - 전자공시
코스메카코리아(A241710) - Conf. Call, 16:00
한화시스템(A272210) - Conf. Call, 15:00
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 목요일(2/23) D+1
유한양행(A000100) - Conf. Call, 10:00
잉글우드랩(A950140) - 전자공시
코스메카코리아(A241710) - Conf. Call, 16:00
한화시스템(A272210) - Conf. Call, 15:00
https://t.me/bottomupquantapproach
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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👍3
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
전세계 최저 출산율 🇰🇷 😥
+ 고령화
+ 연간 50만명식씩 노동시장 감소
+ 2050년부터 65만명씩 전체 인구 축소 시작
눈에 보이진 않지만 빠르게 진행 중인 위협적인 존재, 인구구조 변화...대비해야...(!)
+ 고령화
+ 연간 50만명식씩 노동시장 감소
+ 2050년부터 65만명씩 전체 인구 축소 시작
눈에 보이진 않지만 빠르게 진행 중인 위협적인 존재, 인구구조 변화...대비해야...(!)
👍7