Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
└└ RIGHT ON!! 지난 7월 최저치를 갈아치웠습니다.
일단 미 증시는 BULL, 채권은 예상보다 밍기적(?)
소극적인 움직임을 보이는 채권시장에서는 지금 뭘 생각하는건지 궁금하네요...👀
일단 미 증시는 BULL, 채권은 예상보다 밍기적(?)
소극적인 움직임을 보이는 채권시장에서는 지금 뭘 생각하는건지 궁금하네요...👀
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 짙어지는 횡보장 🇰🇷
주가 변동성을 감안한 현재 KOSPI 위치는
• 단기 고점까지 2947P = +16%
• 평균 회귀까지 2716P = +7%
• 11월 1일 종가 2542P
• 단기 저점까지 2485P = -2%
👉 일단 단기적으로 올 연말까진 "평균 회귀 ~ 단기 저점" 트레이딩 지속 예상
주가 변동성을 감안한 현재 KOSPI 위치는
• 단기 고점까지 2947P = +16%
• 평균 회귀까지 2716P = +7%
• 11월 1일 종가 2542P
• 단기 저점까지 2485P = -2%
👉 일단 단기적으로 올 연말까진 "평균 회귀 ~ 단기 저점" 트레이딩 지속 예상
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 다 와보이는 "가치", 갈 길이 남아보이는 "성장" 🐇🐢
지난주 "대형가치"는 "꽉 찬집" (2 Sig) 상단 레벨에서, "중소형가치"는 "찬집" (1 Sig) 레벨에서 정체 흐름
대다수 지수 거의 방전되고 있는 가운데, 여전히 상승여력이 가장 큰 지수는 "중소형성장"
👉 전통적으로 글로벌 주식시장은 대선 전 "대형주" 중심 증시 견인, 대선 이후에는 "중소형주"로 로테이션 발생되며 증시단에서는 상승강도 다소 감소 경향
지난주 "대형가치"는 "꽉 찬집" (2 Sig) 상단 레벨에서, "중소형가치"는 "찬집" (1 Sig) 레벨에서 정체 흐름
대다수 지수 거의 방전되고 있는 가운데, 여전히 상승여력이 가장 큰 지수는 "중소형성장"
👉 전통적으로 글로벌 주식시장은 대선 전 "대형주" 중심 증시 견인, 대선 이후에는 "중소형주"로 로테이션 발생되며 증시단에서는 상승강도 다소 감소 경향
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 상식을 깨는 남자, 트럼프 🇺🇸
미국 대선은 역사적으로 각 정당의 Fundraising 규모와 실제 당선간의 강력한 상관관계가 존재합니다.
어떻게 보면 언론사들이 집계하는 지지율보다 더 높은 Hit Ratio를 보여주죠.
허나 이를 깬 인물이 바로 트럼프입니다. 2016년 더 많은 Fundraising을 했던 힐러리를 상대로 당선됐으며, 2020년에는 기존 상관관계로 되돌아와 바이든에게는 졌습니다.
그럼 결국 해당 패턴을 깬 요인으로 남아있는 변수는 대결 상대의 성별이라는 점에서, 공교롭게 이번 상대 역시 2016년도 때와 같이 더 작은 Fundraising 속 여성 후보를 상대하는 트럼프입니다.
다음주 화요일 결과가 매우 궁금해지네요.😂
미국 대선은 역사적으로 각 정당의 Fundraising 규모와 실제 당선간의 강력한 상관관계가 존재합니다.
어떻게 보면 언론사들이 집계하는 지지율보다 더 높은 Hit Ratio를 보여주죠.
허나 이를 깬 인물이 바로 트럼프입니다. 2016년 더 많은 Fundraising을 했던 힐러리를 상대로 당선됐으며, 2020년에는 기존 상관관계로 되돌아와 바이든에게는 졌습니다.
그럼 결국 해당 패턴을 깬 요인으로 남아있는 변수는 대결 상대의 성별이라는 점에서, 공교롭게 이번 상대 역시 2016년도 때와 같이 더 작은 Fundraising 속 여성 후보를 상대하는 트럼프입니다.
다음주 화요일 결과가 매우 궁금해지네요.😂
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (유진)
[DAOL퀀트 김경훈] 3분기 전종목 실적발표 스케줄
3Q24 Earnings Calendar - 11/4 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 72조원 (+31%y, +3.1%q, 1주 전 대비 -0.3%)
- KOSDAQ 2.2조원 (-34%y, -41%q, 1주 전 대비 -1.7%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 66.9%
- 전년동기비 성장률 +55%
- 성장률 상위: 반도체(+2356%) > 조선(+285%) > 비철,목재 등(+62%)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 소매(유통)(-68%) < 에너지(-52%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 13.1%
- 전년동기비 성장률 -52%
- 성장률 상위: 반도체(+312%) > 소매(유통)(흑전) > IT하드웨어(+77)
- 성장률 하위: 자동차(적전) < 철강(적전) < 화학(적전)
■ 실적발표 예정
- (11/4) SK이노베이션 -732억원 (적전y, 적지q)
- (11/5) SKC -396억원 (적지y, 적지q)
- (11/7) 카카오 1230억원 (-10.2%y, -5.9%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://me2.kr/IElq2 )
3Q24 Earnings Calendar - 11/4 업데이트
■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 72조원 (+31%y, +3.1%q, 1주 전 대비 -0.3%)
- KOSDAQ 2.2조원 (-34%y, -41%q, 1주 전 대비 -1.7%)
■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 66.9%
- 전년동기비 성장률 +55%
- 성장률 상위: 반도체(+2356%) > 조선(+285%) > 비철,목재 등(+62%)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 소매(유통)(-68%) < 에너지(-52%)
KOSDAQ
- 기발표 완료율 13.1%
- 전년동기비 성장률 -52%
- 성장률 상위: 반도체(+312%) > 소매(유통)(흑전) > IT하드웨어(+77)
- 성장률 하위: 자동차(적전) < 철강(적전) < 화학(적전)
■ 실적발표 예정
- (11/4) SK이노베이션 -732억원 (적전y, 적지q)
- (11/5) SKC -396억원 (적지y, 적지q)
- (11/7) 카카오 1230억원 (-10.2%y, -5.9%q)
* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.
(원본 링크 ☞ https://me2.kr/IElq2 )
「SK이노베이션」 3Q24 실적발표
11/04 21:34 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 17조 6570억원 (-11% y // -6% q)
- 영업익 -4233억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -6165억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-1.5%)를 하회하는 OPM(-2.4%) 발표하며 DERATING 가능성
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/04 21:34 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 17조 6570억원 (-11% y // -6% q)
- 영업익 -4233억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -6165억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-1.5%)를 하회하는 OPM(-2.4%) 발표하며 DERATING 가능성
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
└ "대선 이후 증시" 투표결과 🥹
이 또한 시장의 기대를 반영하는 투표였다라면, 시장은 현재 압도적으로 "트럼프"의 당선을 점치고 있는거 같습니다.
그 뒤를 잇고있는게 "자포자기" 느낌의 누가되든 불황이 근소하게 뒤쳐지고 있는데, 이는 많이 지쳐계신 현 투자자분들의 심정이 반영된 픽이지 않겠냐 생각해 봅니다.
재미있는건 해리스의 당선을 전체적으로 낮게 보는 가운데, 해리스 당선시 글로벌 호황을이 우세하게 보고계신다는 점에서 트럼프 당선시 시나리오와 사뭇 다른 느낌이네요.
투표에 참여해 주신 452분들 의견 주셔서 감사합니다. 🫡
이 또한 시장의 기대를 반영하는 투표였다라면, 시장은 현재 압도적으로 "트럼프"의 당선을 점치고 있는거 같습니다.
그 뒤를 잇고있는게 "자포자기" 느낌의 누가되든 불황이 근소하게 뒤쳐지고 있는데, 이는 많이 지쳐계신 현 투자자분들의 심정이 반영된 픽이지 않겠냐 생각해 봅니다.
재미있는건 해리스의 당선을 전체적으로 낮게 보는 가운데, 해리스 당선시 글로벌 호황을이 우세하게 보고계신다는 점에서 트럼프 당선시 시나리오와 사뭇 다른 느낌이네요.
투표에 참여해 주신 452분들 의견 주셔서 감사합니다. 🫡
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「S-Oil」 3Q24 실적발표
11/04 14:07 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 8406억원 (-2% y // -8% q)
- 영업익 -4149억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -2062억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-0.6%)를 하회하는 OPM(-4.7%) 발표하며 DERATING 가능성
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/04 14:07 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 8조 8406억원 (-2% y // -8% q)
- 영업익 -4149억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -2062억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(-0.6%)를 하회하는 OPM(-4.7%) 발표하며 DERATING 가능성
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「한국타이어앤테크놀로지」 3Q24 실적발표
11/04 14:28 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 4353억원 (4% y // 5% q)
- 영업익 4702억원 (19% y // 12% q)
- 순이익 3826억원 (28% y // 21% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(16%)를 상회하는 OPM(19.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
11/04 14:28 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 4353억원 (4% y // 5% q)
- 영업익 4702억원 (19% y // 12% q)
- 순이익 3826억원 (28% y // 21% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(16%)를 상회하는 OPM(19.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
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「엔씨소프트」 3Q24 실적발표
11/04 15:44 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4019억원 (-5% y // 9% q)
- 영업익 -143억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -265억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(0.9%)를 하회하는 OPM(-3.6%) 발표하며 DERATING 가능성
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/04 15:44 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4019억원 (-5% y // 9% q)
- 영업익 -143억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 -265억원 (적전 y // 적전 q)
→ 과거 6개 분기 최저치(0.9%)를 하회하는 OPM(-3.6%) 발표하며 DERATING 가능성
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「SK아이이테크놀로지」 3Q24 실적발표
11/04 15:48 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 508억원 (-72% y // -18% q)
- 영업익 -730억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -360억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-37.2%)를 하회하는 OPM(-143.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/04 15:48 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 508억원 (-72% y // -18% q)
- 영업익 -730억원 (적전 y // 적지 q)
- 순이익 -360억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-37.2%)를 하회하는 OPM(-143.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「더존비즈온」 3Q24 실적발표
11/05 9:21 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 970억원 (15% y // -2% q)
- 영업익 201억원 (35% y // -2% q)
- 순이익 114억원 (45% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.5%)를 상회하는 OPM(20.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/05 9:21 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집
◆ 실적 정보
- 매출액 970억원 (15% y // -2% q)
- 영업익 201억원 (35% y // -2% q)
- 순이익 114억원 (45% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(19.5%)를 상회하는 OPM(20.7%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「ISC」 3Q24 실적발표
11/05 9:24 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 504억원 (53% y // 1% q)
- 영업익 138억원 (흑전 y // -7.4% q)
- 순이익 111억원 (흑전 y // -30.5% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13.2%)를 상회하는 OPM(27.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/05 9:24 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 504억원 (53% y // 1% q)
- 영업익 138억원 (흑전 y // -7.4% q)
- 순이익 111억원 (흑전 y // -30.5% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13.2%)를 상회하는 OPM(27.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「하이브」 3Q24 실적발표
11/05 9:46 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 5278억원 (-2% y // -18% q)
- 영업익 542억원 (-25% y // 6% q)
- 순이익 64억원 (-94% y // -56% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(11%)를 하회하는 OPM(10.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/05 9:46 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 5278억원 (-2% y // -18% q)
- 영업익 542억원 (-25% y // 6% q)
- 순이익 64억원 (-94% y // -56% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(11%)를 하회하는 OPM(10.3%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
❤2
「롯데칠성」 3Q24 실적발표
11/05 15:37 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0650억원 (28% y // -3% q)
- 영업익 787억원 (-7% y // 31% q)
- 순이익 438억원 (-34% y // 127% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.1%)를 상회하는 OPM(7.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/05 15:37 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 1조 0650억원 (28% y // -3% q)
- 영업익 787억원 (-7% y // 31% q)
- 순이익 438억원 (-34% y // 127% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.1%)를 상회하는 OPM(7.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 말 그대로 'SUPER WEEK' 🦸♂🦸♀🦸
이번주에는 미국 대선부터 중국 부양책 발표, FOMC 등 중요한 이벤트들이 많습니다.
최근 세미나를 통해 말씀드리고 있는 것처럼 중국 부양책의 경우 미국 대선 결과에 따라 그 규모가 크게 달라질 개연성이 높습니다.
혹 트럼프 당선시 중국 전인대에서는 이미 부풀려져 부담이 큰 현 시장 컨센서스 10조 위안을 크게 웃도는 부양책을 실제 내놓을 수도 있다고 봅니다. 미국의 폭탄관세 속 자급자족을 위한 방안이겠죠.
허나 중요한건 중국 정부의 부양의지를 떠나 실효성에는 여전히 의구심이 크다고 보고있습니다. 그리고 현재 (집계가능한) 지방정부 부채의 NPL 전락은 이미 역대급이기도 합니다 (아래 과거 코멘트 참조). 여기에 감안이 안 된 비제도권 대출 규모는 훨씬 크다고 알려져 있습니다...🙈
https://t.me/purequant/11801
이번주에는 미국 대선부터 중국 부양책 발표, FOMC 등 중요한 이벤트들이 많습니다.
최근 세미나를 통해 말씀드리고 있는 것처럼 중국 부양책의 경우 미국 대선 결과에 따라 그 규모가 크게 달라질 개연성이 높습니다.
혹 트럼프 당선시 중국 전인대에서는 이미 부풀려져 부담이 큰 현 시장 컨센서스 10조 위안을 크게 웃도는 부양책을 실제 내놓을 수도 있다고 봅니다. 미국의 폭탄관세 속 자급자족을 위한 방안이겠죠.
허나 중요한건 중국 정부의 부양의지를 떠나 실효성에는 여전히 의구심이 크다고 보고있습니다. 그리고 현재 (집계가능한) 지방정부 부채의 NPL 전락은 이미 역대급이기도 합니다 (아래 과거 코멘트 참조). 여기에 감안이 안 된 비제도권 대출 규모는 훨씬 크다고 알려져 있습니다...🙈
https://t.me/purequant/11801
Telegram
[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
# 🇨🇳 THIS IS WHY CHINA STIMULI WON'T WORK
"Record Defaults Hit $800 Billion Chinese Local Debt Market" – Bloomberg
👉 과거 코멘트 중 "수요와 공급 불일치, 대내적인 요인이었죠...🫣
(과거 코멘트 참조: https://t.me/purequant/11782)
"Record Defaults Hit $800 Billion Chinese Local Debt Market" – Bloomberg
👉 과거 코멘트 중 "수요와 공급 불일치, 대내적인 요인이었죠...🫣
(과거 코멘트 참조: https://t.me/purequant/11782)
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