Alfa-Quant Capital
299 subscribers
196 photos
21 videos
6 files
242 links
Канал Евгения Ворончихина об инвестициях на глобальных финансовых рынках.

По вопросам сотрудничества пишите в ЛС: @voronchihin_evgeny
Download Telegram
Декабрьский саммит ЕС может стать отличным европейским рождественским подарком президенту Путину — датская DR

По мнению лидеров ЕС в Брюсселе, декабрь станет историческим месяцем для Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель в декабре обнародовали планы по демонстрации великолепной поддержки ЕС истерзанной войной Украине.
План одновременно прост и стар.

Когда лидеры ЕС соберутся на саммит в середине декабря, должны быть приняты исторические и далеко идущие решения, которые свяжут ЕС и Украину ближе друг к другу, чем когда-либо прежде.

Об этом должны договориться лидеры ЕС на саммите в декабре
Лидеры ЕС должны принять решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Лидеры ЕС должны принять реформу бюджета ЕС, выделив 50 миллиардов евро на поддержку Украины в ближайшие три года.

В контексте саммита ЕС ЕС также должен принять 12-q санкционный пакет, направленный против России и тех, кто помогает России/

И тогда декабрь станет месяцем, в течение которого европейцы показали, что на пути в Украину имеется массированная военная поддержка.

Но планы по проведению великолепного саммита по Украине в декабре оказались под натиском усиливающихся встречных ветров. И этот исторический саммит с европейской поддержкой Украины вместо этого может оказаться отличным европейским рождественским подарком президенту Путину и тем, кто находится у власти в Кремле. Не потому, что этого хочет кто-либо из лидеров ЕС. Но потому, что в кругу ЕС растет группа политических лидеров, которые сомневаются в том, что Украина может выиграть войну, и для которых их собственная политическая повестка дня важнее, чем поддержка Украины.
Самым символичным и историческим решением декабрьского саммита ЕС, безусловно, будет официальное решение начать переговоры с Украиной о будущем членстве в ЕС.

Символизм можно будет ощутить, если 27 европейских глав государств и правительств встанут в Брюсселе и торжественно заявят, что сейчас предпринимают первые шаги по интеграции Украины в семью ЕС.

В то время как решение начать переговоры о вступлении с Украиной в значительной степени будет фундаментальным политическим решением лидеров ЕС, за столом лидеров есть второй и гораздо более денежный вопрос, который, без сомнения, вызовет искры. Все дело в деньгах.

На саммите ЕС в декабре лидеры ЕС примут решение о том, что бюджет ЕС на предстоящий год должен быть изменен.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить бюджет ЕС на следующие три года на 100 миллиардов евро. 50 миллиардов Украине и 50 на другие цели – например, усиление пограничного контроля.

Хотя есть хорошее понимание того, что в ближайшие годы Украине потребуется больше денег, среди государств-членов нет большой поддержки общему увеличению бюджета ЕС на 100 миллиардов евро.

В Германии конституционный суд только что отменил план федерального правительства о дополнительных расходах в размере 60 миллиардов евро в рамках закона о бюджете Германии. Это противоречит так называемому долговому тормозу, который закреплен в конституции Германии, объявили судьи конституционного суда в Карлсруэ. Таким образом, у правительства Германии нет дополнительных денег в бюджет ЕС. То же самое относится и к правительствув Париже.

И если посмотреть на только что закончившиеся выборы в Нидерландах, то победивший на выборах лидер frihedspartiets Герт Вилдерс пришел к выводу, что Нидерланды будут меньше платить в бюджет ЕС. Поэтому, когда новоизбранный парламент в Гааге присоединится к 6 декабря и предоставит исполняющему обязанности премьер-министра Марку Рютте мандат на саммит ЕС в декабре, вряд ли Рютте придет на саммит с открытым кошельком.

Большой вопрос заключается в том, чем закончатся внутренние споры в декабре?

Решение о начале переговоров о вступлении может быть перенесено с декабрьского саммита на следующую запланированную встречу в марте. Уже запланировано, что Комиссия ЕС в марте подготовит очередной отчет о прогрессе Украины на ее пути к ЕС. И поэтому лидеры ЕС могли бы соответствующим образом дождаться отчета.
Главное оружие президента Путина прямо сейчас — продолжать СВО, а затем надеяться, что изменения в политическом ландшафте как в Европе, так и в США сделают все возможное, чтобы Россия завершила СВО победительницей.

Главное оружие Путина в войне против Украины, со слов дипломатов в Брюсселе — «стратегическое терпение Путина».

В Соединенных Штатах очевидно, что поддержка Украины Конгрессом снижается. И вопрос в том, что произойдет с поддержкой Украины в США, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в следующем году.
Forwarded from Algotoria (Nik Ptitsyn)
В последние 3 месяца идеальная динамика для трендовых алгоритмов. Доходность роботизированной торговли (+107%) превысила бенчмарк Bitcoin (+51%) более чем в два раза!
Мои итоги конкурса ЛЧИ 2023.💼📈

Итак, завершился ежегодный конкурс Лучший Частный Инвестор. По традиции участвовал в нем под ником: Ворончихин. По его итогам доходность моего портфеля торговых роботов составила 8% за 3 месяца. За время конкурса алгоритмы заработали 1 млн.руб. со стартового капитала 12,7 млн.руб. 85% прибыли было получено на фьючерсах, остальное - на российских акциях. Не было цели занять там какие-либо первые места, т.к. для этого нужно торговать с большими рисками на все плечи. Просто опубликовал свой текущий портфель, который торгуется на комоне с умеренным риском. К нему кстати, можно подключиться и копировать мои сделки с суммы от 500 тыс.руб и зарабатывать вместе со мной:
https://www.comon.ru/strategies/109402/
Forwarded from РБК-Крипто
Binance попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря

Криптобиржа разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости миграции аккаунта и вывода средств. Команда платформы предупредила, что, начиная с пятницы, все открытые позиции будут постепенно закрываться.
Финам сегодня курьером прислал крутые подарочки под новый год 🍾🔥🎄 12-летний шотландский скотч, бокалы с фирменной гравировкой, блокнот, обложку для паспорта и картхолдер. Балует меня Финам просто 😊 Всё таки 15 лет уже через них торгую.
Мои итоги 2023 года.

Доходность портфеля за 2023 год - 63,5%.
Доходность за 4 квартал - 14,4%
Доходность за 1,5 года - 81,8%.
Средняя доходность - 47% годовых.
Максимальная просадка - 14,5%.
Кальмар - 3,2.

Благодаря бычьему рынку на валюте и на российских акциях торговым роботам за 2023 год удалось показать хорошую прибыль. За этот год были отключены некоторые алгоритмы на баксе и евро к рублю. Зато были запущены алгоритмы на юане, как оказалось там работают те же параметры, что и на баксе. Также добавлены 4 стратегии на 50 ликвидных акций.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Подключиться к стратегии вы можете от суммы 500 тыс.руб. и все сделки автоматически будут копироваться с моего брокерского счета на ваш. Ну а для состоятельных клиентов возможно индивидуальное управление портфелем от 10 млн.руб. 💼😎
По вопросам подключения к стратегии пишите в ЛС: @voronchihin_evgeny

#ДоходностьПортфеля
Китай остановит обвал фондового рынка 278 миллиардами долларов из офшоров.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, китайские власти рассматривают пакет мер по стабилизации падающего фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу и побудили премьер-министра Ли Цяна призвать к «силовым» шагам.

Политики стремятся мобилизовать около 2 триллионов юаней (278 миллиардов долларов США), в основном с офшорных счетов китайских государственных предприятий, в рамках стабилизационного фонда для покупки акций на континенте через биржевую линию Гонконга, заявили анонимные источники. По словам этих источников, они также выделили не менее 300 миллиардов юаней из местных фондов для инвестирования в континентальные акции через China Securities Finance Corp. или Central Huijin Investment Ltd.

Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, говорят источники. Планы еще могут измениться. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая не ответила на запрос о комментариях.

Обсуждения подчеркивают возросшее чувство срочности среди китайских властей, чтобы остановить распродажу, которая привела на этой неделе базовый индекс CSI 300 к пятилетнему минимуму. Успокоение розничных инвесторов страны, многие из которых пострадали от затянувшегося кризиса на рынке недвижимости, также рассматривается как ключ к поддержанию социальной стабильности.

Индекс китайских акций, котирующихся на Гонконгской бирже, подскочил на 3,8%, что является максимальным показателем с 15 ноября, после падения до почти 19-летнего минимума в понедельник. Континентальный бенчмарк CSI 300 компенсировал предыдущее снижение на 1% и поднялся. Как внутри страны, так и на офшорном рынке юань компенсировал предыдущие потери, а доходность 10-летних государственных облигаций выросла на один базисный пункт до 2,5%.

Будут ли такие меры достаточными, чтобы положить конец разгрому, далеко не факт. Кризис недвижимости, снижение потребительских настроений, сокращение иностранных инвестиций и снижение доверия среди местного бизнеса после многих лет нестабильной политики оказывают сильное понижательное давление как на экономику, так и на финансовые рынки. Прошлые усилия по укреплению фондового рынка, особенно в 2015 году, оказались в лучшем случае недостаточными, а порой и контрпродуктивными. Власти также неохотно реализуют масштабные экономические стимулы, к которым призывали многие инвесторы в акции.

Согласно официальному заявлению, в котором не содержится более подробной информации о том, что обдумывает Пекин, на заседании Госсовета в понедельник под председательством Ли кабинет министров Китая получил информацию о работе рынков капитала, а также соображения относительно соответствующей работы.

В целом с момента достижения пика в 2021 году рыночная стоимость китайских и гонконгских акций потеряла более 6 триллионов долларов, что подчеркивает проблему, с которой сталкивается Пекин, стремясь остановить падение доверия инвесторов.

Частичные шаги Китая в последние месяцы по повышению настроений на рынке были встречены трейдерами с большой долей уныния, причем некоторые призывали к более решительным стимулам. Пекин ограничил короткие продажи, а государственные фонды начали покупать акции крупных банков. Создание поддерживаемого государством стабилизационного фонда рассматривалось как минимум с октября, хотя некоторые высказывали сомнения в его эффективности.

Доверие к китайским рынкам в последние годы было подорвано растущим контролем президента Си Цзиньпина над частным предпринимательством, которое включало репрессии против технологических гигантов страны. Международные банки, которые планировали масштабную экспансию в стране, теперь умеряют свои амбиции по созданию платформ во второй по величине экономике мира.
ВТБ возобновил выплату купонов по "вечным" субординированным бондам.

ВТБ возобновил выплату купонов по бессрочным субординированным облигациям, следует из сообщений кредитной организации на ленте раскрытия информации. Согласно раскрытиям, выплачены купоны по выпускам СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-4.

«ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 млрд рублей», — отметил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводит пресс-служба.
Чтобы входить в 0,1% самого богатого населения страны, в России необходимо владеть капиталом в $2,3 млн.
Nvidia: сигнал в шорт на 5% капитала. Цель падения - 300 дол. на 60% от текущих цен в течение года📉💰
P/E = 95.33. Очевидный пузырь.
Окупаемость инвестиций при покупке акций - 95 лет 😂

#сигналы #nvidia #Америка
УБРиР и ВУЗ-банк несут рекордные потери.

Лидером по убытку в 2023 году среди банков, работающих в России, стал находящийся на санации ВУЗ-банк, второе место занял его санатор — Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Убыток первого банка составил 21,9 млрд рублей, а второго — 15,2 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России, который опубликовал отчетность банков.

От хранения там денег я бы воздержался.

#Банки
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Крупные банки ОАЭ ограничивают расчеты с РФ и закрывают счета - Ведомости.

Крупные банки ОАЭ столкнулись с ограничениями в работе с российскими клиентами из-за риска вторичных санкций. Они закрывают счета компаниям и физлицам, отказываются от расчетов с РФ.

Проблемы начались еще до указа президента США о санкциях. Банки не принимают деньги из России и не отправляют платежи в обратную сторону. Клиентам приходится приобретать допуслуги или увеличивать остатки на счете.

Однако владельцам крупных компаний практически невозможно открыть счета. Эта ситуация вызвала обеспокоенность среди бизнесменов, представителей «Деловой России» и налоговых консультантов.
МНЕНИЕ: СВО закончится предположительно к сентябрю 2024г — командир "Ахмата" Апты Алаудинов.

Замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов предположил, что специальная военная операция на Украине закончится к сентябрю 2024 года. Он связал свой прогноз, в частности, с отсутствием военной помощи Украине со стороны США.

«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года. В принципе я еще с двадцать второго года говорил, что спецоперация закончится в 2024 году. К выборам в США иссякнет помощь Украине. Она при любом раскладе должна была уменьшиться. Они несут большие потери в живой в силе и средствах»,— сказал Апты Алаудинов на встрече в Грозном (цитата по «Грозный-Информ»).
Акции Eli Lilly: сигнал в шорт на 5% капитала. Цель падения - 318 дол. на 60% от текущих цен в течение года📉💰
P/E = 140.

#сигналы #Lilly #Америка
Forwarded from Algotoria (Евгений Ворончихин)
Благодаря росту криптовалют с начала этого года нашим алгоритмам удалось зацепить этот тренд и показать прирост 57% за 2 месяца. При этом доходность за 2023 год составила 107%, несмотря на то, что почти весь год Биткоин и Эфир находились в широком затяжном боковике.
Безумие не имеет срока давности и каждый раз все развивается по одному и тому же сценарию.

Nvidia прибавила за день 277 млрд – самый значительный однодневный прирост капитализации для одной компании за всю историю мировых торгов (прошлый рекорд был у Meta на торгах 2 февраля 2022 – 197 млрд) с более, чем 66 млрд оборота торгов (рекорд).

Тот грандиозный, ошеломляющий, монументальный, немыслимый и фееричный идиотизм, который оформили в спекулятивном ИИ ралли не имеет даже исторических аналогов, но обо всем по порядку.

Следует отметить, что каждый раз для экспансии пузыря находится фундаментальное обоснование.

В 1924-1929 фундаментальным обоснованием была технологическая революция в автомобильной промышленности, активная индустриализация (первое внедрение промышленных кластеров), развитие нефтегазового и металлургического комплекса, появление радио и развитие телеграфа, массовое появление строительных компаний, бум на рынке коммерческой и жилой недвижимости.

В 1995-2000 фундаментальным обоснованием была активная цифровизация, повсеместное внедрение компьютеров, интернета и мобильной связи в промышленности, бизнесе, в государственных структурах и среди частных лиц. По факту реализовывалась технологическая революция в сегменте ИТ - именно в 90-х ИТ сектор получил параболический взлет, где создавались новые отрасли экономики, прямо или косвенное связанные с ИТ.

В обоих случаях взлет фондового рынка происходил на фоне выдающихся экономических успехов.

Накопленный рост ВВП с 1924 по 1929 (6 лет) составил 32.6%, а с 1995 по 2000 почти 27%, т.е. в 20-х среднегодовой темп прироста ВВП был 4.8%, а в конце 90-х немногим около 4.1%.

Росли доходы населения, увеличивались финансовые показатели бизнеса, государственный бюджет был сбалансированным, экономика функционировала более, чем хорошо, т.к. реальный прирост экономики был выше скорости прироста долгов.

За 5 лет на пике в сентябре 1929 рынок вырос в 3.6 раза, а за сопоставимый срок в 90-х годах (в эпоху пузыря доткомов) рынок вырос в 3.4 раза. Соответственно среднегодовой рост в 20-х годах бы 29.2%, а в 90-х около 27.8% по номиналу.

В денежном выражении капитализация в сентябре 1929 прибавила около 94 млрд (на пике было почти 130 млрд для всех публичных акций), а в марте 2000 капитализация рынка была около 16 трлн с приращением почти 11 трлн за 5 лет по номиналу.

С сентября 1929 по февраль 2024 цены выросли почти в 14 раз, т.е. в ценах февраля 2024 прирост капитализации 1925-1929 составил всего 1.3 трлн долларов, а с марта 2000 по февраль 2024 цены выросли почти на 72%, т.е. с учетом инфляции пузырь доткомов 1995-2000 прибавил 19 трлн.

С минимума 27 октября 2023 по максимум 22 февраля 2024 капитализация рынка увеличилась на $10 трлн (менее, чем за 4 месяца), тогда как в ценах февраля 2024 прирост капитализации в ралли 1925-1929 составил 90 млрд в среднем за 4 месяца, а пузырь доткомов имел среднюю интенсивность 1.3 трлн за 4 месяца.

ИИ ралли более, чем в 7 раз интенсивнее ралли доткомов с учетом инфляции.

Всего за 1 день в ралли имени Nvidia от 22 февраля прирост капитализации всего рынка составил $1.1 трлн, где Nvidia внесла 277 млрд.

Последний раз более существенный прирост капитализации рынка был 1 декабря 2022 (1.2 трлн), однако это произошло после затяжного падения на протяжении всего 2022.

Еще никогда за всю историю торгов рынок не прибавлял более $1 трлн капитализации за день, будучи на хаях (ранее подобное происходило в компенсацию обвала).

Сценарий пузырения однотипный:
• появление фактора, вызывающий возбуждение (технологическая революция, как правило),
• интенсификация хайпа и массовое вовлечение с обостренным чувством оптимизма и веры в светлое будущее (на этот раз точно все будет по-другому)
• эйфория на фоне диспропорции между ожиданиями и реальность, когда скорость абсорбации доходов и сбережений в рынке кратно превышает их аккумуляцию
• отрезвление и жесткий коллапс.
На этот раз разница в том, что рост рынка кратно сильнее, экономика даже близко не фазе экспансии, фактор ИИ сильно переоценен, а источник сбережений и доходов уже обнулен.
Spydell