Интересные факты последних дней #события

В то время как Великобритания разрывала отношения с Россией происходило размещение еврооблигаций Газпрома и надо сказать довольно успешное. Спрос превысил предложение в 8 раз. https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/14/753540-gazprom-razmestil

Доля нерезидентов в ОФЗ РФ тем временем также стремительно растет - уже 33,9% (график ниже).

Инфляция в феврале в России впервые упала в годовом выражении ниже инфляции в США (график ниже).

Доля нерезидентов в ОФЗ

Потребительская инфляция США и Россия в годовом выражении за февраль

Тем временем настроения крупных участников по РТС снова стали нейтральными. Вторую часть шорта, пожалуй, тоже закрою. #позиции

Подготовил тут для вас небольшое видео про влияние выборов на рубль.

Приятного просмотра:
https://youtu.be/a5NajAUWWC8

Начали текущую неделю на минорной ноте и пока ничего такого, что могло бы способствовать уверенному росту, на мой взгляд, нет. При этом нефтяные котировки даже забрались довольно высоко, учитывая, что количество буровых (+4 по данным Baker Hughes за прошедшую неделю), а также запасы и добыча в США продолжают рост (+2.02 млн. барр. и 12 тыс. барр. в сутки соответственно). Поэтому тут от 66,08 открыл короткую позицию на ближних опционах #позиции

Из событий ближайшего времени стоит выделить:

- заседание ФРС, итоги которого будут подведены 21 марта. Сюрпризы здесь маловероятны. Т.е. ставка, скорее всего, будет повышена на 0,25%, но локального негатива для рисковых активов от этого события я бы все-таки не исключал, особенно если ожидания сместятся в сторону 4-х повышений в этом году. Кроме риторики главы регулятора на это также могут повлиять и экономические прогнозы, которые также будут опубликованы в среду.

- саммит G20, который состоится 19-20 марта. Здесь, вероятно, будет масса высказываний по поводу так называемых торговых войн. Поэтому волатильность от данного события также может несколько повысится

- данные по запасам и добыче нефти в США. Тренд на рост добычи продолжается и, скорее всего, текущая неделя не станет исключением.

- высказывания и действия Запада по отношению к РФ. Политика продолжает влиять на российские активы и если в ходе текущей неделе мы увидим продолжение ухудшения риторики, то снижение может несколько ускориться.

На графиках нефти и пары доллар/рубль возникла, на мой взгляд, интересная возможность для сделки.

Подробная аргументация в статье: http://optionsworld.ru/valyuta/interesnyj-moment-dollarrubl-i-neft

А тем временем госдолг США перевалил за 21 трлн. долларов. Рано или поздно, его постепенно начнут снижать, а это сокращение расходов, стимулов и соответсвенно коррекция на фондовом рынке. #риски

Заседание ФРС

Сегодня будут подведены очередные итоги заседания ФРС, где ставки, скорее всего, будут повышены.

Интересно, что если в долгосрочном плане повышение ставок ведет к росту национальной валюты (в данном случае доллары), благодаря в основном увеличению спроса на облигации.

То в краткосрочно плане, довольно часто происходит, наоборот, из-за заложенных в курс ожиданий. Т.е. после повышения ставок в США, довольно часто происходило снижение доллара (как видно из графика ниже).

Печальные обсуждения ведутся в Кремле (особенно для трейдеров).

НДФЛ может быть повышен до 15-16% 😡

https://goo.gl/ducRW2

Вот и среднесрочная поддержка для рубля!

Банк России принял решение снизить ключевую ставку всего на 25 б.п., до 7,25% годовых.

Поддержка потому что реальные процентные ставки благодаря низкой инфляции так и останутся на очень высоком уровне.

Наткнулся тут на интересную картинку из теории циклов. Судя по ней ослабление доллара не закончится еще лет 5...

Пик налоговых выплат приходится на предстоящий понедельник. Снял небольшое видео про влияние данного фактора на рубль: https://youtu.be/Tw479R_8xfk

Всем доброго дня и хорошей торговой недели!

14 стран ЕС, а также администрация президента США все-таки решили выслать сегодня российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». На этом фоне снова снижаются акции РФ и рубль.

При этом, на мой взгляд, акции национальных экспортеров нефти при текущих ценах на черное золото стоят крайне дешево, ведь чем выше забирается нефть при слабом рубле, тем больше у них выручка. Поэтому когда политика начнет уступать место экономике, российский рынок может продемонстрировать быстрый и сильный рывок вверх. Риском правда является случится ли это вообще.

Попробую реализовать возможное движение вверх через покупку опционов на индекс РТС. Для этого использую стратегию «бычий спрэд» с ограниченным риском. #позиции

Подробнее про стратегию бычий спрэд: http://optionsworld.ru/opciony/opcionnye-strategii-bychiy-i-medvezhiy-spred

Техническая картина РТС

Для тех, кому интересна работа на валютной секции ММВБ сегодня проведу бесплатный вводный вебинар https://broker.ru/studing/seminar/392/23133

Лонг по фьючерсу на индекс РТС пока закрыл пусть с небольшой (570 пунктов), но все же прибылью. #позиции

Честно говоря в целом не очень люблю торговать в периоды сильной политической напряженности ❗️

Запасы и добыча нефти !

По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 1,64 млн барр. (прогноз: -0,29 млн барр.).

Запасы дистиллятов снизились на 2,09 млн барр. (прогноз: -1,62 млн барр.).

Запасы бензина снизились на 3,47 млн барр. (прогноз: -1,95 млн барр.).

Добыча нефти в США выросла на 26 тыс. барр. – до уровня 10,433 млн баррелей в сутки.

Родилась тут у меня интересная торговая идея.

В последнее время нефтяные котировки росли преимущественно на повышении вероятности возобновления санкций в отношении Ирана со стороны США.

В случае фактического возвращения санкций черное золото могло бы скакнуть сразу на 3-5 долларов вверх. И исключать бы такую возможность я бы действительно не стал, учитывая довольно агрессивную внешнюю политику Трампа.

Реализовывать, впрочем, буду через рубль, который уж очень слаб относительно цен на нефть и может хотя бы какую то часть отыграть.

Объем позиции использую для данной идеи меньше обычно примерно на 1/3. Открываю с помощью опционов. #позиции