유진 Dr. AI Quant
1.37K subscribers
3.7K photos
1 video
639 files
2.4K links
유진투자증권에서 Macro 기반의 계량 분석과 자산 배분 전략을 담당하고 있습니다.
Download Telegram
* US Sector alphas after Fed Cuts


- 1987년 이후 연준 금리 인하 사이클에서 향후 12개월 업종별 평균 성과를 살펴보면 시간이 지남에 따라 뚜렷한 차이가 나타남

- 금리 인하 이후 1년 시점까지 유리한 업종은 경기소비재, 필수소비재, 헬스케어, IT 등이 빠지면 더 살수 있는 업종으로 분류

- 통신과 유틸리티의 유효기간은 인하 이후 약 3개월 정도
* 삼성전자 장중 8만원 회복..
* 경기민감주..
* SKT 요금 인하 효과. 요금 인하가 없을 경우 +0.2%mom로 추정(한은)
뉴스심리지수(NSI, feat. BOK)

* 한은에서 발표한 뉴스심리지수(매주 화요일에 전주 5거래일 공표)는 113.45로 연고점인 114.92(8/11일) 이후 가장 높은 수치. 월간 기준 9월 110.39로 작년 3월 이후 18개월 만에 가장 높은 수준.

* 2020년 이후 뉴스심리지수와 KOSPI 수익률의 상관계수는 0.77로 매우 높은 상관성을 보임