ФРС: темп сокращения объема облигаций вырастет до максимума в $95 млрд. в месяц! Среди них $60 млрд. казначейских облигаций и $35 млрд ипотечных бумагах MBS, что совпало с ожиданиями рынка. Рост сокращения баланса произойдет поэтапно начиная с мая.
Также большинство считают, что повышение ставки на 0.5 п.п. в мае на ближайшем заседании ФРС будет неизбежным решением для борьбы с инфляцией в США, которая в феврале ускорилась до 40-летнего максимума в 7,9%. Теперь рынок ожидает несколько таких повышений в 2022 году и к концу года ставка может вырасти до 2.3-2.5%.

Доходность 30ти летних казначейских облигаций (#US30Y) остается на максимальном уровне в 2.69%. Индекс S&P 500 сократил потери, скорректировавшись вчера на 0.97%, Nasdaq на 2.22%. Волатильность VIX которая в начале торгов подскочила почти на 13%, в итогам закрылась +5%. После продолжительного отскока по индексам, который мы наблюдали последние недели, пока все указывает на коррекцию.

Доходность 30-ти летних государственных облигаций США, #US30Y Treasures сегодня выросли до нового 5ти летнего МАКСИМУМА в 2.71%! Ставки доходности по данным облигациям являются прямым ориентиром для процентных ставок по ипотечным займам, которые также приближаются к новым рекордным отметкам в 5%. Стоит внимательно отслеживать продажи на первичном и вторичном рынках недвижимости, замедление темпов роста которых станет явным признаком стагнации в данном секторе. Очень важный показатель на мой взгляд!

Доходность 30-ти летних американских Treasures (#US30Y) преодолела 3%. Только представьте, благодаря распродаже дальних облигаций за три недели доходность с 2.5% выросла на 0.5 п.п. Могу предположить, что следующей отметкой станет дохолность в 3.5%. Заседание ФРС уже скоро, 4 мая, думаю там все и решится. Также узнаем, что скажет глава ФРС Джером Пауэлла в этот четверг.