Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (아란 남)
[DAOL퀀트 김경훈] 4분기 전종목 실적발표 스케줄
4Q22 Earnings Calendar - 2/6 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 34조원
(-34%y, -37%q, 1주 전 대비 -6.7%)
- KOSDAQ 2.8조원
(-44%y, -44%q, 1주 전 대비 -1.5%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 62%
- 전년동기비 성장률 -56%
- 성장률 상위: 기계(260%) > 건강관리(157%) > 자동차(106%)
- 성장률 하위: 철강(적전) < 유틸리티(적전) > 필수소비재(적지)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 14%
- 전년동기비 성장률 +70%
- 성장률 상위: 화학(3098%) > 기계(1188%) > IT가전(227%)
- 성장률 하위: 화장품,의류,완구(적지) < 에너지(적지) > 소매(유통)(적지)
■ 실적발표 예정
- (2/6) SKC 396억원 (-60%y, 1727%q)
- (2/7) KB금융 1조 24억원 (13%y, -37%q)
- (2/10) 카카오 1,046억원 (-2%y, -30%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3l9AL1u)
4Q22 Earnings Calendar - 2/6 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 34조원
(-34%y, -37%q, 1주 전 대비 -6.7%)
- KOSDAQ 2.8조원
(-44%y, -44%q, 1주 전 대비 -1.5%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 62%
- 전년동기비 성장률 -56%
- 성장률 상위: 기계(260%) > 건강관리(157%) > 자동차(106%)
- 성장률 하위: 철강(적전) < 유틸리티(적전) > 필수소비재(적지)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 14%
- 전년동기비 성장률 +70%
- 성장률 상위: 화학(3098%) > 기계(1188%) > IT가전(227%)
- 성장률 하위: 화장품,의류,완구(적지) < 에너지(적지) > 소매(유통)(적지)
■ 실적발표 예정
- (2/6) SKC 396억원 (-60%y, 1727%q)
- (2/7) KB금융 1조 24억원 (13%y, -37%q)
- (2/10) 카카오 1,046억원 (-2%y, -30%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://bit.ly/3l9AL1u)
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] 2월 국내증시 스타일 전략
"스타일상 주요 변곡점: 21년 5월, 22년 9월 그리고 지금"
▪︎ 가공하고 있는 모델의 수치상 이번 코로나 사이클에서 경기의 정점은 21년 5월, 저점은 22년 9월로 확인 가능
▪︎ 이러한 한 사이클을 도는데 약 16개월이 소요됐으며, 1)작년 말부터 시작된 외국인 순유입 시그널 전환, 2)올해 진입과 동시에 하향 추세로 전환된 미국CPI, 3)VIX 및 PUT/CALL 등 센티먼트 지표 중심 개선세가 증시를 견인 중
▪︎ 다만, 현재 글로벌 증시의 상황은 펀더먼털은 부재한 채 기대감만 형성된 디커플링 확대 장세인 만큼, 올 상반기간 특정 스타일 보단 "바벨 전략"으로 대응할 것을 지속 권고. 하반기 기대감이 펀더먼털로 회귀시, 변동성 확대에 다시금 대비 자세 필요
(보고서 원본 ☞ https://bit.ly/3jBDBvW)
"스타일상 주요 변곡점: 21년 5월, 22년 9월 그리고 지금"
▪︎ 가공하고 있는 모델의 수치상 이번 코로나 사이클에서 경기의 정점은 21년 5월, 저점은 22년 9월로 확인 가능
▪︎ 이러한 한 사이클을 도는데 약 16개월이 소요됐으며, 1)작년 말부터 시작된 외국인 순유입 시그널 전환, 2)올해 진입과 동시에 하향 추세로 전환된 미국CPI, 3)VIX 및 PUT/CALL 등 센티먼트 지표 중심 개선세가 증시를 견인 중
▪︎ 다만, 현재 글로벌 증시의 상황은 펀더먼털은 부재한 채 기대감만 형성된 디커플링 확대 장세인 만큼, 올 상반기간 특정 스타일 보단 "바벨 전략"으로 대응할 것을 지속 권고. 하반기 기대감이 펀더먼털로 회귀시, 변동성 확대에 다시금 대비 자세 필요
(보고서 원본 ☞ https://bit.ly/3jBDBvW)
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「PI첨단소재」 4Q22 실적발표
02/06 10:42 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 529억원 (-24% y // -25% q)
- 영업익 119억원 (-18% y // -16% q)
- 순이익 75억원 (-54% y // -45% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(21.3%)를 상회하는 OPM(22.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/06 10:42 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 529억원 (-24% y // -25% q)
- 영업익 119억원 (-18% y // -16% q)
- 순이익 75억원 (-54% y // -45% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(21.3%)를 상회하는 OPM(22.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「SKC」 4Q22 실적발표
02/06 14:09 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 7637억원 (-19% y // 329% q)
- 영업익 -243억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -2515억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(1.2%)를 하회하는 OPM(-3.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/06 14:09 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 7637억원 (-19% y // 329% q)
- 영업익 -243억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -2515억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(1.2%)를 하회하는 OPM(-3.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
금일(2/7) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 화요일(2/7) D-DAY
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 9:00
SK이노베이션(A096770) - Conf. Call, 10:00
금호건설(A002990) - Conf. Call, 14:00
한국조선해양(A009540) - Conf. Call, 15:00
현대미포조선(A010620) - Conf. Call, 15:00
현대중공업(A329180) - Conf. Call, 15:00
OCI(A010060) - Conf. Call, 15:30
롯데하이마트(A071840) - Conf. Call, 16:00
GS리테일(A007070) - Conf. Call, 16:00
HD현대(A267250) - Conf. Call, 16:00
KB금융(A105560) - Conf. Call, 16:00
LX인터내셔널(A001120) - 전자공시
기업은행(A024110) - 전자공시
롯데정밀화학(A004000) - 전자공시
삼원강재(A023000) - 전자공시
유안타증권(A003470) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
제주항공(A089590) - 전자공시
케어젠(A214370) - 전자공시
크래프톤(A259960) - 전자공시
한섬(A020000) - 전자공시
현대이지웰(A090850) - 전자공시
현대홈쇼핑(A057050) - 전자공시
■ 수요일(2/8) D+1
카카오게임즈(A293490) - Conf. Call, 9:00
카카오뱅크(A323410) - Conf. Call, 10:00
더블유게임즈(A192080) - Conf. Call, 10:30
신한지주(A055550) - Conf. Call, 14:00
신세계(A004170) - Conf. Call, 14:00
우리금융지주(A316140) - Conf. Call, 15:30
SK바이오사이언스(A302440) - Conf. Call, 16:00
두산퓨얼셀(A336260) - Conf. Call, 16:00
롯데쇼핑(A023530) - Conf. Call, 16:00
서울바이오시스(A092190) - Conf. Call, 16:00
두산밥캣(A241560) - Conf. Call, 16:30
CJ CGV(A079160) - Conf. Call, 17:00
HL D&I(A014790) - 전자공시
KTis(A058860) - 전자공시
LS전선아시아(A229640) - 전자공시
금호석유(A011780) - 전자공시
신세계건설(A034300) - 전자공시
엔씨소프트(A036570) - 전자공시
위메이드플레이(A123420) - 전자공시
풍산(A103140) - 전자공시
한미사이언스(A008930) - 전자공시
한미약품(A128940) - 전자공시
한화생명(A088350) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 화요일(2/7) D-DAY
카카오페이(A377300) - Conf. Call, 9:00
SK이노베이션(A096770) - Conf. Call, 10:00
금호건설(A002990) - Conf. Call, 14:00
한국조선해양(A009540) - Conf. Call, 15:00
현대미포조선(A010620) - Conf. Call, 15:00
현대중공업(A329180) - Conf. Call, 15:00
OCI(A010060) - Conf. Call, 15:30
롯데하이마트(A071840) - Conf. Call, 16:00
GS리테일(A007070) - Conf. Call, 16:00
HD현대(A267250) - Conf. Call, 16:00
KB금융(A105560) - Conf. Call, 16:00
LX인터내셔널(A001120) - 전자공시
기업은행(A024110) - 전자공시
롯데정밀화학(A004000) - 전자공시
삼원강재(A023000) - 전자공시
유안타증권(A003470) - 전자공시
이노션(A214320) - 전자공시
제주항공(A089590) - 전자공시
케어젠(A214370) - 전자공시
크래프톤(A259960) - 전자공시
한섬(A020000) - 전자공시
현대이지웰(A090850) - 전자공시
현대홈쇼핑(A057050) - 전자공시
■ 수요일(2/8) D+1
카카오게임즈(A293490) - Conf. Call, 9:00
카카오뱅크(A323410) - Conf. Call, 10:00
더블유게임즈(A192080) - Conf. Call, 10:30
신한지주(A055550) - Conf. Call, 14:00
신세계(A004170) - Conf. Call, 14:00
우리금융지주(A316140) - Conf. Call, 15:30
SK바이오사이언스(A302440) - Conf. Call, 16:00
두산퓨얼셀(A336260) - Conf. Call, 16:00
롯데쇼핑(A023530) - Conf. Call, 16:00
서울바이오시스(A092190) - Conf. Call, 16:00
두산밥캣(A241560) - Conf. Call, 16:30
CJ CGV(A079160) - Conf. Call, 17:00
HL D&I(A014790) - 전자공시
KTis(A058860) - 전자공시
LS전선아시아(A229640) - 전자공시
금호석유(A011780) - 전자공시
신세계건설(A034300) - 전자공시
엔씨소프트(A036570) - 전자공시
위메이드플레이(A123420) - 전자공시
풍산(A103140) - 전자공시
한미사이언스(A008930) - 전자공시
한미약품(A128940) - 전자공시
한화생명(A088350) - 전자공시
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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「LX인터내셔널」 4Q22 실적발표
02/07 13:28 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 4조 1121억원 (-10% y // -13% q)
- 영업익 1579억원 (-24% y // -42% q)
- 순이익 154억원 (-83% y // -92% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.8%)를 하회하는 OPM(3.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
02/07 13:28 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 4조 1121억원 (-10% y // -13% q)
- 영업익 1579억원 (-24% y // -42% q)
- 순이익 154억원 (-83% y // -92% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.8%)를 하회하는 OPM(3.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
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「한국조선해양」 4Q22 실적발표
02/07 13:56 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 4조 9413억원 (11% y // 16% q)
- 영업익 1171억원 (흑전 y // -38% q)
- 순이익 -966억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-7.9%)를 상회하는 OPM(2.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/07 13:56 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 4조 9413억원 (11% y // 16% q)
- 영업익 1171억원 (흑전 y // -38% q)
- 순이익 -966억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-7.9%)를 상회하는 OPM(2.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「OCI」 4Q22 실적발표
02/07 14:10 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3276억원 (31% y // 4% q)
- 영업익 3485억원 (60% y // 21% q)
- 순이익 3602억원 (25% y // 52% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(22.5%)를 상회하는 OPM(26.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/07 14:10 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3276억원 (31% y // 4% q)
- 영업익 3485억원 (60% y // 21% q)
- 순이익 3602억원 (25% y // 52% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(22.5%)를 상회하는 OPM(26.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「롯데정밀화학」 4Q22 실적발표
02/07 14:12 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4966억원 (-5% y // -21% q)
- 영업익 483억원 (-43% y // -60% q)
- 순이익 670억원 (-70% y // 197% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(12.8%)를 하회하는 OPM(9.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/07 14:12 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4966억원 (-5% y // -21% q)
- 영업익 483억원 (-43% y // -60% q)
- 순이익 670억원 (-70% y // 197% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(12.8%)를 하회하는 OPM(9.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「현대중공업」 4Q22 실적발표
02/07 14:13 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 6743억원 (8% y // 21% q)
- 영업익 221억원 (흑전 y // 54% q)
- 순이익 -1618억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-8.7%)를 상회하는 OPM(0.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/07 14:13 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 6743억원 (8% y // 21% q)
- 영업익 221억원 (흑전 y // 54% q)
- 순이익 -1618억원 (적지 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-8.7%)를 상회하는 OPM(0.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「기업은행」 4Q22 실적발표
02/07 15:27 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 7932억원 (151% y // -8% q)
- 영업익 1조 1121억원 (37% y // 2% q)
- 순이익 7799억원 (31% y // -2% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.2%)를 하회하는 NPM(8.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
02/07 15:27 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 7932억원 (151% y // -8% q)
- 영업익 1조 1121억원 (37% y // 2% q)
- 순이익 7799억원 (31% y // -2% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.2%)를 하회하는 NPM(8.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!