📌 بررسی پرتفوی ماهانه فراصندوق etf "صنم" منتهی به 31 فروردین ماه
✅نمادهای #کهربا، #ثهام، #افران، #کارا و #کاریس بدنه اصلی پرتفوی فراصندوق هستند و بیش از 46% آن را تشکیل داده اند.
✅ترکیب دارایی فراصندوق: سهامی (31%)، درآمدثابت (27%)، طلا (26%)، بخشی (9%)، مختلط (5%).
✅تغییر جدید چیدمان پرتفوی طی فروردین ماه:
_ کاهش 10% وزن سهامی
_ استفاده از ظرفیت صندوق های بخشی
_ افزایش 10% در نمادهای طلا
_تخصیص یک چهارم پرتفوی به درآمد ثابت
✅نمادهای #کارا، #عیار، #تداوم، #ساحل، #کیان و #ناب ورودی های جدید فراصندوق بوده و نمادهای #اکسیژن، #سپیدما، #پتروداریوش و #اطلس از ترکیب دارایی خارج شده است.
✅خریدهای اصلی در نمادهای #کارا، #عیار و #تداوم بوده و فروش های اصلی در نمادهای #اعتماد، #اکسیژن و #افران صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صنم: 135 میلیارد تومان
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 58%
"پرتحرک و در جهت تبدیل سهامی به طلا"
(استراتژی کاملا متفاوت نسبت به صندوق #تمشک)
✅میانگین روزانه ارزش معاملات فروردین: 1 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.2-%
✅نمادهای #کهربا، #ثهام، #افران، #کارا و #کاریس بدنه اصلی پرتفوی فراصندوق هستند و بیش از 46% آن را تشکیل داده اند.
✅ترکیب دارایی فراصندوق: سهامی (31%)، درآمدثابت (27%)، طلا (26%)، بخشی (9%)، مختلط (5%).
✅تغییر جدید چیدمان پرتفوی طی فروردین ماه:
_ کاهش 10% وزن سهامی
_ استفاده از ظرفیت صندوق های بخشی
_ افزایش 10% در نمادهای طلا
_تخصیص یک چهارم پرتفوی به درآمد ثابت
✅نمادهای #کارا، #عیار، #تداوم، #ساحل، #کیان و #ناب ورودی های جدید فراصندوق بوده و نمادهای #اکسیژن، #سپیدما، #پتروداریوش و #اطلس از ترکیب دارایی خارج شده است.
✅خریدهای اصلی در نمادهای #کارا، #عیار و #تداوم بوده و فروش های اصلی در نمادهای #اعتماد، #اکسیژن و #افران صورت گرفته است.
✅خالص ارزش دارایی های صنم: 135 میلیارد تومان
✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 58%
"پرتحرک و در جهت تبدیل سهامی به طلا"
(استراتژی کاملا متفاوت نسبت به صندوق #تمشک)
✅میانگین روزانه ارزش معاملات فروردین: 1 میلیارد تومان
✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.2-%
🔴 گزارش اختصاصی فاندبیس از صندوق‌های #بخشی
⁉️کدام صندوق بخشی موفق‌تر بوده است؟
میزان موفقیت یک صندوق بخشی به میزان همبستگی آن صندوق و شاخص همان صنعت بستگی دارد. این معیار در علوم مالی با ضریب بتا سنجیده می‌شود و هر چه یک صندوق بخشی ضریب بتای نزدیک‌تری به ۱ داشته باشد آن صندوق نماینده بهتری از آن صنعت بوده است.
اولین صنعت مورد بررسی فاندبیس، صنعت پتروشیمی با ۵ صندوق بخشی است که در این صنعت بالاترین ضریب بتا به #پتروآگاه اختصاص دارد که با ۱.۳۲ بیشترین در مقایسه با سایر صندوق هاست. به عبارتی اگر شاخص صنعت پتروشیمی ۱۰ درصد تغییر (رشد یا افت) کند قیمت این صندوق حدود ۱۳.۲ درصد تغییر می کند.
اما نزدیک ترین بتا به ۱ را #پتروداریوش دارد که ۰.۹۷ است. یعنی اگر شاخص صنعت شیمیایی(پتروشیمی) ۱۰ درصد تغییر کند قیمت این صندوق حدودا ۹.۷٪ تغییر خواهد کرد. لذا در مقایسه تمام صندوق‌ها می‌توان این صندوق را نماینده بهتری از این صنعت دانست.
⁉️کدام صندوق بخشی موفق‌تر بوده است؟
میزان موفقیت یک صندوق بخشی به میزان همبستگی آن صندوق و شاخص همان صنعت بستگی دارد. این معیار در علوم مالی با ضریب بتا سنجیده می‌شود و هر چه یک صندوق بخشی ضریب بتای نزدیک‌تری به ۱ داشته باشد آن صندوق نماینده بهتری از آن صنعت بوده است.
اولین صنعت مورد بررسی فاندبیس، صنعت پتروشیمی با ۵ صندوق بخشی است که در این صنعت بالاترین ضریب بتا به #پتروآگاه اختصاص دارد که با ۱.۳۲ بیشترین در مقایسه با سایر صندوق هاست. به عبارتی اگر شاخص صنعت پتروشیمی ۱۰ درصد تغییر (رشد یا افت) کند قیمت این صندوق حدود ۱۳.۲ درصد تغییر می کند.
اما نزدیک ترین بتا به ۱ را #پتروداریوش دارد که ۰.۹۷ است. یعنی اگر شاخص صنعت شیمیایی(پتروشیمی) ۱۰ درصد تغییر کند قیمت این صندوق حدودا ۹.۷٪ تغییر خواهد کرد. لذا در مقایسه تمام صندوق‌ها می‌توان این صندوق را نماینده بهتری از این صنعت دانست.