возобновилась торговля фьючерсами втб https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=VTBR-12.24
Индексный арбитраж. Одноногий (без хеджа).
Динамика моей торговли на данный момент говорит о том, что есть над чем подумать...
Возможно, у вас результаты лучше.
За последний год появлялось много всяких подводных камней, на которые следовало своевременно реагировать. Я это делал не всегда вовремя. Сюда, к этим камням, нужно отнести такие моменты, как изменения в составе индексов. Многие бумаги удалялись Биржей из состава индексов, какие-то наоборот добавлялись. Изменялись и довольно существенно веса инструментов в индексах.
И да, индексный арбитраж требует контроля, и корректировок, впрочем, как и всё остальное. И подходов (стратегий) там может быть довольно много.
Динамика моей торговли на данный момент говорит о том, что есть над чем подумать...
Возможно, у вас результаты лучше.
За последний год появлялось много всяких подводных камней, на которые следовало своевременно реагировать. Я это делал не всегда вовремя. Сюда, к этим камням, нужно отнести такие моменты, как изменения в составе индексов. Многие бумаги удалялись Биржей из состава индексов, какие-то наоборот добавлялись. Изменялись и довольно существенно веса инструментов в индексах.
И да, индексный арбитраж требует контроля, и корректировок, впрочем, как и всё остальное. И подходов (стратегий) там может быть довольно много.
Брэнт -календари.
Сегодня - завтра надо переложиться.
Динамика в этом году (у меня) - на скринах.
Сегодня - завтра надо переложиться.
Динамика в этом году (у меня) - на скринах.
Работа над портфелем требует организации. Это полезно и удобно. Например, с помощью Excel.
У меня такая таблица есть и называется она "Сопровождение".
В ней я фиксирую важную для меня информацию: дату запуска, статистику доходности, задействованную сумму в той или иной стратегии, или в конкретном роботе, изменения в настройках и т.д.
Эпизод таблицы на скрине.
У меня такая таблица есть и называется она "Сопровождение".
В ней я фиксирую важную для меня информацию: дату запуска, статистику доходности, задействованную сумму в той или иной стратегии, или в конкретном роботе, изменения в настройках и т.д.
Эпизод таблицы на скрине.
Друзья. Сейчас я прорабатываю вопрос целесообразности применения более углублённого формата взаимодействия и предоставления информации по стратегиям, в том числе и контейнеры для тестирования.
В данный момент можно ознакомиться с материалом по одной из наших стратегий на странице сайта: https://yuriy-yudin.ru/page41899603.html
Если такой формат зайдёт, буду продолжать. Но нужны ваши отзывы, предложения, замечания... В скайпе или по почте. Буду очень вам благодарен.
Выше указанная страница пока в разработке. Наверняка в ближайшее время в ней появятся какие-то поправки, дополнения... Но сама суть должна быть понятна.
В данный момент можно ознакомиться с материалом по одной из наших стратегий на странице сайта: https://yuriy-yudin.ru/page41899603.html
Если такой формат зайдёт, буду продолжать. Но нужны ваши отзывы, предложения, замечания... В скайпе или по почте. Буду очень вам благодарен.
Выше указанная страница пока в разработке. Наверняка в ближайшее время в ней появятся какие-то поправки, дополнения... Но сама суть должна быть понятна.
yuriy-yudin.ru
7-1-1 ФА (Фьючерс на акцию) против MX без хеджа
Ситуация на данный момент. Кое о чём надо сказать. А именно.
(опираюсь на свою торговлю)
У меня сейчас пока ещё торгуются такие стратегии, как Сберы или календари (нефть), может ещё что-то, с похожей доходностью. Так вот, доходность там так себе, может в среднем до 20 % и дотянет (от ГО). Но привлекала, наверно, больше стабильность. Сейчас же, когда проценты по банковским депозитам сильно выросли, применение этих стратегий скорее всего стало бессмысленным. Я планирую их выключать. А освободившиеся средства направить на более привлекательные варианты, с большей доходностью. Они у нас есть. Постараюсь в ближайшее время о них напомнить.
Обновлённая статистика моей торговли на картинках сверху.
(опираюсь на свою торговлю)
У меня сейчас пока ещё торгуются такие стратегии, как Сберы или календари (нефть), может ещё что-то, с похожей доходностью. Так вот, доходность там так себе, может в среднем до 20 % и дотянет (от ГО). Но привлекала, наверно, больше стабильность. Сейчас же, когда проценты по банковским депозитам сильно выросли, применение этих стратегий скорее всего стало бессмысленным. Я планирую их выключать. А освободившиеся средства направить на более привлекательные варианты, с большей доходностью. Они у нас есть. Постараюсь в ближайшее время о них напомнить.
Обновлённая статистика моей торговли на картинках сверху.
Индексный арбитраж.
Звучит коротко и просто. И идея даже, как бы, понятна.
Отрабатывается корреляция между индексом и корзиной наиболее ликвидных бумаг.
Но за этой кажущейся простотой скрывается множество нюансов, приёмов и методик, которые способны существенно улучшить показатели торговли. Перечислять их сейчас не будем.
Сегодня предлагаю присмотреться к одной из таких методик. Доходность на сегодняшний день более 100 % / г. (от ГО). Динамика эквити - на картинке ( торгуют 2 контракта RI )
Конкретно мои параметры торговли предоставлю по запросу, можно запустить торговлю на них. Но желательно подумать и понять, какой смысл заложен в эти параметры и фильтры (возможна консультация в скайпе) и использовать это понимание для дальнейшей самостоятельной работы.
PS: на истории это не протестировать
Звучит коротко и просто. И идея даже, как бы, понятна.
Отрабатывается корреляция между индексом и корзиной наиболее ликвидных бумаг.
Но за этой кажущейся простотой скрывается множество нюансов, приёмов и методик, которые способны существенно улучшить показатели торговли. Перечислять их сейчас не будем.
Сегодня предлагаю присмотреться к одной из таких методик. Доходность на сегодняшний день более 100 % / г. (от ГО). Динамика эквити - на картинке ( торгуют 2 контракта RI )
Конкретно мои параметры торговли предоставлю по запросу, можно запустить торговлю на них. Но желательно подумать и понять, какой смысл заложен в эти параметры и фильтры (возможна консультация в скайпе) и использовать это понимание для дальнейшей самостоятельной работы.
PS: на истории это не протестировать
Ставка ЦБ в 13-30. Волатильность может сильно увеличиться. А что с этим делать, решайте сами. Я ничего не буду делать.
До экспирации 3 дня. Для новых контрактов пора подготовить таблицы в квике.
Переложиться по 19-е вкл.
Полиметалла не будет: https://www.finam.ru/publications/item/polymetal-istoriya-krakha-i-boli-investorov-20240625-1135/
Переложиться по 19-е вкл.
Полиметалла не будет: https://www.finam.ru/publications/item/polymetal-istoriya-krakha-i-boli-investorov-20240625-1135/
www.finam.ru
Polymetal - история краха и боли инвесторов
Что теперь делать владельцам бумаг?
Мда...
Как всегда, актуальным остаётся вопрос тестирования на истории. Хочется добиться максимального соответствия с реалом. И в целом, дела здесь обстоят не так уж плохо, там, где тестирование вообще возможно. Но. Как бы мы ни старались, погрешность всё равно будет, даже на ликвидных инструментах.
Я даже больше скажу. Не только разница тестов и реала имеет место быть, но вы удивитесь не меньше моего, когда сравните 2 абсолютно одинаковых робота, вернее их рез-ты, торгующих на RI. Разница лишь в брокерах. Картинки прикрепил ).
Как всегда, актуальным остаётся вопрос тестирования на истории. Хочется добиться максимального соответствия с реалом. И в целом, дела здесь обстоят не так уж плохо, там, где тестирование вообще возможно. Но. Как бы мы ни старались, погрешность всё равно будет, даже на ликвидных инструментах.
Я даже больше скажу. Не только разница тестов и реала имеет место быть, но вы удивитесь не меньше моего, когда сравните 2 абсолютно одинаковых робота, вернее их рез-ты, торгующих на RI. Разница лишь в брокерах. Картинки прикрепил ).