Сегодняшние утренние прогоны поставили точку в бычьих настроениях.
К сожалению я слишком долго ждал разворота в прогонах, но все таки принял решение выйти раньше своего стопа, и полностью пересмотреть позицию. Самое сложное в такие моменты не просто выйти, а встать в противоположную сторону - стряхнув ложные ожидания.
Но все таки я это сделал и осуществил вход в шорт от уровня 2.911 в мартовском контракте со стопом на уровне 2.970 и целью 2.762.
Главное правило которое следует соблюдать - торговать факты а не ожидания.
Всем доброй ночи

Feb25 00z
Резкий синхронный сдвиг вниз.
AIFS −13 (same days −1)
CMC −18 (−5)
GEFS −15 (−2)
EPS −22 (−8)
Все модели одновременно снизили общий объём. Причём режут не только дальние дни — есть ухудшение и по совпадающим периодам.
Итог:
блок выраженно медвежий. Это не шум, а согласованное ослабление спросовой картины. Давление усилилось по сравнению с предыдущим циклом.

"CME Group приостановила торги металлами и природным газом из-за технических проблем.

В среду CME Group сообщила, что торги фьючерсами и опционами на металлы и природный газ на платформе CME Globex были остановлены по техническим причинам.

Представители биржи заявили, что служба поддержки расследует проблему.

Все дневные ордера (Day) и ордера типа GTD (good till date) на среду будут отменены.
При этом ордера типа GTC (good till canceled), которые уже были подтверждены системой, останутся активными.

GTD — действуют до указанной даты.
GTC — остаются в книге заявок, пока трейдер сам их не отменит.

CME — крупнейший оператор бирж по рыночной капитализации. Компания предоставляет широкий спектр бенчмарк-продуктов: процентные ставки, акции, металлы, энергетику, криптовалюты и сельхозтовары.

Ранее в этом месяце CME уже сообщала о задержках публикации расчётных цен по металлам."

Feb25 12z
После агрессивного ночного снижения картина стала смешанной.
AIFS −5
EPS −6
CMC +4
GEFS +3
Две модели продолжают снижать ожидания, две — частично компенсируют утренний негатив.

NGI дал предварительную оценку по запасам на неделю, завершившуюся 20 февраля — −34 Bcf.
Цифра сама по себе говорит многое. Для конца февраля это очень слабый отбор. Для сравнения: в прошлом году за аналогичную неделю было −252 Bcf, пятилетняя средняя — −168 Bcf. Сейчас мы видим почти отсутствие зимнего спроса.
Диапазон оценок NGI: от −90 до −34. Даже нижняя граница этого коридора остаётся значительно мягче нормы. То есть даже если итог окажется «хуже ожиданий», это всё равно не будет по-настоящему холодным сценарием.
Если посмотреть на динамику последних недель, картина ещё более показательная:
23 января — −242
30 января — −360
6 февраля — −249
13 февраля — −144
20 февраля — −34 (оценка)
Отбор резко схлопывается. Это означает, что пик зимнего спроса уже позади, погодный фактор ослабевает, а хранилища остаются в относительно комфортном состоянии.
С фундаментальной точки зрения это медвежий сигнал. При таком фоне устойчивый рост требует либо неожиданного погодного разворота, либо сильного дисбаланса по предложению — пока этого не видно.
Если EIA подтвердит цифру в районе −30/−50, давление на рынок сохранится. Даже −90 принципиально картину не меняет. Существенная бычья реакция возможна только при неожиданно крупном отборе, что на данный момент выглядит маловероятно.
Фактически зима теряет влияние на цену. Дальше рынок будет всё сильнее смотреть вперёд — на переходный сезон и темпы пополнения запасов.

Feb26 00z
Ночной блок вышел жёстко медвежьим.
AIFS −12 (−6 same days)
CMC −17 (−13)
GEFS −18 (−12)
EPS −19 (−12)
Все модели синхронно снизили ожидания спроса. Причём режут не только дальние дни — давление есть и по совпадающим периодам.
Это уже не шум и не локальная корректировка, а согласованный пересмотр вниз.
Фон по погоде продолжает слабеть.

Feb26 12z

CMC Ensemble: 253 (Δ −5)
AIFS: 229 (Δ +6)
GEFS: 243 (Δ −1)
EPS: 228 (Δ −4)

В 12z изменения умеренные.
CMC и EPS немного сократили HDD, GEFS почти без изменений, AIFS добавил +6.

По сравнению с 00z существенных сдвигов нет — диапазон HDD остаётся в зоне пониженных значений.

Итоги дня.
Отчет EIA показал отбор из хранилищ -52, при средней прогноза -40.
Для торговой сессии до выхода отчета была характерна низкая волатильность с медленным сползанием цены вниз, после того как вышел отчет был резки рывок цены вверх, тем не менее не могу назвать отчет скорее нейтральным в пределах ожиданий.
По погодным моделям - они продолжают убирать спрос в преддверии более теплой погоды.
AIFS: −12 → +6 = −6 за день
CMC: −17 → −5 = −22 за день
GEFS: −18 → −9 → −1 = −28 за день
EPS: −19 → −4 = −23 за день
Итого:
самое сильное снижение дал GEFS (−28),
далее EPS (−23) и CMC (−22),
AIFS сократился умеренно (−6)

Спг держится около 20млрд кую.футов, вместе с высокой добычей около 110+ млрд.куб.футов день - эти факторы уравнивают друг друг создавая баланс.

На данном этапе моя оценка что отскоки носят локальный характер - продолжаю удерживать шорт от уровня - 2.911.

Feb27 00z
AIFS: 222
total Δ −7 / same days −4
CMC Ensemble: 243
total Δ −10 / same days −8
GEFS: 233
total Δ −10 / same days −8
EPS: 225
total Δ −3 / same days +1
По 00z три модели продолжили сокращать HDD.
Наибольшее снижение у CMC и GEFS (−10 total, −8 по совпадающим дням).
EPS выглядит мягче остальных — общее снижение небольшое, а по same days даже +1.
Диапазон HDD остаётся пониженным относительно начала недели.

Feb27 12z
AIFS: 220 (Δ +2)
CMC Ensemble: 243 (Δ +1)
GEFS: 241 (Δ +15)
EPS: 222 (Δ −3)
Дневной прогон внёс добавление HDD по трём моделям.
Самое заметное изменение у GEFS — +15.
EPS остаётся единственной моделью с сокращением (−3).
В целом 12z частично компенсировал ночное снижение через GEFS, тогда как остальные изменения умеренные.

Итоги дня.
Цена сегодня предприняла попытку, локального восходящего движения, но не смогла закрепиться за отметкой 2.900.
Погодные модели показали следующую динамику
AIFS: 222 → 218 → 220 → итог −2 за день
CMC Ensemble: 243 → — → 243 → итог −0 за день
GEFS: 233 → 227 → 241 → итог −(233→241) = +8 за день
EPS: 225 → — → 222 → итог −3 за день
Самой колеблющийся была GEFS.
В целом отскоки продаются, перед выходными вдвое сократил свою шорт позицию. Т.к в случае резкого пересмотра прогонов может быть резкий вынос вверх
Добыча и спрос продолжают нивелировать друга друга.
Всем доброй ночи и спокойных выходных.

Пока прикрыл позицию по газу🇮🇷
Хорошо все таки что есть торги выходного дня😂

США и Израиль нанесли удар по Ирану. Что известно на данный момент. И как хорошо что у нас есть торги выходного дня.

Иран нанёс ракетные удары по объектам США в регионе (в т.ч. Бахрейн); заявлены перехваты в ОАЭ и Катаре.
Израиль продолжает удары по целям на западе Ирана.
Воздушное пространство частично закрыто (ОАЭ, Катар, Израиль и др.), есть задержки рейсов.
ВМС США предупредили о военной активности и рисках для судоходства в Персидском заливе и районе Ормузского пролива.
Судоходство и погрузка нефти (Ирак, Кувейт) официально продолжаются без перебоев; в заливе ~240+ танкеров (часть без транспондеров).
Риторика жёсткая: Иран требует экстренного заседания СБ ООН; заявления поддержки США — от ряда стран; Россия осудила удары.
Рынки готовятся к «risk-off»: фокус на нефти, перебоях поставок и эскалации; для газа — косвенное влияние через волатильность, СПГ-логистику и спрэды.
Ситуация развивается, ключевой риск — дальнейшая эскалация и влияние на энергопотоки через Ормуз.

❗️❗️❗️ИРАН ВВЕЛ БЛОКАДУ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА❗️❗️❗️

Геополитика и газ: позиционирование
На текущий момент прямое влияние эскалации на рынок газа США (Henry Hub) оценить сложно. Всё будет зависеть от развития событий в ближайшие дни.
Тем не менее риск резкого движения вверх (short squeeze) заметно вырос. На фоне роста геориска я принял решение закрыть все позиции по газу США.
Одновременно открыт краткосрочный лонг по европейскому газу от текущих уровней.
Логика:
Через Ормузский пролив проходит катарский СПГ, который обеспечивает порядка ~12–15% европейского LNG-импорта.
Любые перебои или даже рост страховой премии на фрахт могут резко увеличить волатильность TTF.
Дополнительный фактор — Израиль временно остановил работу части своих газовых месторождений, что также добавляет неопределённости региональному балансу.
Ожидание: движение порядка ~10% вверх на открытии торгов в понедельник (Мосбиржа) при сохранении текущего фона.
Сценарий краткосрочный, с акцентом на геополитическую премию.

Результаты из журнала сделок первых 16 сделок по стратегии.
№ | Вход | Стоп | Тейк | Результат
1 | 3.280 | 3.130 | 3.342/3.372/3.369 | 0.2 ✅
2 | 3.420 | 3.300 | по стопу | 1 ❌
3 | 3.138 | 3.015 | 3.440 | 3 ✅
4 | 4.641 | 4.500 | 4.740 | 3.5 ✅
5 | 3.463 | 3.400 | 3.525 | 1.8 ✅
6 | 4.709 | 4.740 | по стопу | 0.7 ❌
7 | 4.873 | 4.620 | 4.952 | 2.2 ✅
8 | 5.313 | 5.300 | 5.483 | 2.2 ✅
9 | 3.800 | 3.915 | по стопу | 0.5 ❌
10| 3.709 | 3.610 | 3.6 | 1 ✅
11| 3.459 | 3.400 | по стопу | 0.7 ❌
12| 3.487 | 3.670 | по стопу | 1.2 ❌
13| 3.200 | 3.420 | 3.053 | 0.7 ✅
14| 3.049 | 3.000 | по стопу | 0.15 ❌
15| 3.075 | 2.948 | по стопу | 1.8 ❌
16| 2.911 | 2.948 | по входу БУ | БУ

📊 Статистика 13.01 – 26.02
Всего сделок: 16
Плюс: 8
Минус: 6
Безубыток: 2
Винрейт (без учёта БУ): 57%
Винрейт от общего числа: 50%
Результат указан в 1r - который яв-ся фиксированной суммой риска.

Динамика за день цифрами:
AIFS: −1 → −3 → +3 = −1 за день
(внутри дня волатильно, но по итогу почти без изменений)
CMC: 0 → −8 = −8 за день
GEFS: −8 → −2 → −1 = −11 за день
EPS: −3 → −3 = −6 за день
Итого:
Самый сильный минус дал GEFS (−11),
далее CMC (−8),
затем EPS (−6),
AIFS фактически нейтрален (−1).
Общий фон — умеренно медвежий, но без агрессивного ускорения.

Динамика прогонов Mar 01
00z
AIFS +2
CMC +11
GEFS 0
EPS −1
Утренний блок вышел умеренно в сторону роста спроса за счёт CMC и не ухудшения GEFS.
06z
GEFS −5
Модели попытались немного убрать HDD — краткая корректировка вниз.
12z
AIFS +10
CMC −3
GEFS +5
EPS +5
Дневной прогон дал похолодание по большинству моделей, особенно AIFS и GEFS/EPS.
Итог за день:
Среди ночных и дневных прогонов доминировали добавления HDD.
CMC утром добавил заметно, дневной блок поддержал ожидания холода у трёх из четырёх моделей.
Средний сигнал — умеренно бычий для спроса на природный газ.

Утром ожидаю гэп вверх в ng.
В данный момент удерживаю Лонг, ttf, т.к перспектива роста в этом инструменте мне видится более ясной.
На NG первый день буду смотреть на заборе.