Торговый план и идея (уже открытой позиции, но лучше запоздалая аналитика чем вообще никакой)
Первый пункт всегда у нас погода.
Последние дни недели был конфликт моделей погоды, некоторые из которых то убирали то лихорадочно добавляли градусо-дни. Тем не менее "средневзвешенное" настроение моделей скорее добавляло силы медведям, особенно последние дни. (первая картинка это динамика прогонов на этой неделе)
Так же хочется сказать о ранее мной упомянутом полярном вихре - ранее был риск повышенной температуры над полярным вихрем, что выражаясь грубо, приводит к его разбалансированности и выходу холодных потоков воздуха на юг. Сам по себе даже если бы этот факт был реализован - еще не означает похолодание именно в США, ветер может подуть и в Европу и в Россию, да хоть в Австралию (нет). Но сам риск по себе яв-ся крапленной картой которую нужно держать в уме.
НО, по итогу, последние прогнозы GEFS арктической осцилляции показывают что вихрь имеет предрасположенность к стабилизации (т.е кина не будет, вторая картинка), тем не менее следует наблюдать за динамикой на сл.неделе...
т.к в последних прогонах начиная с марта наблюдается долгожданное повышение спроса, если оно будет подтвердится следующими прогонами это может оказать поддержку цене.
Открытый интерес, моя взгляд на настроения капитала и прочая лабуда.
Очевидно что денюжки стали перетекать в следующий контракт, что может приводить к временным всплескам на волатильности на фоне фиксаций в февральском по мосбирже. Так же по моему мнению цена находится довольно низко, и может упасть еще ниже, тем не менее, боковик который продожался последние недели, может говорить о том что "кто то" не очень хочет толкать ее вниз и даже в моменты активного прогнозируемого снижения спроса, цена довольно трудна шла вниз. Значит пока эта цена невыгодна для продажи крупным капиталом.
Но на чем он попытается манипулировать?
Впереди нас ждет сезон традиционно пониженного спроса, и продавать хотелось бы конечно от значений чуть чуть повыше, а скорее всего дозагрузить позицию, и тут как всегда я думаю фундаментал начнет подпевать технике.
Моя план на ближайшую неделю основан на том что прогоны будут добавлять спроса в последние дни, и хотя это скорее всего краткосрочный феномен именно он может стать спусковым крючком для спекулятивного роста цены, так же роль будет играть переход денег из одного контракта в другой, что несомненно приведет к повышенной волатильности.

Как это будет выглядить технический по моему мнению:
(Напомню глобально, ожидаемо тренд будет шортовый, я собираюсь поймать именно отскок (это если меня спросить именно сейчас, это рынок, и в через 3 дня все может крепко поменяться))
Целью притяжения для крупного игрока, по крайней мере первой, несомненно яв-ся отметка 2.6, в последние дни(недели) мы видели что цена уже смотрит туда, но сила падения начала замедляться - "закончилось топливо", поэтому, я считаю что на краткосрочном изменении фундмаентальных данных будет манипуляция к зоне ликвидности 3.400 - 3.300 для дозагрузки позиции и уже на очередной смене фундаментальных факторов поход вниз. Именно эту манипуляцию я и собираюсь торговать на следующей неделе.
В данный момент мной была открыта крайне рискованная позиция перед выходными 2.5/5 объема с целями 3.200,3.400 и стопом 2.924(Я торгую уже мартовский контракт). Также хочу отметить что по моему плану манипуляция должна быть проведена до выхода следующего отчета EIA, если в его преддверии ее не произойдет(или сделка будет закрыта по стопу раньше, например сегодня), то скорее всего идея будет считаться недействительной.
Всем хороших выходных товарищи, берегите себя, свой депозит, и самое главное свое здоровье и свои нервы.

Как читать погодные модели. Часть 3.
Как мы реально их используем
Теперь самое важное. Не как они считаются, а как мы на этом зарабатываем.
Модель — это не истина. Это сценарий. Ансамбль — это диапазон сценариев. Нас не интересует сама температура. Нас интересует изменение ожиданий.
Если модели добавляют +5–10 HDD — рынок реагирует. Если убирают −10 — рынок реагирует. Движение происходит не из-за холода как такового, а из-за изменения прогноза холода.
Самое сильное движение появляется тогда, когда модели несколько прогонов шумят, конфликтуют, дергаются, а потом внезапно синхронизируются в одну сторону. Вот это и есть топливо.
Для рынка США основа — GEFS и EPS. Если они одновременно добавляют или одновременно убирают — рынок это слышит. AIFS и CMC часто реагируют быстрее и могут первыми поймать смену паттерна, но если они идут против базовых ансамблей — это зона волатильности.
Важно смотреть не на одно значение, а на динамику 2–4 прогонов подряд. Если каждый следующий прогон добавляет спрос — формируется краткосрочный бычий импульс. Если синхронно убирают — давление усиливается.
Конфликт моделей — это не хаос. Это фаза неопределенности. В такие моменты цена чаще всего пилит диапазон, а крупный капитал спокойно набирает позицию.
Отдельно сезонность. В переходные периоды рынок сильнее реагирует на добавление спроса, потому что фундаментально уже ждут снижения. И если в такой момент прогоны начинают добавлять — это может стать триггером для спекулятивного отскока.
Мы не торгуем погоду. Мы торгуем изменение ожиданий.
Модель добавила +8 HDD — вопрос не в том, будет ли холод. Вопрос в том, заложено ли это в цене и где сейчас выгоднее двигать рынок.
Погодные модели — это инструмент.
Динамика прогонов — это топливо.
А направление цены — это уже работа капитала.

Динамика Feb21
00z — заметное снижение ожидаемого спроса.
GEFS −17 HDD, CMC −6 — утренний блок явно ослабил бычий сценарий.

06z — без изменений.

12z — частичное восстановление спроса.
CMC +6 HDD
GEFS +6 HDD
EPS +9 HDD — самый сильный прирост
AIFS −7 HDD — единственный, кто продолжил снижать ожидания.
Итог:
утром спрос резко пересмотрели вниз, к вечеру часть этого снижения была компенсирована. Полной синхронизации нет, но вечерний блок выглядит значительно крепче утреннего

Динамика Feb22 по дню
00z — сильный разнобой.
AIFS +2 (+11 same days) — добавляет спрос.
CMC нейтрально, но +6 по ближним дням.
GEFS −20 (−11 same days) — жёстко снижает ожидания.
EPS почти без изменений.
Утро — явный конфликт, но главный удар вниз дал именно GEFS.
06z — продолжение снижения.
AIFS −5
GEFS −7
Давление усилилось.
12z — резкий разворот.
AIFS +20
GEFS +11
EPS +4
Практически весь утренний негатив начали компенсировать.
Итог дня:
утром спрос агрессивно пересмотрели вниз, к вечеру произошёл сильный возврат ожиданий.
Картина остаётся нестабильной, но вечерний блок выглядит значительно сильнее утреннего.
Ожидаю открытия гэпом вверх

Динамика Feb23 00z
Ночной блок вышел выраженно медвежьим.
AIFS −16
CMC −17
EPS −30 (−19 same days) — самое жёсткое снижение
GEFS −9 по total, но +4 по ближним дням
Три модели синхронно пересмотрели спрос вниз, причём EPS сделал самый агрессивный шаг. GEFS выглядит чуть мягче за счёт ближних дней, но общий фон всё равно ослаблен.
Итог:
ночной прогон существенно снизил ожидания спроса.
Картина снова смещается в сторону давления, особенно после вчерашней вечерней компенсации.

Динамика Feb23 12z
Продолжение снижения.
AIFS −6
CMC −10
GEFS −6
EPS −8
Все четыре модели синхронно убрали спрос. Без разнобоя и без попытки компенсации.
Итог:
после ночного медвежьего блока давление усилилось и получило подтверждение днём.
Фон по спросу устойчиво ослабляется, синхрон явно в сторону снижения.
Если утренние прогоны продолжат убирать спрос, буду пересматривать позицию и выходить

Закрыл свой Лонг на уровне 2.950 (мартовский контракт)
Убыток 4.23%

Feb24 12z
Картина смешанная, перекосом вниз.
AIFS −2
CMC −2
GEFS +3
EPS −6
Три модели убрали спрос, одна добавила. Плюс от GEFS слабый, а EPS дал самый жёсткий минус.

Сегодняшние утренние прогоны поставили точку в бычьих настроениях.
К сожалению я слишком долго ждал разворота в прогонах, но все таки принял решение выйти раньше своего стопа, и полностью пересмотреть позицию. Самое сложное в такие моменты не просто выйти, а встать в противоположную сторону - стряхнув ложные ожидания.
Но все таки я это сделал и осуществил вход в шорт от уровня 2.911 в мартовском контракте со стопом на уровне 2.970 и целью 2.762.
Главное правило которое следует соблюдать - торговать факты а не ожидания.
Всем доброй ночи

Feb25 00z
Резкий синхронный сдвиг вниз.
AIFS −13 (same days −1)
CMC −18 (−5)
GEFS −15 (−2)
EPS −22 (−8)
Все модели одновременно снизили общий объём. Причём режут не только дальние дни — есть ухудшение и по совпадающим периодам.
Итог:
блок выраженно медвежий. Это не шум, а согласованное ослабление спросовой картины. Давление усилилось по сравнению с предыдущим циклом.

"CME Group приостановила торги металлами и природным газом из-за технических проблем.

В среду CME Group сообщила, что торги фьючерсами и опционами на металлы и природный газ на платформе CME Globex были остановлены по техническим причинам.

Представители биржи заявили, что служба поддержки расследует проблему.

Все дневные ордера (Day) и ордера типа GTD (good till date) на среду будут отменены.
При этом ордера типа GTC (good till canceled), которые уже были подтверждены системой, останутся активными.

GTD — действуют до указанной даты.
GTC — остаются в книге заявок, пока трейдер сам их не отменит.

CME — крупнейший оператор бирж по рыночной капитализации. Компания предоставляет широкий спектр бенчмарк-продуктов: процентные ставки, акции, металлы, энергетику, криптовалюты и сельхозтовары.

Ранее в этом месяце CME уже сообщала о задержках публикации расчётных цен по металлам."

Feb25 12z
После агрессивного ночного снижения картина стала смешанной.
AIFS −5
EPS −6
CMC +4
GEFS +3
Две модели продолжают снижать ожидания, две — частично компенсируют утренний негатив.

NGI дал предварительную оценку по запасам на неделю, завершившуюся 20 февраля — −34 Bcf.
Цифра сама по себе говорит многое. Для конца февраля это очень слабый отбор. Для сравнения: в прошлом году за аналогичную неделю было −252 Bcf, пятилетняя средняя — −168 Bcf. Сейчас мы видим почти отсутствие зимнего спроса.
Диапазон оценок NGI: от −90 до −34. Даже нижняя граница этого коридора остаётся значительно мягче нормы. То есть даже если итог окажется «хуже ожиданий», это всё равно не будет по-настоящему холодным сценарием.
Если посмотреть на динамику последних недель, картина ещё более показательная:
23 января — −242
30 января — −360
6 февраля — −249
13 февраля — −144
20 февраля — −34 (оценка)
Отбор резко схлопывается. Это означает, что пик зимнего спроса уже позади, погодный фактор ослабевает, а хранилища остаются в относительно комфортном состоянии.
С фундаментальной точки зрения это медвежий сигнал. При таком фоне устойчивый рост требует либо неожиданного погодного разворота, либо сильного дисбаланса по предложению — пока этого не видно.
Если EIA подтвердит цифру в районе −30/−50, давление на рынок сохранится. Даже −90 принципиально картину не меняет. Существенная бычья реакция возможна только при неожиданно крупном отборе, что на данный момент выглядит маловероятно.
Фактически зима теряет влияние на цену. Дальше рынок будет всё сильнее смотреть вперёд — на переходный сезон и темпы пополнения запасов.

Feb26 00z
Ночной блок вышел жёстко медвежьим.
AIFS −12 (−6 same days)
CMC −17 (−13)
GEFS −18 (−12)
EPS −19 (−12)
Все модели синхронно снизили ожидания спроса. Причём режут не только дальние дни — давление есть и по совпадающим периодам.
Это уже не шум и не локальная корректировка, а согласованный пересмотр вниз.
Фон по погоде продолжает слабеть.

Feb26 12z

CMC Ensemble: 253 (Δ −5)
AIFS: 229 (Δ +6)
GEFS: 243 (Δ −1)
EPS: 228 (Δ −4)

В 12z изменения умеренные.
CMC и EPS немного сократили HDD, GEFS почти без изменений, AIFS добавил +6.

По сравнению с 00z существенных сдвигов нет — диапазон HDD остаётся в зоне пониженных значений.

Итоги дня.
Отчет EIA показал отбор из хранилищ -52, при средней прогноза -40.
Для торговой сессии до выхода отчета была характерна низкая волатильность с медленным сползанием цены вниз, после того как вышел отчет был резки рывок цены вверх, тем не менее не могу назвать отчет скорее нейтральным в пределах ожиданий.
По погодным моделям - они продолжают убирать спрос в преддверии более теплой погоды.
AIFS: −12 → +6 = −6 за день
CMC: −17 → −5 = −22 за день
GEFS: −18 → −9 → −1 = −28 за день
EPS: −19 → −4 = −23 за день
Итого:
самое сильное снижение дал GEFS (−28),
далее EPS (−23) и CMC (−22),
AIFS сократился умеренно (−6)

Спг держится около 20млрд кую.футов, вместе с высокой добычей около 110+ млрд.куб.футов день - эти факторы уравнивают друг друг создавая баланс.

На данном этапе моя оценка что отскоки носят локальный характер - продолжаю удерживать шорт от уровня - 2.911.

Feb27 00z
AIFS: 222
total Δ −7 / same days −4
CMC Ensemble: 243
total Δ −10 / same days −8
GEFS: 233
total Δ −10 / same days −8
EPS: 225
total Δ −3 / same days +1
По 00z три модели продолжили сокращать HDD.
Наибольшее снижение у CMC и GEFS (−10 total, −8 по совпадающим дням).
EPS выглядит мягче остальных — общее снижение небольшое, а по same days даже +1.
Диапазон HDD остаётся пониженным относительно начала недели.

Feb27 12z
AIFS: 220 (Δ +2)
CMC Ensemble: 243 (Δ +1)
GEFS: 241 (Δ +15)
EPS: 222 (Δ −3)
Дневной прогон внёс добавление HDD по трём моделям.
Самое заметное изменение у GEFS — +15.
EPS остаётся единственной моделью с сокращением (−3).
В целом 12z частично компенсировал ночное снижение через GEFS, тогда как остальные изменения умеренные.

Итоги дня.
Цена сегодня предприняла попытку, локального восходящего движения, но не смогла закрепиться за отметкой 2.900.
Погодные модели показали следующую динамику
AIFS: 222 → 218 → 220 → итог −2 за день
CMC Ensemble: 243 → — → 243 → итог −0 за день
GEFS: 233 → 227 → 241 → итог −(233→241) = +8 за день
EPS: 225 → — → 222 → итог −3 за день
Самой колеблющийся была GEFS.
В целом отскоки продаются, перед выходными вдвое сократил свою шорт позицию. Т.к в случае резкого пересмотра прогонов может быть резкий вынос вверх
Добыча и спрос продолжают нивелировать друга друга.
Всем доброй ночи и спокойных выходных.

Пока прикрыл позицию по газу🇮🇷
Хорошо все таки что есть торги выходного дня😂