Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[Index Solutions / 다올투자증권 글로벌자산배분·ETF 남아란]
"가장 빈번하지만, 가장 확실한 이벤트"
▶ 12월 9일 KOSPI200 및 KOSDAQ150 정기변경 예정
- 지수 정기변경은 실적시즌만큼 빈번하지만 확실한 주식시장 이벤트
- 정기변경일 전후로 눈치 싸움이 치열해 철저한 전략 수립/검증이 중요
▶ KOSPI200, KOSDAQ150 역대 최소 종목 교체 예상
- 최근 국내 시장 약세장 지속으로 신규 편입 조건 만족하는 종목 감소
- 상대적으로 교체 종목이 많은 KOSDAQ150에 대한 관심 확대 가능
▶ 과거 평균 성과가 가장 좋았던 이벤트 드리븐 전략
- 코스피200
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
- 코스닥150
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
▶ 정기변경 예상 종목
- 코스피200 : 롯데제과 편입/삼양홀딩스 편출 예상
- 코스닥150 : 더블유씨피(특례), 성일하이텍(특례), HPSP(특례), 에스티큐브, 카나리아바이오, 디어유, 이오플로우, ISC, 인탑스 더네이쳐홀딩스 총 10개 종목 편입 예상/데브시스터즈, 압타바이오, 인트론바이오, CMG제약, AP시스템, 코나아이, 카페24, 알서포트, 그래디언트, 서울바이오시스 총 10개 종목 편출 예상
☞보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3fRN5B4>
"가장 빈번하지만, 가장 확실한 이벤트"
▶ 12월 9일 KOSPI200 및 KOSDAQ150 정기변경 예정
- 지수 정기변경은 실적시즌만큼 빈번하지만 확실한 주식시장 이벤트
- 정기변경일 전후로 눈치 싸움이 치열해 철저한 전략 수립/검증이 중요
▶ KOSPI200, KOSDAQ150 역대 최소 종목 교체 예상
- 최근 국내 시장 약세장 지속으로 신규 편입 조건 만족하는 종목 감소
- 상대적으로 교체 종목이 많은 KOSDAQ150에 대한 관심 확대 가능
▶ 과거 평균 성과가 가장 좋았던 이벤트 드리븐 전략
- 코스피200
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
- 코스닥150
롱온리전략: 동일가중방식, 유동시총 상위 종목 바스켓 구성 전략
롱숏전략: 유동시총가중방식, 편출입종목 전체 바스켓 구성 전략
▶ 정기변경 예상 종목
- 코스피200 : 롯데제과 편입/삼양홀딩스 편출 예상
- 코스닥150 : 더블유씨피(특례), 성일하이텍(특례), HPSP(특례), 에스티큐브, 카나리아바이오, 디어유, 이오플로우, ISC, 인탑스 더네이쳐홀딩스 총 10개 종목 편입 예상/데브시스터즈, 압타바이오, 인트론바이오, CMG제약, AP시스템, 코나아이, 카페24, 알서포트, 그래디언트, 서울바이오시스 총 10개 종목 편출 예상
☞보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/3fRN5B4>
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
👆 제 RA가 금일 글로벌자산배분 포지션으로 데뷔를 했습니다.
첫 자료로 "인덱스 정기변경" 관련된 과거 퍼포먼스 및 보다 정확한 편출입 후보군을 분석했습니다.
많은 관심과 응원 부탁드립니다!^^
첫 자료로 "인덱스 정기변경" 관련된 과거 퍼포먼스 및 보다 정확한 편출입 후보군을 분석했습니다.
많은 관심과 응원 부탁드립니다!^^
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「NHN한국사이버결제」 3Q22 실적발표
11/08 7:39 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2097억원 (8% y // 5% q)
- 영업익 132억원 (18% y // 26% q)
- 순이익 119억원 (26% y // 35% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.2%)를 상회하는 OPM(6.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/08 7:39 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2097억원 (8% y // 5% q)
- 영업익 132억원 (18% y // 26% q)
- 순이익 119억원 (26% y // 35% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(6.2%)를 상회하는 OPM(6.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「동양생명」 3Q22 실적발표
11/08 9:32 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 9827억원 (73% y // 52% q)
- 영업익 673억원 (-49% y // -8% q)
- 순이익 457억원 (-56% y // 37% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(1.7%)를 하회하는 NPM(1.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/08 9:32 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 9827억원 (73% y // 52% q)
- 영업익 673억원 (-49% y // -8% q)
- 순이익 457억원 (-56% y // 37% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(1.7%)를 하회하는 NPM(1.5%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「현대백화점」 3Q22 실적발표
11/08 13:13 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3721억원 (48% y // 22% q)
- 영업익 922억원 (94% y // 29% q)
- 순이익 499억원 (-7% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/08 13:13 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 3721억원 (48% y // 22% q)
- 영업익 922억원 (94% y // 29% q)
- 순이익 499억원 (-7% y // 9% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「스튜디오드래곤」 3Q22 실적발표
11/08 13:39 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2289억원 (97% y // 45% q)
- 영업익 189억원 (30% y // -30% q)
- 순이익 178억원 (20% y // -30% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.9%)를 하회하는 OPM(8.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/08 13:39 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2289억원 (97% y // 45% q)
- 영업익 189억원 (30% y // -30% q)
- 순이익 178억원 (20% y // -30% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.9%)를 하회하는 OPM(8.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「바텍」 3Q22 실적발표
11/08 14:16 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 991억원 (19% y // -7% q)
- 영업익 195억원 (10% y // -15% q)
- 순이익 233억원 (34% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.5%)를 상회하는 OPM(19.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/08 14:16 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 991억원 (19% y // -7% q)
- 영업익 195억원 (10% y // -15% q)
- 순이익 233억원 (34% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.5%)를 상회하는 OPM(19.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 이번 실적시즌 눈여겨 봐야할 종목
▪︎ 상단 차트는 이번 3Q22분기 기발표한 종목 중 1)전년동기 대비 실적 성장률이 높을 뿐만 아니라, 2)시장 눈높이인 컨센서스 대비 크게 상회했고, 3)실발 이후 향후 이익 리비젼 마져 강하게 우상향 중인 유망 종목 리스트 (i.e. 아래 표는 반대)
▪︎ 최근 세미나를 통해 중소형주 중 눈여겨 봐야할 종목으로 "제지" 말씀드리고 있습니다. 여기에는 무림P&P, 한솔제지 등이 속하는 만큼, 정석적으로 한번 참고해야 할 종목들입니다.
▪︎ 다만, 향후 전망상 변경된 포인트는 없습니다. 다음달부터 본격 대형주 중심 색깔 내셔야 할 때이다라는 점과, 내년 상반기까지 "마지막 반등" 대비 전략으로 지속적인 "바벨 전략" 속 2차전지 + 반도체 좋게 보고 있습니다.
(상단 차트 참조)
▪︎ 상단 차트는 이번 3Q22분기 기발표한 종목 중 1)전년동기 대비 실적 성장률이 높을 뿐만 아니라, 2)시장 눈높이인 컨센서스 대비 크게 상회했고, 3)실발 이후 향후 이익 리비젼 마져 강하게 우상향 중인 유망 종목 리스트 (i.e. 아래 표는 반대)
▪︎ 최근 세미나를 통해 중소형주 중 눈여겨 봐야할 종목으로 "제지" 말씀드리고 있습니다. 여기에는 무림P&P, 한솔제지 등이 속하는 만큼, 정석적으로 한번 참고해야 할 종목들입니다.
▪︎ 다만, 향후 전망상 변경된 포인트는 없습니다. 다음달부터 본격 대형주 중심 색깔 내셔야 할 때이다라는 점과, 내년 상반기까지 "마지막 반등" 대비 전략으로 지속적인 "바벨 전략" 속 2차전지 + 반도체 좋게 보고 있습니다.
(상단 차트 참조)
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「덴티움」 3Q22 실적발표
11/08 16:07 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 907억원 (27% y // -6% q)
- 영업익 337억원 (123% y // -4% q)
- 순이익 245억원 (74% y // -32% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(36.4%)를 상회하는 OPM(37.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
11/08 16:07 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 907억원 (27% y // -6% q)
- 영업익 337억원 (123% y // -4% q)
- 순이익 245억원 (74% y // -32% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(36.4%)를 상회하는 OPM(37.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
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「키움증권」 3Q22 실적발표
11/08 17:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 6725억원 (105% y // 11% q)
- 영업익 1792억원 (-44% y // 41% q)
- 순이익 1235억원 (-47% y // 14% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13%)를 하회하는 NPM(4.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/08 17:36 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 6725억원 (105% y // 11% q)
- 영업익 1792억원 (-44% y // 41% q)
- 순이익 1235억원 (-47% y // 14% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13%)를 하회하는 NPM(4.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
금일(11/9) 실적 컨퍼런스콜 시각
■ 수요일(11/9) D-DAY
펄어비스(A263750) - Conf. Call, 8:00
더블유게임즈(A192080) - Conf. Call, 10:00
한온시스템(A018880) - Conf. Call, 14:00
서울바이오시스(A092190) - Conf. Call, 16:00
CJ프레시웨이(A051500) - Conf. Call, 16:30
GS(A078930) - 전자공시
씨에스윈드(A112610) - 전자공시
클래시스(A214150) - 전자공시
셀트리온(A068270) - 전자공시
■ 목요일(11/10) D+1
SKC(A011790) - Conf. Call, 10:00
삼성화재(A000810) - Conf. Call, 10:00
SK바이오팜(A326030) - Conf. Call, 10:30
이마트(A139480) - Conf. Call, 14:00
휴젤(A145020) - Conf. Call, 15:30
크래프톤(A259960) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
LG(A003550) - 전자공시
강원랜드(A035250) - 전자공시
네오위즈(A095660) - 전자공시
지역난방공사(A071320) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시
한국가스공사(A036460) - 전자공시
현대그린푸드(A005440) - 전자공시
현대리바트(A079430) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
■ 수요일(11/9) D-DAY
펄어비스(A263750) - Conf. Call, 8:00
더블유게임즈(A192080) - Conf. Call, 10:00
한온시스템(A018880) - Conf. Call, 14:00
서울바이오시스(A092190) - Conf. Call, 16:00
CJ프레시웨이(A051500) - Conf. Call, 16:30
GS(A078930) - 전자공시
씨에스윈드(A112610) - 전자공시
클래시스(A214150) - 전자공시
셀트리온(A068270) - 전자공시
■ 목요일(11/10) D+1
SKC(A011790) - Conf. Call, 10:00
삼성화재(A000810) - Conf. Call, 10:00
SK바이오팜(A326030) - Conf. Call, 10:30
이마트(A139480) - Conf. Call, 14:00
휴젤(A145020) - Conf. Call, 15:30
크래프톤(A259960) - Conf. Call, 16:00
GKL(A114090) - 전자공시
LG(A003550) - 전자공시
강원랜드(A035250) - 전자공시
네오위즈(A095660) - 전자공시
지역난방공사(A071320) - 전자공시
파라다이스(A034230) - 전자공시
한국가스공사(A036460) - 전자공시
현대그린푸드(A005440) - 전자공시
현대리바트(A079430) - 전자공시
https://t.me/bottomupquantapproach
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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
aimhigh2027@daolfn.com
「펄어비스」 3Q22 실적발표
11/09 7:33 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 973억원 (1% y // 3% q)
- 영업익 120억원 (17% y // 흑전 q)
- 순이익 213억원 (-21% y // -34% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.6%)를 상회하는 OPM(12.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
11/09 7:33 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 973억원 (1% y // 3% q)
- 영업익 120억원 (17% y // 흑전 q)
- 순이익 213억원 (-21% y // -34% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.6%)를 상회하는 OPM(12.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
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「한온시스템」 3Q22 실적발표
11/09 12:45 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1956억원 (29% y // 4% q)
- 영업익 618억원 (-12% y // 3% q)
- 순이익 168억원 (-67% y // 20% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.7%)를 하회하는 OPM(2.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/09 12:45 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1956억원 (29% y // 4% q)
- 영업익 618억원 (-12% y // 3% q)
- 순이익 168억원 (-67% y // 20% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.7%)를 하회하는 OPM(2.8%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
「엘앤에프」 3Q22 실적발표
11/09 13:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2425억원 (416% y // 44% q)
- 영업익 987억원 (630% y // 61% q)
- 순이익 912억원 (흑전 y // 42% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5%)를 상회하는 OPM(7.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/09 13:05 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 2425억원 (416% y // 44% q)
- 영업익 987억원 (630% y // 61% q)
- 순이익 912억원 (흑전 y // 42% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(5%)를 상회하는 OPM(7.9%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「씨에스윈드」 3Q22 실적발표
11/09 14:10 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3231억원 (51% y // -1% q)
- 영업익 202억원 (57% y // 5% q)
- 순이익 54억원 (-47% y // -18% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.3%)를 하회하는 OPM(6.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/09 14:10 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3231억원 (51% y // -1% q)
- 영업익 202억원 (57% y // 5% q)
- 순이익 54억원 (-47% y // -18% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.3%)를 하회하는 OPM(6.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!