「삼성엔지니어링」 4Q22 실적발표

01/31 11:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 9396억원 (17% y // 20% q)
- 영업익 2145억원 (101% y // 34% q)
- 순이익 2454억원 (289% y // 49% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7%)를 상회하는 OPM(7.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「현대위아」 4Q22 실적발표

01/31 13:54 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 2487억원 (17% y // 8% q)
- 영업익 518억원 (흑전 y // -7% q)
- 순이익 -1633억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2%)를 상회하는 OPM(2.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「현대오토에버」 4Q22 실적발표

01/31 13:57 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 8342억원 (29% y // 14% q)
- 영업익 580억원 (121% y // 74% q)
- 순이익 438억원 (122% y // 40% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.5%)를 상회하는 OPM(7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!

「현대제철」 4Q22 실적발표

01/31 13:58 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 5조 9800억원 (-7% y // -15% q)
- 영업익 -2759억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -2769억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(5.3%)를 하회하는 OPM(-4.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

* 지난 1년간 증시가 흘러내려왔던 만큼, 이번 4분기 실적시즌은 모델 로직상 Conviction Long 시그널이 생성될 개연성이 높습니다 👍

https://t.me/bottomupquantapproach

「제일기획」 4Q22 실적발표

01/31 15:36 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2043억원 (22% y // 7% q)
- 영업익 718억원 (11% y // -23% q)
- 순이익 248억원 (-12% y // -61% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.2%)를 하회하는 OPM(6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「LG화학」 4Q22 실적발표

01/31 15:45 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 13조 8523억원 (27% y // -2% q)
- 영업익 1913억원 (-74% y // -79% q)
- 순이익 2336억원 (-11% y // -62% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(6.4%)를 하회하는 OPM(1.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「LG생활건강」 4Q22 실적발표

01/31 15:52 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 8078억원 (-11% y // -3% q)
- 영업익 1289억원 (-47% y // -32% q)
- 순이익 -1128억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(10.2%)를 하회하는 OPM(7.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「오스템임플란트」 4Q22 실적발표

01/31 16:01 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2698억원 (13% y // -3% q)
- 영업익 605억원 (26% y // 7% q)

→ 과거 6개 분기 최고치(21.9%)를 상회하는 OPM(22.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

# LG화학, 이미 예상됐던 실적

4Q22 영업이익,

시장 컨센 6,510억원 vs.
퀀트 예상 2,030억원 vs.
확정치 1,913억원

1/20 자료발간일 기준 (정석 Pre모델)

「LS ELECTRIC」 4Q22 실적발표

01/31 16:26 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 9300억원 (24% y // 11% q)
- 영업익 261억원 (-41% y // -57% q)
- 순이익 165억원 (-32% y // 20% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(5.6%)를 하회하는 OPM(2.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!

「효성중공업」 4Q22 실적발표

01/31 16:42 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 1975억원 (12% y // 52% q)
- 영업익 498억원 (28% y // -11% q)
- 순이익 -26억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.9%)를 상회하는 OPM(4.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「유진테크」 4Q22 실적발표

01/31 16:59 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 574억원 (-25% y // -8% q)
- 영업익 15억원 (-84% y // -89% q)
- 순이익 25억원 (-74% y // -71% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(7.9%)를 하회하는 OPM(2.6%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

「삼성생명」 4Q22 실적발표

01/31 17:38 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 9조 2309억원 (19% y // -22% q)
- 영업익 6640억원 (233% y // 398% q)
- 순이익 1조 0537억원 (500% y // 874% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(2.9%)를 상회하는 NPM(12.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

* 금일까지 공시된 4분기 실적에 대한 정석 Post모델 L/S Pair를 메일로 송부드렸습니다.

현재까지 합산 수익률은 5.5%를 기록 중입니다.

http://surl.li/eqhcs

# EUROZONE Surprise!

4분기 유로존 GDP,

발표치 +0.1% qoq
컨센서스 -0.1% qoq

👉 아쉽지만 독일만 -0.2% qoq 줄어들고, 나머지 19개 국가 모두 성장했다는 얘기👍

# 🇺🇸과 🇨🇦 는 데칼코마니

"2월 FOMC는 어디로 흘러갈까?"

▪️ 상단 차트는 통화정책 결정에 핵심 지표인 캐나다와 미국의 물가(파랑색 선) 및 실업률(회색 선, 역축) 추이

▪️ 지난주 Bank of Canada는 G7 중 최초로 25bp 금리인상을 마지막으로 향후 추가 인상 중지 암시

▪️ 이러한 캐나다 은행의 결정은 "물가 고점 통과" 및 "완전고용 상태"가 현재 미국과 매우 유사하다는 점에서 Dovish Fed 기대감 자극

▪️ 더 나아가 지난 30년간 중앙은행의 긴축사이클 막바지즈음 나타났던 현상은 대다수의 경우 고용의 둔화보단, 물가의 안정을 확인 시 금리동결 단행 (i.e. 하늘색 음영은 물가가 잡혔을 때, 주황색 음영은 실업률 상승 시)

▪︎ 다만, 작년 글로벌 물가 상승률이 40년 중 최고치를 경신한 이후 최근 하향추세로 접어들었다지만, 절대 수준은 아직까지도 현저히 높기에 Fed는 과거 70년대 인플레이션 파이터인 폴 볼커를 소환하게 된 배경

▪︎ 폴 볼커의 통화정책 핵심은 당장 경기침체를 마다하더라도 실업률을 늘려 기대인플레에 대한 싹을 짤라버리는 것

▪︎ 현재 이를 표방하고 있는 파월 입장에서는 이번 2월 FOMC회의에서 비둘기파적인 발언을 할 개연성은 미미

*Best Case: 25~50bp 인상 + 향후 경로 완화
*Worst Case: 0~25bp 인상 + 인상 횟수 및 Terminal Rate 불확실성

▪︎ 목요일 아침 FOMC 결과가 어떻게 나오든 단기 변동성 소화 이후 올 상반기간 "마지막 반등"을 위한 기대감 형성이 우위에 놓일 것이라는 기존 시각을 지속 유지하는 바

금일(2/1) 실적 컨퍼런스콜 시각

■ 수요일(2/1) D-DAY

SK하이닉스(A000660) - Conf. Call, 9:00
S-Oil(A010950) - Conf. Call, 10:00
아모레퍼시픽(A090430) - Conf. Call, 16:00
F&F(A383220) - 전자공시
아모레G(A002790) - 전자공시
한양증권(A001750) - 전자공시

■ 목요일(2/2) D+1

메리츠증권(A008560) - Conf. Call, 9:00
현대일렉트릭(A267260) - Conf. Call, 14:00
한국타이어앤테크놀로지(A161390) - Conf. Call, 15:30
BNK금융지주(A138930) - Conf. Call, 16:00
LX하우시스(A108670) - 전자공시
메리츠금융지주(A138040) - 전자공시
메리츠화재(A000060) - 전자공시
현대해상(A001450) - 전자공시

https://t.me/bottomupquantapproach

「SK하이닉스」 4Q22 실적발표

02/01 7:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 7조 6986억원 (-38% y // -30% q)
- 영업익 -1조 7012억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -3조 5183억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(15.1%)를 하회하는 OPM(-22.1%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!

[DAOL퀀트 김경훈] 2월 국내증시 리스크 시그널

"2월 국내증시, 예견된 '제자리 찾아가기!'"

▪︎ 이번 2월 국내증시 RISK 시그널은 2개월만에 다시 OFF로 전환되며, 경기사이클의 현 절대수준은 수축권에서 지속 횡보하는 모습

▪︎ 현재의 상황은 "과거 유동성장세의 높은 기저현상"이 종결된 만큼, 향후 추세적인 경기의 추가 수축은 부재할 것. 동시에 펀더먼털의 개선으로 곧장 이어질 수 있는 동력 역시 부재한 만큼, 과거 11년 또는 19년과 유사하게 경기의 수축권에서 일정기간 횡보할 것이라 예상됐던 배경

▪︎ 결과적으로 올 상반기는 펀더먼털과 증시간의 "디커플링"이 확대되는 국면으로서 이러한 경기의 부재에도 "기대감"으로 인한 "수급장세" 지속 예상. 다만, 이렇게 펀더먼털이 부재한 기대감 랠리는 그 지속성이 매우 제한적인 만큼, 단기간 내 올해의 수익률 확보가 앞으로의 관건

(리포트 원본 ☞ https://bit.ly/3DvzNDf)

「S-Oil」 4Q22 실적발표

02/01 9:24 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 10조 5940억원 (28% y // -5% q)
- 영업익 -1575억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 2313억원 (-20% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(4.6%)를 하회하는 OPM(-1.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!