👨‍🎓 Приветствуем Вас, уважаемые трейдеры!

✅ Мы обновили котировки по Июнь 2025 года включительно.

🚀 Также добавили в список новый инструмент IBIT: Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF

👉 Котировки можно скачать на данной странице:
https://daytradingschool.ru/trejderu/skachat-kotirovki-istoricheskie-dannye-po-fyuchersam/

👨‍💻 Успешные трейдеры делятся секретами. Восьмая серия. Бен Уорвик и Грант Ноубл

✅ Событийный трейдинг Бена Уорвика: новости как ключ к прибыли.
В отличие от большинства трейдеров, которые при разработке торговых стратегий полагаются на технический или фундаментальный анализ, Бен Уорвик (Ben Warwick) сосредоточился на новостном потоке. Он разработал уникальную торговую тактику, получившую название «торговля на новостях».

📚 Впервые Уорвик столкнулся с миром финансов, будучи студентом университета Северной Каролины, где он получил степень магистра делового администрирования. Во время учебы он заинтересовался изучением феномена «неожиданной прибыли», которое было популярно на фондовом рынке в 1970-х годах. Суть заключалась в том, что акции компаний, чья прибыль превосходила ожидания, демонстрировали устойчивый восходящий тренд в течение последующих двух месяцев. Как отмечает Уорвик, даже сейчас некоторые инвестиционные фонды используют эту стратегию. Он задался вопросом, можно ли применить этот подход к фьючерсным рынкам. В течение последних шести лет Уорвик активно развивал и совершенствовал свой метод «торговли на новостях», результатом чего стала публикация книги с одноименным названием.

📈 Хотя этот подход напоминает дискреционный трейдинг, Уорвик разработал из своего метода полноценную систему: «Я стремлюсь максимально структурировать процесс и исключить эмоциональные реакции». По его мнению, событийный трейдинг «не имеет линейного характера и не является системой наблюдения за трендами. Он фиксирует лишь скорость, с которой рынок реагирует на новости. Я наблюдаю за реакцией рынка на различные события». Например, публикация ежемесячных данных о трудозанятости может оказать влияние на рынок облигаций. «Если после выхода этой статистики начинается ралли, и к завершению торгового дня рынок закрывается в верхних 20% диапазона, это для меня станет сигналом к покупке», — отмечает Уорвик. При этом важным фактором является расчетная цена: «Вход на рынок сразу после публикации данных — это скорее игра на удачу». Бывает, например, что «вы ожидаете бычью реакцию на новости, но получаете медвежью и все равно получаете сигнал на продажу. Я внимательно слежу за реакцией рынка на такие события». Уорвик расценивает «бычий» отчет о занятости, который временно поднимает цены, и следующее движение в нижние 20% диапазона как сигнал для продажи.

⏳Говоря о временных рамках, следует отметить, что Уорвик не занимается внутридневной торговлей. Обычно его сделки занимают от одного до пяти дней.

💡 После проведения анализа Бен Уорвик выявил наиболее значимые и результативные типы новостных сообщений, которые оказывают влияние на разные рынки и применяются в событийном трейдинге. На текущем, позднем этапе экономического цикла он выделяет данные по заказам товаров длительного пользования и отчеты по занятости как ключевые инструменты для торговли фьючерсами на облигации. Вместе с тем, Уорвик проявляет особый интерес к сельскохозяйственному сектору, включая рынки зерновых культур и скота. По его словам: «Несколько раз я достиг больших успехов, торгуя сельскохозяйственными товарами».

💻 Опираясь на опыт работы с рынком скота и реакциями на ежемесячные отчеты о количестве поголовья, Уорвик отмечает: «Если наблюдается сильный восходящий тренд на рынке скота, при этом выходит негативный отчет о поголовье, лучше всего рассматривать такой момент как возможность купить на временном снижении цены. Для того чтобы бычий тренд сменился на медвежий, потребуется несколько последовательных негативных отчетов — примерно три, четыре или пять. Рынку скота необходимо время для адаптации к новым данным».

📢 Отвечая на вопрос о ключевых условиях для достижения успеха в торговле фьючерсами, Уорвик подчеркнул: «Важно тщательно подготовиться, вести учет всех сделок и убедиться, что обнаружена рыночная неэффективность».

👍 «Для стабильного получения прибыли нужно опережать рынок и иметь рабочие методы распознавания его неэффективных состояний, на которых можно заработать — именно в этом кроются основные секреты успеха» — заключил он.

✅ Как Грант Ноубл нестандартно анализирует информацию из СМИ.
Грант Ноубл (Grant Noble), занимающийся торговлей фьючерсами, тщательно изучает информацию из различных СМИ, чтобы выявлять сигналы приближающихся рыночных максимумов и минимумов. Однако его метод анализа новостей кардинально отличается от общепринятых подходов.

📚 Ноубл впервые познакомился с фьючерсным рынком в конце 1970-х, работая в качестве розничного торгового брокера по товарам. По его словам, он наблюдал множество способов потерять деньги и пришел к выводу, что далеко не многие трейдеры действительно стабильно зарабатывают. В течение последних полутора десятилетий он посвящал время поиску причин такого положения дел. Несмотря на то, что сейчас Ноубл меньше участвует в активной торговле, иногда он берет перерывы от рынка, у него остаются множество идей и наблюдений по поводу текущих тенденций на бирже. Он также автор книги «Трейдерская грань» (Traders Edge), изданной в конце 1994 года.

📈 Главная идея его торговой системы — действовать в противовес тому, что утверждают крупнейшие СМИ. Например, когда американские издания утверждают, что покупать акции сейчас очень рискованно, Ноубл видит в этом сигнал к покупке. По его мнению, СМИ зачастую дают обратные указания относительно того, где находятся пики и впадины на рынке.

💻 В своих прогнозах он ориентируется на краткосрочную перспективу от трех до пяти месяцев, полагая, что рынки на таком отрезке достаточно предсказуемы. Вместе с тем Ноубл отмечает, что создание надежной системы для определения долгосрочных трендовых движений пока остается нерешенной задачей.

💡 «В конце апреля газета New York Times выпустила крупный материал на первой странице, посвященный пшенице. Именно в этот день достигался пик цен на пшеницу. Тогда все средства массовой информации выдали чрезмерно оптимистичные прогнозы для зерновых рынков, и именно это стало для меня сигналом, что вершина уже пройдена», — делится Ноубл.

📍 «Особое внимание я уделяю заголовкам в USA Today, посвященным кофе, — поясняет он, рассказывая, на какие публикации ориентируется. — В апреле 1994 года в Newsweek вышла объемная статья о технологических акциях, где утверждалось, что фондовый рынок пребывает в глубоком кризисе. Тем не менее, в течение следующих двух лет он вырос почти на 50 %». По словам Ноубла, его метод работы с новостями — это, по сути, поиск точек максимума и минимума на рынке. «Это не требует много времени — можно выделить всего пару часов в день без необходимости постоянного просмотра монитора», — говорит он.

📢 В настоящий момент Ноубл испытывает оптимизм по части американских облигаций. «Я прогнозирую начало полугодового ралли облигаций, — объясняет он. — Цель движения вполне реальна и может достичь уровня около 117 по фьючерсным контрактам. Сейчас рынок облигаций подвергается сильной критике: за последние недели я насчитал примерно 15-20 негативных публикаций» — отмечает трейдер.

📊 Говоря о ситуации на рынке акций США, Ноубл отметил: «Газета Wall Street Journal регулярно публикует статьи, посвященные фондовой бирже. За последнее время их было от 30 до 40, в которых подчеркивается, насколько сильно раздуты цены на акции. С моей точки зрения, это отличный краткосрочный сигнал для покупки, и в ближайшие пару-тройку месяцев ожидать рост котировок вполне обоснованно».

👍 Что касается советов начинающим трейдерам, Тоубл рекомендует: «Берегите свой капитал. Не тратьтесь на семинары и дорогостоящие торговые программы, лучше уделяйте время чтению и самообразованию. Обучение — вот что должно быть на первом месте. Второй важный момент — минимизация расходов, связанных с трейдингом. Сосредоточьтесь на долгосрочных сделках. Чем меньше у вас торгового капитала, тем осторожнее нужно подходить к активному внутридневному трейдингу», — заключил Ноубл.

👉 Также читайте тут: https://daytradingschool.ru/uspeshnye-trejdery-delyatsya-sekretami-vosmaya-seriya-ben-uorvik-i-grant-noubl/

👨‍💻 Индикатор «Adaptive Volume Demand Index, AVDI» (Адаптивный индекс объемного спроса) разработан для терминала QUIK (КВИК) на языке Lua

📢 Индикатор Adaptive Volume Demand Index (AVDI) является техническим индикатором, используемым трейдерами для анализа динамики объемов торгов на финансовых рынках. Его задача — выявить силу спроса и предложения путем учета объема сделок относительно ценовых изменений.

💻 ▌ Принцип работы: индикатор вычисляет нормализованный объём, сравнивая текущий объём с экспоненциальным скользящим средним и умножая его на ценовой фактор. Это создаёт компонент, который отражает давление покупок или продаж.

📚 ▌ Интерпретация значений:
— Положительные значения указывают на преобладание покупателей («бычий рынок»).
— Отрицательные значения свидетельствуют о доминировании продавцов («медвежий рынок»).

✅ Концепция и назначение
● AVDI предназначен для оценки внутренней силы рыночного движения, основываясь на объемах и изменениях цены.
● Он стремится отделить покупательский объем от объемов продовцов, адаптируя критерии в зависимости от рыночных условий.
● Индикатор помогает понять, насколько эффективно объем подталкивает цену вверх или вниз, и может использоваться для подтверждения трендов или выявления дивергенций.

✅ Применение индикатора AVDI
📈 Сигнал на покупку:
✏️ ● Когда AVDI начинает подниматься из нижних значений, показывая рост покупательского давления, особенно если цена начинает расти или обновлять локальные минимумы, это может быть сигналом к входу в длинную позицию.

✏️ ● AVDI выше нуля — указывает на увеличение давления покупок (потенциальный сигнал для длинных позиций).

📉 Сигнал на продажу:
✏️ ● Когда AVDI начинает снижаться после локального максимума, показывая преобладание предложения и ослабление спроса, особенно если цена снижается, это сигнал на выход или продажу.

✏️ ● AVDI ниже нуля — говорит о увеличении давления продаж (потенциальный сигнал для коротких позиций).

📊 Флэт или горизонтальная линия указывает на равновесие спроса и предложения.

👨‍🎓 Дивергенции между ценой и AVDI могут предвещать разворот тренда, например, если цена делает новый максимум, а AVDI — нет (снижается или стоит на месте), это предупреждение о возможном развороте вниз. Аналогично, если цена обновляет минимумы, а AVDI поднимается — возможен разворот вверх.

🚀 Подтверждение тренда: если цена растёт и AVDI тоже растёт — тренд сильный.

Фильтрация ложных сигналов: индикатор помогает понять, вызывает ли ценовое движение реальный объем спроса или оно слабое.

✅ Настройки индикатора «AVDI-DTS»

🔧 1. Период усреднения объема. Это период расчёта скользящей средней (SMA) для объёма торгов. Проще говоря, сколько последних баров (получасов, часов, дней — зависит от таймфрейма графика) берётся для усреднения объёма. Например, если стоит 14, то считается средний объём за последние 14 баров. Это помогает сгладить резкие колебания объёма и показывает более общую картину активности рынка.

🔧 2. Размер скользящего окна. DI (Directional Indicator) — индикатор направления тренда, который часто используется в системе ADX. Значит, этот параметр определяет размер окна (количество баров), за которое рассчитывается индикатор DI. То есть сколько последних баров берутся в расчёт, чтобы понять, куда сейчас движется рынок — вверх или вниз.

🔧 3. Период усреднения EMA. EMA — экспоненциальная скользящая средняя, которая строится по индикатору DI и получается как сигнальная линия. Чем больше период EMA, тем стабильнее (меньше шума), но и медленнее реагирует индикатор. Это помогает отсечь краткосрочные колебания и сосредоточиться на более долгосрочных трендах.

👉 Более подробную информацию можно посмотреть тут:
https://daytradingschool.ru/magazin-torgovyx-robotov-dlya-quik/indikator-adaptive-volume-demand-index-avdi-dlya-quik/

👨‍💻 Как зарабатывать на тренде с помощью сеточного робота? 

📈 Рынки часто движутся волнами: сильные тренды сменяются коррекциями и боковиками. Один из эффективных способов участвовать в движении — использовать сеточного робота, который автоматически выставляет ордера, следуя за трендом. 

📢 Как это работает? 
✅ 1. Определяем тренд 
✏️ - Анализируем наклон скользящей средней (SMA 100 или 200) на часовом таймфрейме (H1). 
✏️ - Если цена выше SMA и линия направлена вверх — тренд восходящий, если ниже и SMA падает — нисходящий. 
✏️ - Для дополнительного подтверждения можно использовать две SMA (например, 50 и 200) и следить, чтобы они шли в одном направлении без пересечений. 

✅ 2. Тип сетки 
✏️ - В лонг (покупки) сетка выставляется ниже текущей цены, в шорт (продажи) — выше. 
✏️ - По мере роста цены робот подтягивает сетку вверх, выставляя новые ордера ниже текущей цены. 
✏️ - Когда начинается откат, срабатывают купленные ступени сетки — робот фиксирует прибыль по каждой из них (например, закрывая позиции по заданному тейк-профиту). 
✏️ - Во время бокового движения или небольших колебаний система продолжает зарабатывать: ордера исполняются на откатах, а затем закрываются с прибылью при локальных отскоках. 

✅ 3. Управляем рисками 
✏️ - Если тренд замедляется (угол наклона SMA уменьшается) или средние начинают пересекаться — приостанавливаем сетку или снижаем объём новых ордеров. 
✏️ - Освободившиеся средства можно перераспределить на другие инструменты с более выраженным трендом. 

✅ Плюсы стратегии 
👍 Автоматизация — робот торгует самостоятельно, требуется лишь периодический контроль. 
👍 Адаптивность — можно работать как в лонг, так и в шорт, особенно на вечных фьючерсах. 
👍 Эффективность в тренде — сетка приносит прибыль на движениях, а в боковике минимизирует убытки за счёт точечных закрытий. 

📌 Этот метод подойдёт тем, кто хочет системно зарабатывать на трендах, не проводя у экрана всё время. Главное — следить за глобальным направлением и своевременно корректировать настройки робота.

🤖 Автоматизируйте, следуйте тренду – и пусть рынок работает на вас! 🚀

👉 Это пример готового сеточного робота для QUIK - >

👉 Это пример готового сеточного робота для TSLab ->>