Читать начинаем отсюда:

Не разобравшись с дальними опционами ни в качестве бесплатного моржа ни в качестве хэджа (возможно «благодаря» высокой волатильности) , поняв что Тетта сжирает любую прибыль заметил что очень хорошую прибыл дают купленные опционы с максимально близкой экспирацией (максимум неделя).

Поэтому создал этот канал что бы уложить мысли в своей голове, обсудить их с другими кто так же торгует, и не объяснять всем в личке каждый раз одно и то же.

Если вы, торгуя такую стратегию, закрыли позицию или неделю в убытке - перечитайте этот канал и найдите свою ошибку.

Надеюсь мне не нужно объяснять что такое опционы - для этого есть куча инфы в инете.
И греки опционов там же ищите.

Скажу только по двум грекам:
Тетта (временной распад) - вас не интересует если вы не переносите позиции через ночь (интрадей торговля!). А если уверены в гэпе на завтра, то любая тетта отобьется тысячекратно.
Вега (волатильность) чем меньше тем выше «плечо». То есть на вега 0.100 стоимость опциона меняется с одной скоростью , а на вега=0.050 вдвое быстрее. Приятный бонус - такая вега у опционов вне денег , и они стоят дешевле. Неприятный бонус - в день экспирации опцион вне денег мало кому нужен (есть риск не продать или продать с диким спрэдом)

У опциона вне денег есть обратная сторона медали.
Если у вашего страйка нет вероятности выйти в деньги к дате экспирации, то хоть +100% сделает БА (базовый актив), ваш опцион все равно не сдвинется с места пока его не сожрет Тетта.
Так что очень далеко вне денег в последние два дня никогда не вставайте без твердой уверенности.
Если до экспирации 3..4 дня то теоретически еще можно подождать перенеся на следующий день.
Выжидание вне денег за пару дней до экспирации это почти всегда полная потеря позиции.

И сравнивайте ход графика опциона - сколько прироста сделал центральный страйк, а сколько тот который хотите купить вы.

И вообще всегда смотрим график опциона! На некоторые бумаги бывают такие дорогие опционные премии, что даже когда базовый актив за неделю сделал +30% может быть такое что недельный опцион вообще почти не подорожал!

А так же смотрим ликвидность опциона - если нет объемов торгов по вашему страйку, то продать опцион вне денег даже с прибылью может не получиться , и вместо +1000% вы зафиксируете -100%.
Обычно если базовый актив имеет малые объемы торгов, то и опцион еще меньше объемов, особенно вне денег.
Так же не стоит брать совсем уж дешевые опционы покупая их десятками и сотнями - обычно комиссия берется за каждый опцион - будет обидно купить сотню опционов на 100$ и +заплатить комиссию за их покупку 200$. А потом продать их в безубыток за 100$ и еще раз комиссию 200$.

Но и очень уж дорогие страйки тоже проблема - за 2..3 дня до экспирации брокер может начать считать недостаток средств на случай исполнения опциона ... так что даже один опцион на AMZN со страйком 3500 уже уменьшит вашу маржу на 3500х100=350’000$ за каждый опцион близко к деньгам - со среды начнете получать отказы в покупке новых позиций с формулировкой «недостаток маржи».
Можно продать часть таких опционов, но маржа может пересчитываться от нескольких минут до нескольких часов - просто учтите это!

Еще раз напоминаю - через ночь переносим только когда УВЕРЕНЫ что будет гэп в вашу сторону.
В противном случае такие близкие опционы движутся порой с тысячекратным плечом.
То есть движение вниз на 0.1% за ночь может буквально обнулить вашу позицию.
И никакие стопы вам помочь не успеют.

Кстати о стопах - дикая волатильность близких опционов даже внутри дневного канала способна срубать любые стопы.
Даже стоп на -70% может срубить за секунду и потом пойти на +1000%

Но если вы не ставите стопы - будьте готовы ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬ ПОЗИЦИЮ.
Изначально суть опциона как раз в этом - это ставка на событие , так же как страховка - если событие не произошло то вы полностью теряете купленную ставку.
Всегда смотрите на сколько денег (% от депозита) вы уже набрали опционов - всегда смотрите на неё как в последний раз!

Вы можете конечно ставить близкие стопы (-10% или -30%) , тогда ваш риск профиль будет на приемлемом уровне.
Но выбивать вам их будет с огромной вероятностью ... и вся ваша торговля сведется к потерям на стопах.
А когда актив попер вверх вы можете из-за стопа за несколько минут потерять сотни процентов прибыли ...

Поэтому лучше следить за движением БА а не опциона.
А значит не стоит диверсифицировать позиции набором десятка БА из одного сектора ... десят страйков на десять активов - это стоня позиций к концу недели за которыми нужно следить.
А ведь всегда может случиться что весь сектор идет вверх а одна акция падает вниз.

Обсуждаемо

Стоит ли оно того? - вот примеры удачной недели без откатов и коррекций - лучше год подождать такой недели, что бы за несколько дней получить годовую прибыль.
Это лучше чем каждый день часами снимать по 1% в день (что бы потом через пару недель потерять -10%). Ну и лучше чем получать от инвестиций +10..50..100% в год - такую прибыль можно сделать за один хороший день.
Не надо рыпаться!

Если рынок не прет так что RSI грызет края, то без огромного опыта интрадей торговли на пилящем графике (который похож на кардиограмму) вы будете только сливать.

Поэтому еще раз совет - торгуем только на безоткатном росте.

Еще вариант торговли:
Случайно купили опцион далеко вне денег за пару баксов, а БА случайно сделал гэп на несколько процентов ... ваш опцион неожиданно выходит в деньги делая запросто +1000% и более.

Таким образом можно тысячекратно разогнать даже мизерный депозит рискуя только размером ставки (в отличии от торговли с плечами и полным маржинколом с обнулением всего депозита).

Просто рай для лудоманов ...

Как фиксировать часть прибыли? - если у вас десяток опционов в позиции то понятно что продать половину :)

А если только один? - получил +100% прибыли, зафиксил и недополучил 10000%? - обидно.

Нужно роллировать (можно вне денег (OTM)).

Абстрактно:

Центральный страйк 100 и опцион на него стоит 100$ (1.00$х100=100).
Вы купили вне денег 110 страйк за 50$.

БА вырос до 110 и теперь опцион подорожал 50->100$.

Вы покупаете еще один опцион вне денег за 50$ (например 120) а подорожавший продаете зафиксировав 50% прибыли даже если второй опцион полностью сгорит вне денег.

P.S. конечно обидно продавать подросший опцион на безоткатном росте ... но не менее обидно дождаться роста +1000% к позиции , а потом зафиксировать -100% по позиции потому что кто то там чихнул в белом доме.

ВНИМАНИЕ! Тот кто не умеет торговать на первой свече (открытие дня) тот вообще не торгует в первую минуту (а лучше в первые полчаса) - спрэд на опционах при открытии рынка может достигать 1000% !!!

Поэтому НИКОГДА не выставляем MKT заявки вне торговой сессии что бы она не исполнилась при открытии!
Даже если вы уверены в завтрашнем гэпе, все равно есть риск не покрыть такой спрэд.
Так что либо приостанавливаем заявки, что бы через минуту после открытия их запустить. Либо выставляем лимитные заявки (причем желательно нереально низкие лимиты, что бы не купилось то, что пошло рушиться на второй свече.

P.S. единственное когда можно маркетную заявку ставить - когда опцион растет с такой скоростью, что вы не успеваете двигать лимитную заявку :)

Какие активы выбирать для покупки опциона по этой стратегии?

Лучше те которые уже растут!
Не пытайтесь ловить дно - это на фондовом рынке вы можете входить и усреднять сколько угодно, ожидая дни и недели пока цена пробьет уровень.

А на срочном рынке если до конца недели в деньги не вышел то сгорела ваша ставка.
И даже если вышел на деньги или в деньги вы можете быть в убытке если купили слишком дорого.

Лучше снять с БА 1% (получив +100% в опционе) чем снижение БА на 0.5% сожрет ваш стоп и вы зафиксируете -50% в лучшем случае.

Так что ждем уверенного роста, входим, роллим (переносим страйки).
Ну и всегда держим в голове что вы взяли на хаях и вы никогда уже не выйдете в безубыток.

С головой относитесь ко всяким «торговым сигналам» если этот сигнал не четкий интрадей - у вас не будет возможности ждать пробития тренда , а вечером когда «гуру» зарежет -0.1% лося вы зарежете -90% (ну и только после этого опцион даст +1000%)

Чем хороши опционы - играть на падение (покупка Put) порой даже выгоднее чем рост через Call, и при этом не платите за маржу брокеру, плюс имеете возможность играть на понижение там где Шорты запрещены :)

Но никогда не играйте на падение TSLA и ей подобных - в любой момент может выстрелить против рынка!

Огромные прибыли легко сломают даже самых стойких инвесторов.
Получив за неделю +50% к депозиту вы захотите это повторить ... и не следующей неделе опять войдете в позиции ... а рынок уже поменялся ... и вы будете сливать , сливать и сливать ... дай бог чтоб остановились потеряв только то что заработали.
А ведь некоторые еще пытаются отыграться ... особенно пытаются из одного актива вытащить обратно все что он вам должен ...

Пользуйтесь скриннерами а не ждите пока «тесла» снова полетит пытаясь словить каждое ее движение...

P.S. а еще лучше определите ваши цели.
Если вы изначально хотели +20% в год (несбыточная мечта для большинства инвесторов) - так остановитесь набрав эту сумму - отдыхайте целый год!