🎄 Приближается Новый год и Рождество 🎄 и большинство компаний подводит итоги года, как с точки зрения собственного бизнеса, так и индустрии в которой работает.

💎 Одними из первых, свое видение будущего года для криптовалют объявила аналитическая компания Messari. Мы постарались быстренько перевести их креатив объемом в 190 страниц 🤦‍♂️. Русская версия (и английская) в комментариях к этому посту, а сейчас кратко о самом интересном, что мы приметили в этом отчете👇

🏆 Топ инвест идеи. Понятно, что без Биткоина и эфира не обошлось, однако наше внимание привлекло осознание аналитиков Messari, как ИИ-агенты способны стать самостоятельными пользователями криптовалют и изменить ландшафт использования блокчейнов.

🧙‍♂️ Топ-10 Персон. Хорошая рубрика, раньше ее не было в отчетах. Анонимность отходит на второй план под давлением регуляторов, и индустрия перестает стесняться своих талантов. +1 к публичности.

🔊 Тенденции. Ликвидные версии токенов, кросс-чейн совместимость, мульти-оракулы и DeFi 3.0 Все довольно оптимистично, хоть и того эффекта новизны, как в 2020 не чувствуется.

🏫 Отдельная глава посвящена CeFi и совместимости криптовалют и механизмов с традиционными финансами. Это как раз профиль нашей компании YieldFort, и тут нам есть что предложить рынку и с точки зрения новых продуктов, и с точки зрения эффективности 🔥

В целом, отчет Messari довольно большой и интересный, но точно не последний. В течении ближайших недель мы выложим еше пару десятков интересных мнений не только по рынку криптовалют, но и на тему макроэкономики.

Следите за анонсами!

#аналитика #крипто #messari

🚀 Мы рады поделиться потрясающей новостью 🚀

⭐️ Компания YieldFort заключила официальное партнерство с ведущей опционной криптобиржей Deribit!

💎 Этот стратегический шаг открывает новые перспективы для наших клиентов и подтверждает нашу приверженность развитию наших продуктов и криптовалютной сферы в целом.

💎 Вместе с опционной криптовалютной биржей Deribit мы будем предлагать уникальные возможности и инструменты для успешной торговли. Следите за нашими обновлениями, вас ждут удивительные предложения и новинки от нашего партнера Deribit. 🎉

💎 Официальный статус сотрудничества с Deribit позволит платформе YieldFort привлечь новых партнеров и расширить покрытие рынка за счет запуска новых продуктов.

#YieldFort #Deribit #партнерство #криптобиржа

🌐 Сегодня, 19 января в 18:00 пройдет очередная трансляция посвященная криптовалютам и Биткоину.

Обсудим:
🔹 Как прошла экспирация на Deribit
🔹 Потоки по спот ЕТФ и текущую волатильность
🔹 Статью нашего подписчика на тему прозрачности рынка BTC после запуска биржевых продуктов в США😎
🔹 Прочие вопросы

Где: телеграм канал YieldFort: Мир опционов

💎 Будем рады всем гостям и участникам трансляции 💎

#экспирация #аналитика #опционы

Уже завтра в 18-00 по Мск. вместе с Сергеем Олейником мы поговорим про волатильность, что это и как это, а также для чего это и как с этим жить. Взгляд практиков на академические изыскания.


https://www.youtube.com/watch?v=_-V3bczQ2Dc

YieldFort и Deltatheta - эволюция децентрализованных деривативов.

🌟YieldFort сегодня - это централизованный маркетплейс, где можно участвовать в одной из двух стратегий. Защита долларовых инвестиций или же получение стабильного фиксированного дохода на ETH и BTC.

🌟Deltatheta - это децентрализованный опционный ордербук, поддерживающий Ethereum, BSC, Polygon итп. Также на Deltatheta реализован весь “торговый функционал” ордербука: выставление разного типа ордеров (рыночный, лимитный, покупка, продажа). Отдельно можно отметить, что не только сделка, но даже выставление ордера можно увидеть в блокчейне. Протокол работает с 2021 года и прошел 3 аудита. С точки зрения процесса торгов сейчас реализован подход “котировка по запросу”. То есть участники общаются с маркет-мейкером и далее проводят сделки на блокчейне.

🌟Эволюция же протоколов состоит в их объединении. В течение текущего года будет запущен протокол YieldFort, который через Deltatheta будет проводить существующие стратегии. То есть пользователи со своего кошелька будут взаимодействовать со смарт-контрактом, который в свою очередь будет взаимодействовать с протоколом Deltatheta, где будут проводиться сделки. Таким образом, весь клиентский путь будет полностью на блокчейне. Безусловно у клиента будет выбор воспользоваться тем или иным YieldFort. Помимо этого клиенты YieldFort, а в особенности те, кто стал ранним пользователем и продолжают пользоваться сейчас будут участвовать в системе баллов.

🌟С точки зрения Deltatheta в течение марта-апреля будут финализированы работы, которые позволят маркет-мейкерам торговать более эффективно с точки зрения использования рабочего капитала. По факту решение позволит построить “мост ликвидности” на Deribit с 99% КПД.

YieldFort
Deltatheta

Мы рады сообщить, что в результате отбора более 800 заявок, YieldFort попал в список Top 100, самых перспективных стартапов на ранней стадии в индустрии в категории DeFi по версии Paris Blockchain Week. https://x.com/ParisBlockWeek/status/1767563198863991124?s=20

Паритет опционов колл и пут.

Это один из фундаментальных принципов рынка опционов. Данный принцип описывает взаимосвязь между европейскими типами опционов колл и пут с одинаковым страйком и датой экспирации.

Простыми словами разница между ценами опциона колл и пут равна разнице между текущей ценой базового актива и страйком, умноженным на коэффициент дисконтирования.

🌟 C−P=S−K×(e^(−rT))

Стоит отметить, что данный паритет - это довольно “облегченное” представление реальности и имеет ряд допущений. Мысленно вы его можете сломать следующим упраженением. Допустим есть актив с положительной ожидаемой доходностью, рынок эффективен и у всех одинаковый доступ к информации, как следствие коллы на актив растут, а путы должны…падать. Но партитет утверждает обратное. Итак, если кратко то вот ряд ограничений для партитета:

Прежде всего - это дивиденды и ликвидность. К примеру на Deribit периодически возникает возможность арбитража на основе паритета (фактор ликвидности и мм).
Ну и далее - это транзакционные издержки, история про процентную ставку итп. Классический “дисклеймер” экономической литературы.

При всем этом, партитет является вполне боевым инструментом в трейдинге и точно должен быть в арсенале. На этом пока все.

25Δ RR & 25Δ BF

🌟Сегодня давайте обсудим, что такое RF, BF, и вообще к чему все это. Начнем с RR - это risk reversal. По факту покупка RR - это продажа пута вне денег и покупка колла. Опционы с одинаковой датой экспирации. Вы уверены в росте базового актива и проданный пут ее финансирует.
🌟BF - это опционная стратегия бабочка, которая состоит из 2-х элементов: “тело бабочки” - проданныe опционы, 2х и находятся в центре, а также“крылья бабочки” - по одному купленному опциону по краям тела. Примером бабочки: купленный колл 68 000 и 70 000 (крылья) и 2 проданных колла по 69 000. В случае отсутствия перекоса в крыльях бабочки кривая волатильности не имеет влияния на данную стратегию.

По факту построение графика бабочка с RR - это как построить “риск под контролем (BF - бабочка) ” и “риск апетит (RR)”.

🌟Сравнение волатильности между коллами и путами, дает информацию о настроениях на рынке. RR, который измеряет разницу в волатильности между опционами вне денег на покупку и продажу, может указывать на то, склоняется ли рынок к быкам или медведям. Положительная динамика RR предполагает более высокую волатильность для коллов (бычье настроение), в то время как отрицательный RR указывает на более высокую волатильность для путов (медвежье настроение). Анализ между RR и BF помогает понять форму улыбки волатильности, которая, в свою очередь, отражает взгляды рынка на движения цены базового актива.

25Δ RR & 25Δ BF для текущей и следующей пятницы.

⭐️ Сегодня, 29 марта в 18:00 (Мск) пройдет очередная трансляция посвященная экспирациям опционов на Bitcoin и Ethereum.
Обсудим:

🔹 Как прошла квартальная экспирация на Bitcoin и Ethereum
🔹 Тренды 2К2024
🔹 Что нового в аналитике Laevitas/Amberdata итп
🔹 Коснемся ДДХ (что и для чего, и как с этим жить)

Где: https://www.youtube.com/watch?v=OHLLXLGAVmI

Мыши кололись, плакали , но продолжали жрать кактус. У нас очередная попытка объяснить опционы простым языком. Мы нашли интересный материал и решили с ним поделиться с вами https://vc.ru/u/1756117-yieldfort/1109519-opciony-opciony-eshche-raz-popytaemsya-obyasnit-chto-eto-chast-1-teoreticheskaya

В тестовом режиме запущен бот @yieldfortdatabot . Его задача выводить аналитику, которую мы выкладываем в чат Торгового деска (@yieldforttrading). Сейчас он выдает данные по динамике OI за 1, 8 и 24 часа для BTC и ETH. Мы постепенно будем расширять его аналитический функционал, а также улучшать UX/UI.