「한국금융지주」 4Q22 실적발표

02/09 15:55 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3조 2193억원 (175% y // -62% q)
- 영업익 -973억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 985억원 (-68% y // -41% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10.3%)를 하회하는 NPM(3.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「DGB금융지주」 4Q22 실적발표

02/09 16:03 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8504억원 (54% y // -13% q)
- 영업익 311억원 (-77% y // -81% q)
- 순이익 119억원 (-86% y // -89% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(5.1%)를 하회하는 NPM(0.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「한샘」 4Q22 실적발표

02/09 16:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 4969억원 (-13% y // 4% q)
- 영업익 -203억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -816억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-2.8%)를 하회하는 OPM(-4.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「KT&G」 4Q22 실적발표

02/09 16:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 4118억원 (35% y // -13% q)
- 영업익 2016억원 (-24% y // -50% q)
- 순이익 -632억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(23.1%)를 하회하는 OPM(14.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「롯데관광개발」 4Q22 실적발표

02/09 17:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 443억원 (10% y // -8% q)
- 영업익 -357억원 (적지 y // 적지 q)

→ 과거 6개 분기 평균치(-81.1%)를 상회하는 OPM(-80.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

금일(2/10) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 금요일(2/10) D-DAY

카카오(A035720) - Conf. Call, 9:00
컴투스(A078340) - Conf. Call, 9:00
NHN(A181710) - Conf. Call, 09:00
LIG넥스원(A079550) - Conf. Call, 09:30
컴투스홀딩스(A063080) - Conf. Call, 10:30
콘텐트리중앙(A036420) - Conf. Call, 16:00
CJ프레시웨이(A051500) - 전자공시
SK네트웍스(A001740) - 전자공시
다이나믹디자인(A145210) - 전자공시
티웨이항공(A091810) - 전자공시
팬오션(A028670) - 전자공시

■ 월요일(2/13) D+3

HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
동아에스티(A170900) - Conf. Call, 16:00
CJ제일제당(A097950) - Conf. Call, 16:30
CJ씨푸드(A011150) - 전자공시
GS(A078930) - 전자공시
HL홀딩스(A060980) - 전자공시
씨에스윈드(A112610) - 전자공시
안랩(A053800) - 전자공시
코오롱플라스틱(A138490) - 전자공시
현대백화점(A069960) - 전자공시
현대에버다임(A041440) - 전자공시


https://t.me/bottomupquantapproach

「카카오」 4Q22 실적발표

02/10 7:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 7744억원 (-1% y // -5% q)
- 영업익 1004억원 (-6% y // -33% q)
- 순이익 -1969억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6%)를 하회하는 OPM(5.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「NHN」 4Q22 실적발표

02/10 7:44 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5614억원 (3% y // 7% q)
- 영업익 117억원 (-53% y // 41% q)
- 순이익 -110억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.3%)를 하회하는 OPM(2.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「컴투스」 4Q22 실적발표

02/10 8:49 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2045억원 (16% y // 10% q)
- 영업익 -194억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -199억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-2%)를 하회하는 OPM(-9.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

[Index Solutions / 다올투자증권 글로벌자산배분·ETF 남아란]

"MSCI 2월 정기변경 결과 발표"

▪︎ 한국 비중 소폭 감소, 중국 및 태국 비중 증가
- 한국 비중 0.02%p 감소. 단, 감소폭이 작아 패시브 자금 유출은 제한적일 전망
- 주요국 비중 전반적으로 감소한 가운데 중국과 태국 비중 소폭 증가

▪︎ 2월 10일 MSCI 2월 리뷰 발표, 리밸런싱일은 2월 28일
- 기존 예측대로 카카오페이 편입. 한화에어로스페이스 편입 실패
- 카카오페이는 편입이 확실했던 종목으로 추가 상승여력은 제한적
- 한화에어로스페이스는 편입 실패로 인한 단기 변동성 확대에 주의 필요

▪︎ POSCO홀딩스 유동비율 감소
- POSCO홀딩스 유동비율이 90%에서 85%로 감소
- 이에 따라 약 1090억원 정도 패시브 자금 유출 예상

☞보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3RPCipV>

「팬오션」 4Q22 실적발표

02/10 13:47 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 4207억원 (-4% y // -23% q)
- 영업익 1572억원 (-29% y // -30% q)

→ 과거 6개 분기 평균치(12.8%)를 하회하는 OPM(11.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「쌍용C&E」 4Q22 실적발표

02/10 15:06 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 6277억원 (29% y // 32% q)
- 영업익 1322억원 (94% y // 266% q)

→ 과거 6개 분기 최고치(19.1%)를 상회하는 OPM(21.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「CJ프레시웨이」 4Q22 실적발표

02/10 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 7108억원 (17% y // -5% q)
- 영업익 174억원 (2% y // -51% q)
- 순이익 -37억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.4%)를 하회하는 OPM(2.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「콘텐트리중앙」 4Q22 실적발표

02/10 15:47 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2504억원 (14% y // 22% q)
- 영업익 -216억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -420억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-10.4%)를 상회하는 OPM(-8.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「한전KPS」 4Q22 실적발표

02/10 16:10 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3985억원 (5% y // 17% q)
- 영업익 483억원 (5267% y // 55% q)
- 순이익 308억원 (흑전 y // 28% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(9.8%)를 상회하는 OPM(12.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「키움증권」 4Q22 실적발표

02/10 17:25 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9005억원 (-10% y // -29% q)
- 영업익 1367억원 (-45% y // -24% q)
- 순이익 1344억원 (-29% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10.8%)를 하회하는 NPM(7.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

# 2월 둘째주 시장 관심도

"순환매의 끝을 보여주는 국내증시"

▪︎ 시장 주도/소외업종 현황 :
(1) 소프트웨어
(2) 미디어
(3) 통신장비
(4) 컴퓨터
(5) 증권
...
(44) 철강
(45) 포장재,종이
(46) 의류
(47) 건설
(48) 에너지

▪︎ 전 주 대비 거래강도 순위 변화 :
(1👈5) 소프트웨어
(2👈34) 미디어 ⬆️
(3👈9) 제약
(4👈4) 자동차부품
(5👈32) 화학 ⬆️
...
(44👈48) 기계
(45👈11) 건설
(46👈1) 조선 ⬇️
(47👈3) 증권 ⬇️
(48👈2) 반도체 ⬇️

# 역대 코스피 BULLs & BEARs

▪️ 상단 차트는 KOSPI 개장 이후 역대 상승장과 하락장에 대한 강도를 파악해 볼 수 있는 자료 (i.e. 상대비교를 위한 logarithmic returns으로 계산)

▪️ 현 레벨 2470p에 도달하기 위해 1975년 이후 KOSPI는 총 8번의 대세 상승장과 하락장을 경험 (i.e. Bull은 최저점 대비 +20% 이상 상승기 and vice versa)

▪️ 이 중 상승 강도가 가장 강했던 시기는 IT버블 때의 +193% 였으며, 하락은 금융위기 때의 -29%. 누적상승은 80년대의 +796%, 누적하락은 IMF 때의 -67%

▪️ KOSPI 리레이팅 주기
100 👉1000p(89년) 14년
1000 👉 2000p(07년) 18년
2000 👉 3000p(21년) 14년

🫵 증시 리레이팅이 평균 15.3년 소요됐다는 점 감안시, 다음 4000p 경신은 2036년(?) 🙏

금일(2/13) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 월요일(2/13) D-DAY

HK이노엔(A195940) - Conf. Call, 14:00
동아에스티(A170900) - Conf. Call, 16:00
CJ제일제당(A097950) - Conf. Call, 16:30
CJ씨푸드(A011150) - 전자공시
GS(A078930) - 전자공시
HL홀딩스(A060980) - 전자공시
씨에스윈드(A112610) - 전자공시
안랩(A053800) - 전자공시
코오롱플라스틱(A138490) - 전자공시
현대백화점(A069960) - 전자공시
현대에버다임(A041440) - 전자공시

■ 화요일(2/14) D+1

펄어비스(A263750) - Conf. Call, 8:00
이마트(A139480) - Conf. Call, 14:00
한국항공우주(A047810) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
KCC(A002380) - 전자공시
네오위즈(A095660) - 전자공시
원티드랩(A376980) - 전자공시
위메이드(A112040) - 전자공시
위메이드맥스(A101730) - 전자공시
한국앤컴퍼니(A000240) - 전자공시
현대그린푸드(A005440) - 전자공시
현대리바트(A079430) - 전자공시
휴온스(A243070) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach