🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.08.2023

В список лидеров по объему торгов попал выпуск с Эталон-Финанс 002Р-01. Объемы торгов на этой неделе у бумаги повышенные — на уровне 40 млн рублей в день. С 11 августа цена снизилась со 103,2% до 101,56% от номинала, и чистая доходность теперь находится на уровне 13,59% годовых (ежеквартальный купон — 13,7%). Ближайшая выплата купона будет 23 августа.

В топ-5 по доходности попал выпуск 001P-02 МФК «ВЭББАНКИР», начало размещения которого стартовало в августе 2022 г. Объем 100 млн рублей был размещен только в феврале текущего года. Разрыв цены от номинала составил 0,88%. Ежемесячная купонная выплата по ставке 18% годовых состоится 26 августа, а в сентябре произойдет снижение ставки купона-«лесенки» — до 16% годовых.

В лидерах роста цены выпуск РКК-БО-01 от «Русской Контейнерной Компании». После повышения ключевой ставки интерес к бумаге вырос, и при дневном объеме торгов почти в 6 млн рублей цена на закрытии составила 109,57% от номинала, дневной прирост — 1,98%. Ближайшая выплата ежеквартального купона по ставке 19% годовых состоится 22 августа. Амортизационные выплаты начнутся только в мае 2025 г. — по 25%.

Также в лидерах роста цены дебютный выпуск БО-01 компании «Истринская Сыроварня» с кредитным рейтингом на уровне BB-(ru). После снижения цены до 109,49% в начале недели во вторник цена вновь начала торговаться с премией более 11%. Объем торгов составил 996 тыс. рублей при общем объеме выпуска 100 млн. Ежемесячная выплата купона в 18% годовых состоится уже 18 августа, а в середине января пройдут первые пятипроцентные амортизационные выплаты. Также напомним, что в начале августа были изменены параметры размещения по планируемому второму выпуску. Объем выпуска сократили со 150-ти до 100 млн рублей.

И еще раз напомним о выпуске Племзавод Победа-001P-01 из-за высокой волатильности (диапазон цены за день 80,8–86%) . По итогу торгового дня цена составила 84% от номинала — с приростом 4% и объемом торгов 10,8 млн рублей. Уже завтра ожидается очередная выплата купона, и еще есть шанс в случае, если будет дефолт, получить хотя бы НКД при продаже, почти в размере купона, потеряв на номинале.

В лидерах по снижению цены — свежий выпуск ПО-5-боб компании «Уральский оптико-механический завод». Снижение цены за день составило 4,8%, и теперь бумага торгуется с дисконтом 4%. При этом объем торгов за 15 августа составил всего 65,5 тыс. рублей. Размещение облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло 8 июня 2023 г., срок обращения — 10 лет. Первая выплата купона со ставкой 10,5% состоится только 7 декабря 2023 г., следующая выплата — через полгода. Вероятно, с ростом процента ключевой ставки цены по «длинным» бумагам с низкой доходностью продолжат снижаться.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 323 выпускам составил 1328,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Вэббанкир #Русская_контейнерная_компания #Истринская_Сыроварня #Агрофирма_племзавод_Победа #УОМЗ

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Продолжение🔽

🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 29.08.2023

Падение котировок российского долгового рынка вновь постепенно набирает обороты.

Цена композитного индекса облигаций Московской Биржи (RUABITR) снижается третий месяц подряд. Динамика в августе ускорилась, и месячное снижение уже составляет 1,4% (с 231,89 до 228,67 рублей).

То же самое касается и Индекса государственных облигаций (RGBITR), цена которого продолжает падать двенадцатую неделю подряд (с 629,32 до 613,16 рублей). Ближайший уровень поддержки для цены находится на отметке 610, то есть в перспективе потенциал снижения — еще полпроцента.

Индекс корпоративных облигаций (RUCBTRNS) на прошлой неделе перешел в новую стадию снижения. За пять последних сессий цена опустилась со 146,1 до 145,74 рублей. Минимальное значение месяца находится на уровне 145,22.

В лидеры по объему торгов попали облигации выпуска 002P-01 компании АО «Эталон-Финанс». Объем торгов за день составил 29,4 млн рублей, выпуск размером 10 млрд рублей был размещен на 15 лет. Ближайшая выплата купона состоится в ноябре по ставке 13,7% годовых. Цена бумаг снизилась до 101,95% от номинала.

К лидерам по снижению цены на этой неделе присоединился выпуск Рус Контейнерная Компания БО02. За два дня торгов цена опустилась со 108,33% до 105,63%. Вчерашний объем торгов составил 2,65 млн рублей (общий объем эмиссии — 250 млн рублей). Высокая ставка купона — 18% годовых — обоснована низким уровнем кредитного рейтинга компании B|ru|, который был установлен НРА в августе 2022 г.

Облигации Транс-Миссия БО-П02 также попали в топ-5 по снижению цены. За день цена снизилась на 1,9%, до уровня 100% от номинала, на объемах 356 тыс. рублей. Выпуск объемом 60 млн рублей был размещен в мае 2021 г. сроком на три года, имеет ежемесячную купонную выплату по ставке 13% годовых. На текущий момент амортизировано уже 10% тела долга. Планируется еще две выплаты по 5% от номинальной стоимости в ноябре текущего года и в феврале 2024 г., а в следующем мае будет погашено оставшиеся 80%.

Напомним, что в мае завод «Москвич» заключил соглашение на поставку 3 тыс. автомобилей, распределенных между сервисами «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

Суммарный объем торгов в основном режиме по 318 выпуску составил 1073,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,52%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #вторичка #Транс_Миссия #Русская_Контейнерная_Компания #Эталон_Финанас

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Продолжение🔽