#Политика #Макро
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Как я и предполагал с утра 12 января, инициатива на рынке США перешла к продавцам и мы наблюдаем коррекционное снижение. И как я не раз писал, в текущем снижении нет ничего страшного, так как рост без коррекции невозможен. Индексы с самого утра торгуются слегка в зелёной зоне. Инвесторы начинают осознавать, что ФРС рано или поздно повысит ключевые ставки в этом году. В результате они начинают перекладываться из акций роста в акции стоимости и циклические активы, которые менее чувствительны к изменению ставок. Теперь инвесторы начинают задаваться вопросом, насколько ужесточение политики способно замедлить рост экономики. Отчетности банков, которые будут опубликованы сегодня, могут дать некоторую информацию по этому поводу. Если банки не покажут рост на отчётах, с большой долей вероятности, коррекция может продолжиться со вторника. В понедельник Америка отдыхает, поэтому впереди длинные выходные, возможна фиксации прибыли.
◻️ Российский рынок пытается отыграть вчерашнее падение. Провал в переговорах с НАТО еще сильнее обострил из без того тяжелую геополитическую обстановку, рубль $USDRUB как вы видите в очередной раз находится под давлением, как и большинство компаний РФ. Поддержку оказывает пока только сильная нефть.
📌 Главные темы
◻️ Законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения — Володин.
◻️ Внезапная проверка боевой готовности объявлена в войсках Восточного военного округа — Риа.
◻️ Цены на газ в Европе выше $1100 за тысячу кубов, рост на 12% с открытия торгов.
◻️ Некоторые товары Tesla $TSLA можно оплатить криптовалютой Dogecoin.
◻️ Законопроект о QR-кодах отложен во втором чтении на неопределённый срок — Зампред правительства РФ Голикова.
◻️ Лента $LNTA стала сотрудничать с сервисом Яндекс.Еда.
◻️ Facebook $FB грозит коллективный иск на $3,2 млрд в Великобритании из-за доминирования на рынке — Reuters.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально-негативную динамику на российском рынке акций. Я конечно ожидал снижение Российского рынка, но не такое. В минусе торгуется все голубые фишки, особенно сильно пострадал финансовый сектор, который демонстрирует особенную чувствительность к геополитической ситуации. Дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от геополитической обстановки.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 #Открытие рынка РФ
🌇 Будьте в курсе, небольшой обзор российского и американского рынка в моменте.
◻️ Как я и предполагал с утра 12 января, инициатива на рынке США перешла к продавцам и мы наблюдаем коррекционное снижение. И как я не раз писал, в текущем снижении нет ничего страшного, так как рост без коррекции невозможен. Индексы с самого утра торгуются слегка в зелёной зоне. Инвесторы начинают осознавать, что ФРС рано или поздно повысит ключевые ставки в этом году. В результате они начинают перекладываться из акций роста в акции стоимости и циклические активы, которые менее чувствительны к изменению ставок. Теперь инвесторы начинают задаваться вопросом, насколько ужесточение политики способно замедлить рост экономики. Отчетности банков, которые будут опубликованы сегодня, могут дать некоторую информацию по этому поводу. Если банки не покажут рост на отчётах, с большой долей вероятности, коррекция может продолжиться со вторника. В понедельник Америка отдыхает, поэтому впереди длинные выходные, возможна фиксации прибыли.
◻️ Российский рынок пытается отыграть вчерашнее падение. Провал в переговорах с НАТО еще сильнее обострил из без того тяжелую геополитическую обстановку, рубль $USDRUB как вы видите в очередной раз находится под давлением, как и большинство компаний РФ. Поддержку оказывает пока только сильная нефть.
📌 Главные темы
◻️ Законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения — Володин.
◻️ Внезапная проверка боевой готовности объявлена в войсках Восточного военного округа — Риа.
◻️ Цены на газ в Европе выше $1100 за тысячу кубов, рост на 12% с открытия торгов.
◻️ Некоторые товары Tesla $TSLA можно оплатить криптовалютой Dogecoin.
◻️ Законопроект о QR-кодах отложен во втором чтении на неопределённый срок — Зампред правительства РФ Голикова.
◻️ Лента $LNTA стала сотрудничать с сервисом Яндекс.Еда.
◻️ Facebook $FB грозит коллективный иск на $3,2 млрд в Великобритании из-за доминирования на рынке — Reuters.
💬 Сегодня большинство участников рынка ожидает нейтрально-негативную динамику на российском рынке акций. Я конечно ожидал снижение Российского рынка, но не такое. В минусе торгуется все голубые фишки, особенно сильно пострадал финансовый сектор, который демонстрирует особенную чувствительность к геополитической ситуации. Дальнейшее движение рынка во многом будет зависеть от геополитической обстановки.
Всем хорошего дня!
🇷🇺 Индекс страха и жадности в моменте, на Российском рынке.
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
Движение рынка во многом зависит от 2 противоположных эмоций его участников: страха и жадности. В Америке уже много лет рассчитывается Fear and Greed index - индикатор доминирующей эмоции на американском рынке. Именно по его образу и подобию разработан этот индекс настроения.
Индекс состоит 6 компонентов (каждый из них лежит в диапазоне значений от 0 до 100) и рассчитывается как их среднее арифметическое:
1) Расхождение цены на индекс RTS и её 125-дневной EMA
2) Разность между ростом индекса RTS за последние 20 торговых дней (в %) и доходностью 5-летних ОФЗ за те-же 20 дней
3) Расхождение цены на кредитные дефолтные свопы по 5-летним ОФЗ и её 125-дневной EMA
4) Расхождение индекса волатильности RVI и его 125-дневной EMA
5) Максимумы/Минимумы = (Процент акций, бьющих 52-недельные максимумы) - (процент акций, бьющих 52-недельные минимумы)
6) Восходящий/Нисходящий объём = (Суммарный объём торгов растущих акций) - (Суммарный объём торгов падающих акций)
Каждый из этих компонентов сравнивается со своим средним значением за последний год, и с помощью специальной функции (сигмоида) переводится в диапазон от 0 до 100.
Как можно использовать этот индекс?
Экстремальные значения индекса (меньше 25 или больше 75) говорят о том, что рынок "перегрет": в такие моменты значительно увеличивается вероятность коррекции. Чтобы защитить себя, в такой ситуации можно закрывать часть позиции, а на оставшуюся часть ставить скользящий стоп. Таким образом, в случае начала коррекции вы защитите свою прибыль, а в случае, если движение продолжится, у вас не будет сожалений об упущенной возможности - одной из самых разрушительных эмоций в трейдинге.
При этом, открывать шорт лишь увидев индекс=80 - не самая лучшая идея. Перекупленный рынок, на котором доминирует жадность, может становиться ещё более перекупленным в течение долгого времени (история с Теслой - очень хороший тому пример). К тому же, даже если коррекция и начнется, совсем не факт, что на этом получится заработать: во время коррекции цена нередко болтается в боковом диапазоне, а то и вовсе продолжает движение вверх, просто с меньшей скоростью. Короче говоря, в таких случаях вы играете против тренда.
Приятного пользования!
#Макро #Статистика
📈 Динамика российских акций в 2014 году после обострения геополитической напряженностью между РФ и Западом
📈 Динамика российских акций в 2014 году после обострения геополитической напряженностью между РФ и Западом
#Политика
✨ Две авианосные группы НАТО в настоящее время направляются в воды северной Норвегии, недалеко от границы с Россией, для «крупнейших учений НАТО за Полярным кругом с 1980-х годов» — сайт морского мониторинга Barents Observer
✨ Две авианосные группы НАТО в настоящее время направляются в воды северной Норвегии, недалеко от границы с Россией, для «крупнейших учений НАТО за Полярным кругом с 1980-х годов» — сайт морского мониторинга Barents Observer
🔴 В стакане была замечена крупная заявка на продажу в 12:46
• Сургутнефтегаз $SNGS, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 215.5 млн. руб.
• Цена: 37.25 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
• Сургутнефтегаз $SNGS, 2 эшелон
• Заявка на продажу объемом 215.5 млн. руб.
• Цена: 37.25 руб.
Ни для кого не секрет, что крупные игроки оказывают большое влияние на рынок. Быть осведомленным об их действиях полезно - они могут свидетельствовать о заходе в позицию инсайдеров, и начале большого движения. Я отслеживаю аномально большие заявки в биржевом стакане всех акций первого и второго эшелона. Понятное дело, что далеко не все крупные игроки размещают свои заявки в виде огромного лимитного ордера. Существуют еще айсберг-заявки, алгоритмический трейдинг. Однако я верю, что данная информация даст вам еще один кусочек пазла в картине рынка, и поможет вам совершать успешные сделки.
Приятного пользования!
#Акции #США
📈 Самые заметные движения за предыдущий торговый день.
🔴 Zhihu $ZH: -11.26%
🔴 GDS $GDS: -7.99%
🔴 JD.com $JD: -6.49%
🔴 Miniso $MNSO: -6%
Китайские акции снизились после выхода данных о снижении выданных кредитов. Так, китайские банки в декабре выдали новых кредитов на сумму ¥1.13 трлн, что ниже ноябрьского значения на уровне ¥1.27 трлн. Помимо этого инвесторы оценивали значительное снижение инфляции в стране. Оба фактора могут сигнализировать о замедление темпов роста экономики Китая. Хотя многие ожидают, что снижение инфляции может подтолкнуть НБК к смягчению политики, аналитики Nomura утверждают, что снижение ставок будет иметь ограниченное влияние на темпы роста экономики Китая.
🔴 Bilibili $BILI: -10.7%
Акции китайской платформы потокового вещания продолжают снижение. Компания заявила, что запретит прямые трансляции более 60 видеоигр, включая популярные Grand Theft Auto и The Witcher 3, чтобы соответствовать нормативным требованиям регулятора. Китайские власти ужесточают контроль над игровым контентом и продолжают борьбу с игровой зависимостью у населения страны.
🔴 Sea $SE: -10%
🔴 Crowdstrike $CRWD: -6.95%
🔴 Block $SQ: -5.86%
🔴 Microsoft $MSFT: -4.23%
Акции технологического сектора продемонстрировали крупное снижение на фоне ротации из бумаг быстрорастущих компаний.
🔴 Ozon $OZON: -9.48%
🔴 Сбербанк $SBER: -6.16%
🔴 ВТБ $VTBR: -6.03%
🔴 IShares MSCI Russia ETF $ERUS: -5.22%
Падение российского рынка акций связано с новыми геополитическими рисками. Накануне состоялось заседание Совета Россия-НАТО, по итогам которого сохранились существенные противоречия сторон. Одновременно с этим сенаторы-демократы США представили законопроект о санкциях против высших российских чиновников, а также против ключевых банковских учреждений, в случае если Москва проявит агрессию против Украины. Неожиданностью стали заявления замглавы МИД РФ Рябкова о возможности развертывания военного присутствия России в Венесуэле и на Кубе в ответ на политику запада.
📈 Самые заметные движения за предыдущий торговый день.
🔴 Zhihu $ZH: -11.26%
🔴 GDS $GDS: -7.99%
🔴 JD.com $JD: -6.49%
🔴 Miniso $MNSO: -6%
Китайские акции снизились после выхода данных о снижении выданных кредитов. Так, китайские банки в декабре выдали новых кредитов на сумму ¥1.13 трлн, что ниже ноябрьского значения на уровне ¥1.27 трлн. Помимо этого инвесторы оценивали значительное снижение инфляции в стране. Оба фактора могут сигнализировать о замедление темпов роста экономики Китая. Хотя многие ожидают, что снижение инфляции может подтолкнуть НБК к смягчению политики, аналитики Nomura утверждают, что снижение ставок будет иметь ограниченное влияние на темпы роста экономики Китая.
🔴 Bilibili $BILI: -10.7%
Акции китайской платформы потокового вещания продолжают снижение. Компания заявила, что запретит прямые трансляции более 60 видеоигр, включая популярные Grand Theft Auto и The Witcher 3, чтобы соответствовать нормативным требованиям регулятора. Китайские власти ужесточают контроль над игровым контентом и продолжают борьбу с игровой зависимостью у населения страны.
🔴 Sea $SE: -10%
🔴 Crowdstrike $CRWD: -6.95%
🔴 Block $SQ: -5.86%
🔴 Microsoft $MSFT: -4.23%
Акции технологического сектора продемонстрировали крупное снижение на фоне ротации из бумаг быстрорастущих компаний.
🔴 Ozon $OZON: -9.48%
🔴 Сбербанк $SBER: -6.16%
🔴 ВТБ $VTBR: -6.03%
🔴 IShares MSCI Russia ETF $ERUS: -5.22%
Падение российского рынка акций связано с новыми геополитическими рисками. Накануне состоялось заседание Совета Россия-НАТО, по итогам которого сохранились существенные противоречия сторон. Одновременно с этим сенаторы-демократы США представили законопроект о санкциях против высших российских чиновников, а также против ключевых банковских учреждений, в случае если Москва проявит агрессию против Украины. Неожиданностью стали заявления замглавы МИД РФ Рябкова о возможности развертывания военного присутствия России в Венесуэле и на Кубе в ответ на политику запада.
💰 #Дивиденды HP $HPQ
HP — американская IT-компания.
Цена акции: $38,70
Квартальный дивиденд: $0,25
Дивидендная доходность: 0,65%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,58%
Последний день покупки: 7 марта 2022
Дата закрытия реестра: 9 марта 2022
HP — американская IT-компания.
Цена акции: $38,70
Квартальный дивиденд: $0,25
Дивидендная доходность: 0,65%
Прогнозная див.доходность за 2022 г.: 2,58%
Последний день покупки: 7 марта 2022
Дата закрытия реестра: 9 марта 2022
#Вакцина
📊 В скольких странах одобрены разные вакцины от коронавируса.
Лидер — вакцина Astrazeneca, которая одобрена в 134 странах. Российский Спутник V одобрен в 74 странах
📊 В скольких странах одобрены разные вакцины от коронавируса.
Лидер — вакцина Astrazeneca, которая одобрена в 134 странах. Российский Спутник V одобрен в 74 странах
#Отчетность
🖨 Финансовая отчетность $C Citigroup за 4 квартал.
Выручка $17.02 млрд (прогноз $16.8 млрд)
EPS $1.46 (прогноз $1.62)
Выручка от торговли акциями $785 млн (прогноз $835.5 млн)
Средняя рентабельность капитала 6.4% (годом ранее 9.1%)
🖨 Финансовая отчетность $C Citigroup за 4 квартал.
Выручка $17.02 млрд (прогноз $16.8 млрд)
EPS $1.46 (прогноз $1.62)
Выручка от торговли акциями $785 млн (прогноз $835.5 млн)
Средняя рентабельность капитала 6.4% (годом ранее 9.1%)
#США
🧐 Почему упали акции $JPM JPMorgan?
• Выручка банка от торговли активами с фиксированным доходом упала на 16%, при том что аналитики ожидали снижение на 13%. Также компания показала рост расходов.
«Настоящим сюрпризом стало увеличение непроцентных расходов на 5%, которое, похоже, трудно оправдать», — заявил главный исполнительный директор консалтинговой компании Opimas LLC.
• Но есть и позитивные моменты — JPMorgan отчитался о рекордной выручке от сделок M&A $1,56 млрд. Этот сегмент бизнеса показал рост на 86%.
• Главный директор банка продолжает сохранять оптимистичный настрой относительно экономики США. По мнению Даймона, потребительский спрос сохранится на высоком уровне в 2022 году. Как и экономическая активность, которая будет стимулировать выдачу кредитов.
Начало сезона отчётов не лучшее. Citi также разочаровал инвесторов слабыми данными по выручке и прибыли. Это может отражать негативные тенденции в американской экономике в 4 квартале.
🧐 Почему упали акции $JPM JPMorgan?
• Выручка банка от торговли активами с фиксированным доходом упала на 16%, при том что аналитики ожидали снижение на 13%. Также компания показала рост расходов.
«Настоящим сюрпризом стало увеличение непроцентных расходов на 5%, которое, похоже, трудно оправдать», — заявил главный исполнительный директор консалтинговой компании Opimas LLC.
• Но есть и позитивные моменты — JPMorgan отчитался о рекордной выручке от сделок M&A $1,56 млрд. Этот сегмент бизнеса показал рост на 86%.
• Главный директор банка продолжает сохранять оптимистичный настрой относительно экономики США. По мнению Даймона, потребительский спрос сохранится на высоком уровне в 2022 году. Как и экономическая активность, которая будет стимулировать выдачу кредитов.
Начало сезона отчётов не лучшее. Citi также разочаровал инвесторов слабыми данными по выручке и прибыли. Это может отражать негативные тенденции в американской экономике в 4 квартале.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Инвесторы российского рынка vs лось на этой неделе 😂
👥 Частичная смена состава в ЦБ РФ.
✓ Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года.
✓ Заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым заместителем Председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента корпоративных отношений, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Службы анализа рисков.
✓ Заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года.
✓ Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем Председателя Банка России. Он будет курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китайской народной республике.
✓ Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года.
✓ Заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым заместителем Председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу Департамента стратегического развития финансового рынка, Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамента корпоративных отношений, Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Службы анализа рисков.
✓ Заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 25 января 2022 года.
✓ Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем Председателя Банка России. Он будет курировать Департамент противодействия недобросовестным практикам, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китайской народной республике.
#США
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидает негативную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Давление на рынок акций оказывают опасения инвесторов по поводу последствий повышения ключевой ставки. Также на настроения инвесторов могли повлиять смешанные отчетности крупных банков США. Трехдневный отскок американского рынка в четверг завершился падением ведущих индексов, впрочем это было ожидаемо. Больше всех пострадал Nasdaq. На фоне стартующего сегодня корпоративного сезона отчетности, тон волатильность индексов может быть повышенной.
🇺🇸 Сегодня большинство участников рынка ожидает негативную динамику на основной американской торговой сессии. Индексы на пре-маркете торгуются в красной зоне, продолжая вчерашнее падение. Давление на рынок акций оказывают опасения инвесторов по поводу последствий повышения ключевой ставки. Также на настроения инвесторов могли повлиять смешанные отчетности крупных банков США. Трехдневный отскок американского рынка в четверг завершился падением ведущих индексов, впрочем это было ожидаемо. Больше всех пострадал Nasdaq. На фоне стартующего сегодня корпоративного сезона отчетности, тон волатильность индексов может быть повышенной.
#Макро #Статистика
📊 Цены на продовольствие вернулись к уровню неурожайного 2011 года.
• Продукты питания дорожают во всем мире из-за увеличения спроса и дефицита из-за проблем с цепочками поставок. Восстановление экономики после пандемии оказывает аналогичный с засухой 2011 года эффект.
• Главный вопрос — когда цены на продовольствие достигнут своего пика? К примеру, на нефтяном рынке многие аналитики ставят на снижение спроса после достижения цены в $100 за баррель.
📊 Цены на продовольствие вернулись к уровню неурожайного 2011 года.
• Продукты питания дорожают во всем мире из-за увеличения спроса и дефицита из-за проблем с цепочками поставок. Восстановление экономики после пандемии оказывает аналогичный с засухой 2011 года эффект.
• Главный вопрос — когда цены на продовольствие достигнут своего пика? К примеру, на нефтяном рынке многие аналитики ставят на снижение спроса после достижения цены в $100 за баррель.