Читать начинаем отсюда:

Не разобравшись с дальними опционами ни в качестве бесплатного моржа ни в качестве хэджа (возможно «благодаря» высокой волатильности) , поняв что Тетта сжирает любую прибыль заметил что очень хорошую прибыл дают купленные опционы с максимально близкой экспирацией (максимум неделя).

Поэтому создал этот канал что бы уложить мысли в своей голове, обсудить их с другими кто так же торгует, и не объяснять всем в личке каждый раз одно и то же.

Если вы, торгуя такую стратегию, закрыли позицию или неделю в убытке - перечитайте этот канал и найдите свою ошибку.

Надеюсь мне не нужно объяснять что такое опционы - для этого есть куча инфы в инете.
И греки опционов там же ищите.

Скажу только по двум грекам:
Тетта (временной распад) - вас не интересует если вы не переносите позиции через ночь (интрадей торговля!). А если уверены в гэпе на завтра, то любая тетта отобьется тысячекратно.
Вега (волатильность) чем меньше тем выше «плечо». То есть на вега 0.100 стоимость опциона меняется с одной скоростью , а на вега=0.050 вдвое быстрее. Приятный бонус - такая вега у опционов вне денег , и они стоят дешевле. Неприятный бонус - в день экспирации опцион вне денег мало кому нужен (есть риск не продать или продать с диким спрэдом)

У опциона вне денег есть обратная сторона медали.
Если у вашего страйка нет вероятности выйти в деньги к дате экспирации, то хоть +100% сделает БА (базовый актив), ваш опцион все равно не сдвинется с места пока его не сожрет Тетта.
Так что очень далеко вне денег в последние два дня никогда не вставайте без твердой уверенности.
Если до экспирации 3..4 дня то теоретически еще можно подождать перенеся на следующий день.
Выжидание вне денег за пару дней до экспирации это почти всегда полная потеря позиции.

И сравнивайте ход графика опциона - сколько прироста сделал центральный страйк, а сколько тот который хотите купить вы.

И вообще всегда смотрим график опциона! На некоторые бумаги бывают такие дорогие опционные премии, что даже когда базовый актив за неделю сделал +30% может быть такое что недельный опцион вообще почти не подорожал!

А так же смотрим ликвидность опциона - если нет объемов торгов по вашему страйку, то продать опцион вне денег даже с прибылью может не получиться , и вместо +1000% вы зафиксируете -100%.
Обычно если базовый актив имеет малые объемы торгов, то и опцион еще меньше объемов, особенно вне денег.
Так же не стоит брать совсем уж дешевые опционы покупая их десятками и сотнями - обычно комиссия берется за каждый опцион - будет обидно купить сотню опционов на 100$ и +заплатить комиссию за их покупку 200$. А потом продать их в безубыток за 100$ и еще раз комиссию 200$.

Но и очень уж дорогие страйки тоже проблема - за 2..3 дня до экспирации брокер может начать считать недостаток средств на случай исполнения опциона ... так что даже один опцион на AMZN со страйком 3500 уже уменьшит вашу маржу на 3500х100=350’000$ за каждый опцион близко к деньгам - со среды начнете получать отказы в покупке новых позиций с формулировкой «недостаток маржи».
Можно продать часть таких опционов, но маржа может пересчитываться от нескольких минут до нескольких часов - просто учтите это!

Еще раз напоминаю - через ночь переносим только когда УВЕРЕНЫ что будет гэп в вашу сторону.
В противном случае такие близкие опционы движутся порой с тысячекратным плечом.
То есть движение вниз на 0.1% за ночь может буквально обнулить вашу позицию.
И никакие стопы вам помочь не успеют.

Кстати о стопах - дикая волатильность близких опционов даже внутри дневного канала способна срубать любые стопы.
Даже стоп на -70% может срубить за секунду и потом пойти на +1000%

Но если вы не ставите стопы - будьте готовы ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬ ПОЗИЦИЮ.
Изначально суть опциона как раз в этом - это ставка на событие , так же как страховка - если событие не произошло то вы полностью теряете купленную ставку.
Всегда смотрите на сколько денег (% от депозита) вы уже набрали опционов - всегда смотрите на неё как в последний раз!

Вы можете конечно ставить близкие стопы (-10% или -30%) , тогда ваш риск профиль будет на приемлемом уровне.
Но выбивать вам их будет с огромной вероятностью ... и вся ваша торговля сведется к потерям на стопах.
А когда актив попер вверх вы можете из-за стопа за несколько минут потерять сотни процентов прибыли ...

Поэтому лучше следить за движением БА а не опциона.
А значит не стоит диверсифицировать позиции набором десятка БА из одного сектора ... десят страйков на десять активов - это стоня позиций к концу недели за которыми нужно следить.
А ведь всегда может случиться что весь сектор идет вверх а одна акция падает вниз.

Обсуждаемо

Стоит ли оно того? - вот примеры удачной недели без откатов и коррекций - лучше год подождать такой недели, что бы за несколько дней получить годовую прибыль.
Это лучше чем каждый день часами снимать по 1% в день (что бы потом через пару недель потерять -10%). Ну и лучше чем получать от инвестиций +10..50..100% в год - такую прибыль можно сделать за один хороший день.
Не надо рыпаться!

Если рынок не прет так что RSI грызет края, то без огромного опыта интрадей торговли на пилящем графике (который похож на кардиограмму) вы будете только сливать.

Поэтому еще раз совет - торгуем только на безоткатном росте.

Еще вариант торговли:
Случайно купили опцион далеко вне денег за пару баксов, а БА случайно сделал гэп на несколько процентов ... ваш опцион неожиданно выходит в деньги делая запросто +1000% и более.

Таким образом можно тысячекратно разогнать даже мизерный депозит рискуя только размером ставки (в отличии от торговли с плечами и полным маржинколом с обнулением всего депозита).

Просто рай для лудоманов ...