📊 ОПЦИОНЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ

Полгода назад я начал серию постов про опционы — разобрали что это, греки, naked options, covered call. И обещал, что дальше — интереснее. Слово держу 💪

🎯 СПРЕД — КОГДА ГОЛЫЙ ОПЦИОН СЛИШКОМ ДОРОГ
В прошлых постах мы разбирали голые коллы/путы? Проблема одна — тета жрёт премию, пока ты ждёшь движения. И чем дольше ждёшь, тем меньше остаётся.

Решение: купил колл, и тут же продал другой колл выше. Это бычий колл-спред.

Что получил:
— Заплатил меньше (проданный колл частично компенсирует купленный)
— Тета работает в обе стороны — она ест твой купленный, но и твой проданный тоже
— Прибыль ограничена, но и убыток ограничен

Глянем на $SBER:
Сбер по 320.4. Покупаю колл 320 за 5,66₽, продаю колл 330 за 1,3₽. Заплатил 4,36₽.
Сбер на экспирации 330+ → прибыль 5,64₽ (доходность 129%)
Сбер на экспирации ниже 320 → убыток 4,36₽
Сравни с голым коллом — здесь стоимость на ~23% меньше, а отдача при умеренном росте — выше. Магия? Нет, просто арифметика 😏
Но и это всё ещё верхушка айсберга. Есть медвежьи спреды, стрэддлы, стрэнглы, кондоры, бабочки, структурные продукты своими руками...


🔧 СОБСТВЕННО, ДЛЯ ЭТОГО Я И СДЕЛАЛ КАЛЬКУЛЯТОР
Всё, о чём я пишу — можно сразу собрать и посчитать в Startsmall Options. Это мой опционный конструктор для Мосбиржи:

👉 startsmalloptions.ru
Что внутри:
— Все опционы и активы (акции, фьючерсы, валюты) MOEX с реальными ценами
— Конструктор стратегий: собираешь любую комбинацию, видишь график P&L, греки, breakeven, макс прибыль/убыток
— Симуляция: двигаешь ползунок времени и IV, смотришь как ведёт себя позиция до экспирации
— Roll-симулятор для переноса позиций
— Сохранение стратегий и возможность поделиться ими по ссылке
— Боты в Telegram и MAX — оповещения по опционам, а ещё через них можно поставить уведомление на цену любого актива на Мосбирже

📚 А для тех, кто хочет разобраться с нуля — в калькуляторе есть образовательный раздел:
👉 startsmalloptions.ru/learn

13 статей по всей опционной базе — от «что такое опцион» до структурных продуктов и хеджирования портфеля. С иллюстрациями, анимациями и примерами. Писал так, чтобы было понятно и можно было сразу применить.


💰 А ТЕПЕРЬ К ПРАКТИКЕ

Возвращаюсь к торговле в опционах. Эксперимент простой:
Два счёта, на каждом по 10 000₽.
🔹Первый — 1-2 недельные опционы. Быстрые сделки, высокая гамма, минимум времени на раздумья.
🔹Второй — от месяца и дальше. Другой темп, другие риски.
Попробуем преумножить маленькую сумму и посмотрим, какой подход покажет себя лучше. Буду публиковать сделки и логику входа, выхода и менеджмента со всеми расчётами здесь.
До скорого и удачной торговли!

Startsmall — growhuge💪

$SBER
идея по сберу следующая на ближайшие 2 недели:
Пут бабочка 310/320/330, экспирация 20.05

Структура выглядит как продолжение коррекции вниз с консолидацией в районе 320.

Как строю бабочку:

Вхожу через leg-in — сначала покупаю крылья (long put 330 + long put 310), затем при движении вниз продаю центральный страйк 320.

Сейчас открыты крылья, позиция выглядит как put backspread. Под риском 501₽ (~5% депо).

Если гипотеза верна и удастся продать 320 пут от 6₽ — позиция превращается в бабочку с гарантированной прибылью. Вопрос только в размере (при продаже 320 пута за 6 руб это макс ~600₽ / 6% к депо).
Если не сработает — закрою крылья, убыток ограничен.

Поехали, посмотрим 🚀
#startsmall_опционы #startsmall_челлендж


А открыть сделку у себя и поиграться с параметрами можно в моём калькуляторе вот по этой ссылке

https://startsmalloptions.ru/share/g2XICwtq

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Пришло время вернуться к торговым идеям

я прошёлся по всем акциям, и интересного прям довольно таки мало. Завтра посмотрю что будет в стаканах в опционах, ну и на открытие в акциях и через что буду отыгрывать то, что нашёл, и буду ли.


идеи теперь буду публиковать списком, с ссылкой на свой калькулятор. Он, не только для опционов. В нём можно считать любые классы активов. Даже элементарно посчитать сколько денег надо для той или иной позиции и какой риск какая прибыль на тейках и стопах.

список актуальных идей:
https://startsmalloptions.ru/profile/startsmall/startsmall-idei-17-05

можно загрузить каждую, импортировать, посчитать размеры позы, кликнуть на график, посмотреть где стопы где тейки.

Рекомендую зарегистрироваться, чтобы видеть не просто параметры сделки, а еще и иметь доступ ко всем данным.

общий взгляд на сделки - суперосторожные выборочные лонги с короткими стопами для того у чего есть потенциал попробовать стрельнуть, исходя из графика

у пика явно какое-то событие было которое я упустил, поэтому идею конечно хотел бы отыграть через опционы колл, чтобы не ставить больших денег на кон.

———

если глянуть на индекс, то как будто бы то что я рисовал в январе в качестве желтого сценария начинает обретать черты, если не удержат индекс там где он сейчас вероятность похода на 2200-1780 становится ОЧЕНЬ высокой. 90% рынка в большой жопе и выглядит так как будто это совсем не предел. Не настолько чтобы шортить прям тут, но завтра посмотрю как это можно будет обыграть. возможно через покупки путов (на всякий случай)