Покупки по BTC по-прежнему в работе.

Июнь выдался крайне напряженным для рынков - сплошной информационный "шум" и хаотичное движение цен активов.

Сейчас, вероятнее всего, увидим отработку по BTC с хорошим профитом (много факторов свидетельствуют об этом). Поэтому наблюдаем в спокойном режиме.

Вообще уход с Bybit крайне позитивно повлиял на совершенствование продукта.

Помимо безумных торговых комиссий, которые мы экономим, торгуя на Tickmill, у нас появилась техническая возможность диверсификации в рамках отдельных МТ счетов (на Bybit была возможность только 1 МТ счета).

Из основных апдейтов:

1. Разделение стратегий в рамках разных счетов.
Отдельно крипто (только BTC), отдельно валютная (золото и йена), дополнительно индексная и крипто стратегии с чуть другой логикой.

Распределение капитала 40/40/10/10%

2. Глубокий апгрейд каждой стратегии. Ключевое - убрали все алго с низким соотношением риск/прибыль, а также закрыли уязвимые моменты при просадках во флетах (пример отработки по BTC с 24 года - на скринах).

3. Внедрили модель ребалансировок.
Отработал крипто счет - часть прибыль распределяем в валютный. Отработал валютный - в крипто. Это дает безумнейший буст роста капитала. Так как активы и алгоритмы не коррелируют между собой - то мы имеем возможность сократить макс. просадки на капитал и кратно увеличить потенциал доходности. Тренды по активам чередуются и сменяют друг друга.

Как итог:
- сократили пиковую просадку на капитал и в рамках отдельных счетов,
- кратно увеличили потенциал доходности счетов + закрыли проблемные участки (флеты, где-то шорты чуть четче стали),
- в разы увеличатся прибыльные серии (перехай по капиталу)
- внедрили ребалансировки (нечастые, но крайне значимые на дистанции)

Все это сделало нашу систему существенно устойчивее.

Отработка Крипто и Валютной стратегии на текущем рынке - с последними апдейтами.

В постах выше мы рассказали о значимости диверсификации и о том, что произвели важные апдейты наших сетов (алго) - покажем наглядно, как это выглядит.

1. По Крипто счету:

Лонг алгоритмы увидели трендовый движ по BTC и осуществили набор позиций по тренду.

Часть алгоритмов зафиксировали сделки - суммарный прирост около +18%. Задача этих алго - реагировать на существенные колебания цены и аккуратно разгружаться.
Своего рода «подстраховка» на случай пролива цены.

При этом в работе все еще висят трендовые лонг позиции с потенциалом "иксов" и рассчитанные на более длительные участки.

Тренд продолжится - мы продолжим набор позиций где у каждого алгоритма своя логика отработки, которая позволит нам как стабильно прирастать по балансу, не опасаясь проливов, так и производить и удерживать трендовый набор позиций заточенный уже на "иксы".

То есть даже с рваным трендовым движением мы сохраняем потенциал "иксов", стабильно прирастаем по Балансу и не гадаем, до каких значений продлится тренд.

Спокойная работа превыше всего.

2. По Валютному счету:

Здесь мы видим уже внутренний диверс - как "играют" золото и йена.

После продолжительной отработки лонгов по золоту мы увидели откат на графике доходности с мая (это нормально).

В июле йена включилась в работу - плавный набор позиций по тренду с потенциалом перехая предыдущего пика. При этом в период отработки алго по золоту йена практически не включалась.

А трендовые алгоритмы по золоту хеджируются универсальным лонгом - который частично покрывает стопы в моменте или компенсирует их в +.

При благоприятном исходе и отработке алго по йене мы в продолжение можем увидеть новый трендовый движ по золоту (судя по графику доходности, он будет скоро), который существенно максимизирует доходность Валютной стратегии.