Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Сегодня день исполнения HOME, фьючерса, который позволяет отыгрывать как рост, так падение цен на московскую жилую недвижимость.
Этот инструмент - первая новинка Срочного рынка в 2022 году.
Со дня запуска 31 января более 1300 клиентов срочного рынка совершили 6700 сделок с контрактом. Общий объём сделок превысил 417 млн. рублей.
Базовый актив фьючерса - Индекс Московской недвижимости ДомКлик, который рассчитывается Мосбиржей на основании реальных ипотечных сделок с недвижимостью.
Индекс отражает среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в Москве.
Фьючерс котирует цену 0.1 метра недвижимости, что позволяет поучаствовать в торгах даже клиентам с небольшим капиталом.
Подробная информация о контракте: https://www.moex.com/msn/real-estate-futures
На графике представлена динамика объема торгов в разбивке по мартовской и июньской серии.
Сегодня день исполнения HOME, фьючерса, который позволяет отыгрывать как рост, так падение цен на московскую жилую недвижимость.
Этот инструмент - первая новинка Срочного рынка в 2022 году.
Со дня запуска 31 января более 1300 клиентов срочного рынка совершили 6700 сделок с контрактом. Общий объём сделок превысил 417 млн. рублей.
Базовый актив фьючерса - Индекс Московской недвижимости ДомКлик, который рассчитывается Мосбиржей на основании реальных ипотечных сделок с недвижимостью.
Индекс отражает среднюю стоимость одного квадратного метра жилья в Москве.
Фьючерс котирует цену 0.1 метра недвижимости, что позволяет поучаствовать в торгах даже клиентам с небольшим капиталом.
Подробная информация о контракте: https://www.moex.com/msn/real-estate-futures
На графике представлена динамика объема торгов в разбивке по мартовской и июньской серии.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
В связи с отменой НДС на покупку золота для физических лиц, спрос на этот драгоценный металл очень вырос.
На Срочном рынке торгуется поставочный фьючерс на золото (код контракта GLD), позволяющий отыгрывать движение цены золота и инвестировать в этот металл при минимальном гарантийном обеспечении.
Особенностью этого фьючерса является исполнение путём заключения сделки на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Клиенты, которые не хотят выходить на поставку, могут заранее закрыть позиции.
В отличие от других альтернатив инвестирования в золото (обезличенные металлические счета, покупка слитков, акций золотодобывающих компаний, приобретение паёв ПИФов и покупки ETF) фьючерс имеет ряд преимуществ:
🔸низкая биржевая комиссия (0,004% от объема сделки)
🔸сделки заключается в «стакане»;
🔸не возникают издержки, связанные с хранением металла
🔸эффект плеча
Подробная презентация по подставочному фьючерсу на золото опубликована на нашем сайте:
https://www.moex.com/ru/futures/contract/GO
В связи с отменой НДС на покупку золота для физических лиц, спрос на этот драгоценный металл очень вырос.
На Срочном рынке торгуется поставочный фьючерс на золото (код контракта GLD), позволяющий отыгрывать движение цены золота и инвестировать в этот металл при минимальном гарантийном обеспечении.
Особенностью этого фьючерса является исполнение путём заключения сделки на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Клиенты, которые не хотят выходить на поставку, могут заранее закрыть позиции.
В отличие от других альтернатив инвестирования в золото (обезличенные металлические счета, покупка слитков, акций золотодобывающих компаний, приобретение паёв ПИФов и покупки ETF) фьючерс имеет ряд преимуществ:
🔸низкая биржевая комиссия (0,004% от объема сделки)
🔸сделки заключается в «стакане»;
🔸не возникают издержки, связанные с хранением металла
🔸эффект плеча
Подробная презентация по подставочному фьючерсу на золото опубликована на нашем сайте:
https://www.moex.com/ru/futures/contract/GO
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Как сыграть на росте или падении отдельной отрасли, не используя акции?
В начале февраля 2022 стартовали торги фьючерсами на отраслевые индексы:
🛢 Нефти и газа (код: OGI)
⛏ Металлов и добычи (код: MMI)
💴 Финансов (код: FNI)
🛒 Потребительского сектора (код: CNI)
В отраслевые индексы входят наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья деятельность относится к определенному сектору.
Новые инструменты имеют ряд преимуществ перед инвестированием непосредственно в акции:
🔹 Низкие затраты на репликацию отраслевого портфеля и комиссионные издержки;
🔹 Возможность короткой продажи целого сектора;
🔹 Построение стратегий между фьючерсами на отраслевые индексы и другими инструментами, например, акциями или деривативами.
Котировка контрактов соответствует значению индексов. Шаг цены - 1 пункт, стоимость шага - 1 рубль.
Подробная информация о контрактах: https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures
На графике представлена динамика индексов за 2020-2022 гг.
Как сыграть на росте или падении отдельной отрасли, не используя акции?
В начале февраля 2022 стартовали торги фьючерсами на отраслевые индексы:
🛢 Нефти и газа (код: OGI)
⛏ Металлов и добычи (код: MMI)
💴 Финансов (код: FNI)
🛒 Потребительского сектора (код: CNI)
В отраслевые индексы входят наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья деятельность относится к определенному сектору.
Новые инструменты имеют ряд преимуществ перед инвестированием непосредственно в акции:
🔹 Низкие затраты на репликацию отраслевого портфеля и комиссионные издержки;
🔹 Возможность короткой продажи целого сектора;
🔹 Построение стратегий между фьючерсами на отраслевые индексы и другими инструментами, например, акциями или деривативами.
Котировка контрактов соответствует значению индексов. Шаг цены - 1 пункт, стоимость шага - 1 рубль.
Подробная информация о контрактах: https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures
На графике представлена динамика индексов за 2020-2022 гг.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Инвестируйте в государственные облигации с минимальным капиталом
🚀 23 марта стартовали торги новым фьючерсом на индекс государственных облигаций (код: RGBI).
Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) отражает рыночную стоимость входящих в него ОФЗ, которые представлены 26 наиболее ликвидными выпусками с датой погашения от 1 года до 10 лет.
Новые возможности для инвесторов, которые даёт фьючерс на индекс RGBI:
🔻 Открытие позиции на рост и падение государственных облигаций с помощью 1 сделки;
🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;
🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.
📊 За 8 торговых дней объём торгов составил 2 864 контракта, 31 993 912 рублей, число сделок - 1 238 штук.
На графике представлена динамика открытых позиций в рублях и контрактах в первые торговые дни.
Котировка контракта - значение индекса RGBI, умноженное на 100. Шаг цены - 1 пункт. Стоимость шага - 1 рубль. Размер ГО на 4 апреля - 1271 руб.
Инвестируйте в государственные облигации с минимальным капиталом
🚀 23 марта стартовали торги новым фьючерсом на индекс государственных облигаций (код: RGBI).
Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) отражает рыночную стоимость входящих в него ОФЗ, которые представлены 26 наиболее ликвидными выпусками с датой погашения от 1 года до 10 лет.
Новые возможности для инвесторов, которые даёт фьючерс на индекс RGBI:
🔻 Открытие позиции на рост и падение государственных облигаций с помощью 1 сделки;
🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;
🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.
📊 За 8 торговых дней объём торгов составил 2 864 контракта, 31 993 912 рублей, число сделок - 1 238 штук.
На графике представлена динамика открытых позиций в рублях и контрактах в первые торговые дни.
Котировка контракта - значение индекса RGBI, умноженное на 100. Шаг цены - 1 пункт. Стоимость шага - 1 рубль. Размер ГО на 4 апреля - 1271 руб.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Российский "индекс страха"
С 2013 года Московская биржа рассчитывает Индекс волатильности российского рынка (RVI). Рассказываем, что это такое:
🔷 RVI отражает ожидания рынка о значении волатильности в следующие 30 дней;
🔷 Для его расчёта используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов на фьючерс на Индекс РТС со сроком до экспирации более 30 дней;
🔷 Методика расчета RVI схожа с американским VIX, который известен как "индекс страха";
🔷 Индекс RVI растёт при резких движениях на фондовом рынке и постепенно падает при плавных движениях;
🔷 При отсутствии резких колебаний на рынке RVI находится на базовом уровне 20-30%, что соответствует средней исторической волатильности индекса РТС.
На графике изображена динамика индекса RVI и отмечены пики волатильности, которые наблюдались в периоды высокой неопределенности на рынке.
Российский "индекс страха"
С 2013 года Московская биржа рассчитывает Индекс волатильности российского рынка (RVI). Рассказываем, что это такое:
🔷 RVI отражает ожидания рынка о значении волатильности в следующие 30 дней;
🔷 Для его расчёта используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов на фьючерс на Индекс РТС со сроком до экспирации более 30 дней;
🔷 Методика расчета RVI схожа с американским VIX, который известен как "индекс страха";
🔷 Индекс RVI растёт при резких движениях на фондовом рынке и постепенно падает при плавных движениях;
🔷 При отсутствии резких колебаний на рынке RVI находится на базовом уровне 20-30%, что соответствует средней исторической волатильности индекса РТС.
На графике изображена динамика индекса RVI и отмечены пики волатильности, которые наблюдались в периоды высокой неопределенности на рынке.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Как торговать волатильностью?
Фьючерс на волатильность российского рынка (код: RVI) позволяет торговать волатильностью без построения сложных опционных конструкций:
🔶 Контракт исполняется ежемесячно в день экспирации ближней серии опционов;
🔶 Цена исполнения определяется на основе цен следующей серии опционов, что облегчает хеджирование перед экспирацией;
🔶 Котировка указывается в пунктах как значение волатильности, шаг цены - 0,05 пункта, стоимость шага цены - 0,01 доллара США.
Как использовать фьючерс на волатильность?
1️⃣ Направленная торговля волатильностью на основе ожиданий инвестора;
2️⃣ Хеджирование рисков при падении рынка или возникновения неопределённости. Преимущество инструмента - ограничение потерь на спокойном бычьем рынке за счёт существования базового уровня значений RVI (20-30%), независимого от уровня индекса РТС;
3️⃣ Арбитраж между фьючерсом и реплицированным портфелем из опционов двух ближайших серий.
Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2.
Как торговать волатильностью?
Фьючерс на волатильность российского рынка (код: RVI) позволяет торговать волатильностью без построения сложных опционных конструкций:
🔶 Контракт исполняется ежемесячно в день экспирации ближней серии опционов;
🔶 Цена исполнения определяется на основе цен следующей серии опционов, что облегчает хеджирование перед экспирацией;
🔶 Котировка указывается в пунктах как значение волатильности, шаг цены - 0,05 пункта, стоимость шага цены - 0,01 доллара США.
Как использовать фьючерс на волатильность?
1️⃣ Направленная торговля волатильностью на основе ожиданий инвестора;
2️⃣ Хеджирование рисков при падении рынка или возникновения неопределённости. Преимущество инструмента - ограничение потерь на спокойном бычьем рынке за счёт существования базового уровня значений RVI (20-30%), независимого от уровня индекса РТС;
3️⃣ Арбитраж между фьючерсом и реплицированным портфелем из опционов двух ближайших серий.
Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент #Обучение
Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
🔁 Если вы уже заходили на страницу новых бессрочных контрактов, то могли заметить много информации про ставку свопа. Для начинающих инвесторов этот момент может быть непонятен, поэтому мы подготовили отдельный пост с подробным объяснением.
1️⃣ Что такое своп на валютном рынке и какая у него стоимость?
Своп на валютном рынке - это обмен валютами на определенный срок. Он всегда состоит из двух противоположных сделок (первой и второй части).
Пример: по первой части сторона А продает доллары за рубли стороне В, по второй части сторона А покупает у стороны В доллары за рубли обратно.
Сторона А привлекает рубли и размещает доллары, ее контрагент сторона B привлекает доллары и размещает рубли. Чтобы для обеих сторон обмен был справедливым, сторона А выплачивает стороне В своп-разницу, что является платой за привлечение средств.
Пусть первая часть свопа между сторонами А и В приходится на сегодня, а вторая часть – на завтра. Своп-разница в рублях равна разнице между курсами валюты по 1 и 2 части свопа. В этом случае своп-разница = курс доллара с расчётами завтра – курс доллара с расчётами сегодня. Например, 72.75 – 72.72 = 0.03 руб.
2️⃣ Где посмотреть ставки свопа и сравнить курсы с расчетами сегодня и завтра?
На странице валютного рынка есть котировки инструментов спот и своп. Курс доллар/рубль с расчетами сегодня (USDRUB_TOD) ниже курса с расчетами завтра (USDRUB_TOM) из-за разницы процентных ставок. Инструмент USD_TODTOM - своп, который мы описали в примере выше.
3️⃣ Для чего используют свопы?
Свопы позволяют переносить обязательства по расчетам на другие дни.
Пример: сторона А заключила сделку на покупку доллара за рубли с расчетами сегодня, но у нее не хватает рублей на счете, чтобы до вечера исполнить сделку. Тогда она заключает сделку своп, чтобы сегодня обменять доллары на рубли и рассчитаться с биржей, а завтра опять приобрести доллары за рубли. Если у стороны A опять нет рублей, она снова заключает своп и так далее. Таким образом, она переносит свои обязательства и платит только своп-разницу за привлечение рублей.
4️⃣ Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
Вечные фьючерсы — это однодневные контракты с автоматическим продлением на 1 день. При покупке такого контракта сторона А открывает длинную позицию по доллару с расчетами завтра. Каждый день фьючерс продляется на 1 день, поэтому сторона А продолжает удерживать свою позицию. Если бы она купила доллар с расчетами завтра на валютном рынке и захотела бы удерживать позицию, ей надо было бы использовать своп и платить своп-разницу. Поэтому аналогичная своп-разница есть и в вечном фьючерсе. У продавца фьючерса позиция противоположная, поэтому он, наоборот, получает своп-разницу.
5️⃣ Когда учитывается своп-разница?
Ставка свопа включается в расчет вариационной маржи в вечерний клиринг. Для покупателей фьючерсов своп-разница вычитается из полученного финансового результата, а для продавцов - прибавляется.
6️⃣ Есть ли в классических фьючерсах своп-разница?
Своп-разница возникает, потому что процентные ставки в разных валютах неодинаковые, что также учитывается в квартальных фьючерсах на валюту. Это отражается в том, что цена квартального фьючерса отличается от стоимости валюты на спотовом рынке.
📧 Если у вас остались вопросы, вы можете написать их на почту derivatives@moex.com. Мы соберем все вопросы и сделаем отдельный пост с ответами.
Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
🔁 Если вы уже заходили на страницу новых бессрочных контрактов, то могли заметить много информации про ставку свопа. Для начинающих инвесторов этот момент может быть непонятен, поэтому мы подготовили отдельный пост с подробным объяснением.
1️⃣ Что такое своп на валютном рынке и какая у него стоимость?
Своп на валютном рынке - это обмен валютами на определенный срок. Он всегда состоит из двух противоположных сделок (первой и второй части).
Пример: по первой части сторона А продает доллары за рубли стороне В, по второй части сторона А покупает у стороны В доллары за рубли обратно.
Сторона А привлекает рубли и размещает доллары, ее контрагент сторона B привлекает доллары и размещает рубли. Чтобы для обеих сторон обмен был справедливым, сторона А выплачивает стороне В своп-разницу, что является платой за привлечение средств.
Пусть первая часть свопа между сторонами А и В приходится на сегодня, а вторая часть – на завтра. Своп-разница в рублях равна разнице между курсами валюты по 1 и 2 части свопа. В этом случае своп-разница = курс доллара с расчётами завтра – курс доллара с расчётами сегодня. Например, 72.75 – 72.72 = 0.03 руб.
2️⃣ Где посмотреть ставки свопа и сравнить курсы с расчетами сегодня и завтра?
На странице валютного рынка есть котировки инструментов спот и своп. Курс доллар/рубль с расчетами сегодня (USDRUB_TOD) ниже курса с расчетами завтра (USDRUB_TOM) из-за разницы процентных ставок. Инструмент USD_TODTOM - своп, который мы описали в примере выше.
3️⃣ Для чего используют свопы?
Свопы позволяют переносить обязательства по расчетам на другие дни.
Пример: сторона А заключила сделку на покупку доллара за рубли с расчетами сегодня, но у нее не хватает рублей на счете, чтобы до вечера исполнить сделку. Тогда она заключает сделку своп, чтобы сегодня обменять доллары на рубли и рассчитаться с биржей, а завтра опять приобрести доллары за рубли. Если у стороны A опять нет рублей, она снова заключает своп и так далее. Таким образом, она переносит свои обязательства и платит только своп-разницу за привлечение рублей.
4️⃣ Для чего нужен своп в вечных фьючерсах?
Вечные фьючерсы — это однодневные контракты с автоматическим продлением на 1 день. При покупке такого контракта сторона А открывает длинную позицию по доллару с расчетами завтра. Каждый день фьючерс продляется на 1 день, поэтому сторона А продолжает удерживать свою позицию. Если бы она купила доллар с расчетами завтра на валютном рынке и захотела бы удерживать позицию, ей надо было бы использовать своп и платить своп-разницу. Поэтому аналогичная своп-разница есть и в вечном фьючерсе. У продавца фьючерса позиция противоположная, поэтому он, наоборот, получает своп-разницу.
5️⃣ Когда учитывается своп-разница?
Ставка свопа включается в расчет вариационной маржи в вечерний клиринг. Для покупателей фьючерсов своп-разница вычитается из полученного финансового результата, а для продавцов - прибавляется.
6️⃣ Есть ли в классических фьючерсах своп-разница?
Своп-разница возникает, потому что процентные ставки в разных валютах неодинаковые, что также учитывается в квартальных фьючерсах на валюту. Это отражается в том, что цена квартального фьючерса отличается от стоимости валюты на спотовом рынке.
📧 Если у вас остались вопросы, вы можете написать их на почту derivatives@moex.com. Мы соберем все вопросы и сделаем отдельный пост с ответами.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент #Обучение
Как определяется расчетная цена по вечным фьючерсам?
Перед каждым клирингом на срочном рынке определяются расчетные цены, которые затем используются для расчета вариационной маржи. Определение расчетных цен по вечным фьючерсам имеет особенности, о которых мы расскажем в этом посте.
💵 Для определения расчетной цены вечных фьючерсов берутся цены с валютного рынка:
▫️для USDRUBF – котировки USDRUB_TOM;
▫️для EURRUBF – котировки EURRUB_TOM;
▫️для CNYRUBF – котировки CNYRUB_TOM.
Алгоритм определения расчетной цены для вечных фьючерсов:
1️⃣ Перед каждым клирингом в течение одной минуты выгружаются цены bid, ask и last с валютного рынка. Всего делается 12 срезов котировок через каждые 5 секунд.
2️⃣ По каждому ряду цен bid, ask и last берется медиана, получается 3 медианных значения.
3️⃣ По этим трем медианным значениям снова ищется медиана, которая и будет расчетной ценой контракта.
🔎 Пример для вечного фьючерса USDRUBF
1️⃣ Выгруженные цены bid, ask и last по USDRUB_TOM:
Подробнее об алгоритме определения расчетной цены на срочном рынке смотрите здесь.
Как определяется расчетная цена по вечным фьючерсам?
Перед каждым клирингом на срочном рынке определяются расчетные цены, которые затем используются для расчета вариационной маржи. Определение расчетных цен по вечным фьючерсам имеет особенности, о которых мы расскажем в этом посте.
💵 Для определения расчетной цены вечных фьючерсов берутся цены с валютного рынка:
▫️для USDRUBF – котировки USDRUB_TOM;
▫️для EURRUBF – котировки EURRUB_TOM;
▫️для CNYRUBF – котировки CNYRUB_TOM.
Алгоритм определения расчетной цены для вечных фьючерсов:
1️⃣ Перед каждым клирингом в течение одной минуты выгружаются цены bid, ask и last с валютного рынка. Всего делается 12 срезов котировок через каждые 5 секунд.
2️⃣ По каждому ряду цен bid, ask и last берется медиана, получается 3 медианных значения.
3️⃣ По этим трем медианным значениям снова ищется медиана, которая и будет расчетной ценой контракта.
🔎 Пример для вечного фьючерса USDRUBF
1️⃣ Выгруженные цены bid, ask и last по USDRUB_TOM:
bid ask last
66.1015 66.1215 66.1115
66.1016 66.1226 66.1221
66.1012 66.1215 66.1007
66.1010 66.1190 66.1105
66.1013 66.1233 66.1113
66.1014 66.1184 66.1190
66.1015 66.1175 66.1095
66.1015 66.1175 66.1211
66.1021 66.1221 66.1021
66.1019 66.1269 66.1115
66.1017 66.1187 66.1193
66.1018 66.1218 66.1124
2️⃣ Медиана для каждого ряда:med_bid med_ask med_last
66.1015 66.1215 66.1115
3️⃣ Медиана по трем значениям = расчетная цена = 66.1115Подробнее об алгоритме определения расчетной цены на срочном рынке смотрите здесь.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Как торговать сахаром на бирже?
Купить или продать сахар-сырец на бирже можно с помощью фьючерса (код: SUGR).
Фьючерс является расчетным. Цена исполнения определяется на основе расчетной цены Sugar №11 Futures (биржа ICE), которая переводится в килограммы и рубли по формуле, указанной в спецификации.
Чтобы перевести котировку Sugar №11 Futures в котировку SUGR, надо первую умножить на 2,2046 и на одну сотую курса доллара к рублю.
⬇️ Основные параметры
🔻 Котировка контракта: в рублях за 1 кг
🔻 Лот: 1 016 кг (1 длинная тонна)
🔻 Шаг цены: 0,01 руб.
🔻 Стоимость шага: 10,16 руб.
🔻 Исполнение: март, май, июль, октябрь
Sugar №11 Futures - мировой бенчмарк стоимости сахара-сырца, на который ориентируются как реальные производители, так и участники финансовых рынков. Фьючерс на сахар-сырец на Московской бирже предоставляет возможность поучаствовать в движении цены этого товара.
Краткий код: SAN2. Размер ГО на 30.05.2022: ~ 4 600 руб.
Как торговать сахаром на бирже?
Купить или продать сахар-сырец на бирже можно с помощью фьючерса (код: SUGR).
Фьючерс является расчетным. Цена исполнения определяется на основе расчетной цены Sugar №11 Futures (биржа ICE), которая переводится в килограммы и рубли по формуле, указанной в спецификации.
Чтобы перевести котировку Sugar №11 Futures в котировку SUGR, надо первую умножить на 2,2046 и на одну сотую курса доллара к рублю.
⬇️ Основные параметры
🔻 Котировка контракта: в рублях за 1 кг
🔻 Лот: 1 016 кг (1 длинная тонна)
🔻 Шаг цены: 0,01 руб.
🔻 Стоимость шага: 10,16 руб.
🔻 Исполнение: март, май, июль, октябрь
Sugar №11 Futures - мировой бенчмарк стоимости сахара-сырца, на который ориентируются как реальные производители, так и участники финансовых рынков. Фьючерс на сахар-сырец на Московской бирже предоставляет возможность поучаствовать в движении цены этого товара.
Краткий код: SAN2. Размер ГО на 30.05.2022: ~ 4 600 руб.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
В апреле мы запустили новый инструмент для российского рынка – бессрочные фьючерсы. Они вызвали большой интерес у инвесторов, но и породили множество вопросов об их природе и механике торгов.
Мы хотим, чтобы новые контракты стали проще и понятнее. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы их сгруппируем и выпустим отдельный специальный FAQ по бессрочным фьючерсам.
В апреле мы запустили новый инструмент для российского рынка – бессрочные фьючерсы. Они вызвали большой интерес у инвесторов, но и породили множество вопросов об их природе и механике торгов.
Мы хотим, чтобы новые контракты стали проще и понятнее. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы их сгруппируем и выпустим отдельный специальный FAQ по бессрочным фьючерсам.
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
Недвижимость падает?
📉 Индекс московской недвижимости ДомКлик (MREDC) впервые опустился ниже значений конца марта 2022 года и достиг отметки в 271 758 руб. за 1 кв. м. Это почти на 6% меньше его максимального значения.
🏗 Индекс рассчитывается на основе реальных ипотечных сделок, предоставленных ДомКлик, и отражает среднюю стоимость жилой площади в Москве.
💡С помощью фьючерса на индекс недвижимости (код: HOME) вы можете реализовать свою инвестиционную идею, потому что его можно как купить, так и продать.
▫️Номинал фьючерса - 0,1 стоимости индекса
▫️Шаг цены/Стоимость шага - 10 пунктов/10 руб.
▫️Размер ГО на 12.07.2022 ~ 2050 руб.
▫️Краткий код ближайшего фьючерса - HOU2
🔎 Больше информации о контракте здесь
🎞 Вебинар по фьючерсу здесь
Недвижимость падает?
📉 Индекс московской недвижимости ДомКлик (MREDC) впервые опустился ниже значений конца марта 2022 года и достиг отметки в 271 758 руб. за 1 кв. м. Это почти на 6% меньше его максимального значения.
🏗 Индекс рассчитывается на основе реальных ипотечных сделок, предоставленных ДомКлик, и отражает среднюю стоимость жилой площади в Москве.
💡С помощью фьючерса на индекс недвижимости (код: HOME) вы можете реализовать свою инвестиционную идею, потому что его можно как купить, так и продать.
▫️Номинал фьючерса - 0,1 стоимости индекса
▫️Шаг цены/Стоимость шага - 10 пунктов/10 руб.
▫️Размер ГО на 12.07.2022 ~ 2050 руб.
▫️Краткий код ближайшего фьючерса - HOU2
🔎 Больше информации о контракте здесь
🎞 Вебинар по фьючерсу здесь
Forwarded from MOEX Derivatives
#Инструмент
📈 Новые рекорды по новым инструментам
Не так давно на срочном рынке появились новые фьючерсы на иностранные ETF:
🇺🇸 NASD - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс NASDAQ-100
🇨🇳 HANG - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс Hang Seng
🇪🇺 STOX - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс EURO STOXX 50
Делимся рекордным объемом торгов инструментами за сегодня:
— NASD - более 1.2 млрд руб.
— HANG - более 3 млн руб.
— STOX - более 1.5 млн руб.
🌎 Вместе со фьючерсом на SPDR S&P 500 (SPYF), который успешно торгуется на срочном рынке с 2021 года, новые фьючерсы на ETF позволяют инвестировать в Америку, Европу и Китай с небольшим капиталом и без рисков торговлей иностранными ценными бумагами.
Параметры и материалы по фьючерсам на ETF здесь
📈 Новые рекорды по новым инструментам
Не так давно на срочном рынке появились новые фьючерсы на иностранные ETF:
🇺🇸 NASD - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс NASDAQ-100
🇨🇳 HANG - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс Hang Seng
🇪🇺 STOX - фьючерс на ETF, отслеживающий индекс EURO STOXX 50
Делимся рекордным объемом торгов инструментами за сегодня:
— NASD - более 1.2 млрд руб.
— HANG - более 3 млн руб.
— STOX - более 1.5 млн руб.
🌎 Вместе со фьючерсом на SPDR S&P 500 (SPYF), который успешно торгуется на срочном рынке с 2021 года, новые фьючерсы на ETF позволяют инвестировать в Америку, Европу и Китай с небольшим капиталом и без рисков торговлей иностранными ценными бумагами.
Параметры и материалы по фьючерсам на ETF здесь