⏰ Вебинар по новому функционалу VikingLabs

Уже завтра в 16:00 проведём вебинар, на котором Тихон Павлов подробно разберёт новый функционал автоматизированного создания портфелей акция + фьючерс в роботе Viking на Московской бирже.

На встрече покажем:
• как быстро собирать портфели без ручной настройки
• где именно экономится время в работе трейдера
• когда новый функционал особенно полезен
• на что обратить внимание при работе с арбитражными парами

Основной фокус на практическое использование и реальные рабочие кейсы.

Если вы планировали подключиться, но ещё не зарегистрировались, то сейчас самое время.

📌 Регистрация на вебинар:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/yCSXDH8pT8yFca_7LO81cw

Вебинар ориентирован на трейдеров, которые уже работают с арбитражными стратегиями и хотят сократить рутину без потери контроля.

🎓 Образовательные инициативы Viking

Основатели финансовой компании Viking Владислав Каменский и Рамиз Курбанов примут участие в образовательной программе Финансового университета при Правительстве РФ — они проведут курс по арбитражной и алгоритмической торговле.
📍https://www.fa.ru/for-applicants/educational-programs/dpo/arbitrazh/

Наши коллаборации с вузами объединяют теорию и практику реального трейдинга, помогая студентам выйти на иной уровень понимания торговли. Для нас это не разовая акция, а системный вклад в развитие рынка и будущих профессионалов. Мы готовы и дальше инвестировать свое время и ресурсы в эту цель.

До старта курса университет проведет открытый вебинар, где эксперты разберут фундаментальные принципы арбитражной логики и алгоритмической торговли. Если знаете тех, кому это будет полезно, поделитесь:

📅 19 февраля, 19:00 (онлайн)
⏱️ Продолжительность: 1 час
💻 Подключиться к вебинару: https://my.mts-link.ru/j/117292585/13081948429

Викинг — ваш проводник в мир высокочастотной торговли.

Вайбкодинг: готовы потерять $1,78 млн из-за одной строчки кода?

Команда DeFi-протокола Moonwell (TVL более $200 млн) убедилась, что такова цена вайбкодинга без должного контроля со стороны человека. Код, написанный нейросетью Claude, обошелся протоколу в $1,78 млн «плохих долгов».

Что произошло

Во время обновления оракула в cbETH, 15 февраля, в код закралась ошибка. Она привела к тому, что токены cbETH ушли в рынок по цене $1,12 вместо $2 200.

Нейросеть допустила банальную ошибку — упустила операцию умножения. В итоге вместо cbETH (USD) = (cbETH/ETH) × (ETH/USD), в оракул попала другая формула: cbETH/ETH = 1,12. Так одна строчка кода привела к искусственному дисконту залога на 99,9% и ликвидации 1 096 cbETH.

Ошибку легко бы отследили на тестах, но разработчик слишком доверился ИИ и не проверил код.

Сегодня многие используют ИИ для генерации формул и кода. Это отличный инструмент, но важно понимать, как он работает. Нейросеть — языковая модель, она подбирает наиболее вероятный следующий токен в контексте. Она не понимает вашу стратегию, специфику инструмента, не учитывает реальную рыночную механику. Поэтому категорически нельзя вставлять в торговую систему формулу, которую вы не разобрали до конца, — рассказал гендиректор «ФК «Викинг» Рамиз Курбанов.

История с Moonwell не про то, что ИИ плох сам по себе. Нейросети открывают массу возможностей, но требуют подготовки и осмотрительности, считает эксперт.

Основные правила безопасного кода

На платформе Viking у трейдеров есть крутая фишка — формулы на языке С++. Они исполняются как нативный код в том же потоке, что и основной алгоритм робота. Это мощный инструмент, который кратно увеличивает разнообразие стратегий, но требует технической аккуратности. Нужно понимать синтаксис и соблюдать жесткую дисциплину в проверках.

Несколько напоминаний от Рамиза Курбанова, которые помогут уберечь ваш капитал:

1️⃣ С++ — «небезопасный код». Ошибки могут привести к аварийному завершению работы платформы или к значительным убыткам из-за нежелательного поведения робота.

2️⃣ ИИ не знает специфику цен финансовых инструментов, лотность и прочие параметры, может не учесть их в коде.

3️⃣ ИИ часто путает типы данных, вещественные числа и scaled integers (целые числа с множителем 1e8). Итог: потеря точности, ошибки округления и т.д.

4️⃣ Из-за того, что код формул выполняется в том же потоке, что и основной алгоритм, любая тяжелая операция или ожидание в цикле может «подвесить» работу всей платформы.

5️⃣ Используйте базовые принципы проверки данных:
▫️проверка состояния подключений;
▫️проверка валидности цен;
▫️защита от деления на ноль и других арифметических исключений;
▫️обработка NaN.

6️⃣ Проверка кнопкой «Test» идет на текущих рыночных данных. Успешная компиляция и работа в моменте не гарантируют корректное выполнение при изменении рынка или параметров портфеля в будущем.

7️⃣ Портфель со сложными формулами обязательно тестируйте в режиме виртуальной торговли.

Главное правило безопасности — торгуйте осознанно. Ваша логика и понимание структуры данных — это лучшая защита активов.

Профи торгуют на нашей Платформе, присоединяйтесь ➡️ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП

Один миллион. Один портфель. Никаких свидетелей 🤐

Наши друзья — ArenaGo — приглашают на виртуальный турнир по трейдингу с денежными призами. Все что нужно сделать для участия:

1. Зайти и зарегистрироваться на arenago.ru
2. Сразить конкурентов своим мастерством 🤌

Торговать можно и руками, и роботами. Сейчас в лидеры выбился аккаунт с прибылью +2%. Не сомневаемся, вы сможете лучше.

🎯 Цель: заработать больше всех
💰Стартовый капитал: 1 000 000 ₽
💼 Один портфель на участника
🥸 Портфель приватный, никто не видит, что внутри

А если нет настроения участвовать, можно в два клика создать пустой портфель, взять попкорн и понаблюдать за шоу со стороны.

Что бы вы ни выбрали, увидимся на арене!

Викинг — ваш проводник в мир высокочастотной торговли.

Эмоциональная ликвидность — топливо для роботов

Polymarket перерос статус «рынка ставок» и стал инфраструктурой с элементами финансовых инструментов, что привлекло крупных финансовых игроков.

Если вынести за скобки дьюдил и контрагентский риск, для алгоритмистов рынок выглядит интересным, рассказал гендиректор «ФК «Викинг» Рамиз Курбанов. В том числе площадка может выступать одной из ног в арбитражных стратегиях. Привлекательность рынка заключается в структуре его участников.

Похоже, что основные игроки Polymarket — это не кванты и не системные фонды, а скорее «игроки» в том смысле, в каком говорят о тех, кто делает ставки на спорт или казино. То есть участники, принимающие решения эмоционально, а не на основе строгих моделей вероятностей, — объяснил эксперт.

Именно такие участники исторически создают неэффективности и «кормят» алгоритмистов. По оценкам на 2024–2025 годы, арбитражные роботы уже извлекли порядка $40 млн прибыли с Polymarket. На чем они заработали:

☑️ Классические ситуации YES + NO < $1;

☑️ Хеджирование через фьючерсы и деривативы на внешних рынках;

☑️ Кросс-маркетные расхождения между связанными событиями.

Скажем пару слов и про распределение прибыли. Около 70% розничных участников Polymarket остаются в минусе, в то же время около 71% всей прибыли на платформе приходится всего на 0,04% участников.

Проще говоря, почти вся зарабатываемая на площадке прибыль концентрируется у крайне узкой группы системных и количественных игроков. Это и есть классическая картина рынка с высокой долей «эмоциональной» ликвидности.

Отдельный момент — сложность инструмента.

Встроить бинарный опцион в арбитражную стратегию сложнее, чем просто построить арбитраж на паритете пут-колл опционов. Нужно учитывать дискретность PL за бинарник, почти взрывную гамму такого опциона около страйка, оценивать риск разрешения события. А чем сложнее, тем меньше конкуренции, меньше чувствительности к инфраструктурным решениям, следовательно — больше денег, — уточнил Рамиз Курбанов.

Именно поэтому Polymarket нельзя воспринимать как «рынок ставок». Для алгоритмиста это рынок вероятностей с повышенной долей неэффективностей. Вопрос не в том, возможен ли там арбитраж — он уже практикуется. Вопрос в том, насколько глубоко вы готовы зайти в моделирование вероятности.

Продал фьючерс, купил акцию, а выйти хочу наоборот — сначала акцией, потом фьючерсом.

Платформа Viking дает такую возможность — с помощью формул на языке С++. Как это выглядит на практике:

Создаем два портфеля в одном роботе, у которых ноги поменяны местами.
💼 Портфель A: акция → фьючерс
💼 Портфель B: фьючерс → акция

Дальше формула управляет логикой выхода. Но есть нюанс, даже если суммарная позиция по двум портфелям = 0, у каждого портфеля остается собственная открытая позиция.

С точки зрения неттинга вы плоские. С точки зрения риска — внутри конструкции живут две независимые позиции. Это влияет на:
▫️маржу
▫️расчет лимитов
▫️таймеры
▫️частичные исполнения
▫️приоритеты очереди

❗️Это уже уровень микроархитектуры исполнения. Реализация такого поведения платформы не является тривиальной, поэтому в случае неуверенности в собственных силах рекомендуем обращаться к разработчикам.

Почему мы не сделали кнопку «Reverse Exit»

Потому что это небезопасная абстракция. Если спрятать такой механизм под кнопку — пользователь может не понять, что у него внутри два активных портфеля. Отсюда вопросы к росту маржи и другим побочным эффектам.

Мы не упрощаем там, где это создает ложное ощущение легкости. Для работы с формулами нужен определенный уровень компетенций, как в алгоритмическом арбитраже, так и в понимании кода. На прошлой неделе гендиректор «ФК «Викинг» Рамиз Курбанов напомнил об основных правилах безопасного кода на примере казуса Moonwell.

Главное о формулах на платформе Viking:
▫️ исполняются как нативный код C++
▫️ работают в том же потоке, что и основной алгоритм
▫️ дают полный контроль над логикой исполнения

➡️ Подробнее о формулах в нашей документации.

Это не «скриптовый костыль», а прямой доступ к механике робота. С помощью формул вы можете менять порядок ног, строить зеркальные портфели, проектировать нетривиальные конструкции, управлять архитектурой риска и многое другое.

Но вместе с гибкостью приходит ответственность.

Мы даем сложный и эффективный инструментарий тем, кто готов к высокому уровню контроля. Именно поэтому нас выбирают профессионалы. Спасибо, что вы с нами!

Викинг — на тик впереди

Trade like a girl

Поздравляем наших клиенток, подписчиц и сотрудниц с международным женским днем!

Процент женщин среди профессиональных трейдеров варьируется по регионам и типам фирм, но в целом остается очень низким — порядка 10-20%. Для алготрейдинга показатель может быть еще ниже.

Так что если вы здесь, значит пробились в число редких высококлассных профессионалок, несмотря на все преграды. Сегодня и всегда мы восхищаемся вашим упорством, глубиной мышления и гибкостью ума.

Робот Viking не дарит цветы, зато он возьмет на себя трейдерскую рутину, чтобы сохранить ваш самый ценный ресурс — время. Для построения собственной команды, хобби, спорта, семьи — чего угодно, что в приоритете у вас сегодня.

Продолжайте зарабатывать на нашей платформе, занимаясь тем, что действительно важно.

Команда «ФК «Викинг» поздравляет с 8 марта! Всем профита!

Викинг — ваш надежный проводник в мир высокочастотной торговли

🤖 Как засунуть вашу торговую стратегию в робота

Освободить бы руки от рутины, но как? Как объяснить роботу логику торговли, которая выверена многолетним опытом и множеством бэк-тестов?

Сооснователь и гендиректор «ФК «Викинг» Рамиз Курбанов рассказал, к чему готовиться трейдеру на пути к автоматизации. А именно — о трех ключевых препятствиях:

1️⃣ Формализация стратегии. Нужно математически описать то, что ранее определялось «на глаз». Даже опытные трейдеры могут не представлять, как их логика заработает в машинной среде.

2️⃣ Рыночные и нерыночные сценарии, в которых система может сломаться. Ручной трейдер интуитивно понимает контекст, алгоритм — нет. Поэтому важен навык тестировщика, чтобы выявлять слабые места системы, возможные сбои, аномалии.

Представим алгоритм, который рассчитывает среднюю цену как (Bid+Ask)/2 , что произойдет, если на рынке временно отсутствует офер? Формально получится некорректное значение — например, (130+0)/2. В зависимости от логики стратегии это может привести к некорректным сделкам, недохеджированию или убыткам. Подобные ситуации возникают, например, когда рынок «ложится на планку» — достигает биржевых ограничений по росту или падению. В этот момент структура стакана меняется радикально, — пояснил Рамиз Курбанов.

3️⃣ Понимание микроструктуры рынка. Главное правило — если глаза не видят движения цены, это вовсе не значит, что его нет.

Между «видимыми» для человека рыночными событиями существует огромный массив данных, который он не в состоянии распознать, в отличие от машины. Человек воспринимает данные на уровне секунд, алгоритм обрабатывает каждый тик изменения цены.

Отсюда типичная ситуация: трейдер говорит, что рынок «почти не двигался», а робот в это время десятки или сотни раз переставил заявку. Возникают комиссии, штрафы, санкции брокера. Трейдер считает, что «робот сошёл с ума», но на самом деле он строго исполняет заданную логику, — рассказал руководитель «ФК «Викинг».

Хотите, чтобы лидеры отрасли сопроводили вас на сложном пути к автоматизации? Оставайтесь с нами и мы покажем самые безопасные и короткие тропы к эффективному алгоарбитражу.

Викинг — ваш надежный проводник в мир высокочастотной торговли

Хеджирование в арбитраже: издержка или часть «двигателя»

В алгоритмическом арбитраже спор о хедже уже не про «страховаться или нет», а про то, как выжать максимум из капитала. Для стратегий с плечом, быстрой оборачиваемостью и чуткостью к рыночным мелочам хедж — неотъемлемая часть механизма, а не просто подушка безопасности.

Если оценивать только P&L, то хедж действительно съедает прибыль через комиссии, проскальзывание, спред на второй ноге. Плюс давит на лимиты и инфраструктуру. Чем сложнее связка — корзины, кросс-биржевые истории, синтетические индексы — тем сильнее мелкие неэффективности режут доходность.

Но в стратегиях с системным риском (индексные, кросс-валютные, межрыночные) отказ от хеджа означает, что вы берете на себя нецелевой бета-риск. Это уже не «чистый» арбитраж, а смесь арбитража и направленной идеи.

Классический пример — фьючерс на индекс РТС. Валютный риск в нём зашит конструктивно: индекс в долларах, базовые бумаги в рублях. Если в момент сильного движения USD/RUB вы игнорируете FX, то задумка «нейтральной» стратегии превращается в историю со стихийно плавающим риском. Живой трейдер может принять это осознанно, алгоритм без отдельного блока FX управления — нет.

Дальше включается конкуренция с другими трейдерами. Чем очевиднее дисбаланс на первой ноге, тем плотнее стая алгоритмов облепляет вторую. Отсюда сдвиг ликвидности, растущее проскальзывание, необходимость поднимать пороги входа и менее приятное соотношение риска и прибыли. В таких условиях хедж становится не только защитой, но и ключом к качественному исполнению.

Криво подобранный хедж ломает модель. Корреляции плывут, синхронизация между ногами сбивается, а суммарные комиссии и проскальзывание уверенно подъедают альфу.

Для капитала от условных 20 млн рублей и выше важен не сам факт хеджа, а как он построен: правильно ли посчитана бета и валютная экспозиция, что будет с ликвидностью второй ноги в стрессе, выдержит ли модель разрывы стакана, планки и глюки с котировками.

▪️В долгосрочных и публичных стратегиях хедж — это способ сгладить эквити и не пугать клиентов американскими горками со страшными просадками.
▪️В плечевых стратегиях — вопрос выживания.
▪️В высокочастотных стратегиях — вопрос микроэффективности и того, сколько от арбитража останется после всех расходов.

По сути, хедж — это плата за чистоту конструкции. Вы уменьшаете «грязную» бета-экспозицию и лучше контролируете, на чем зарабатываете.

Викинг — ваш надежный проводник в мир высокочастотной торговли