Проверка слов. Неделя 24-31 июля
#проверка_слов

Нефть. Главная сделка недели.
Шорт от 92.12. Закрывал частями: первую на 82.38, остальное на 81.23.

Движение забрал на 11.5%.

Говорил про цели в районе 79-80. Дошли до низа, закрылся на 81.2, и на 79 нефть развернулась наверх. Отработала ровно по плану.

SNDK. Сказал - подтвердилось.
Помните #разбор, где объяснял, почему не закрываю позицию? Что падение эмоциональное, а не фундаментальное - китайская CXMT вышла на IPO, рынок увидел слово "память" и слил все подряд, хотя CXMT делает DRAM, а SanDisk работает с NAND. Разные вещи.

Средняя в итоге была 1070.
Первая часть закрыта на 1095.97 - плюс 2.3%.
Вторая на 1198.84 - плюс 11.9%.

Идея отработала. Просто пришлось подождать.

DRAM. Лучший процент недели.
Вход 44.50. Закрывал в четыре захода по мере роста:

46.44 - плюс 4.4%
47.54 - плюс 6.8%
50.96 - плюс 14.5%
53.78 - плюс 20.9%

Та же история, что и с SNDK. Фонд просел на половину от хая, при этом ИИ никто не отменял, дата-центры строить не перестали, спрос на память не исчез. Изменились только эмоции рынка.

Купил, когда было страшно. Разгружал по мере того, как отпускало.

Что важно из недели.
Обратите внимание на механику закрытий. Ни одна позиция не закрывалась целиком в один момент.

Нефть - двумя частями. SNDK - двумя. DRAM - четырьмя.

Это не потому что я не мог решиться. Это метод. Первая часть снимает напряжение и фиксирует, что сделка уже не убыточная. Остальное едет дальше и забирает основное движение. Если разворот - вы уже в плюсе. Если продолжение - вы все еще в позиции.

Полный выход одним куском это ставка на то, что вы угадали точную вершину. Никто ее не угадывает.

Частичное закрытие не уменьшает прибыль. Оно убирает необходимость быть правым до последнего цента.

Позиций сейчас нет, все закрыто. Разбираю неделю, ищу новые точки.

Вопрос в зал. Кто закрывает частями, а кто целиком? И почему )

Почему я не называю имен

Написал человек. Делюсь с разрешения автора. Хочет купить курс у одного известного блогера. Сумма приличная. И боится отдать деньги впустую.
Я знаю, о ком речь. Знаю, что там за курс.
И имя не назову.

Сейчас объясню почему, но сначала расскажу, откуда у меня к этой теме личное.
Когда я только начинал - купил доступ в канал с сигналами. Как все. Надежда была простая: люди умные, у них система, я просто повторяю.
Повторял. Исполнял сделку за сделкой. И постепенно начало казаться, что идем куда-то не туда.
Сел, выписал все свои сделки по их сигналам. Посчитал. Минус.
А в канале при этом - плюс. Отчеты, проценты, все прекрасно.

И тогда я полез листать канал назад.
Все минусовые сигналы были удалены.
Вот просто стерты. Остались только те, что зашли. И на этой отфильтрованной истории рисовалась красивая статистика, за которую я и заплатил.
Я тогда не столько из-за денег расстроился. Больше из-за того, что месяц торговал вслепую и верил цифрам, которых не существовало.

Так вот. Возвращаясь к вопросу.
Я мог бы сейчас красиво разложить. Этот разведет по такой схеме, тот по такой. Я эти схемы знаю и знаю, как именно вас разводят.
Не буду.

Не потому что боюсь. Просто если я скажу "верь мне, не верь ему" - я вам не помог никак. Поменял одного авторитета на другого, и все. Через полгода вы точно так же будете спрашивать про меня у кого-то третьего.

Хочу, чтобы вы умели смотреть сами. На любого. И на меня в первую очередь.

Поэтому вот три вопроса, которые я сам себе тогда не задал.
История сделок хотя бы за три месяца. Целиком, а не красивые скрины по одной.
Убыточный период. Он есть у всех. Вопрос только - показывают его или прячут.
Логика нескольких сделок, объясненная простыми словами.
Все. Больше ничего не надо.

Кто торгует - ответит спокойно. Ему прятать нечего. Кто продает мечту - начнет юлить. Или обижаться. Или про мышление успешных людей рассказывать )

А тому, кто написал, я ответил мягко. Стоит ли брать курс - я бы не стал.
Без объяснений. Он взрослый человек, решать ему. Я просто сказал, как поступил бы сам.

Если в моих постах кого-то узнаете - я никого конкретного в виду не имел. Правда. Разбираю схемы, потому что схемы повторяются. А ники приходят и уходят.

Но раз узнали - вы уже все поняли. Задайте три вопроса и посмотрите на реакцию. Она вам все скажет.

Не спрашивайте кому верить. Научитесь проверять - и вопрос отпадет сам.

Берегите свои деньги, ребят. Они вам непросто достались.

Неделя, ради которой стоило ждать 🥋
#разбор

Рынок месяц стоял и жевал сопли. На этой неделе так не будет.

Почему именно сейчас.
ФРС недавно убрала forward guidance. Раньше можно было слушать, что говорит Пауэлл, и примерно понимать план. Теперь ориентиров нет - решение будет приниматься по данным, которые выходят вот прямо на этой неделе.
Данные и есть новая guidance. Отсюда и волатильность.
Плюс ФРС сейчас зажата с двух сторон. Инфляция около 3.5% - высоковато, снижать ставку рано. Безработица 4.2%, а июньские пейроллы вышли +57k при куда более высоких ожиданиях - рынок труда сыпется, и это аргумент снижать. Два мандата тянут в разные стороны, и любая цифра сдвигает чашу.

Что выходит (время МСК)
Пн 3 авг, 17:00 - ISM Manufacturing. Промышленность США. Выше 50 - разгон, ниже 50 - торможение.
Вт 4 авг, 17:00 - JOLTS, открытые вакансии. За ним ФРС следит внимательно.
Ср 5 авг, 02:50 - протокол Банка Японии. Самое недооцененное событие недели, объясню ниже.
Ср 5 авг, 17:00 - ISM Services. Услуги это большая часть экономики США и главный источник инфляционного давления.
Пт 7 авг, 15:30 - Nonfarm Payrolls и безработица. Главное блюдо.

Про Японию, раз уж мало кто на это смотрит.
Годами схема была такая: занимаешь иену почти под ноль, конвертируешь, вкладываешь в доходные активы. Акции, крипта, что угодно. Дешевые деньги разъехались по всему миру.
Если Банк Японии намекнет на ужесточение - иена крепнет, доходность японских облигаций растет, и часть этого капитала едет домой. А продают под возврат то, что ликвиднее и рискованнее.
Угадайте, что попадает под раздачу первым )
Я про этот механизм уже писал весной. Он никуда не делся, просто ждет своего протокола.

Отдельно нефть. OPEC+ добавил 188 тысяч баррелей в сутки с сентября. Плюс Трамп притормозил удары по Ирану, ссылаясь на близкую сделку по Ормузу - Тегеран это, правда, не подтверждал. То есть предложение растет, а геополитическая премия сдувается. Для нефти это одна история, для инфляции - другая, и они связаны.

Теперь вилка. Как я это читаю.
Умеренно слабые данные - лучший сценарий для риска. Экономика тормозит плавно, снижение ставки приближается, паники нет. Крипта в такой конфигурации идет вверх.
Сильные данные - ставку держат дольше. Давление на риск. Ищу шорты от сопротивлений.
Слишком слабые данные - это уже не про ставку, это про рецессию. Тут первая реакция вниз по всему, включая крипту, даже несмотря на "хорошие новости про смягчение". Потом отыграется, но сначала больно.

Три сценария, три плана. Ни одного прогноза.

Как торгую я.
В момент выхода данных спред разъезжается, ликвидность вылетает, а стоп ловит цену, которой на рынке не существовало секунду назад. Разбирали недавно, чем это заканчивается.
Работаю после. Когда цифра вышла, первая эмоция отработана, и видно, где реально осталась ликвидность. А ее сейчас прилично - и снизу тоже.
Позиции набираю только от уровней и только по плану. Если на этой неделе не даст точку - значит не даст, посижу.

Что делать вам.
Если торгуете на пропе - на этой неделе особенно аккуратно с дневным лимитом. Сквиз на новостях ест эквити в моменте, а не когда вы закроетесь. Один такой всплеск может закрыть день.
Если торгуете свое - просто уменьшите размер. Волатильность растет, значит тот же стоп в процентах теперь дальше по цене.
Ну и наконец-то будет движение. Месяц болота честно надоел ).

Почему со своих 100к вы заработаете больше, чем со 100к пропа
#проп_кухня

Начну с того, о чем проп-фирмы в рекламе молчат.
Один и тот же счет, одна и та же стратегия, один и тот же рынок. Свои сто тысяч принесут больше, чем сто тысяч от фирмы. Всегда.
Разберем почему.

Первое. Размер позиции.
Проп не разрешает просадок. Дневной лимит, общий лимит - шаг влево, и аккаунта нет.
Значит стоп должен быть коротким. Риск на сделку 0.5-1%, максимум 2% и то на свинге. Иначе одна неудачная серия закрывает челлендж.
А теперь честно про вход. Идеальную точку поймать почти нереально. Ты можешь абсолютно верно понимать рынок, видеть уровень, знать куда пойдет цена - и все равно войти на процент раньше или позже. Это нормально, так работают все.
Но при коротком стопе этот процент решает. Ты вылетаешь не потому что ошибся в анализе, а потому что зашел неидеально.
На своем счете я могу взять 5% риска на позицию. Да, это много. Да, опасно. Но в свинге я могу себе позволить такую просадку, пересидеть колебание и дождаться, пока идея реализуется.
В пропе такой роскоши нет. Даже в свинге - не больше двух.
Меньше риск на сделку - меньше позиция. Меньше позиция - меньше результат с того же движения.

Второе, о чем часто забывают. Сплит.
Со своего счета вы забираете сто процентов заработанного. С пропа - свою долю по договору.
То есть удар двойной: сначала меньше позиция, потом еще и делитесь результатом.

Смотрите на цифрах.
Счет 100к свой. Риск 5% - это 5000 на сделку. При соотношении 1 к 3 забираете 15000. Все ваши.
Счет 100к от фирмы. Риск 2% - это 2000 на сделку. То же движение, то же соотношение - 6000. Минус доля фирмы (обычно 20%). Итого 4800. На руки выходит ~30% от того, что дал бы свой счет.

Проп это не замена капиталу. Это доступ к нему, и доступ платный.

А теперь то, ради чего этот пост.
Все написанное выше не имеет никакого значения, если ста тысяч у вас нет.
Возьмем реальную ситуацию. У человека на счете три тысячи. Риск 5%, то есть 150 долларов на сделку. При том же соотношении 1 к 3 он забирает 450.
Тот же человек на пропе. Сто тысяч, риск всего 2%, сплит не в его пользу. И он забирает несколько тысяч.
Разница в десять раз. В пользу пропа.
Условия хуже. Ограничения жестче. Доля не полная. И все равно результат несопоставимо выше - просто потому, что рычаг это размер капитала, а не проценты доходности.

Правильный порядок такой. Сначала система, которая работает на маленьком своем счете. Потом проп для масштаба. Потом свой капитал, выращенный с выплат, и уже полная свобода.

А не наоборот, как делают 9 из 10 )

Нас 350.

Хочу сказать спасибо. Не для галочки - правда сидел сегодня и думал об этом.

Полез перечитать первый пост канала. 20 января, начинается так: "Мы не крипто-инфлюенсеры. Мы не продаем сигналы. Мы не верим в удачу."

Прошло полгода. Изменилось почти все, кроме этого.

Начиналось как инженерный дневник. Я писал про архитектуру, про Decimal вместо float, про то, как Oracle отклоняет сделки и почему ноль сделок за сутки - это нормальный результат. Аудиторию представлял узкую: инженеры, кванты, свои по бэкграунду.

А получилось шире. Пришли люди из совершенно разных сфер и начали спрашивать то, что я вообще не планировал разбирать - про уровни, про риск, про то, с чего начинать.

И знаете что? Так стало интереснее.

Объяснять сложное простыми словами оказалось полезнее всего мне самому. Когда пишешь для инженера, можно спрятаться за терминами. Когда пишешь для человека, который просто хочет разобраться - прятаться негде, приходится реально понимать, что говоришь.

Канал развернулся не по моему плану, а по вашим вопросам. И я об этом ни разу не пожалел.

Спасибо тем, кто был с первых дней. Вы застали версию, где я публиковал логи бота и радовался удаленным четыремстам строкам легаси. Не представляю, зачем вы это читали, но вы читали ) И остались.

Спасибо тем, кто пишет в личку. Иногда с вопросами, иногда просто рассказать, что получилось. Я на все отвечаю сам, и это лучшая часть дня, если честно.

Спасибо тем, кто не боится спрашивать простое. Те самые вопросы "наверное все знают, а я нет" - из них выросла целая рубрика. Вы даже не представляете, скольким людям помогли, просто набравшись смелости написать.

И спасибо тем, кто пришел разбираться, а не за готовым ответом. Вас везде меньшинство. А здесь почему-то большинство, и я до сих пор не понимаю, как так повезло.

Я много раз думал, почему так вышло.

Никаких иксов, никаких курсов, никакой красивой жизни на фоне арендованного. Просто разбираю рынок вслух и показываю, как думаю. Иногда ошибаюсь и говорю об этом.

Похоже, именно это и нужно. Не гуру, а собеседник.

Дальше будет интереснее. Планов много, часть уже в работе.

Спасибо, что вы здесь. Правда.

Помните, я писал что крипта стоит, а акции ходят?
#реклама

Вот вам цифра, которая это доказывает.
В конце июля у меня были открыты позиции на двух площадках. На BingX - крипта, акции и ETF. На Bybit - только крипта, там в копитрейдинге больше ничего нет.
Итог за неделю: Bybit минус 0.26%, BingX плюс 14.89%.
Одна голова, одна система, одна неделя. Разница только в том, что было чем торговать.

Что вытащило неделю.
Нефть - шорт от 92.12, забрал 11.5% движения. SNDK - на 11.9%. DRAM - закрывал в четыре захода, последняя часть 20.9%.
Крипта в это же время не дала ничего.
Мне в чате тогда написали, что интересно сравнить результат на двух биржах. Вот он, сравнение.

Почему так происходит.
В крипте вы смотрите на несколько ликвидных монет, которые ходят примерно синхронно. Нет движения в битке - нет его почти нигде.

На фондовом рынке тысячи компаний, и у каждой свои причины двигаться: отчет, новый продукт, решение по ставке, цена на нефть, суд, поглощение. Где-то ситуация есть всегда.

И это лечит главную болезнь боковика. Когда торговать нечего, люди начинают торговать от скуки - и раздают депозит на пустых сделках. Если рынков два, такой необходимости нет: биток стоит - открывается Нью-Йорк.

Что запускает Hash Hedge.
Отдельный челлендж на американский рынок. Не крипта с примесью индексов, а полноценный фондовый: больше 11 000 инструментов, включая Apple, NVIDIA, Tesla, Microsoft, Amazon.
Двухфазный, номиналы от 5K до 100K.

Главная деталь: лимиты по крипте и по акциям считаются раздельно. Можно держать два челленджа одного номинала и получить фондированный капитал на обоих рынках. Общий доступный капитал удваивается.

Я беру себе такой аккаунт.
Не для контента. Просто потому что последние недели мои деньги делал фондовый рынок, а не крипта, и держать капитал только в одном месте в такой ситуации глупо.
Как пойдет - расскажу. Как обычно, включая косяки.

По срокам.
500 челленджей на запуск. Окно 48 часов: с 15:00 сегодня до 15:00 14 августа по Дубаю.
Как открыть: по ссылке, дальше "Новый челлендж", рынок "Акции США", выбрать номинал.

https://hashhedge.com?fpr=roninsystems

Обзор нового терминала Hash Hedge
#проп_кухня

Рынок США закрыт, до премаркета три с половиной часа. Самое время залезть внутрь и посмотреть, чем нам предлагают торговать.

Терминал для фондового челленджа Hash Hedge сделан на базе UTEX. Отдельная платформа, не тот интерфейс, в котором вы торговали крипту.

Прошелся по нему как инженер. Вот что нашел.

Что понравилось
Инструментов действительно много. В поиске 11 728 тикеров, это не маркетинговая цифра из промо, а то, что реально в системе.

Разбивка по тематическим наборам сделана толково. ИИ, чипмейкеры, робототехника, биотех, квантовые вычисления, ядерная энергетика, финтех, кибербезопасность. Это экономит время: не надо помнить тикеры, открыл сектор и смотришь, где движение.

Стакан и лента сделок на месте, спред минимальный. Для тех, кто читает объемы, это важнее графика.
Графики от TradingView встроены прямо в терминал. Разметка та же, к которой вы привыкли.
Три типа ордеров: лимит, маркет, стоп. Все, что нужно, ничего лишнего.

Что по плечам
На счете 100 000 доступно для торговли 500 000. То есть 5ка. По стандартам ХХ.

Заметил интересное: в терминале отдельно указан ночной порог - 400 000. Это стандартная практика, ночью ликвидность падает, плечо режут.

А теперь главный минус, и он серьезный
Позиции пока только внутри дня.
Открыл утром - закрыл до конца сессии. Перенести на завтра нельзя.
Что это значит для вас: если у вас позиционная торговля - под текущие условия она не заедет. Если скальпинг или интрадей - вопросов нет, работайте.

Я уже написал их менеджеру.
Попросил сделать перенос позиций хотя бы по будням. Терминал технически это умеет - ночной порог в интерфейсе есть, значит механика заложена. Вопрос в настройках проп-правил, а не в платформе.
Как ответят - расскажу. Если сделают, продукт станет заметно интереснее.

Момент, который стоит понимать
Вы не заводите свои деньги на UTEX. Вы торгуете счет проп-фирмы через их терминал. Отношения по деньгам у вас с Hash Hedge, а UTEX здесь исполнение и доступ к рынку.
Это структурно другая история, чем открыть там личный счет, и риски у нее другие.

Итог
Терминал рабочий. Инструментов много, разбивка удобная, стакан и лента есть, графики привычные.
Ограничение по интрадею сейчас главное, что мешает. Для меня - критично, для дейтрейдеров - неважно.

Поторгую интрадей. Посмотрю в бою и расскажу, как оно на реальных сделках, а не по скриншотам.

Окно на запуск еще открыто до 15:0 по Дубаю. Ссылка и условия в предыдущем посте. Если ваша первая покупка у ХХ, пишите - дам промокод.

Записал видеообзор терминала
#проп_кухня

Утром разбирал терминал текстом. Записал еще и видео - там подробнее и наглядно.

Прошелся по всем вкладкам: наборы по секторам, стакан, лента, блок с идеями от редакции. Плюс показал цифры движения за сутки, которые объясняют, зачем вообще нужен второй рынок.

Видео: https://youtu.be/S6z78ltCv8A

Как набирать крупную позицию на пропе?
#проп_кухня

Продолжаю рубрику про то, чем торговля на пропе отличается от биржи. Сегодня про объем.

Сразу оговорюсь: все цифры взяты круглыми, для удобства понимания. Под свой депозит и свои правила пересчитаете сами. Мне тут важна механика, а не конкретные суммы.

Почему нельзя войти сразу на всё
Депозит 100к. Дневной лимит 5%, то есть 5к.
Какое движение против вас выбивает этот лимит:
Позиция 30к - нужно 16.7%.
Позиция 90к - 5.6%.
Позиция 180к - 2.8%.
Позиция 300к - 1.7%.
1.7% это обычный шум. Полный объем сразу на пропе это не риск, это заявка на вылет в первый же день.

Правило, на котором держится всё
Риск на сделку фиксированный. У меня 3к, это 3% депозита.
Именно 3к в деньгах, всегда.

И вот главное - в каком порядке считается.
Сначала стоп. Его определяет структура, а не мой кошелек. Где ломается идея - там и стоп.
Потом объем. Считаю от расстояния до стопа так, чтобы убыток вышел ровно 3к.
Никогда не наоборот. Кто берет объем первым, а стоп подгоняет потом, тот ставит его туда, где не страшно, а не туда, где надо.
Отсюда следствие. Инструмент волатильный, стоп широкий - позиция уменьшается. Стоп по структуре узкий - позиция может быть больше.
Размер позиции это не решение. Это результат вычисления.

Шаг 1. Первый вход
Цена на моем уровне, условно 100.
Смотрю, где ломается идея. Допустим на 90, это 10% вниз. Туда стоп.
Считаю объем: 3к риска при 10% хода дает позицию 30к.
Если бы структурный стоп был на 95, позиция вышла бы 60к. Если бы на 80 - только 15к. Тот же риск, разный размер.

Шаг 2. Первый добор
Цена выросла до 110. Структура подтянулась, новый уровень слома теперь на 102.
Переношу стоп туда. И вот тут интересное.
На стопе 102 моя первая часть закроется не в минус, а в плюс на 600. Она куплена по 100.
Значит под мой лимит в 3к помещается больше, чем в первый раз. Считаю: добрать можно 50к.
Позиция стала 80к. Средняя 106. Стоп 102.
Проверяю: если выбьет - теряю ровно 3к. Как и договаривались.

Шаг 3. Второй добор
Цена дошла до 121. Структурный стоп переехал на 112.
Первые две части на этом уровне дают уже 4.5к прибыли.
Значит под те же 3к риска можно добрать еще больше. Считаю: 100к.
Позиция 180к. Средняя 114. Стоп 112.
Убыток при срабатывании - снова ровно 3к.

Вот теперь смотрите на главное
Позиция 180к. Цена 121. Стоп 112. До стопа 7.4% движения.
А теперь представьте, что вы взяли эти же 180к одним входом по 100. Чтобы риск был 3к, стоп пришлось бы поставить на 98.3. Расстояние 1.7%.
1.7% это шум. Вас вынесет на первом же откате, при том что идея была абсолютно верной.
Вот зачем нужна система. Она позволяет в итоге держать крупную позицию с широким стопом.
Одним входом такое физически невозможно. Либо объем маленький, либо стоп удушающий. Третьего не дано.

Что вышло по итогу
Риск не менялся ни разу. 3к, три раза подряд, всегда в рамках дневного лимита.
Доборы при этом росли: 30к, 50к, 100к. Каждый следующий оплачен прибылью предыдущих.
А отдача ускорялась. Рост на 10% приносил сначала 3к, потом 8к, потом 18к.

Где теперь ваш ноль
Место, на котором ошибаются почти все.
После добора безубыток смещается. Он больше не на первом входе.
Вошли по 100, добрали по 110 - средняя стала 106.
Если цена вернется на 100, туда, где вы заходили изначально, вы уже не в нуле. Вы в минусе.
Считайте среднюю после каждого добора. Иначе будете думать, что защищены, а по факту нет.

Главный риск схемы
Ошибка в доборе стирает весь рост.
Добрали, добрали еще, а структура развернулась. Вы неправильно определили, куда рынок доставит цену. Средняя ползла вверх вместе с ценой, и разворот, при котором первая часть еще в хорошем плюсе, для всего объема уже минус.
Просидели бы одной первой частью - были бы в плюсе.
Поэтому каждый добор это не "позиция идет хорошо, добавлю". Это отдельная сделка. Свой уровень, свое подтверждение, свой расчет.
Как только доборы начинают делаться на эмоции, схема превращается в способ красиво слить хорошую сделку.

Ваша биржа знает о вас всё. И может этим поделиться
#риски

Пару месяцев назад я писал, что не рекомендую держать деньги на Binance, если вы находитесь в СНГ.

Reuters опубликовал расследование, и его стоит читать не как новость, а как урок по инфраструктуре.

Что произошло. Человек с российским паспортом и видом на жительство в ЕС делал криптопереводы, которые в России позже квалифицировали как финансирование терроризма.
Общая сумма за год с небольшим - меньше двух тысяч долларов.

Человека задержали, он в СИЗО и ждет суда.
Дальше в само дело я не лезу, меня интересует роль биржи.

Как следствие вообще узнало
Переводы в блокчейне видны всем. Кошелек публичный, суммы публичные, время публичное.
Но блокчейн не знает, кто именно отправил. Он знает адрес.
Чтобы связать адрес с человеком, нужен тот, у кого есть и адрес, и паспорт. То есть биржа.
Следователи отправили запрос. Биржа ответила.

Что именно она передала
дату рождения, адрес, телефон, номер паспорта, скан российского паспорта, скан вида на жительство, полную историю аккаунта.
И вот главное. Получив этот файл, следователи обнаружили переводы, о которых до запроса не знали. Количество эпизодов в деле выросло больше чем вдвое.
Отчет биржи не подтвердил дело. Он его расширил.

Теперь про иронию
Binance объявила об уходе из России в 2023 году. Соблюдает европейские санкции против россиян, режет лимиты, получает европейские лицензии.

При этом Reuters нашел на сайте самой биржи страницу, где российским и белорусским правоохранительным органам указан отдельный адрес для запросов. Именно на него следствие и писало. Канал работал после объявленного ухода.

Позиция биржи: реагируем на все законные запросы властей, а что органы делают с информацией дальше - вопрос не к нам.
Комментировать, было ли это нарушением европейских правил защиты данных, в компании отказались.

Что из этого следует
Биржа это компания с офисами, лицензиями, юристами и обязательствами перед несколькими государствами одновременно.
Когда вы проходите верификацию, вы отдаете ей досье на себя. Паспорт, лицо, адрес, историю операций. Дальше вопрос только в том, кто и когда за этим досье придет.

Если вы в ЕС - там работает GDPR, и он реально ограничивает передачу данных в третьи страны. Но защищает он не по паспорту в кармане, а по тому, как оформлен ваш аккаунт на бирже.
Если вы в США - своя правовая система, предсказуемая.
Если вы в стране, где судебный институт слабый - защиты нет. Есть запрос и ответ на него.

Мое мнение по площадкам не поменялось.
Европейцам - работайте с лицензированными в ЕС площадками.
В США - Coinbase, Robinhood.
Для СНГ я работаю с BingX. Причина простая и не имеет отношения к этике.
BingX китайская и на рынок СНГ вышла осознанно. У нее нет европейских лицензий, которые надо защищать, и нет причин выдавливать отсюда клиентов - это ее целевой рынок.
Гарантий это не дает никаких. Но интересы у компании другие, и это надо понимать, когда выбираешь, где держать деньги.
Плюс у меня есть прямой контакт с их командой, чем я пользуюсь. И в случае чего, смогу помочь и вам.
Для проп трейдеров, у них недавно появился свой проп. Торгую сам, но пока молчу. Скажу что-то, когда будет статистика, а не первые впечатления.

Что вынести
Смотрите на биржу не только как на ликвидность и комиссии. Смотрите, где она зарегистрирована, кому подчиняется и что у нее есть на вас.
Полторы тысячи долларов переводов. Полное досье. Уголовное дело.

Проверка слов. И почему я не меняю сценарий
#проверка_слов

7 августа я выложил разбор "Мы почти пришли". Возвращаюсь к нему.

Что я тогда написал.
Что мы у порога движения. Что чистка идет, плечи снимают, но толпа не сдалась - лонги набирают после каждого выноса, а без капитуляции дна не строится.

И расписал варианты. Один звучал так: идем к 69-70, там я в шорт. Тогда же добавил, что это не отмена тезиса, а подарок - лучшая цена.

Что произошло.
Мы вышли из треугольника накопления. Импульсом. Наверх.
Дошли до 70к, я получил там свою точку входа. Сразу крупным шортом.
А потом цена сходила еще выше, до 76.

Дождался - уровень был размечен за неделю до того, как цена туда пришла. Но рынок пошел дальше, чем я рассчитывал в моменте. Такое бывает.

Стоп у меня широкий, я про это писал, когда перестраивал систему в конце июля. Реже сделки, шире стопы, свинг. Позиция в рамках плана, просадка в рамках риска.

Сценарий не меняется. И вот почему.
Посмотрите на карту ликвидаций.
Текущая цена 76.5к.

Дойдет биток до 83к - ликвидируется около 500 миллионов шортов.
Упадет всего 65к - ликвидируется примерно 5.1 миллиарда лонгов.
Разница в десять раз. А это только 65к.

И да, за последние сутки шортисты потеряли больше миллиарда.
Но смотрите, где лежат настоящие деньги. Сверху полмиллиарда. Снизу пять.

Рынок не ходит туда, куда вам удобно. Он ходит туда, где лежат деньги. Пока они лежат внизу.

Теперь второй аргумент, вне крипты.
12 августа Минфин США разместил 10-летние облигации под 4.683%. Самая высокая доходность на аукционе с 2007 года. С кризиса.

19 августа доходность внутри дня дошла до 4.712%. Тридцатилетние сейчас 5.25%.

Поставьте себя на место крупного капитала. Вам предлагают почти 5% годовых без риска, в самом надежном инструменте на планете. Или крипту с ее волатильностью. Или акции по текущим оценкам.

Выбор очевиден. Деньги идут туда, где платят без риска.

А дальше самое интересное.
19 августа, ровно когда доходность коснулась 4.71%, вышла новость. Минфин объявил, что более чем удваивает обратный выкуп бумаг. С 2 миллиардов до как минимум 4 за операцию.
Доходность тут же упала на 6 базисных пунктов. Рынок выдохнул.

А на следующий день все вернулось. К вечеру четверга снова 4.7%. Весь эффект от интервенции стерт полностью, меньше чем за сутки.

Вот это и есть главный сигнал недели. Не то, что власти вмешались. А то, что вмешательство не сработало.

И еще деталь, которую мало кто заметил: после объявления о выкупе упал доллар. Рынок прочитал интервенцию не как решение проблемы, а как признание, что проблема есть.

Что это значит.
4.7% это точка боли. Теперь мы знаем точно, потому что власти начали действовать ровно на ней.
Проблема не решена. Инструмент применили, он не сработал, доходность вернулась. Дальше либо интервенции покрупнее, либо рынок продавит свое.
И на этом фоне S&P растет безоткатно. Что тоже не признак здоровья.

Теперь честно про то, как это ощущается.
Стремно. Не абстрактно, а вполне конкретно: я сижу в минусе и смотрю, как рынок идет против меня.

Я про это писал. Входить, когда весь рынок идет в другую сторону, всегда некомфортно. Если бы было не стремно, там бы не было денег.

Именно для этого уровни размечаются заранее. Чтобы в момент, когда включаются эмоции, решение уже было принято.
Тезис отменяет не просадка. Тезис отменяет слом структуры. Его пока нет.

Что дальше.
Ну, вариантов немного. Опять начнутся разговоры о переговорах с Ираном, о которых сам Иран не в курсе ))
Рынкам может очень резко стать плохо. Причем по причинам, которые к крипте отношения не имеют вообще.
Будьте осторожны. Не завышайте плечи.

План есть план. Держу и жду. Как отработает - напишу. Ошибусь - тоже напишу.

В субботу писал, что на днях запишу разбор. Записал.

Тема - биткоин по 77, я в шорте от 70, и почему я его не закрываю при таком росте.

Разбираю: что на самом деле запустило рост (не Трамп, вопреки заголовкам), прецедент марта 2025 с точно таким же заявлением и точно таким же откатом, куда реально пошли деньги на этой неделе, и мои сценарии по цене.

Отдельно - главная мысль видео. Спорить с рынком и не верить рынку - разные вещи. Первое стоит денег. Второе называется работой.

https://youtu.be/crQTOvgubKA

Самая сложная торговая система, которую мы делали в Ronin Systems, была построена так, чтобы торговать как можно реже.
#разработка

Клиент пришел с необычным запросом: "Не нужны десятки сделок. Система должна входить редко, держать позицию долго и рисковать почти как инвестиционный портфель".

Звучит проще агрессивного бота. На практике - сложнее.

100 сделок в месяц - одна ошибка теряется в статистике. 5 сделок - ошибка в одном ордере стоит месяца работы.

Не выставился ордер. Двойное открытие после переподключения. Завис вебсокет. Контейнер перезапустился - и стратегия продолжила торговать, хотя до этого была остановлена вручную.

Поэтому большая часть кода в этом проекте не про торговлю. Она про то, чтобы торговля не сломалась.

Что внутри:
- вебсокет сам восстанавливает соединение и проверяет, что данные не потеряны
- circuit breaker хранится отдельно от процесса и переживает рестарт контейнера
- из телефона можно закрыть все позиции за пару действий
- деньги считаются без float, только точные типы

Самое интересное осталось за пределами бота.

До реальных денег стратегия прошла исторические данные, проверку пропущенных котировок, walk-forward оптимизацию и симулятор брокера. Сначала пытались сломать систему искусственно. Потом дали доступ к живому рынку.

Это привычка из QA. Двенадцать лет я ломал чужой код в банках, автотеках, и маркетплейсах - и быстро учишься смотреть не "работает ли happy path", а "что будет, если пойдет не по плану".

Для системы, которая работает 24/7 и распоряжается реальными деньгами, это не праздный вопрос.

Код мы отдали два месяца назад.
Все это время оставались на связи: смотрели, как система ведет себя на живом рынке, разбирали нестандартные ситуации, вносили правки. Ни одной остановки. Ни одного превышения лимитов риска.

Сегодня клиент сказал, что дальше справится сам. Вот теперь проект закрыт.

Нормальная сдача для нас - не когда код работает у разработчика. А когда можно перестать за ним смотреть и быть уверенным, что он продолжит работать сам.

Ronin Systems делает не только торговые системы: бэкенды, Telegram-боты, AI-агенты, интеграции, автоматизация процессов.

Берем проекты, где цена сбоя выше цены разработки - и отвечаем не только за штатный режим, но и за то, что будет, когда пойдет не так.

Если у вас такая задача - пишите.

🇺🇸 США снова продают BTC?

Несколько часов назад кошелёк правительства США перевёл 24,41 BTC - примерно $1,92 млн - на новый адрес.

А ведь параллельно нам рассказывают про стратегический BTC-резерв, государственное накопление и новый статус биткоина.

Красиво звучит: рынку - история про резерв, которая помогает разгонять ожидания и цену. А сами тем временем сливают монеты.

Eсли BTC дальше уйдут на биржу, картина получится особенно забавная: вам рассказывают “мы накапливаем”, а в рынок тем временем летят государственные битки.

У Ronin Systems теперь есть свой сайт!
#разработка

Проект разросся настолько, что держать все в Telegram, Telegraph, закрепах и куче отдельных ссылок стало просто неудобно.

Поэтому собрали все в одном месте:
https://roninsystems.fly.dev/ru

Пока сайт живет на техническом домене Fly.io. Тестируем, допиливаем, ловим косяки. Нормальный домен будет следующим этапом.

Уже сейчас там есть Trading, Engineering, наши проекты и отдельная библиотека материалов.

Заодно убрал Telegraph из закрепа канала - основные ссылки теперь ведут на сайт.

В общем, Ronin Systems постепенно перестает быть просто каналом про трейдинг и разработку. Теперь у всего этого появился свой дом.

Если найдете что-то сломанное или кривое - кидайте, сейчас как раз самое время.