- 안녕하세요~유진투자증권 방인성입니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 디커플링에 대한
시장이 관심이 높은 가운데 FinBERT 모델로 애널리스트의 심리를 측정해보았습니다.

- 두 종목에 대한 애널리스트의 심리는 주가와 실적 등에 유의미한 영향을 미치는 것으로 분석되며 2Q 실적 발표 이후 삼성전자는 상승, SK하이닉스는 하락하며 유사한 수준의 심리를 형성하고 있습니다.

- 주가 디커플링은 완화되며 상대적으로 삼성전자의 모멘텀이 좋지 않을까 판단합니다.

자세한 내용은 자료 참고 부탁드립니다~
감사합니다


[Dr. AI Quant] 애널리스트 심리 대전
삼성전자 VS. SK하이닉스
Q&A 방인성(PhD)

1. AI로 강화되는 퀀트전략
- AI, 빅데이터, LLM 등장으로 대체데이터의 활용과 접근이 용이
- 리스크 관리, 포트폴리오 최적화, 자연어 처리 등

2. Top Down 심리 측정과 활용
- 중앙은행의 뉴스 심리 측정과 활용법
- BOK 뉴스심리에 따른 K200 업종로테이션 성과

3. Bottom Up 심리 측정과 활용
- Sentiment 측정에 특화된 FinBERT
- FOMC, 기업 공시 분석, 애널리스트 보고서

4. 삼성전자 VS. SK하이닉스
- 시장을 떠받치는 두 개의 기둥
- 애널리스트 심리로 측정한 전자vs 닉스 심리 추이
- 디커플링의 지속?


* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송됨

* LIG 넥스원의 금일 발간된 애널리스트 보고서 심리를 분석한 결과 편차가 크게 나타남.

* 지난 주 8/4일(월) 발간된 기업 보고서 가운데 긍정 비율이 높은 기업의 수익률은 평균 +5.1% 상승하며 KOSPI 대비 초과 성과를 달성.

* 8/11(월) 발간된 목표주가는 갖는 171개 기업 보고서 가운데 애널리스트의 긍정 비율이 40%를 상회하는 기업은 총 16개